Полосы Боллинджера. Что стоит знать о работе индикатора? Перед разбором вариаций работы с индикатором…
Джон Боллинджер является образцом того, какую карьеру можно построить, зная и понимая законы финансового рынка, которые двигают цены. Начав карьеру с должности обычного клерка в одной из торгующих компаний в Чикаго, сегодня Джон Боллинджер – президент компании, занимающейся профессиональным управлением активами инвесторов и крупнейших мировых корпораций.
Основа его успеха – технический анализ, а точнее успешное совершенствование его методов.
Кто такой Джон Боллинджер? Краткая биография выдающегося финансиста и трейдера
Родился Джон Боллинджер во Франции в городке под названием Монпелье, откуда позже вместе с семьей переехал в New York. С самого детства Джон интересуется фотографией и кинематографом, и в итоге он поступает в Нью-Йоркскую школу по визуальным искусствам, где он осваивает профессию оператора-осветителя.
Так как данная профессия стала его призванием, то, как он и ожидал, в 1976 году ему удалось перебраться в Голливуд.
Но интересы Джона и смысл всей жизни резко повернулись в другом направлении, когда мать попросила его посмотреть ее портфель по инвестициям. После этого Джон Боллинджер окончательно забыл о своей профессии, хотя она все-таки помогла устроиться ему, опять же оператором, на телевизионный канал «Файненшл Ньюс», где у него появилась возможность воочию наблюдать за тем, как работают финансовые аналитики.
Позже Джон оканчивает курсы по аналитике и после получения необходимых знаний устраивается на работу торговым аналитиком на телеканале. Но здесь его карьера продолжается недолго, т.к. право на телевизионный канал выкупает CNBC, но при этом аналитические новости финансового рынка от Боллинджера продолжают выходить 1 раз в неделю.
Именно в этот период (середина 80-x — начало 90-x гг.) Джон Боллинджер разработал свою личную систему действенного и рационального анализа, которая впоследствии получила название « » или еще выражаются «Ленты Боллинджера ».
Это техническая накладка, существенно дополнившая существовавший тогда мировой . Несмотря на существование до этого изобретения всевозможных накладок и индикаторов, позволявших безошибочно выявлять моменты недооценок и переоценок, «Полосы Боллинджера» все же заняли лидирующее место среди технических накладок.
В середине 90-х Боллинджера признают лучшим разработчиком программ для проведения финансового анализа.
Сегодня Джон Боллинджер является основателем и президентом компании «BoUinger Capital Management», занимающейся , более того, предоставляющей услуги, которые основываются на техническом анализе, по управлению капиталами всевозможным трастам, корпорациям, частным лицам, также пенсионным фондам и т.п. На протяжении 8 лет Джон Боллинджер являлся главным аналитиком по рынку в «Financial Nevvs Network». Еженедельно он выступает с анализом рынка и комментариями на телеканале «CNBC», а также издает будучи популярный «Capital Growth Letter».
Его выступления в качестве эксперта публикуются в различных известных периодических изданиях. Помимо прочего, Джон Боллинджер является автором книги по теханализу «О лентах Боллинджера» , которую можно скачать ниже, в pdf формате, либо читать прямо онлайне.
Что надо знать о лентах Боллинджера?
Что же собой представляют ленты Боллинджера? Линии или же ленты Боллинджера являются нелинейным инструментом, способным определять динамические рыночные минимумы и максимумы на определенном временном отрезке . Они могут измерить способность цены к изменению, тем самым давая аналитикам ценнейшую информацию, касающуюся ценового движения на протяжении текущего отрезка времени.
Полосы Боллинджера (с английского — Bollinger Bands) – это полезная техническая накладка (индикатор), которая показывает относительную цену инструментов, опираясь на неустойчивость либо волатильность, т.е. на скорость изменения и диапазоны цен.
Данный индикатор, состоящий из 3-полос (линий) накладывают непосредственно на графики. В центре находится простая МА (), нижняя полоса, это будет простая МА в значении «минус» 2 стандартного отклонения, а верхняя представляет собой простую скользящую, в значении «плюс» 2 стандартного отклонения.
Обратите свое внимание на график сверху, где полупрозрачными кругами красного цвета обозначены зоны заниженных / завышенных цен. Невооруженным глазом видно, что как только происходит выход цены из коридора, она тут же возвращается обратно.
Сам автор изобретения объясняет, что в случае выхода цены за пределы самой нижней границы (полосы) коридора означает недооценку инструмента, и наоборот, если цена выходит за пределы верхней границы означает переоценку. По теории эффективности происходит быстрое реагирование рынка, и цена возвращается в зону, где она относительно справедлива.
Данный индикатор оказывает помощь в оценке того, как цена расположена относительно нормального диапазона торговли. Другими словами ленты Боллинджера создают некие рамки, в пределах которых цены считаются нормальными.
Хотя ленты Боллинджера и выстраиваются в виде границ вокруг средней скользящей, но их ширина не является статичной . Ширина границ является пропорциональной среднеквадратическому отклонению этой скользящей средней во время анализируемого периода.
Торговые сигналы выдаются индикатором только тогда, когда цена пересекает границы торгового коридора, т.е. или пробивает нижнюю линию или пересекает верхнюю. Если колебания ценового графика происходят в рамках границ коридора, то торговых сигналов индикатор не подает.
Полосы Боллинджера, это достаточно полезная техническая накладка, позволяющая без каких-либо затруднений, даже не имея опыта, выявлять периоды, когда стоимость финансовых инструментов либо выше, либо ниже их справедливой цены.
Книга Джона Боллинджера, ставшая рыночным бестселлером — «О лентах Боллинджера»
Как мы говорили выше, гуру финансового рынка Джон Боллинджер является автором книги о своем изобретении – «О Лентах Боллинджера». Этот бестселлер является руководством по использованию накладки, как индивидуально, так и совместно с иными индикаторами.
Книга — О лентах Боллинджера описывает, истории создания автором собственного торгового инструмента, который обеспечил ему в истории инвестиционного анализа особое место. Эта книга содержит самое полное руководство по тому, как на практике используют ленты Боллинджера. В ней описаны методы сочетания сигналов накладки с показателями некоторых индикаторов, ну и с методами графического анализа.
Если Вы будете читать эту книгу, то узнаете, как автор представляет структуру исчерпывающих решений, построенной на лентах Боллинджера и основе рационального анализа – высокоэффективной комбинации по фундаментальному и техническому анализу, дающей ответы на то, является ли сама цена слишком заниженной или слишком завышенной в практически любой рыночной среде и фактически для любого финансового инструмента.
Долгое время профессионалы в области трейдинга, рассматривают полосы Боллинджера как самый надежный и представительный инструмент, способный оценить ожидаемое поведение цены. И наконец, вышла книга «О лентах Боллинджера», которую, как мы говорили выше можно либо читать в формате pdf либо скачать.
В ней автор лично объясняет, как именно применять на практике данную исключительную технику, чтобы эффективно сравнивать движение индикаторов и цен. Здесь Вы узнаете об основных принципах, а также о том, как правильно встраивать ленты Боллинджера в практически любую .
Помимо этого, книга содержит очень множество нужных советов о том, как определить Ваши предпочтения по рискам. Джон Боллинджер рекомендует использовать сигналы своего изобретения, основываясь именно на Ваше отношение к рискам.
Только такой подход позволит постичь Вам описываемые в книге методы автора.
Практическая торговля по лентам Боллинджера
Линии Боллинджера - это индикатор на основе всем известных скользящих средних. Впервые его представил на суд общественности Джон Боллинджер (англ. John Bollinger), который и присвоил индикатору свое имя. Описание индикатора наравне с практическими способами его применения автор представил в книге, которая должна быть хорошо знакома всем изучающим технический анализ. Речь идет о литературном труде под названием «Боллинджер о полосах Боллинджера». Оригинальное название этого труда на английском «Bollinger on Bollinger bands» (Боллинджер бандс).
Индикатор на сегодня имеет широкое распространение на Форекс, линии Боллинджера, к примеру, используются даже для бинарных опционов. На основе использования этого индикатора работают даже некоторые советники, поэтому следует уделить пристальное внимание изучению данного технического инструмента, который способен сильно помочь в прогнозировании дальнейшего движения цен.
Как строится индикатор
В принципе, основная масса всех индикаторов, что является общеизвестным фактором, строится на основе скользящих средних. Линии Боллинджера или полосы Боллинджера, есть два распространенных варианта названия у этого индикатора среди русскоязычных пользователей, не стали исключением и тоже содержит в основе своей применение простой moving average.
Внешне линии Боллинджера выглядят как три полосы, и средняя из них - это, как раз, та самая скользящая средняя, которая взята с периодом 20. Ее применение позволяет трейдеру с первого же взгляда определить краткосрочный и среднесрочный тренд. То есть, если видно, что линия этой скользящей направлена вверх и цены движутся над ней, то нет никаких сомнений в том, что на рынке сейчас наблюдается восходящий тренд. То же самое справедливо и для обратного порядка - если центральная полоса линий Боллинджера смотрит вниз, а цены движутся под ней, то можно быть уверенным в присутствии нисходящего тренда.
Однако помимо средней полосы у линий Боллинджера есть еще две, которые находятся на равноудаленном расстоянии от середины индикатора, формируя верхнюю и нижнюю границу своеобразного ценового коридора. Дело в том, что каждая из этих линий указывает, соответственно, на значения средней максимальной и средней минимальной цены.
При этом можно видеть, что расстояние крайних линий Боллинджера от центральной постоянно изменяется. Эта ширина лент зависит от волатильности рынка и измеряется «стандартным отклонением». Расстояние от центральной линии Боллинджера до верхней границы - это взятое значение скользящей средней, к которому приплюсовывают два стандартных отклонения. Также рассчитывается ширина нижней ленты - от средней линии до нижней. В этом случае берут значение скользящей средней и отнимают от него два стандартных отклонения.
Читайте также:
При этом легко заметить при взгляде на график, что цена иногда выходит за крайние границы линий Боллинджера. Это говорит трейдеру, что она довольно сильно отклонилась от своих каких-то средних значений. В свою очередь, такое развитие событий может быть «случайным» вылетом, а может указывать и на зарождение новой сильной тенденции, поэтому в такие моменты следует быть особенно бдительными.
Полосы Боллинджера настройка скользящей средней
Как уже говорилось, в основе индикатора линии Боллинджера лежит скользящая средняя с периодом 20. Многие трейдеры задаются вопросом о том, почему же автор выбрал именно эти настройки и нельзя ли их изменить, чтобы сделать технический инструмент более эффективным.
Сам Боллинджер говорил, что он вывел такое значение для своей скользящей средней опытным путем, так как более меньший период делал центральную ось индикатора слишком чувствительной и она реагировала на малейший рыночный шум. Больший период напротив - вызывает постоянные запаздывания, не позволяя трейдеру действовать с максимальной эффективностью. Вследствие этого период 20 был определен как наиболее оптимальный и как показывает опыт всех, кто применяет на практике линии Боллинджера - это действительно так.
Соответственно, используя полосы Боллинджера, настройка их не должна быть предметом головной боли, так как за много лет постоянного тестирования этого, несомненно, очень полезного индикатора, никто не смог предложить более удачный выбор параметров для их построения.
Специфика применения линий Боллинджера
Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.
В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.
То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.
Применение полос Боллинджера на практике
Главной целью создания нового индикатора, по словам Джона Боллинджера, было желание улучшить идентификацию графических моделей. То есть, на графике цены часто встречаются характерные модели технического анализа, такие как - «голова - плечи», «двойное дно» и так далее, и линии Боллинджера должны помочь трейдеру выявлять действительно качественные образования, отсекая от использования фигуры со слабой вероятностью исполнения.
На представленном выше скриншоте хорошо различима фигура «двойное дно». По словам автора, данная модель должна рассматриваться как формирующая сигнал к торговле только в том случае, когда нижние пики формируются в пределах линий Боллинджера и не выходят за крайние границы индикатора. Если же отдельные свечи закрываются за пределами, то лучше эту модель не брать в работу и поискать более качественный образец, где вероятность успешного входа в рынок будет значительно выше.
Расширенное восприятие линий Боллинджера
Для того чтобы повысить эффективность торговли Джон Боллинджер советует при определении точек входа изучать различные временные промежутки, добиваясь наиболее удачного стечения обстоятельств перед заключением сделки. Поэтому автор индикатора не ограничивал его применение каким-то определенным таймфреймом, как это часто делают для своих инструментов другие аналитики.
Однако Боллинджер все же дает некоторые конкретные рекомендации в отношении анализа временных промежутков. Начинать отслеживание текущей тенденции автор советует с дневного графика (D1), осуществляя затем поиск ее подтверждения на 4-х часовых графиках, на часовых и так далее.
То есть, определив, к примеру, что на дневном графике формируется фигура «двойное дно», можно перейти на значительно меньший таймфрейм, чтобы попытаться найти там подтверждение разворотной тенденции. Это позволит войти в рынок значительно раньше, установив при этом более близкий стоп-лосс. Соответственно, трейдер изменяет соотношение риска к прибыли, делая его более безопасным для себя с одной стороны и увеличивая потенциал прибыли - с другой.
Голова и плечи
Очень большое внимание при использовании линий Боллинджера автор уделяет идентификации фигуры «Голова - плечи». Это одна из сильнейших разворотных моделей технического анализа и по мнению самого Джона Боллинджера - ее применение самый простой и безопасный способ быстро разбогатеть на Форекс.
Классическое построение фигуры «Голова - плечи» известно каждому трейдеру, так как это основа технического анализа и действительно, несущая огромный потенциал для получения прибыли модель. Автор рассматриваемого индикатора определил условия, при которых «Голова - плечи» практически всегда отрабатывает себя и позволяет извлечь хороший доход от торговой операции.
На приведенном выше скриншоте хорошо видно, какими характерными параметрами по мнению автора должна обладать фигура «Голова - плечи». Прежде всего, левое плечо и голова должны выходить своими максимумами за пределы линий Боллинджера. Но, при этом, правое плечо своим максимумом не должно коснуться верхней границы индикатора. Такое формирование, что подтверждают и простые наблюдения, является наиболее качественным и в 99% открытие ордера обернется хорошей прибылью.
Еще один пример качественной отработки фигуры «Голова - плечи» в сочетании с линиями Боллинджера представлен ниже, и при желании подобных примеров на ценовых графиках можно найти очень много.
Блуждание по линиям индикатора
Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.
При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.
Торговля в боковом движении
Учитывая природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, несложно понять, как трейдер может зарабатывать при хорошем тренде. То есть, как только он видит, что центральная ось линий Боллинджера направлена, к примеру, вверх и цены находятся над ней, то можно покупать по тренду. Соответственно, и наоборот, расположение цен под 20-периодной скользящей, которая будет опускаться вниз, просигнализирует трейдеру о нисходящей тенденции, когда можно спокойно зарабатывать продавая по тренду.
Однако линии Боллинджера будут полезны не только при торговле по тренду, но и в боковом движении, где классические трендовые индикаторы будут бессильны помочь трейдеру заработать и лишь будут отвлекать формированием ложных сигналов.
Дело в том, что при наблюдаемом боковом движении, полосы Боллинджера позволяют торговать на отскок от нижней границы индикатора и на отбой от верхней границы, так как в большинстве случаев при боковых хождениях цены котировки оказываются зажаты своеобразный коридор, где они совершают волнообразные движения, двигаясь от одной линии Боллинджера к другой.
В старой пословице не зря говорится, что чтобы зарабатывать деньги на рынке, необходимо покупать дешево и при этом умудряться дорого, продавать. Ну, или наоборот. Однако таким образом поступать становится все труднее, по мере того, как рынки становятся более и более непостоянными, а фигуры более сложными. В торговых ямах Чикаго ходит одна байка, о которой поведал автор книги. Она родом из того места, где торгуются самые активные фьючерсные контракты. В этой байке говорится о боге, который управляет всеми ямами.
У этого бога есть всего два простых правила. Первое правило гласит: вы можете купить единожды в жизни по самой низкой цене. А второе: и тоже единственный раз в жизни вы можете продать по самой высокой цене. Ну, и конечно, противоположное каждый из вас может делать сколько угодно раз часто. Эта довольно поучительная байка, описанная в книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» плавно подводит к вопросу о цели данной книги. Ведь автор ее писал преследуя какие-то свои цели. Стараясь помочь или указать направление, как и в любой подобной книге.
Цель книги «Боллинджер о лентах Боллинджера»
Целью этой книги можно считать стремление автора оказать читателю помощь на пути инвестора. Ведь в процессе его деятельности возникает множество ловушек, очень распространенных, в которые легко попадают начинающие инвесторы. И самая известная западня, говорящая о том, что покупать надо дешево, а продавать дорого, сгубила немало перспективных инвесторов. В ней инвестор покупает только для того, чтобы наблюдать, как акция продолжает свое падение и продает, чтобы увидеть, как акции по-прежнему движутся вверх. И чтобы рассказать, как можно избежать таких ошибок, автор и написал свою книгу.
В своей работе Джон Боллинджер рассказывает историю создания собственного торгового инструмента. Этот инструмент получил название ленты Боллинджера и обеспечил своему автору прочное место в истории инвестиционного анализа. Затем, в своей работе «Боллинджер о лентах Боллинджера» он знакомит со структурой относительных решений, которая построена на базе рационального анализа своих лент. Это необычайно сильная комбинация фундаментального и технического анализа, приносящая ответ на извечный вопрос о завышенных или заниженных ценах любой ценной бумаги.
История самого Джона Боллинджера
Читая книгу данного автора, необходимо хотя бы немного познакомиться с его историей. Ведь без понимания того, через что прошел человек, чтобы стать тем, кем он стал теперь, невозможно по достоинству оценить его будущие труды. Еще до того, как автор написал книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера», в семидесятые годы, он являлся новичком рынка. Он никак не мог отыскать систему инвестиционного анализа, которая подходила бы его твердой уверенности во взаимосвязи всех рыночных событий и невозможности их существования без нее. Это и заставило Джона создать свою собственную теорию.
И теперь, в своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор показывает, как работает изнутри его теория. Он рассказывает историю ее разработки и отладки. А уже потом, она представляет структуру относительных решений, выстроенную на основе лент и рационального анализа. Инвесторы всего мира смогут принимать рациональные решения, включив в свои инвестиционные стратегии методы автора. Теперь они смогут опираться на факты и, вместе с тем, на базовую рыночную среду. Эта книга способна не просто уберечь инвестора от распространенных ошибок, но и указать ему правильное направление, на котором будет гораздо меньше опасностей.
www.finance-invest.ru
БОЛЛИНДЖЕР
ЛЕНТАХ БОЛЛИНДЖЕРА
www.finance-invest.ru
Список иллюстраций | ||||||
Список таблиц | ||||||
Предисловие XII | ||||||
Вступление | ||||||
Глава 1 Введение | ||||||
Глава 2 Сырье | ||||||
Глава 3 Временные структуры | ||||||
Глава 4 Непрерывный совет | ||||||
Глава 5 Будьте сами себе хозяином | ||||||
Глава 6 История | ||||||
Глава 7 Построение 52 | ||||||
Глава 8 Индикаторы лент Боллинджера | ||||||
Глава 9 Статистика 71 | ||||||
ЛЕНТЫ БОЛЛИНДЖЕРА | ||||||
САМИ ПО СЕБЕ 77 | ||||||
Глава 10 Распознавание фигур | ||||||
Глава 11 Пятиконечные фигуры | ||||||
Глава 12 W-образные основания | ||||||
Глава 13 М-образные вершины | ||||||
Глава 14 Блуждание по лентам | ||||||
Глава 15 Сжатие | ||||||
Глава 16 Метод I: прорыв волатильности131 | ||||||
ЛЕНТЫ БОЛЛИНДЖЕРА | ||||||
ВМЕСТЕ С ИНДИКАТОРАМИ140 | ||||||
Глава 17 Ленты Боллинджера и индикаторы | ||||||
Глава 18 Индикаторы объема | ||||||
Глава 19 Метод II: Следование за трендом | ||||||
Глава 20 Метод III: развороты | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ | ||||||
Глава 21 Нормализация индикаторов | ||||||
Глава 22 Дэйтрейдинг | ||||||
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | ||||||
15 основных правил193 | ||||||
Закругляемся | ||||||
Примечания 197 | ||||||
Глоссарий | ||||||
www.finance-invest.ru
ПРЕДИСЛОВИЕ
В июне 1984 года я в первый раз прошел сквозь двери дома по адресу 2525
Оушен парк бульвар в Сайта-Монике, | штат Калифорния. Это был дом |
||||
американской общенациональной |
|||||
телевизионной | посвященной исключительно | ||||
экономических, рыночных и деловых новостей. Штаб-квартира | |||||
местом, представлявшим собой обветшалую коробку |
|||||
двухэтажного здания. Она была однозначно невзрачной. Простая, несколько неряшливая, она вмещала толпы служащих, которые должны были каждый день в течение 12 часов выкладывать экономические новости. Такова была среда, с которой я столкнулся ровно семнадцать лет назад. Я пошел на простейшую должность в FNN потому, что ни господин Спилберг, ни господин Лукас не разглядели мой многообещающий талант киношника. Не то, чтобы они знали о моем существовании, но в то время как я был убежден в своем потенциале кинорежиссера мирового класса, никто, кажется, и не заметил, как я окончил факультет кинематографии. Лишь один мой старый приятель по средней школе предложил мне доходное место, и оно оказалось в области новостей, с которой я был совершенно не знаком. Для меня FNN была местом временной передышки, некой возможностью перебиться, чтобы я мог оплачивать счета, пока рассылаю свои сценарии для основных телешоу и художественных фильмов, которые однажды сделают меня богатым и знаменитым. Поэтому я начал работать в FNN с некоторым предубеждением. Хотя эта работа давала мне практический опыт, который мог помочь в оттачивании моих навыков работы с новостями, содержание было ужасающе скучным или, по крайней мере, я так в то время думал. Там было много чисел (для которых моя голова не годилась), огромное количество жаргона и множество вещей, о которых я просто никогда не слышал... Тут мне сразу приходят на ум шерстяные фьючерсы и рынки пальмового масла, но люди в комнате новостей FNN относились ко всему этому с интересом, что меня ужасно заинтриговало. Что было такое в этом, казалось бы, бессмысленном материале, которым так увлеченно занималась целая комната людей? Почему они смотрели на графики и диаграммы? О чем, черт возьми, они разговаривали с утра до вечера? Я начал испытывать любопытство.
Прежде, чем я расскажу о моем растущем любопытстве, позвольте описать рабочую среду в Financial News Network. На первом этаже этого здания-коробки было три большие комнаты. Комната новостей представляла собой прямоугольное помещение, размером 30 на 50 футов, с кольцом столов, окружавших середину, и заставленных такими необходимыми вещами, как компьютеры IBM Selectrics, лотками с шаблонами сценариев для подготовки новостных репортажей и, под столами, стереотипными переполненными корзинками для мусора. Писатели и продюсеры были, как правило, совершенно молодыми, в возрасте от 20 до чуть старше 30 лет. Старшие продюсеры были в
www.finance-invest.ru
основном постарше, и были людьми, которые провели много лет в бизнесе новостей... представлявшими собой плеяду закаленных профессионалов печатной и эфирной журналистики, которые пытались, и часто напрасно, придать какую-то форму этому нарождавшемуся виду передачи новостей, ранее еще никем не пробованному. К. главной комнате новостей примыкали еще две комнаты. В одной находились помощники продюсера и продюсеры сегментов, которые собирали вместе записанные на пленку фрагменты, составлявшие ежедневные репортажи новостей. А в другой комнате располагались некоторые из телеведущих FNN, в числе которых был и Джон Боллинджер. Джон вместе с ныне покойным Эдом Хартом давал значительную часть комментариев FNN о ежедневных событиях на рынке. Эд Харт был закаленным ветераном индустрии экономических новостей. Работая в FNN, Эд также делал ежедневные экономические репортажи для KFWB, расположенной в районе Лос-Анджелеса общеновостной радиостанции, ведшей конкурентную борьбу со своим более крупным местным противником KNX.
Эд был скрягой из скряг. Обладавший ядовитым характером и вкусом к грязным шуткам, Эд был и навсегда останется лучшим экономическим журналистом, с которым мне приходилось работать. Он обладал энциклопедическими знаниями экономической и рыночной истории, имел потрясающую фотографическую память и ум, острый как рапира. Его невозможно было провести, и он никогда не стеснялся указать вам на ваши интеллектуальные недостатки. Однако он был человеком добрым, сердечным и ничто не любил так, как экономические новости, за исключением парусного спорта и танцев.
Одним особенно занятым днем наш тогдашний управляющий редактор вошел в комнату новостей, в то время как все пытались уложиться в график выпуска новостей, и попросил помочь ему с кроссвордом, который у него никак не получался. Все трудились не покладая рук, стремясь успеть вовремя подготовить выпуск, но наш бесстрашный лидер этого не заметил, погруженный в важнейший вопрос завершения головоломки или чем он там занимался. Он громко вопросил, не знает ли кто-нибудь определение слова "jejune"*. Лишь Эд Харт потрудился ответить. "Это месяц перед Ju-July", - рявкнул Эд и вышел из комнаты**. Чаще всего Эда занимали более важные вещи, и они часто означали быть точным, своевременным и проницательным. Он объединял все эти черты. Он рано выступал с прогнозами рынка, всегда был прав, а информацию подавал в такой ироничной манере, которую, скорее всего, никогда невозможно будет воспроизвести.
Другой специалист FNN сидел практически изолированным в комнате рядом с комнатой новостей. Это был Джон Боллинджер. Он был штатным специалистом FNN по техническому анализу рынка. В работу Джона входило изучение графиков и диаграмм и высматривание там повторяюшихся фигур поведения рынка, а затем объяснение аудитории FNN того, как нахождение прошлых фигур позволяет человеку делать разумные прогнозы будущего состояния рынка. Джона окружали котировочные машины, несколько примитивных компьютеров и рулоны
www.finance-invest.ru
бумаги и, разумеется, всевозможные книги по техническому анализу, названия которых мне в то время ничего не говорили. Боллинджер, как мы звали его, был человеком несколько сварливым, упрямым и непререкаемым, когда дело доходило до рынков. У него было очень интересное прошлое, которое немедленно меня привлекло к нему. Он много лет работал кинооператором, включая небольшой период в журнале новостей CBS "60 минут". Мы испытывали друг к другу некоторую симпатию, потому что разделяли любовь к кинематографу и интерес к хорошему изложению событий. Но я был несколько удивлен тем, что ктото, кто имел замечательную работу на одном из главных телеканалов, смог бросить ее ради того, чтобы глазеть на кривульки, нарисованные на странице, которые якобы для кого-то имели какое-то значение. Я совершенно этого не понимал, но как я уже говорил ранее, начинал испытывать к этому любопытство. Когда я впервые пришел на FNN, я ничего не понимал в экономике, рынках или бизнесе. Но пока я болтался там в течение нескольких месяцев, по-прежнему ожидая, когда мне удастся сделать прорыв в кино, я начал испытывать все большую близость по отношению к людям и тому, что определяло FNN. Билл Гриффет (Bill Griffeth) и Су Херера (Sue Herera, в то время Макмагон) находились в процессе изобретения делового телевидения, каким мы знаем его сегодня. Эд Харт (Ed Hart), Джон Боллинджер (John Bollinger) и старший продюсер, некто Даг Крайтон (Doug Crichton), вели пленительные разговоры о текущих событиях, бизнесе, рынках и экономике, которые я даже и не пытался делать вид, что понимаю. Но они смогли заинтересовать меня. Я стал наркоманом деловых новостей, и это пристрастие продолжается и по сей день. Джон Боллинджер является одним из тех людей, которые, по сути, и заарканили меня на FNN. Его энтузиазм по отношению к предмету был заразительным. Его страсть к познанию все большего и большего о рынках и их истории была воодушевляющей. А его внимание к деталям поднимало планку производительности для остальных нас, непрерывно пытавшихся поспевать за его ненасытным аппетитом к информации. По мере того, как Джон развивал свое знание рынков, его идеи становились все более полезными для тех, кто окружал его. Мы все были поражены той скоростью, с которой он поглощал рыночные новости и объяснял их значение для нашей аудитории.
Для тех из нас, кто работали с Джоном, становилось все более и более ясно, что однажды он внесет важный вклад в сферу технического анализа. То, что когда-то было второстепенным делом на Уолл-Стрит, выросло в очень уважаемую форму анализа рынка. Великие технические аналитики, такие как Джо Грэнвилл (Joe Granville), Роберт Фаррелл (Robert Farrell), Эдсон Гоулд (Edson Gould), Роберт Пречтер (Robert Prechter) и,
конечно, Чарльз Доу (Charles Dow) изобрели формы рыночного анализа, существующие и по сей день. Действительно, все крупные брокерские дома на Уолл-Стрит, фирмы по управлению капиталом и большие хеджевые фонды имеют в своем штате технических аналитиков. Все инвесторы постоянно стремятся к преимуществу. Технический анализ является одним из инструментов, которые могут дать это преимущество, означающее, по
www.finance-invest.ru
сути, разницу между прибылью и убытком. Как я говорил, многие из коллег Джона считали, что присоединение Джона к рядам важных аналитиков, которые изменяли то, как выполнялся и воспринимался технический анализ, является лишь вопросом времени. Так оно и произошло.
Книга "Боллинджер о лентах Боллинджера" является обязательной для прочтения всеми, кто изучает рынки. Она объясняет и подробно описывает важный вклад в технический анализ, который Джон совершил в то время как мы работали вместе в Financial News Network. Когда Джон впервые изобрел Bollinger Bands - ленты Боллинджера - я не понял важности его работы. Как я говорил, мне потребовалось много лет, чтобы полностью понять предмет, которым я занимался. А работа Джона в то время была для меня такой же загадочной, как и все, с чем мне приходилось сталкиваться (к счастью, теперь это уже не так, на случай, если кто-то из вас беспокоится, что я до сих пор не знаком с техническим анализом.) Они определяют параметры, сопровождающие колебания рынка. Они устанавливают границы для ожидании и позволяют трейдерам понимать степень и скорость, с которой могут двигаться рынки. Ленты Боллинджера изгибаются, но рано или поздно они пробиваются. Именно тогда, когда они пробиваются, они содержат некоторую из самой важной информации, которой может пожелать инвестор. По своему строению они носят математический характер, но как картина, они стоят тысячи слов, бесценных для инвесторов. Короче говоря, ленты Боллинджера являются техническим инструментом, который должны понимать и использовать все инвесторы, трейдеры и управляющие капиталом. И они являются лишь одним из нескольких вкладов в рыночный анализ, которые сделал человек, в честь которого они были названы, и за которые его будут поминать добрым словом.
Рон Инсэйна
Июнь 2001 года
www.finance-invest.ru
ВСТУПЛЕНИЕ
Впервые я столкнулся с фондовым рынком, когда был ребенком и получил в наследство несколько акций Fruhauf, компании, которая впоследствии скатывалась, скатывалась и, в конце концов, докатилась до банкротства. Второй раз я столкнулся с ним в конце шестидесятых годов, уже будучи молодым человеком, когда я работал в музее средств информации, учреждении, находившемся во владении трех братьев, чей отец был в то время преуспевающим андеррайтером высокотехнологических акций. Тогда акции высокотехнологических компаний были в самой моде, и мой руководитель подпал под общее влияние. Не понимая по-настоящему деталей, я инстинктивно знал, что что-то с этим не так. А в следующий раз это произошло в середине 1970-х годов в виде оценки ущерба, причиненного моей матери тем, что она в течение медвежьего рынка сохраняла у себя на руках акции взаимных фондов. Моя последняя формирующая встреча состоялась в конце 1970-х годов, когда нефть "находилась на неизбежном подъеме к 50 или 100 долларам за баррель", и предметом всеобщей страсти были акции нефтяных компаний, особенно акции маленьких компаний, занимавшихся глубоким бурением на газ в таких местах, как бассейн Аданарко в штате Оклахома. Нечего и говорить, что нефть упала, вместо того чтобы расти, а акции нефтяных компаний в целом рухнули, причем многие из наиболее рискованных акций исчезли совсем.
Должен был существовать лучший подход, и я долгое время искал его, но не мог найти. В конце концов, мне пришлось его создать. Он называется
фундаментального анализа в относительной среде (Рисунок Р.1). Эта книга посвящена главному инструменту РА - лентам Боллинджера, который предоставляет относительную среду; следующая - более крупная - книга будет посвящена самому рациональному анализу.
Определение терминов:
Технический анализ: изучение рыночных данных с целью облегчения принятия инвестиционных решений
www.finance-invest.ru
Рисунок Р.1 Рациональный Анализ
Фундаментальный анализ: изучение данных о компании с целью облегчения принятия инвестиционных решенийРациональный анализ: область пересечения технического и фундаментального анализа1
Технические аналитики считают, что вся полезная информация уже встроена в структуру цены, следовательно, наилучшим источником информации является сама ценовая структура. Фундаментальные аналитики оценивают стоимость акции, исходя из факторов, относящихся к компании и экономике, и сравнивают свою оценку с рыночной ценой. Если существует достаточное расхождение, они предпринимают какие-то действия. В сущности, технические аналитики считают, что рынок всегда прав, в то время как фундаментальные аналитики считают, что прав их анализ. Важно не забывать, что акции не являются компанией, а компания не является акциями. Хотя связь между компанией и ее акциями существует, связующая их ткань является главным образом психологической. Традиционно считается, что фундаментальные параметры компании полностью определяют ее цену. Вот пара противоположных примеров: падение цены акции может нанести ущерб компании. Если ключевые служащие, имеющие опционы на акции, увидят, что цены падают, они могут отправиться искать другую работу, где лучше платят. Или вот еще более яркий пример, падающие цены акций могут не позволить компании получить необходимое ей для выживания финансирование. Вне зависимости от того, что происходит, инвесторы, использующие рациональный анализ, имеют преимущество, поскольку они понимают и акции, и компанию.
В конечном счете именно комбинация технического и фундаментального анализа лучше всего обеспечивает дорогу к инвестиционному успеху. Применение такой комбинации создает среду, в которой инвестор или трейдер может принимать рациональные решения, среду, в которой эмоции можно удерживать под контролем.
Эмоции являются худшим врагом инвестора. Приходилось ли вам когда-либо продавать в обстановке паники или покупать на вершине, волноваться, как бы не оказаться пойманным на медвежьем рынке или бояться упустить следующий большой бычий гон? Рациональный анализ
www.finance-invest.ru
может помочь вам избежать этих ловушек, давая вам разумное основание для принятия полностью информированных решений. Затем вместо того, чтобы быть членом толпы, одолеваемой жадностью и страхом, и совершать раз за разом одни и те же ошибки, вы можете с высоко поднятой головой, выступая как независимый инвестор, действовать в своих лучших интересах.
Рисунок P.2 Ленты Боллинджера, Deere & Co., 200 дней
Наконец, чтобы начать движение с правильной ноги, определение: ленты Боллинджера являются линиями, прочерченными сквозь и вокруг структуры цены на графике (см. Рисунок Р.2). Их целью является дать относительные определения максимума и минимума; цены вблизи верхней ленты являются максимумами, а цены вблизи нижней ленты являются минимумами. Основой этих лент является скользящая средняя, отражаюшая среднесрочный тренд (см. Таблицу Р.1). Эта средняя известна как средняя лента, и ее длина по умолчанию равна 20 периодам. Ширина лент определяется мерой волатильности, известной как стандартное отклонение. Данные для расчета волатильности те же, что используются для скользящей средней. Верхняя и нижняя ленты по умолчанию чертятся на расстоянии в два стандартных отклонения от средней.
Таблица Р.1 Стандартные формулы лент Боллинджера
Верхняя лента = средняя лента + 2 стандартных отклонения Средняя лента = 20-периодичная скользящая средняя Нижняя лента = средняя лента - 2 стандартных отклонения
www.finance-invest.ru
Теперь, когда мы знаем, что такое ленты Боллинджера, давайте научимся ими пользоваться.
Мы ничего не делаем в одиночку.
Во-первых, мои родители - отец, который научил меня получать удовольствие от математики и тому, как летать, и мать, которая обладала достаточной верой, чтобы поместить свое будущее в мои руки.
Моя жена Дорит (Dorit), без которой все это просто не было бы возможно, и моя дочь Зои (Zoe), над которой никогда не заходит солнце.
Джон Ратнер (Jon Ratner), бывший брокером в AG Becker, когда я с ним познакомился, а теперь мой близкий друг, сделал возможным многое, самое важное, представив меня Чарльзу Спету (Charles Speth) и Холли Хендрикс (Holly Hendricks), в чьей фирме я учился торговать. Позднее он убедил своего управляющего офисом дать мне котировочную машину и стол, из-за которого я мог бы осуществлять свои плодотворные операции.
Эрл Брайен (Earl Brian), председатель совета директоров Financial News Network, который верил и в меня, и в компьютеризированный технический анализ.
Марк Чайкин (Marc Chaikin), Стив Лютхолд (Steve Leuthold), Дон Уорден (Don Worden), Джим Яйтс (Jim Yates), которые учили меня концепциям и техническим приемам в то время, когда я так хотел из познать, и Артур Меррил (Arthur Merrill), который устанавливал невозможно высокие стандарты.
Данные, использованные в графиках и тестировочных процедурах в этой книге, были предоставлены Bridge, http://www.bridge.com , через BridgeStation. Тестирование проводилось главным образом в Microsoft Excel. Графики в этой книги были большей частью созданы
с помощью гнаплота (gnuplot) - программы с открытым кодом для построения научных графиков. Я написал на Microsoft Visual BASIC препроцессор для гнаплота, который извлекал данные Bridge с помощью DDE, готовил сценарии гнаплота и записывал файлы данных для графиков.
Программное обеспечение с открытым кодом является передовым рубежом компьютерного мира, и я нахожусь в глубоком долгу перед многими замечательными программистами, которые бескорыстно отдают свою прекрасную работу для таких операционных систем, как Linux, и таких программ, как гнаплот. Чтобы узнать больше о гнаплоте, вы можете посетить сайт http://www.gnuplot.org . Начальные знания о программном
В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера .
Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.
Джон Боллинджер - один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.
Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности
Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.
Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) - это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх - нет и 60-ти. Джон - обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять - десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.
Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.
Поразительно - будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.
В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией - скачайте эту книгу. Не пожалеете.
Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.
В 1996 году Джон создал equitytrader.com - первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.
В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).
Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).
Эти его линии - настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.
Индикатор Боллинджера: принцип работы
По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) - это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.
Для дальнейшего чтения статьи . В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Он состоит всего из трех линий, а именно:
- простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
- верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
- нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).
В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо - тот найдет.
Основа Боллинджера - это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он - суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора - следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.
Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.
Чем больше волатильность - тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) - сужаются и полосы.
Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.
Торговля по Боллинджеру: основные приемы
Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная - это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.
Сужение и расширение
Полосы Боллинжера - идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.
Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение - и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.
Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?
Пробивка линии или высокие/низкие цены
Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии - вот здесь-то и появляется возможность для торговли.
Например, если свеча пересекает нижнюю линию - следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:
Точно также работает и другой пример - пересечение верхней линии может означать скорое падение.
Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть - то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.
Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».
Прогулка по полосе
Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию - это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:
- движение цены изменится;
- либо тренд продолжится.
Если тренд продолжается - это называется прогулкой по полосе. Вот такой:
Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.
Поэтому если таких касаний было уже несколько - вот как на примере - тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.
Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться - он точно также идет вниз.
Определить сильный тренд не трудно - он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии - идеальное время для сделки.
Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.
А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.
W-образные фигуры
Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.
W-образная фигура - это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.
Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.
Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо - тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.
И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке - значит все, тренд поменялся.
Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:
Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.
С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая
M-образные фигуры
Здесь все то же самое. Ваша задача - найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:
Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор - MACD – показывает нечто иное - что цена упадет.
То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.
Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте - при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля - весь график полетел вниз.
А вот и еще один пример нашей буквы:
Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:
- цена не дотянула до верхней линии;
- отскочила вниз;
- снова поднялась, но уже ниже;
- опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.
Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.
Лучшая стратегия для линий Боллинджера
Какую стратегию для торговли можно посоветовать?
Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:
- пробивку линии;
- хождение по полосе;
- буквы W и M.
Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:
- MACD;
- price oscillator (осциллятор цены).
И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов - то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.
с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены
Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но - потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.
Настройки Боллинджера
В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле - индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.
Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.
Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.
Меню Inputs (вводные данные)
В этом меню видим такие параметры:
- Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
- Source (источник) . Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
- StdDev (стандартное отклонение) . А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
- Offset (смещение) . Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.
Меню Style (стиль)
Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.
Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.
Меню Properties (свойства)
Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.
Ничего интересного.
Линии Боллинджера в бинарных опционах
Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того - полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.
Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.
Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.
Что касается меня, то линии Боллинджера - входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.
Изучайте Боллинджера. В умелых руках - это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.