Настройка скользящих средних на разных рынках. Использование скользящей средней в виде линии тренда
Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!
Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.
Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.
Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней
Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:
Это самый простой способ использования скользящей средней.
При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.
Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:
Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.
Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.
К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.
Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.
На продажу используем противоположные сигналы.
Довольно интересный метод торговли.
2. Пересечение двух скользящих средних.
На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).
Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.
Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.
Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.
3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)
Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .
Посмотрите на рисунки ниже:
На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.
На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).
Для чего я привел этот пример?
На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.
При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.
И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!
В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:
Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂
Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.
На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Индикатор скользящих средних на графиках котировок
Споры о том, актуален ли до сих пор , ведутся постоянно. Это не мешает некоторым его убеждённым сторонникам успешно торговать на самых разных рынках, включая форекс. Сегодня мы рассмотрим основные виды популярного технического индикатора Скользящая Средняя, его практическое применение, достоинства и недостатки. Я лично пользуюсь этим индикатором в торговле (торгую у и ), он один из самых простых и понятных в мире трейдинга.
Сущность и виды скользящих средних
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Изначально индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, далее МА) имеет математическое происхождение. Это популярный метод обработки временных рядов, широко используемый при обработке экспериментальных данных. Смысл слова «скользящая» становится понятен, если рассмотреть Простую Скользящую Среднюю (англ. Simple Moving Average, SMA), прошу не пугаться формул.
Здесь С i -цена на временном отрезке i, n-число временных отрезков. Иными словами, значение Простой Скользящей Средней равно среднему арифметическому цены за данное число временных отрезков. С каждым новым i-ым значением, самое последнее значение ряда исключается из расчётов, поэтому среднее значение как бы скользит по временному ряду. Полученная кривая при удачном подборе периода усреднения может играть роль линии . В этом она выигрывает у прямых линий, т.к. угол наклона графика постоянно меняется, а МА это учитывает. Поскольку каждый временной отрезок имеет цену открытия, закрытия, а также ценовой максимум и минимум, МА также может рассчитываться по разным ценовым значениям. Чаще всего используются цены закрытия.
На этом графике МА с периодом 50 выступает в качестве линии поддержки. Её пробой является сигналом открытия сделки в направлении пробоя. Чем длиннее числовой ряд в расчёте, тем менее чувствительна кривая к последним изменениям. Вместе с тем меньше и вероятность ложного пробоя. Но платой за это оказывается большая длительность сделок и их низкая результативность. Как известно, существуют (месячные и годовые). Значит, установив на одном графике 2 и более МА с разными периодами, можно получить картину, отражающую наложение разных по длительности трендов. На этом основана типичная торговая стратегия, заключающаяся в пересечении МА разного периода. Более «быстрая» из них раньше отражает смену тренда и пересекает «медленную» в направлении движения цены. Традиционно в качестве периодов МА широко используются :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Этими числами успешно описываются многие статистические закономерности и процессы формирования биржевых цен – не исключение. Что касается выбора конкретных периодов, хорошо работает следующий подход: при работе с графиком в качестве быстрой кривой выбирается та, которая проходит близко к графику, не повторяя при этом все его мелкие детали. В качестве медленной берётся кривая с периодом, который относится к периоду быстрой примерно так, как более старший к данному. Например, при на 15-минутном графике быстрая МА имеет период 5, а медленная – 21, если основной тренд смотрят на часовом графике.
При пересечении медленной МА со стороны быстрой снизу вверх, следует воспринимать как сигнал покупать, а при пересечении сверху вниз – продавать. Как видно из примера, эта стратегия хорошо работает на ярко выраженных трендах, но при возникает множество ложных сигналов. Из-за инертности индикатора, вход в сделку происходит с большим опозданием, а выход тогда, когда значительная часть прибыли уже потеряна. Один из вариантов решения проблемы – применение «конвертов» из МА. Например, можно взять 3 скользящие с периодами 5, 8 и 13. На кривые спутаны и сигналов на вход в сделку нет. При возникновении восходящего тренда, они располагаются в правильном порядке: сверху – самая быстрая, снизу – самая медленная. Формирование такого порядка – сигнал на покупку. Закрывать сделку следует при смене порядка кривых. Так удаётся отсечь зоны консолидации, где торговля по тренду не применима.
Основной метод борьбы с инерционностью МА – использование для их расчёта алгоритмов, придающим больший статистический вес более новым данным. Пример – экспоненциальная скользящая средняя:
Здесь EMA i-1 – значение EMA на предпоследнем временном интервале, n – число интервалов, C i – цена на текущем интервале. Поскольку число n находится в знаменателе, то чем длиннее период для расчёта, тем меньше статистический вес более старых значений цены. Поведение EMA с тем же периодом, что и SMA, напоминает поведение SMA с немного меньшим периодом.
Ещё один вариант МА, более чувствительной к новым значениям цены – разновидность под названием WMA (Weighted Moving Average – Взвешенная Скользящая Средняя).
Здесь n – длина периода, i изменяется от 1 (для текущего значения цены интервала) до n (для самого старого из значений в интервале), C i – цена инструмента (обычно Close) в i-ый интервал времени, W i – весовой коэффициент i-ого значения цены. Как нетрудно заметить, классические скользящие средние для 5-минутного графика (а это основной график для внутридневной торговли) мало подходят. Трейдерам-краткосрочникам можно посоветовать созданный совсем недавно Патриком Маллоем индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average – Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя). Он представляет собой комбинацию простой, дважды сглаженной и трижды сглаженной экспоненциальных скользящих средних и вычисляется по формуле:
EMA (i) =3*EMA (i) – 3*EMA_of_EMA (i) + EMA_of_EMA_of_EMA (i) ;
EMA (i) – обычная экспоненциальная скользящая средняя;
EMA_of_EMA (i) – сглаженная экспоненциальной скользящей средней значения EMA (i) ;
EMA_оf_EMA_of_EMA (i) – сглаженные экспоненциальной средней значения EMA_of_EMA (i).
Этот вид скользящих средних не имеет главного недостатка – запаздывания, поэтому позволяет более точно аппроксимировать график цены:
Основная проблема и ключ к её решению
Но и здесь не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Значения TEМА, в отличие от прочих разновидностей МА, вычисляются по . В случае классических МА, от точек пересечения нужно опустить перпендикуляр на график цены, и тогда мы получим цену открытия или закрытия сделки, это происходит в реальном времени. В случае же ТЕМА, пересечение кривых с разными периодами происходит в прошлом, по уже закрытым свечам, тогда как цена могла уйти далеко от пересечения. На графике, приведённом выше, уровни покупки и продажи помечены линиями. Получается, что и в этом случае будет потеряна львиная доля тренда. Отсюда вывод: стратегия на основе пересечения скользящих средних мало пригодна для краткосрочной торговли, т.к. график имеет слишком много изломов.
При цена находится под Пастью, а линии расположены в таком порядке: ближе всего к цене находятся Губы, в середине – Зубы, а выше всего – Челюсть. При бычьем тренде всё ровно наоборот. Вход в сделку – выстраивание правильного порядка, выход – его разрушение. Таким образом, важны не столько конкретные периоды для расчёта скользящих средних, не столько алгоритмы их расчёта и сглаживания, сколько применение «веера» из кривых, который помогает отсечь ложные сигналы, возникающие на флетовых участках.
Плюсы и минусы скользящих средних
Говоря о достоинствах скользящих средних и об их пользе для технического анализа, прежде всего стоит упомянуть их удобство в определении тренда, а также текущих уровней поддержки и сопротивления. Свойство сглаживать ценовые колебания здесь выступает как безусловный плюс. Но это же свойство становится недостатком для любителей . К сожалению, чтобы грамотно использовать на рынке Forex индикатор скользящие средние, читать бесполезно. Такие классические работы, как:
- А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»;
- Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»;
- Ч. Лебо «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
были написаны совсем для других рынков. Классический теханализ создавался на базе фондового рынка для долгосрочной торговли. Трейдер, торгующий на рынке forex по долгосрочным стратегиям, будет вынужден пережидать просадки в сотни пунктов либо терять депозит при систематическом срабатывании . Поэтому важно понимать ограниченность любых технических индикаторов и не ждать от них чуда. Например, для торговли на консолидации хорошо показывает себя такая торговая стратегия, как отбой от границ канала, а упреждающие сигналы к развороту тренда можно получить, изучая ценовую . Если вы уже использовали скользящие средние в торговле на финансовых рынках — напишите свои отзывы об индикаторе в комментариях.
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.
Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.
Стереотип
«Мувинги запаздывают»
Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?
Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.
Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.
Основные постулаты
1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции
2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)
3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно
4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:
Конкретный актив
Конкретный таймфрейм
5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться
6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)
Настройка
sEMA
sEMA (short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый
Период 4 – 7
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.
В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.
Сигналы, генерирууемые sEMA
Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.
LEMA
LEMA (long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции
Период 45 – 70
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.
При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».
Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.
Сигналы, генерирууемые LEMA
Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.
sWMA
sWMA (signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции
Период 17 –25
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.
Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.
cWMA
cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции
Период 25 –35
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.
Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.
Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).
Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.
Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
Проведем эксперимент?
Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).
Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?
Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.
Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.
Согласитесь, яснее все стало:)
Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?
Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ.
Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.
Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!
Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).
Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.
Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.
Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует.
Ну вот и все, дамы и господа.
Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.
Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ.
Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .
На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.
Что такое скользящая средняя?
Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.
Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.
Какие бывают виды скользящих средних?
Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:
экспоненциальная;
сглаженная;
линейно-взвешенная.
Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.
Простая скользящая средняя
Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.
Экспоненциальная скользящая средняя
Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.
Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?
Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.
Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?
Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:
выбрать метод усреднения и период;
задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;
указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;
выбрать цвет и толщину линии.
Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.
5 (100%) 2 votes
Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.
Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.
Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.
На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.
Смысл стратегии на основе пересечения EMA
Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:
7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200
Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.
Вот как это выглядит на графике
Стрелочками отмечены места для входа в позиции.
Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).
Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.
В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.
Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).
Пересечение трех скользящих
Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.
7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200
Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.
Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.
Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних
Отметим основные плюсы и минусы стратегии.
- Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
- Рабочая и проверенная стратегия
- Малоэффективна в периоды флэта
- Сигналы приходят с временной задержкой
Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.
Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:
Похожие записи: