Контакты
Главная / Франшиза услуг

Пробойная стратегия Форекс «Пробой нового дня. Эффективная пробойная безиндикаторная стратегия форекс

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

  1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
  2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
  3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

  • если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
  • очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

На рынке существует всего два варианта на выбор – купить или продать.

Но подавляющее большинство трейдеров выбирает не то действие.

Всем привет!

Вы знаете, что я люблю проводить параллели и аналогии между биржевой торговлей и нашей повседневной жизнью. Так вот, первая ассоциация, которая пришла мне в голову, когда я думал о стратегии пробоя уровня – прыжки в воду.

Просто вообразите себе на минуту, что вы стоите на десятиметровой скале, внизу переливается и манит водная гладь. Вы представляете, как исполняете кульбит и за пару секунд пролетаете эти 10 метров, плавно войдя в воду, сорвав аплодисменты восхищенных зрителей. И только опытные спортсмены-прыгуны знают, что главное во время прыжка, не свернуть себе шею и не зацепиться за край скалы, повиснув на нем, как Буратино, так и не долетев до воды.

Так и в торговле, резкие ценовые движения, которые прекрасно видны на истории, соблазняют многих трейдеров прыгнуть в рынок на пробой уровня в погоне за трендом. Но, торговля на прорыве к новым максимумам/минимумам и попытка оседлать существующий тренд, очень часто оказывается ловушкой, в которую попадают даже опытные торговцы.

Возникает закономерный вопрос:

Как торговать пробой уровня и при этом не нахватать много стопов?

Давайте разбираться вместе. Прошу меня простить за мои художества, но я специально сделал рисунки от руки, чтобы передать свои мысли и не привязываться к конкретным графикам. Зная, ЧТО искать, вы без труда найдете кучу конкретных примеров в своих терминалах.

2 стратегии торговли на пробой уровня

Говоря о пробое уровня поддержки/сопротивления, я бы выделил три пробойных стратегии, одну из которых я не хочу даже рассматривать, и сейчас вы поймете почему…

Глупая стратегия , которая подразумевает бежать впереди паровоза и играть на опережение, продавая НАД поддержкой и покупая ПОД сопротивлением. Другими словами, открывать позицию в надежде на продолжение тренда ДО фактического пробития уровня. Это все равно, что стоя у окна гадать — пойдет завтра снег или будет солнце. Такой подход больше похож на «угадайку», чем на системную торговлю. А это не наш стиль, поэтому двигаемся дальше…

Кратко торговлю на прорывах мы рассматривали в . На двух рабочих стратегиях стоит остановиться подробнее:

  1. Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в ) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Вы прекрасно понимаете, что для таймфрейма М5 достаточно 2-3 пункта, а для дневных графиков и 20-30 пунктов порой может быть маловато.

  • Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным.
  • Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.
  1. Консервативная пробойная стратегия, которую я на сегодняшний день применяю сам и которая, лично мне нравится больше, чем агрессивная тактика. Не сложилось у меня как-то подружиться с агрессивной стратегий. Как показывает лично моя статистика, 80% сделок, открытых мной по агрессивной тактике, заканчивались получением стопа. Кстати, я надеюсь, вы тоже ведете свою ? Консервативная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня.

Что мы имеем при таком подходе?

  • Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп.
  • Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.

Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя . Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность «ложняка», на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.

Ложный пробой, как лучшая стратегия торговли от уровня

Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее. Я хочу показать вам, что ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой.

Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.

  • Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень.

  • Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк.


  • Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.

Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! В чем его прелесть?

  • Во-первых , он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень.
  • Во-вторых , дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско.
  • В-третьих , это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда).

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод:

Торговля на пробой уровня – довольно агрессивная стратегия, но при правильной идентификации ключевых уровней и грамотной постановке стопов, может давать неплохие результаты.

А что вы, дорогие читатели, думаете о торговле на пробой? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Причем эти уровни могут подчиняться определенным законам.

В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи . Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль. Именно на это рассчитаны пробойные торговые стратегии.

Общей концепцией таких стратегий является мысль о том, что цена, длительное время находящаяся в канале, рано или поздно совершит его прорыв в определенном направлении. Десятилетия тестирования этих стратегий показали их несложность и достаточную прибыльность, не выходящую за рамки стандартной статистики.

Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты.

Приближающаяся к значимым ценовым уровням цена может иметь два варианта поведения – создать точку разворота и уйти в обратную сторону или совершить пробой уровня, закрепиться за ним и идти дальше по тренду, используя уровень уже не как сопротивление, а как поддержку. Значимость ценового уровня можно определить по частоте «тестирования» его ценой – чем чаще уровень «тестировался», чем чаще цена подходила к нему или делала «ложный» пробой, тем устойчивее уровень и тем значимее он при прогнозировании дальнейшего поведения цены. Поэтому действительный пробой должен подтвердиться рядом «тестирований» пробитого уровня и, чем больше тестирований испытал уровень, тем больший диапазон движения цены возможен, когда цена продолжит свое движение от этого уровня.

Открытие позиции производится в направлении пробоя уровня. Если пробой был уверенным, сделка открывается сразу. Лучшим вариантом является вход в позицию на втором откате, когда цена пробила уровень и откатилась к образовавшемуся уровню, и снова пошла в направлении пробоя. В этом случае можно открыть как рыночный ордер, когда цена уже закрепилась за пробитым уровнем, или отложенный, расположив его выше ценового уровня и выше первого максимума, образовавшегося при тестировании пробитого уровня.

Множество существующих пробойных стратегий не позволяет ознакомиться с ними в рамках статьи, поэтому рассмотрим самые популярные из них.

Очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров, считается безиндикаторная торговая стратегия . Алгоритм работы заключается в определении ценовых уровней и вход в рынок при их пробое. При этом необходимо отслеживать не только поведение цены вблизи уровня, но и показатели рыночного объема.

Настоящий пробой должен предваряться падением торговых объемов, в то время как ложный пробой происходит при стабильном торговом объеме. Для установки StopLoss и TakeProfit используются предыдущие уровни максимума или минимума и диапазон канала, который пробила цена (см. Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss). Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.

Более известной стратегией является стратегия пробоя линии тренда .

Для работы по восходящим или нисходящим экстремумам строятся линии тренда, и при их пробое открывается позиция. Пробой обязательно должен подтвердиться тестированием линии тренда. Недостаток стратегии заключается в сложности построения линий тренда и необходимости их периодической корректировки, в результате чего возникают проблемы с определением действительности или ложности пробоя.

Стратегия на пробой ценовых уровней , которые существуют на любом торговом инструменте – одна из классических методик извлечения прибыли.

Как правило, после консолидации вблизи значимого уровня, цена получает значительный импульс, позволяющий взять хорошую прибыль.

Скользящие средние так же являются значимыми ценовыми уровнями, пробой которых может говорить о предстоящем изменении тенденции. Для использования в стратегии пробоя скользящих средних хорошо подходит стандартный набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 20. 50 и 200.

Пробойная стратегия может представлять собой комбинацию из нескольких стратегий. Например, стратегия «Новые Max и новые Min» основана на пробое силовых уровней и пробое ценового канала. В стратегии учитываются каждый новый максимум и минимум, образующие границы канала движения цены.

И если границы канала нарушаются, считается, что после пробоя очередного, например, минимума, на рынке не остается покупателей, способных оказать значительное давление на рынок, и в такой ситуации следует открывать сделки на продажу.

На таймфрейме Н1 популярны стратегии, основанные на пробое экстремумов предыдущего торгового дня . Обычной практикой является установка двух отложенных ордеров - на 10 пунктов выше предыдущего дневного максимума и на 10 пунктов предыдущего дневного минимума. StopLoss устанавливается на расстоянии 20-30% от размера предыдущего дневного канала. При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

Стратегии на пробой ценовых каналов могут быть основаны на линиях Дончиана (см. Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле), рассчитанных по прошлым экстремумам, или на полосах Боллинджера (см. Инструмент технического анализа - Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , рассчитанных по средним значениям цены. Позиции открываются за границами этих каналов с учетом требований тестирования, описанных выше.

Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.

Экстремальные значения индикатора ATR можно сравнить с зонами перепроданности и перекупленности. Поэтому, при движении цены выше максимальной волатильности по индикатору следует открывать сделки по покупке, ниже – по продаже.

Пробойные стратегии на индикаторе CCI - Commodity Channel Index, определяющем силу рынка, основаны на сигналах, получаемых от пересечения линией индикатора уровней +100 и -100. Пересечение линией индикатора уровня -100 снизу вверх говорит о сильном повышающемся тренде и является сигналом на покупку.

Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия.

Практический алгоритм пробойной стратегии рассмотрим на примере пробойной стратегии BigDog . Данная стратегия хорошо работает на валютных парах EUR/USDи GBP/USD, временном периоде 15 минут. Для установки стоп-ордеров временной диапазон ограничивается 7:00 и 9:00 по Гринвичу, по горизонтали диапазон ограничивается экстремумами, полученными внутри временного диапазона. Стоп-ордеры на покупку и продажу устанавливаются на максимумах полученного диапазона. Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается на противоположном уровне. Можно использовать трейлинг-стоп.

Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне 30-50 пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.

Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня - торговая идея, суть которой - поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.

Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера - определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.

Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот - все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.

Как построить систему на основе пробоя уровней

Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.

В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.

Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.

Открытие позиции

Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.

С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.

Удержание и закрытие позиции

Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.

Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример :

Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.

Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.

Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.

Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.

Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление . То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.


Где еще использовать пробой уровней

Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).

Преимущества использования пробойных систем

Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.

1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи - покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.

2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле - отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.

3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.


«За» и «против» пробойных систем

Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».

Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.

Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа - это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.

«Движения пилы» - неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.

Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.

Также не стоит забывать и о - именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.

БКС Экспресс

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда – обязательно ваша.

Это классические торговые стратегии , протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль – если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно - на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.

Принцип работы и основные требования

Если цена приближается к уровням support/resistance, то возможны два варианта ее поведения:

  • ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
  • ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.

Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.

Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:

  • при уверенном пробое – открытие сделки в направлении нового движения;
  • вход на откате (как минимум – на втором!) в направлении последующего пробоя;

и два способа открытия позиции:

  • установка отложенного ордера: длинную позицию - выше уровня возможного пробоя, короткую – ниже уровня;
  • открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.

Основные типы стратегий на пробой

Пробойная стратегия без индикаторов

Самые популярные пробойные стратегии – без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема – обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит – в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегия на пробой трендовых линий

Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) - пробой линии вверх.

Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Стратегия на пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Стратегия новые MAX(покупка)/новые MIN(продажа)

Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min - нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

Стратегия на пробой ценовых каналов

Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

Стратегия на пробой волатильности

Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

Практические примеры пробойных стратегий

Стратегия BigDog (большой пес)

Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов

Если диапазон меньше 20 пунктов - сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали - удаляем.

Стратегия Линды Рашке «80-20 s »

При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:

  • Проверяем дневной бар в 01:00 по локальному времени.
  • Если бар идентифицирован как сигнальный – ждем движения в направлении бара на 15-20 пунктов, после чего будем ловить откат.
  • Если сигнальный бар вниз: на его минимуме ставим BuyStop. StopLoss - на min текущего дня в момент открытия этого ордера. Для бычьего сигнального бара – обратная схема.
  • Закрываемся по стопу или по профиту.


И в качестве заключения…

Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.

Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки.