Контакты
Главная / Акты

Описание atr. Торговля с применением индикатора ATR

Биржевой индикатор ATR, его описание и то, как им пользоваться наверняка будет интересно широкому кругу трейдеров. Этот инструмент является основной составляющей многих торговых стратегий и освоив его, вы сможете более уверенно и расчетливо торговать любыми активами на разных брокерских площадках.

Основная задача

ATR или Average True Range (средний истинный диапазон) показывает масштаб изменения стоимости актива в течение определенного времени – дня, недели, месяца и т. д. Другими словами – характеризует волатильность рынка.

Варианты использования:

  • определение уровней stop-loss;
  • подтверждение вероятности изменения тренда;
  • фильтрация рыночных шумов.

Осциллятор ATR можно использовать на любой платформе, с любыми валютными парами, а наибольшую эффективность он показывает при работе на таймфреймах от одного часа (H1) и выше.

Функции, возможности

Разберем подробно указанные способы применения ATR. Каждый из них можно использовать как элемент общей торговой системы или применять в комплексе. Все зависит от целей и уровня технических навыков трейдера.

Ограничитель потерь

Чаще всего, индикатор ATR применяют в качестве уровня Стоп-Лосса, реагирующего на изменение колебаний актива. Это может быть как фиксированная заявка на исполнение ордера, так и трейлинг-стоп – динамическая функция, при которой торговая платформа, например, MetaTrader , автоматически сдвигает уровень Stop Loss, если цена движется в нужную сторону, и наоборот закрывает сделку, когда достигнут указанный в настройках лимит прибыли или потерь.

Многие опытные трейдеры предпочитают второй вариант. Путем несложных расчетов, трейлинг-стоп выставляется на безопасном, относительно диапазона колебаний цены, расстоянии от фактического уровня сделки.

Если ваш план сработал, задуманная прибыль получена, а стоимость актива продолжает двигаться в нужную сторону, система автоматически передвинет Стоп-Лосс на установленное количество пунктов от цены. В случае если волатильность уменьшилась и начался флэт, программа сократит расстояние от трейлинг-стопа до фактического значения стоимости актива.

Получается, что при развороте тренда ордер закроется с малыми потерями, которые с лихвой будут перекрыты прибылью, полученной в результате оттягивания уровня закрытия сделки.

Фильтрация волатильности

Индикатор ATR эффективно выполняет функцию трендового фильтра. Для этого на графике инструмента, в рабочем терминале трейдера, следует провести экспоненциальную скользящую линию (EMA). Профессионалы советуют выбирать для ее построения большие периоды.

Анализ поведения этих двух индикаторов показывает следующее:

  • если на графике, линии ATR находятся ниже EMA, это следует рассматривать как спокойный рынок со слабой волатильностью;
  • если наблюдается пробой EMA снизу, велика вероятность начала нового тренда, можно искать возможности для сделки.

Важно. В случае пробоя EMA, движение требует подтверждения на других таймфреймах. Одинаковое поведение индикатора на H1 и D1 говорит об уверенном сигнале. В идеале, оба индикатора настраиваются отдельно для всех периодов и активов.

По Герчику – гуру трейдинга Александр Герчик – существует еще один способ использования данных ATR. Суть метода в статистике. Согласно аналитике, индикатор всегда совершает конкретное количество движений за один и тот же период. Исходя из этого, автор предлагает совершать контртрендовые сделки при подтвержденном данными, проходе выбранного актива 75% среднего дневного значения индикатора. Погрешность метода – 5%.

Настройка

Скачать ATR лучше всего с площадки Meta Trader . Там вы найдете как «чистую» версию индикатора, так и множество утилит для торговли, в которых этот инструмент компилируется с другими программами. Прозрачный рейтинг, подробное описание и отзывы трейдеров помогут сделать ваш выбор приложения максимально взвешенным.

Как правило, пользователям ATR доступен лишь один параметр для настройки – количество баров или свечей, которые программе следует учитывать для расчета волатильности. По умолчанию индикатор начинает работу с показателем 14, но, как мы говорили выше, под каждый период и актив, его необходимо рассчитывать индивидуально.

Резюме

Основная цель индикатора ATR – определение волатильности. Также, он идеально подходит для выставления отложенных ордеров и может быть использован в качестве фильтра рыночного шума. Наибольший эффект, применение инструмента дает при совместном использовании его с другими индикаторами в теле сложных торговых систем и советников.

Удачных сделок!

Индикатор ATR представляет собой инструмент, разработанный известным трейдером Д. Уайллером. Основным предназначением этого инструмента является выявление текущего уровня .

Уровень волатильности является достаточно важной характеристикой рынка, которую следует в обязательном порядке принимать во внимание в процессе ведения торгов.


Индикатор ATR входит в стандартную комплектацию Метатрейдер 4, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать. Этот инструмент можно использовать для выявления текущего уровня волатильности как на валютном рынке, так и на любых других товарно-сырьевых рынках.

Для выполнения всех необходимых расчетов инструмент применяет уникальную формулу, которая отображена на следующем фото.

Так как индикатор ATR входит в число осцилляторов, его кривая постоянно колеблется в определенном диапазоне.

Индикатор ATR. Оптимизация

Average True Range обладает всего одной характеристикой «Период», которая отвечает за количество свечей, которые алгоритм будет применять в процессе вычисления текущего уровня волатильности. Стандартным значением этой характеристики является 14. Если же вы предпочитаете использовать для ведения торгов временной интервал D1, то лучше всего использовать этот инструмент с периодом 7.

Оптимальное значение периода алгоритма напрямую зависит от того, какую именно валютную пару и временной интервал вы предпочитаете применять. При использовании валютных пар с высоким уровнем волатильности рекомендуется делать инструмент менее чувствительным путем увеличения его периода. В процессе использования пар с низким уровнем волатильности следует повышать чувствительность алгоритма путем уменьшения его периода.

Применение инструмента

После активации инструмента он будет отображаться на торговом графике в специальном окошке. Внешний вид индикатора ATR отображен на следующей картинке.

Ознакомившись с представленной выше картинкой, вы можете заметить текущее значение инструмента, которое отображает уровень волатильности. Именно это значение необходимо, в первую очередь, принимать во внимание при анализе текущей ситуации.

Минимальное/максимальное значение инструмента отображают самый высокий и самый низкий уровни исторической волатильности. Эти значения индикатор определяет самостоятельно при помощи доступных ему исторических данных.

Среднее значение инструмента отображает средний уровень исторической волатильности. Эту прямую вы можете добавить самостоятельно в параметрах инструмента.

Важно! Следует помнить, что расчет значения средней, минимальной и максимальной волатильности осуществляется в соответствии с заданным историческим отрезком. Кроме того, эти значения зависят от того, какой именно временной отрезок вы применяете для ведения торгов.

Основным сигналом, который выдает этот инструмент является изменение значения алгоритма. Если наблюдается рост значения инструмента, то можно говорить об увеличении волатильности, при уменьшении значения инструмента волатильность также падает.

Некоторые трейдеры утверждают, что вместе с ростом значения инструмента должен расти и ценовой уровень, но данное утверждение является далеким от истины. Это связано с тем, что инструмент не предназначен для отображения направления движения ценового уровня.

Опытные трейдеры предпочитают применять этот инструмент для установки Стоп-лосс при создании ордеров. Так как инструмент точно выявляет текущий уровень волатильности в пипсах, это значение можно применять для вычисления оптимального Стопа-лосс.

Для выявления оптимального значения Стоп-Лосс необходимо умножить текущее значение инструмента на 10000. В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом 0,0044*10000= 44. Таким образом, нам необходимо установить Stop-Loss на 44 пипса выше места создания позиции на отбой от уровня сопротивления.

Важно! Благодаря эффективности описанного выше метода определения места для установки Stop-Loss, данный метод расчета применяется в огромном количестве торговых советников.

Также индикатор ATR прекрасно подходит на роль фильтра флета. Как это делается, можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер ведет торги на валютной паре, средняя суточная волатильность которой равняется 80 пипсам.

В нашем примере открывать ордера можно лишь в том случае, когда после пробития линии сопротивления уровень волатильности превысит 50 пипсов.

Так как среднее значение уровня волатильности валютной пары составляет 80 пипсов, то прохождение половины этого значения кривой индикатора может выступать в качестве сигнала о том, то пробой линии сопротивления не был ложным.

Используя это довольно простое правило, можно эффективно фильтровать области флета и создавать ордера только в тех случаях когда на рынке действительно зарождается новая тенденция.

Недостатки инструмента

К сожалению, этот инструмент обладает некоторыми недостатками. Главным минусом индикатора ATR является его запаздывание. Эти запаздывания появляются из-за того, что формула инструмента используется для осуществления всех необходимых расчетов максимальных и минимальных значений ценового уровня.

Запаздывание инструмента необходимо в обязательном порядке учитывать в процессе его применения для ведения торгов.

Многие начинающие трейдеры не применяют этот инструмент для анализа рынка, так как не умеют грамотно использовать его сигналы. Если вы научитесь грамотно применять этот инструмент, то вы сможете по достоинству оценить всего его преимущества.

Чтобы получить необходимые навыки по оптимизации и применению Average True Range, поработайте с ним на демо-счете. Только после того, как вы получите необходимый опыт, можно использовать этот инструмент в реальных торгах.

Чтобы быть в курсе новостей об эффективных советниках и индикаторах подписывайтесь на мою рассылку.

ATR (средний истинный диапазон) может использоваться в качестве индикатора на основе которого можно построить цельную торговую систему. Так же ATR можно использовать как часть общей стратегии для фильтрации сигналов на выход и выход из позиции. Профессиональные трейдеры применяют средний истинный диапазон уже не одно десятилетие, так как он позволяет существенно улучшить результаты торговли.

Альтернатива индикатору ATR

ATR является индикатором изменчивости, которая как известно, является своеобразным измерителем силы ценового действия. Средний истинный диапазон незаслуженно игнорируется некоторыми трейдерами из-за чего осложняется поиск ключей для предстоящего ценового движения. Одним из наиболее широко изветсных и лучших индикаторов для измерения изменчивости являются . Описывая свой индикатор Джон Боллинджер писал что "высокая изменчивость порождает низкую, а низкая изменчивость порождает высокую".

Циклы изменчивости

На графике "Циклы изменчивости" представлены Полосы Боллинджера наглядно демонстрирующие цикличность ценовой изменчивости. Расстояние между верхней и нижней линиями индикатора Полосы Боллинджера в любой момент времени наглядно демонстрирует степень изменчивости стоимости финансового инструмента. Видно, что верхняя и нижняя границы индикатора в периоды максимально высокой изменчивости или волатильности находятся на значительном расстоянии друг от друга, а в сменяющие их периоды, которые сопровождаются низкой изменчивостью, сближаются. Индикатор изменчивости Полосы Боллинджера достаточно хорошо известен широкому кругу трейдеров так как он способен с высокой вероятность предсказать повышение изменчивости (волатильности). Зная, что в том или ином рыночном инструменте появилась есть высокая вероятность повышения волатильности после периода низкой изменчивости, когда Полосы Боллинджера находились близко друг к другу, трейдеру необходимо внимательней наблюдать за данным рыночным инструментом, так как после выхода из зоны накопления произойдет хорошее ценовое движение.

Взгляд на изменчивость с помощью индикатора ATR

Индикатор ATR дает возможность посмотреть на изменчивость финансовых инструментов под немного другим углом, нежели при использовании индикатора Полосы Боллинджера.

На представленном графике видно, что индикатор ATR показывает такое же циклическое поведение как и . Но визуальному восприятию изменений индикатора ничего не мешает как в случае с Полосами Боллинджера, которые расположены на ценовом графике.

Торговля с применением индикатора ATR

Как можно использовать индикатор ATR в торговле, если он не способен предсказывать будущее направления ценового движения, а только сигнализирует о повышении волатильности финансового инструмента? Наблюдение за индикатором в рамках уже существующей торговой системы может помочь отфильтровывать торговые сигналы . Это станет возможным при сравнивании текущей волатильности с волатильностью в недавнем прошлом. Так входы в позиции при работе на пробойных стратегиях будут хорошо дополняться сигналами возрастающей волатильности, а входы при работе в торговом диапазоне будут работать лучше при средних и низких показателях волатильности торгового инструмента. Помимо входа в позицию значение волатильности может подсказать где лучше покрыть часть позиции или вовсе закрыть сделку. Например, для трендовых стратегий это будет снижение волатильности, которое скажет о том, что тренд остановился либо закончился, и нужно крыть часть позиции или забирать уже имеющийся профит закрыв позицию. Выход из позиции по показателям индикатора волатильности нужно осуществлять независимо от того какой торговый сигнал послужил причиной для открытия данной позиции. Одним из наиболее популярных методов выхода из позиции с применением индикатора ATR был разработан Чаком ЛеБуа и получил название "люстра". Используя данный метод нужно размещать скользящий стоп-ордер в зависимости от наиболее высокого экстремума, который образовался после входа в позицию. Расстояние между ценовым экстремумом и уровнем стоп-ордера определяется посредством увеличения значения ATR в несколько раз. Некоторые трейдеры используют показатели волатильности торговых инструментов для того чтобы спрогнозировать наступление разворота ценового движения. При таком подходе берется среднее значение ATR по торговому инструменту и ожидается разворот, когда цена прошла среднее значение. Существуют пробойные торговые системы, которые основаны на ATR. Они могут использоваться на любом таймфрейме, но особенно полезными они будут для трейдеров работающих внутри дня. Тоби Крабель в своей книге «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» продемонстрировал успешную работу стратегий с использованием ATR на самых различных финансовых рынках.

Заключение

В данной статье приведены лишь некоторые способы применения индикатора волатильности в торговле. На самом деле возможности для использования данного индикатора практически безграничны, как и возможности получения прибыли для творческого трейдера работающего внутри дня. Для долгосрочных инвесторов индикатор волатильности может быть не менее полезен чем для дейтрейдеров. При инвестировании можно отслеживать периоды повышенной волатильности каждый раз когда значение ATR оставалось относительно устойчивым на протяжении длительных временных интервалов. Именно в такие моменты им нужно быть готовыми к появлению резких и сильных ценовых движений, что позволит избежать необдуманных торговых решений из-за панических настроений в рынке при движении цены против открытых позиций и неплохо заработать при движении цены в нужную сторону.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Сегодня мы поговорим об одном стандартном индикаторе – Average True Range (ATR) . Этот индикатор входит в набор стандартных индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4 . Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для торговли на товарных рынках в 1978 году, а затем его стали использовать и на валютном рынке форекс .

Чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график следует в главном меню Метатрейдера 4 выбрать: «Вставка» «Индикаторы» «ATR».

Описание и особенности индикатора ATR

Индикатор ATR – это осциллятор, определяющий истинный средний диапазон. Является показателем волатильности. Индикатор ATR рассчитывается исходя из следующих величин:

    разницы между максимальным и минимальным значением цены в данный момент времени

    разницы цены предыдущего уровня закрытия и текущего уровня максимума цены

    разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара

То есть, смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи. Активное движение индикатора ATR свидетельствует о увеличении диапазона свечек.

При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора . Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.

Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. А чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.

Практическое использование индикатора ATR

Данный индикатор в терминале Метатрейдер чаще всего используется с периодом 14 который установлен там по умолчанию. Для меня использования индикатора ATR является лучшим способом отслеживании сигналов дивергенции .

Итак, если Вы на графике видите, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то мы имеем на рынке проявление дивергенции. Это наглядно показано на рисунке ниже. То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции.

И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.

Следующий пример использования ATR

Установив несложную фильтрацию показаний индикатора, мы можем теперь отфильтровать не трендовые колебания рынка. При этом сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Ее несложно рассчитать. Для этого не обходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATRпрописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.

После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для получения дополнительного сигнала можно добавить индикатор CCI. Тогда открывать сделку необходимо при пересечении среднего уровня линией CCI снизу вверх (при покупке) или сверху вниз (при продаже).

Сразу после открытия позиции не обходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки . Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.

Таким образом, индикатор ATR позволяет трейдеру четко определить и проанализировать текущую волатильность торгуемого финансового инструмента, а также правильно определить размер открываемой позиции.

В дополнение к изложенному выше материалу, предлагается посмотреть обучающее видео:

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

Формула расчета индикатора ATR

  1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
  2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
  3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average (TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!