Индикатор MACD RSI, полное описание и примеры торговли. Индикаторы бинарных опционов: точность сигнала – гарантия успеха

Одно из главных правил успешной торговли для технических трейдеров – использование не менее двух индикаторов для анализа. Причем наибольшая прибыльность фиксируется при пользовании комбинацией аналитических инструментов, ориентированных на идентификацию на рынке различных событий. Одной из таких комбинаций является RSI+MACD . Их одновременный анализ позволяет с высокой степенью достоверности выявлять наиболее подходящие моменты открытия позиций, что обеспечивает максимально прибыльную торговлю.

В чем преимущества комбинационного применения RSI и MACD

Индикатор RSI относится к типу осцилляторов и демонстрирует периоды, когда текущий анализируемый актив находится в перекупленном или перепроданном состоянии. Он представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100. При применении индикатора к графику цены трейдер устанавливает два уровня (диапазон от 1 до 99), позволяющие идентифицировать:

• состояние перепроданности (при нахождении индикатора ниже меньшего определенного трейдером уровня);
• состояние перекупленности (при расположении индикатора в области выше большего определенного трейдером уровня).

Еще один параметр RSI – длина периода, значения цен которого используются в расчетах (основой вычислений является EMA). Чем короче этот период, тем сильнее будет реагировать индикатор на движения рынка.

Индикатор MACD рассчитывается с использованием двух EMA с различными периодами – от значений линии с меньшим периодом отнимается соответствующее значение линии с большим периодом. Если полученная разность меньше (больше) 0, то бар, эквивалентный по высоте ее абсолютному значению, направлен вниз (вверх) от нулевого уровня. Затем полученная гистограмма может быть сглажена с помощью SMA.

Для стратегии MACD RSI устанавливаются следующие параметры индикаторов:

• период RSI – 4;
• уровни RSI – 15 и 85;
• MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).

При этом RSI устанавливается на график с таймфреймом, на котором производится торговля, а MACD на график с более длинным таймфреймом. Например, если трейдер ведет краткосрочную торговлю на таймфрейме M15, то индикатор RSI применяется к M15-графику, а MACD – к H1- или H4-графику.

Правила торговли по MACD-RSI-стратегии

Первым делом необходимо, чтобы график с MACD-индикатором дал достоверный трендовый сигнал и его подтверждение. Он может быть идентифицирован как дивергенция, пробитие нулевого уровня или отскок от него, а также формированием определенных фигур (например, «Голова и плечи», «Круглая впадина» или «Круглая вершина»). Лишь после четкого подтверждения текущего тренда (необходимо, чтобы указывающий на это сигнал полностью завершил свое формирование) можно переходить к исследованию графика с индикатором RSI (рис. 1).

Здесь нужно будет следить за моментом вхождения линии RSI в зону перекупленности или перепроданности (в зависимости от идентифицированного ранее тренда):

• если глобальный тренд нисходящий, при заходе линии индикатора RSI в область перекупленности (выше уровня 85) следует открывать короткую позицию;
• при восходящем глобальном тренде следует ждать, когда индикатор RSI сгенерирует сигнал о перепроданности (его линия опустится ниже уровня 15) и затем открывать длинную позицию.

Стоп-лоссы устанавливаются чуть ниже ближних минимумов (для длинной позиции) или чуть выше ближних максимумов (для короткой позиции) ценового графика.

Пример торговли по описанной стратегии MACD RSI

На рис. 2 приведен график таймфрейма H1 с примененным к нему индикатором MACD. Прямыми красными линиями обозначена дивергенция (расхождение) между максимумами цены (они повышаются) и максимумами гистограммы индикатора (они понижаются). Это служит сигналом возможной смены восходящего тренда нисходящим. Но открывать позицию на продажу еще рано – необходимо дождаться пробитием гистограммой MACD нулевого уровня (этот момент обозначен на рис. 2 зеленым кружком). Лишь после этого можно переходить к анализу младшего таймфрейма, на котором производится торговля.

На рис. 3 приведен график с таймфреймом, на котором трейдер заключает сделки (например, M15). Открывать короткую позицию следует после того, как линия индикатора RSI попадет в зону перекупленности, расположенную выше уровня 85 (этот момент обозначен зеленым овалом).

Стоп-лосс устанавливается на уровне последнего максимума, после которого тренд совершил разворот. Цель рекомендуется размещать на расстоянии от точки открытия позиции в 3 раза дальше, чем стоп-лосс.

Смотри видео обзор стратегии и индикаторов MACD и RSI

Торговля комбинированным индикатором «RSI MACD»

Если трейдер предпочитает среднесрочную торговлю (на таймфреймах от H1 и выше), то оба индикатора MACD и RSI могут быть установлены на одном графике. В таких случаях целесообразно пользоваться пользовательским индикатором, который одновременно формирует гистограмму MACD и две линии – RSI и сигнальную MACD (рис. 4).

В этом случае настройки параметров MACD и RSI остаются стандартными:

• периоды EMA MACD – 12 и 26;
• период SMA MACD – 9;
• период RSI – 14;
• уровни RSI – 30 и 70.

Но при необходимости их можно изменить, подстраивая индикатор под конкретный актив.

Правила торговли по такому комплексному индикатору следующие:

• вход в длинную позицию (на рис. 4 обозначен голубым кружком) происходит в момент выхода RSI из области перепроданности (перед этим SMA и гистограмма MACD должны пересечься под нулевым уровнем);
• короткая позиция открывается при выходе RSI из зоны перекупленности (этому должно предшествовать пересечение SMA и гистограммы MACD над нулевым уровнем).

Индикатор MACD RSI представляет собой два стандартных индикатора Форекс, которые как бы скрещены в одном окне. О назначении индикатора для mt4 MACD RSI, Вы можете догадаться по его названию.

Индикатор MACD RSI является не чем иным, как индикатором RSI, который наложен на MACD индикатор. Оба эти осциллятора и сами по себе выдают достаточно хорошие сигналы для торговли, а в общем сочетании, способны еще более наглядно отображать ценовой разворот и дивергенцию, особенно на малых периодах времени.

Полное описание индикатора MACD RSI

Итак, как Вы поняли, индикатор MACD RSI состоит из двух обычных стандартных индикаторов для mt4, и выбрали их не случайно, так как эти алгоритмы являются самыми распространенными на валютном рынке индикаторами. Но теперь их можно установить в одно окно и подобрать множество новых идей для торговли валютами. Рассмотрим полное описание данного индикатора.

Индикатор MACD, это биржевой технический индикатор, показывающий в общем случае разницу между непосредственно осциллятором и его сглаживанием. Основная MACD линия в данном конкретном случае служит осциллятором, а ее сглаживанием является сигнальная линия этого же индикатора.

Чтобы выстроить график MACD, используют две ЕМА (экспоненциальные скользящие средние), одна из которых «быстрая» (период 12), а вторая – «медленная» (период 26). Непосредственно кривые на график цен не наносятся, но при этом происходит вычисление разницы между ними, которая строится под ценовым графиком и имеет вид гистограммы. Сразу отметим, что «быстрая» скользящая во время торговли, может находиться как ниже «медленной», так и выше, что приводит к тому, что значение разницы между этими скользящими может оказаться как в отрицательной, так и в положительной области .

Второй технический индикатор, используемый в рассматриваемом нами тандеме, это RSI. Этот индикатор, также является осциллятором и также входит в базовый набор для mt4.

Это осциллятор с одной линией, служащей для определения силы существующей на данный момент рыночной тенденции, а также возможных мест ее разворота. Данный индикатор сравнивает абсолютные величины ценового роста валютных пар за определенный временной промежуток с их уровнями падения за этот же период, а результат этих вычислений выводит на график в виде кривой с диапазоном колебания от нуля до ста процентов.

У индикатора RSI настраивается только один параметр , это период, который определяет величину временного интервала, применяемого в расчетах. По умолчанию эта величина равна 14. Но в зависимости от рыночной активности данную величину можно изменять.

Сразу отметим, что необходимо учитывать – во время повышенной рыночной активности кривая RSI часто пересекает 30-ти и 70-ти процентные уровни, при этом большинство из таких пересечений не является сигналами – это обычные рыночные шумы. А чтобы отсеять эти ложные сигналы, рекомендовано увеличить период, например, до 21.

Итак, индикатор MACD RSI, содержит в себе оба эти осциллятора:

Как правило, MACD используется как трендовый индикатор, так как он довольно таки медленный и его сигналы, зачастую запаздывают.
А вот RSI, наоборот – очень быстрый осциллятор и поэтому выдает много ложных сигналов по причине высокой чувствительности к колебаниям цен.

Поэтому и был разработан индикатор MACD RSI, включающий в себя преимущества обоих этих осцилляторов.

На рисунке ниже можно увидеть синюю сигнальную линию и столбики гистограммы индикатора MACD и зеленую кривую осциллятора RSI.

Для настройки индикатора используются следующие параметры:

• SlowEMA (период медленной ЕМА) является стандартным параметром MACD;
• FastEMA (период быстрой ЕМА) является стандартным параметром MACD;
• SignalSMA (сигнальная линия) является стандартным параметром MACD;
• RSIPeriod (период RSI, о котором мы упоминали выше).

Также существует еще один важный момент, это коэффициент масштабирования осциллятора RSI – «caliber». Данный параметр необходим для того чтобы масштабы MACD и RSI хотя бы приблизительно совпадали и не перекрывали значения друг друга. Единственное неудобство, это необходимость подбора значения данного коэффициента для каждого отдельного тайм фрейма, при этом делать данную операцию придется вручную.

Индикатор MACD RSI – практическое применение

Итак, полное описание индикатора MACD RSI для mt4 мы рассмотрели, а как же его применять на практике? Наложенный на MACD осциллятор RSI достаточно неплохо указывает на возникновение ценовой дивергенции. В свою очередь MACD в дополнение к дивергенции, отличным образом отображает разворотные моменты, в особенности на малых периодах времени.

Дополнительный сигнал к открытию сделки, это пересечение синей линии RSI и сигнальной красной линии MACD.

Стратегия торговли с использованием индикатора MACD RSI для mt4, достаточно проста. Формирование сигнала на покупку происходит, когда сигнальная линия осциллятора MACD пересечется с его гистограммой ниже нулевого уровня, а линия индикатора RSI в это время, снизу вверх пересечет уровень 30.

Сигналом на продажу, будет служить пересечение линией МАКД его гистограммы выше отметки нуля, и пересечение линией RSI сверху вниз в уровне — 70.

Торговать при помощи индикатора MACD RSI очень прибыльно, даже если использовать его на старших тайм фреймах (Н1, Н4 и даже D1). В дополнение к нему можно применять и другие , к примеру, или скользящие средние – здесь можно экспериментировать на свое усмотрение.

Стратегия «H4 Fibonacci Method» с использованием индикатора MACD RSI

Итак, стратегия «H4 Fibonacci Method», в которой используется индикатор MACD RSI, наилучшим образом подойдет трейдерам, предпочитающим удерживать позиции в открытом состоянии по несколько дней. Торговать по данной стратегии можно любыми валютными парами, но специалисты рекомендуют выбрать какую-либо основную, где присутствует USD.

Эта стратегия предполагает торговлю на определенных таймфреймах. Направление сделок Вы будете определять на дневном графике, а непосредственно открывать ордера на графике Н4, так как на данных временных интервалах наблюдается меньше шумов и случайных ценовых колебаний.

Итак, открываем два графика с указанными выше тайм фреймами, на дневной график устанавливаем наш MACD RSI (caliber = 2.0, RSIPeriod = 5, горизонтальный уровень = 0, остальное по умолчанию). На Н4 необходимо установить Moving Average (период = 100) зеленого цвета, Moving Average (период = 150) красного цвета и растянуть по последнему локальному движению (в любом направлении). График Н4 будет выглядеть приблизительно так:

Данная стратегия для mt4, достаточно проста. Сделки продажи, важно открывать, когда на графике D1 линия RSI будет находиться ниже нулевой отметки, если она находится выше «0», то на покупку. При этом наблюдаем, что происходит на графике Н4. Необходимо дождаться пока зеленая линия не пересечет сверху вниз красную и растянуть сетку Фибоначчи. Далее дожидаемся возврата цены в диапазон 38,2% — 61,8%. Когда свеча закроется ниже, чем данный диапазон – открываем ордер на продажу. Ордера на покупку открываются при противоположных условиях.

В заключение отметим, что индикатор MACD RSI достаточно сложный, но при этом очень интересный и, поторговав им, Вы сможете разработать свою собственную стратегию торговли с его применением, что значительно облегчит принятие правильных торговых решений.

Двухиндикаторные торговые стратегии обладают наилучшим соотношением по качеству сигналов и простоте их обнаружения. В таких ТС один из индикаторов указывает благоприятные моменты для совершения сделок, а другой – используется для выделения из них тех, которые обладают наибольшей вероятностью закрытия в прибыли. Ниже будет подробно разобрана стратегия MACD RSI , основанная на анализе этих двух индикаторов.

Но предварительно хотелось бы кратко напомнить о функционале этих двух инструментов теханализа. MACD является универсальным индикатором, совмещающим в себе функции осциллятора и идентификатора тренда. Рассчитывается он путем вычитания значений одной скользящей средней из значений другой скользящей средней. Строится MACD в отдельном окне, внутри которого отображается кривая, колеблющаяся вокруг нулевого уровня (их взаимное расположение и является торговым сигналом).

RSI же является чистым осциллятором, определяющим относительную силу текущего тренда и моменты возникновения так называемых состояний перекупленности и перепроданности. Перекупленность означает, что потенциал силы быков приближается к своему пределу, поэтому медведи постепенно становятся доминирующими на рынке, заставляя цену развернуться вниз. При перепроданности же, наоборот, медведи теряют силу, что приводит к относительному наращиванию силы быков, поэтому цена начинает разворачиваться вверх.

Сигналы индикатора MACD

В общем случае он отображает две кривые – основную (она рисуется как гистограмма) и сигнальную. Нам потребуется только основная, поэтому, чтобы сигнальная линия не отвлекала, следует в настройках MACD задать периоду SMA значение 1.

Один из сигналов MACD заключается в пересечении столбцами гистограммы 0-го уровня:

• если оно произошло снизу вверх, то развивается восходящий тренд (выделено желтыми овалами на рис. 1);
• если оно произошло сверху вниз, то развивается нисходящий тренд (выделено голубым овалом на рис. 1).

Другим сигналом является расхождение между относительными уровнями соответствующих и последовательных ценовых и индикаторных локальных экстремумов:

• если при повышающихся максимумах котировок максимумы индикатора понижаются, то возникает дивергенция (обозначена фиолетовыми прямыми на рис. 1), указывающая на разворот восходящей тенденции;
• если при понижающихся минимумах котировок минимумы индикатора повышаются, то возникает конвергенция, указывающая на разворот нисходящей тенденции.

Сигналы индикатора RSI

Его кривая колеблется между значениями 0 и 100. Вблизи значения 0 расположена зона перепроданности, а вблизи значения 100 – перекупленности. Обычно ширина этих зон выбирается в интервале 20÷30. Таким образом, перекупленность возникает при вхождении кривой RSI в зону от 70÷80 до 100 (выделено красным овалом на рис. 1), а перепроданность – при вхождении кривой индикатора в зону от 0 до 20÷30 (выделено салатовым овалом на рис. 1). Это и есть торговые сигналы:

• при возникновении состояния перекупленности следует продавать актив;
• при возникновении состояния перепроданности следует покупать актив.

Правила торговли по стратегии RSI MACD

Предполагается, что в качестве сигналов, по которым будут открываться сделки, используются показания индикатора RSI. А показания индикатора MACD используются в качестве фильтра ложных сигналов RSI. Значения сигналов RSI и соответствующие им сделки рассмотрены в предыдущем разделе. А их фильтрация индикатором MACD производится следующим образом:

• если сформировался сигнал на продажу, то открывать короткую позицию следует лишь при расположении гистограммы MACD под 0-ым уровнем при увеличивающейся длине ее столбцов или при идентификации конвергенции;
• если сформировался сигнал на покупку, то открывать длинную позицию следует лишь при идентификации дивергенции или при нахождении гистограммы MACD над 0-ым уровнем при увеличивающейся длине ее столбцов.

В иных случаях, сигналы индикатора RSI игнорируются.

Настройка MACD должна соответствовать более старшему таймфрейму по отношению к рабочему. Для этого параметры этого индикатора пропорционально увеличиваются. Например, если рабочий таймфрейм M15, то MACD лучше всего настроить на ТФ H1 (значения параметров по умолчанию увеличиваются в 4 раза) или H4 значения параметров по умолчанию увеличиваются в 16 раз). Таким образом, стратегия RSI MACD предполагает открытие позиций исключительно в сторону глобального тренда.

Примеры торговли по стратегии MACD RSI

На всех примерах рабочим ТФ является M15, а MACD настроен на ТФ H4. Шаблон стратегии RSI MACD можно скачать отсюда .

На рис. 2 при восходящей глобальной тенденции (MACD выше 0-го уровня) кривая RSI вошла в зону перепроданности на свече, через которую проходит фиолетовая вертикаль. Длинную позицию можно было открыть на уровне фиолетовой горизонтали. Через несколько свечей кривая RSI вошла в зону перекупленности (на свече, через которую проходит голубая вертикаль), в результате чего длинная позиция закрывается с прибылью на уровне голубой горизонтали.

На рис. 3 при нисходящей глобальной тенденции (MACD под 0-ым уровнем) кривая RSI вошла в зону перекупленности на свече, через которую проведена фиолетовая вертикаль. Короткая позиция открывается на уровне фиолетовой горизонтали. Спустя несколько свечей кривая RSI входит в зону перепроданности (на свече, через которую проведена голубая вертикаль). В результате короткая позиция закрывается на уровне голубой горизонтали с прибылью.

Еще один пример прибыльной короткой позиции приведен на рис. 4. Открывается она на уровне фиолетовой горизонтали, когда RSI входит в зону перекупленности (на свече, через которую проведена фиолетовая вертикаль) на нисходящем глобальном тренде (MACD ниже 0-го уровня). В дальнейшем быстрее MACD пересекает 0-ой уровень снизу вверх (на свече, через которую проходит голубая вертикаль), чем RSI входит в зону перепроданности. В этот момент можно закрывать длинную позицию на уровне голубой горизонтали).

Таким образом, по стратегии MACD RSI позиции открываются лишь при совпадении сигналов обоих индикаторов, а закрываются при смене сигнала одного из индикаторов.

Индикаторы RSI и MACD считаются более используемыми и элементарными как для профи, так и для начинающих. В общем, любой из данных индикаторов обладает явными недочетами, которые делают их сигналы неточными.

При этом для получения наиболее четких сигналов данные 2 индикатора стоит применять вместе. Однако для чего необходимо это делать, когда легче остановить собственный выбор на одном? Индикатор MACD RSI соединяет все достоинства индикаторов в одном окне. Это бережет как пространство на экране, так и время трейдера.

Важно: Для получения наиболее четких сигналов данные 2 индикатора стоит применять вместе

Что дает трейдерам индикатор MACD+RSI?

Оба индикатора работают для определения разворота цены и дивергенции, и в особенности они эффективны на незначительных периодах времени от М1 по М15. В сочетании эти 2 восхитительных индикатора помогут вам найти время, более подходящее для открытия торговой сделки.

Сделать это совсем просто – дождаться момента, когда синяя линия RSI пересечется с красной чертой MACD. Это и станет мощным сигналом для входа в рынок. Если правила вашей торговой системы также подтверждаются – смело открывайте позицию.

Как настроить индикатор?

Настройки индикатора MACD RSI достаточно элементарны и понятны, в том числе и . У MACD настраиваются периоды медленной и быстрой скользящей средней, а также сигнальная линия. По умолчанию они идут со стандартными значениями. Что касается другого индикатора, тут настраивается параметр RSIPeriod, который станет предопределять величину временного интервала (изначально она равно 14). Почти все трейдеры считают, что индикатор MACD RSI самый точный скальпер, и с ними трудно не согласиться.

Кроме трендовых разворотов и дивергенций он устраняет самую основную проблему, свойственную MACD – это запаздывание.