Как применять пробойные торговые стратегии на форекс. Условия для сделок на продажу по стратегии «Пробой нового дня»

• #1

  Что еще за синие поля? http://5cm.ru/view/i7/rvWO.png

• #2

  По умолчанию они занимают 1 пункт - это берётся в расчёт спред, можно изменить на 2-3 пункта, для более удобного восприятия.

• #3

  У меня они имеют 9 пунктов, сколько пунктов лучше поставить если спред 3 пункта, и как поменять? и вход в рынок и стоп лосы тогда ставить по этим линиям?

• #4

  Сергей, вы можете произвести настройки:
  Параметр offset по умолчанию имеет 10 (это означает 1 пункт при 5 значных котировках) Если у вас спред = 3 пункта, то в настройках индикатора укажите offset 30
  Верно, и стоп лосс и тейк профит уже можете выставлять по данным линиям.

• #5

  А если у меня идет возврат 1,5 пункта, то как лучше сделать, у вас я так понял тоже возврат 1,5 пункта, как вы выставляете? Спасибо.

• #6

  как вы считаете, можно ли добавлять еще и трейлинг стоп пунктов 15 чтоб выжымать максимальную прибыль?

• #7

  Сергей, лучше выставить 3 пункта, ведь спред = 3 пункта
  А возврат спреда - это будем считать дополнительный заработок!

  Михаил, конечно можно.
  Главное не забывайте переносить стоп лосс в безубыток (пока ордер ещё не потянул за собой трейлинг)

• #8

  Спасибо за стратегию! Скажите, как я понял после срабатывания одного из ордеров противоположный не удаляем ждем и его возможного срабатывания,я правильно понял?

• #9

  Роман, после срабатывания одного из ордеров, противоположный можно не удалять, до конца торгового дня. В конце Американской сессии нужно закрыть все оставшиеся ордера, если таковы имеются.

• #10

  Спасибо за очередную стратегию)

• #11

  Сегодня индикатор перестал отображаться в терменале! почему что делать?

• #12

  Роман, терминал перезагрузите.

• #13

  Алексей (Thursday, 21 April 2016 00:38 )

• #14

  Алексей, зайдите на форум и просмотрите мнения и торговлю.
  ССЫЛКА на форум в начале комментариев!

• #15

  Данная стратегия рассчитана только для валютная пара: GBP/USD? или лично вами она проверена только на этой паре? Спасибо

• #16
• #17

  Спасибо, просто наподобие вашей стратегии я слышал еще 4 года назад https://www.youtube.com/watch?v=p-4MRagN-Kw вот там предусматривается применение этой стратегии для 5 пар, за исключением японца, но так и не использовать в дело, а вашу эту попробую испытать

• #18

  Алексей (Thursday, 21 April 2016 10:39 )

  Сегодня попробовал подставить данную стратегию на истории пары USDCAD. И если подставить профит 20 пунктов в каждой сделке, то получается из 17 сделок 1 сделка убыточная, 3 в 0 и 13 в плюсе и 4 сделки в двойном плюсе. Сработал и бай и сел. Буду тестить ее дальше на этой же паре.

• #19

  Коробка очень большая R 1117 R1093 а настройки как учили.Где ошибся?

• #20

  Vladimir, ошиблись в настройках. Будьте внимательнее.

• #21

  А это то ещё за синие поля, что нужно смотреть видео, там всё разъясняют. "Коробка" это. Зона азиатской сессии.

• #22

  В котором часу выставлять ордера?В 9-00 или раньше

• #23

  Всё выставляю как на видео а коробка огромная Как её уменьшить?

• #24

  Viktor, ордера следует выставлять как только коробка сформируется.

  Vladimir, в чём же проблема?! Коробка должна закрыться за минуту, прямо перед открытием Европейской сессии, а имеет коробка по времени 3 часа! Вы уже самостоятельно можете настройки подогнать?
  (если не выйдет, то пишите через форму "контакты" - помогу)
  

• #25

  Добрый день.Писал в форму контакты. Жду

• #26

  Vladimir, я вам отвечал на почту, а так же в скайпе пытался с вами связаться и писал вам.

• #27

  На почте нет писем а скайпом не пользуюсь.

• #28

  Vladimir, вы же мне писали свой скайп vlad77gal35 и почта [email protected]
  Короче, вот разбор стратегии по полочкам, там всё в подробностях http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&t=52

• #29

  Добрый вечер, Уважаемые! По поводу пробойной стратегии:
  Если размер коробки 205 пунктов, и вдруг, не дай бог, срабатывает s\l, мы фиксируем убыток в 205 пунктов?? Я правильно понял?

• #30

  Руслан, верно. Однако, понятное дело, что эта ситуация не разумная и заходить в сделку так же не разумно.

• #31

  Влад, подскажите, как новичку, с каким максимумом лучше входить в рынок?

• #32

  Руслан, если вы имеете ввиду максимальный диапазон коробки, то приемлемым считается коробка размером до 50-60 пунктов. Это конечно уже работает не совсем в нашу пользу, так как потенциальный убыток больше нежели потенциальная прибыль. Однако коробки такого размера чётко отрабатывали. И то, следует быть более расчётливым с определением лота.
  Рассматривать коробку большего размера нет смысла, отработает - не отработает, уже не важно, лучше пропустить коробки большей величины.

• #33

  Влад, Спасибо!

• #34

  Спасибо! Буду тестировать, отпишусь.

• #35

  Я выставил ордер цена его коснулась и он сработал, но при этом квадрат расширился и получилось что пробития как будто и не было на истории.

• #36

  Денис, коробка сперва должна сформироваться, а уже после выставлять отложенные ордера.

• #37

  Ну как там наша стратегия? Хотелось узнать кто торговал в августе.

• #38

  Торгую на реале. ТС отрабатывает как нужно, только вот нервы сдают и закрываюсь раньше сам, а потом блин жалею)))

• #39

  Aleks (Monday, 12 September 2016 22:44 )

  Торгую по стратегии sd.amilto.kdj результаты потрясающие.
  Нашёл на сайте http://stavka.www.by/news

• #40
• #41
• #42

  Подскажите на MQL5 данный индикатор пойдет?

• #43

  Советую по краям коробки выставить уровни фибо - все сделки дошли до уровня 161. Фибо надо "модернизировать": устанавливаем уровни -300, -250, -200,-161, +77, +200, +250, +300. Вход стоп ордером, стоп-лос по уровню 23 и 77. Убытки надо резать! Нет смысла получать большой убыток, лучше выйти из позиции. Ордера в каждом направлении по 2: первый ТП по уровню 161 (-161) и ТС - 150 п (5 знаков); второй только с ТС - 200. Пары работают все кроме пар с японцем. Да и ещё: у меня 2 шаблона: условно назвал "Утро" и "Пробой". Разница во времени построения коробки: "Утро" - 22 часа и 3 часа утра - в 8 часов утра выставляю ордера. Которые не сработали -удаляю, переключаю на другой шаблон, дальше всё по авторской стратегии. Всем профитов!

• #44

  Rodich спасибо за наблюдения и предложения. Считаю, что буде довольно продуктивно если вы поделитесь данными наблюдениями на ФОРУМЕ - http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180
  а так же может наглядно покажите в виде скрина.

• #45

  На GMT-5 как надо настроить 04.00 и 06.59?

• #46

  Благодарю авторов за столь простую и интересную стратегию! Если никем еще не отмечалось, то от себя хотелось бы добавить наблюдение по парам AUDUSD / EURAUD ("ходят" зеркально) и USDJPY: когда сформирована коробка, то на открытии следующей свечи (получается, с открытием Европы) цена отбивается от только что отмеченного уровня края коробки и двигается в обратную сторону, в этом случае нередко происходит пробой противоположной границы коробки. То есть, возможен нестандартный вариант работы: вход осуществляется на открытии следующей свечи НА ОТБОЙ от уровня коробки (нередко в направлении общего тренда с H1 / H4). Получается потенциально более прибыльный вход. Рекомендую всем заинтересовавшимся данной стратегией рассмотреть и такой вариант работы, возможно и на других парах такое наблюдается. Ну и, разумеется, необходимо подтверждение от иного источника (отбой от важного уровня sup/res, дивергенция на осцилляторе и т.д.).
  Всем добра.

• #47

  Загружаемый файл не открывается. Требует какую-то программу. Где можно скачать стратегию?

• #48

  Виктор, скачанный файл и есть сам индикатор, его не нужно открывать, его следует загрузить в терминал.

• #49

  Здравствуйте, вносимые изменения не сохраняются. Что можно сделать?

• #50
• #51

  Подскажите пжлст как понять что коробка сформировалась?

• #52

  Радик, как только открывается Европейская сессия, коробка считается сформированной. Вы уже самостоятельно вычислите временные размеры. Если у вас всё же возникнут вопросы, по поводу временных интервалов, тогда перейдите на форум и там всё это уже неоднократно обсуждалось http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180
  

• #53

  Здравствуйте.
  Не получается скачать D+ . Другие стратегии скачиваются.
  Спасибо.

• #54

  Евгений, вы нажимаете скачать индикатор и попадаете на страницу скачивания, нужно нажать "скачать" - это сам индикатор.
  Следовательно, сохранить нужно в папке MQL4 - Indicators !
  После перезагружаете свой терминал МТ4 и в индикаторах его находите Indicator_GUBreakout_V.0.4.2

Начнем с самого интересного.

Описание стратегии "Пробой уровня"

На любом таймфреме, абсолютно любого торгуемого инструмента, следует найти самое главное: сильный уровень.

Если трейдер способен найти сильный уровень, пол дела сделано. Остается самая малость, грамотно распорядиться знаниями и предоставленной возможностью.

Что такое сильный уровень?

Сильный уровень - это место на графике, от которой цена постоянно отскакивает.

В статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления | Как построить, кто формирует и как заработать на них я рассказывал, если цена отскакивает постоянно от одного и того же уровня, с бОльшей вероятностью, именно от этого уровня, отложенными ордерами, игроки открывают свои позиции.

Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

На рисунке 1, привел самый простой пример. Имеется два важных уровня: сопротивление и поддержка. Отмечаем их и садимся в засаду, ожидая кто же окажется победителем: продавец или покупатель.

В нашем случае, покупатель оказался сильнее и пробой уровня, состоялся.

Теперь, когда уровень сопротивления пал, он превращается в уровень поддержки (это классика), а значит, это идеальное место для покупок с адекватным стопом ниже предыдущего уровня поддержки.

Рис. 1. Описание торговой системы "Пробой уровня"

Что важно знать для стратегии "Пробой уровня"?

Внимание!!! Правила основаны на моих наблюдениях.

1. Высота консолидации (на рисунке отмечено буквой h).

Мы должны понимать, для хорошего движения, нам нужно построить сильный фундамент. 5 - 10 пп это очень плохой фундамент. Все что выше 15 пп, вполне подойдет для краткосрочного движения.

2. Пробой уровня.

С этим моментом могут быть путаницы. В каком случае считать уровень пробитым? Вполне допустимо, что может быть ложное или импульсное пробитие. Безусловно должны быть какие то четкие критерии.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

Рис. 3. Возможно ложный пробой уровня.

На рисунке 2 и 3, привожу схематические примеры ложных пробоев. В первом случае, цена едва заметно вышла за пределы рассматриваемого уровня и вернулась обратно. Во втором случае, цена слишком сильно пробила уровень.

Если рисунок 2, идентифицируем как бесспорный ложный пробой, то рисунок 3 имеет другие основания не открывать сделку.

Дело в том, что структура рынка, которую нам нужно увидеть, не должна быть размашистой. Нам надо увидеть сильный уровень, пробой уровня, ретест и импульс. Как только на рынке появляется завышенная волатильность, то здесь может быть все что угодно.

Возвращаясь к рисунку 3, то вполне можно допустить, что столь сильный вынос вверх, является обыкновенным снятием стопов продавцов, что повлечет дальнейшее падение цены, а значит пробой будет ложным.

Но, может быть и по другому. Стопы, установленные выше рассматриваемого сопротивления, вполне могут повлечь мощный импульс вверх, в таком случае ждать ретеста бессмысленно, цена улетит сразу же вверх.

Так вот, чтобы не гадать, что да как, методом эмпирических исследований, мною была выявлена закономерность:

Правильный пробой уровня, должен быть +- равен ширине флета.

Плюс и минус, которые указал в правиле, имеют следующее понимание:

Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше.

3. Устанавливаем ордера.

BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика.

StopLoss устанавливаем ниже флета.

TakeProfit рассчитаем по формуле:

takeprofit = ОО + h * 3 , где

ОО - уровень открытия ордера,

h - высота флета,

3 - отношение стопа к профиту.

4. Использование безубытка.

Работая по какой либо стратегии, для меня всегда остается главное правило: Не потеряй!!

Психологической отметкой, после которой мне будет обидно получать стоп, является +15 пп. Поэтому, как только цена проходит 15 - 20 пп, всегда, при использовании любой стратегии, стараюсь перевести stoploss в безубыток.

5. Нюансы.

• От потенциального уровня, цена обязательно должна отскочить не менее 3-х раз.
• Пробой считается истинным, если он примерно равен ширине флета.
• Все должно произойти крайне быстро, никаких размазывания по времени.
• Если после ретеста, цена не дошла до отложки всего на 1 пп и отскочила, в случае следующего подхода к отложенному ордеру, такая позиция должна быть отменена.

Реальные примеры с описанием

Настало время живых примеров.

Начнем с пары EURUSD. Ситуация от 20 февраля 2015 года. По цене 1.1360 появилась поддержка, видно как несколько раз, пытаясь пробить, цена отскакивала вверх.

Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.

Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем...

Итог: профит.

После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

Итог: профит.

GBPUSD от 20 февраля 2015 года. Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть.

Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии "Пробой уровня" , что дает право открывать позицию.

Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.

На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.

Итог: неизвестно.

После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.

Позиция соответствует стандартным требованиям системы "Пробой уровня", поэтому разрешено открывать сделку в лонг.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.

Итог: профит.

Видео описание стратегии, с примерами

Заключение

Рассмотренная стратегия очень хороша во всех смыслах. Самое главное что в ней есть, это место для stoploss`а.

Как вы видели сами, идентичные ситуации можно найти практически на любом торговом инструменте. Мною были использованы таймфрейм М15, но это не значит, что на других тф стратегия не работает, журнал сделок вам в помощь: анализируйте, думайте, размышляйте.

Важно понимать, что данная ситуация не должна быть размазанной. Все должно происходить стремительно. Появился уровень, увидели три отбоя от него, это наш главный сигнал, что уровень сильный. Дождались пробоя и вот здесь, не стоит мешкать. При первом же ретесте, обязательно входим в сделку.

Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя. Двойной подход к пробитому уровню не усиливает его, а ослабляет и появляется вероятность движения против вас.

Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Самое важное в этой стратегии, это пробой уровня и ретест.

Рынок состоит из человеческих сделок, а значит, рынок, как и человек, обязан дышать. И вот именно этот ретест, после пробития уровня и должен быть как короткий вздох. Именно короткий, только такая позиция принесет вам прибыль.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги.

Вот и все что хотел сказать и показать. Практикуйтесь, анализируйте, составляйте свою статистику. Верю, у вас все получится и напомню, стратегия относится к категории простейших. Если чувствуете что алгоритм пока что труден для вас, переходите в раздел и изучите другие варианты. До встречи!!!

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

• если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
• очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

• 
• 

Наверное, каждый человек хотел бы достойно зарабатывать, и при этом работать всего… час в неделю! Или хотя бы час в день. Вместо этого многим приходится вкалывать по 8-12 часов в сутки. Но что мешает этим людям вырваться из утомительного круговорота каждодневной работы?

Непреодолимые обстоятельства или просто неспособность взглянуть на положение вещей под иным углом? Если Вы читаете эту статью, то Вы уже сделали большой шаг к тому, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. Ведь Форекс делает такую мечту вполне достижимой! И сегодня мы познакомимся со стратегией В. Баришпольца «Пробой средней» , которая позволяет хорошо зарабатывать, тратя на трейдинг менее часа в неделю!

Пробивая рамки стереотипов

Торговая Стратегия «Пробой средней» — это несложная, но при этом универсальная система, основанная на пробое линии тренда и требующая максимум 10 минут работы в день!

6. После открытия торговой позиции, на новые сигналы в этом же направлении не реагируем. Закрытие сделки происходит по стоп-лоссу.

Полностью пример торговли на покупку показан на рисунке 4:

Пример торговли по ТС "Пробой средней"

Усложняя упрощенное

Как видите, «Пробой средней» В. Баришпольца и в самом деле довольно ! Но сейчас мы ее немного усложним, введя несколько дополнительных правил. Следовать им или нет – дело Ваше, но ознакомиться с ними не помешает:

1. При первом переносе стоп-лосса, если есть такая возможность, его можно переставить на уровень безубыточности (но не ближе чем на 10 пунктов от цены закрытия свечи!). А затем переносить уже так, как было описано ранее.

2. Если, после входа на рынок, стоп-лосс не удается переставить в безубыток, а две последующие свечи показывают тенденцию к движению в обратную сторону, лучше установить тейк-профит на расстоянии в 5 пунктов.

3. В том случае, когда позиция была закрыта с безубытком или по тейк-профиту, а следующая свеча продолжает текущую тенденцию, не касаясь скользящей средней, следует установить новый ордер на конце соответствующей тени этой свечи.

4. Если свеча пересекает скользящую среднюю только своей тенью, под крутым углом и ясно, что последующая свеча откроется за линией средней – следует установить отложенный ордер на конце тени первой свечи (за линией средней).

В целом стратегия «Пробой средней» — это , для тех, кто хочет тратить на трейдинг не более часа в неделю.

Желаем Вам работать меньше, а зарабатывать больше!

Линии (уровни) сопротивления и поддержки являются наиболее значимым компонентом технического анализа на рынке Форекс. Их используют также, чтобы отследить на графике разные графические фигуры, стратегии и модели, которые на практике используются трейдерами для определения дальнейшего движения цены.

Что такое уровни сопротивления и поддержки?

Resistance Level (линия сопротивления) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать продавцы, не давая цене вырасти выше.

Support Level (линия поддержки) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать покупатели, не давая цене упасть ниже.

В тот момент, когда цена торгового инструмента вплотную приближается к этим границам (уровням), большинство трейдеров начинают открывать сделки на покупку/продажу (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена), считая данные ценовые диапазоны наиболее выгодными для совершения операций.

Довольно часто происходит отбой от уровня цен, цена просто двигается в данном диапазоне, перемещаясь от уровня к уровню. Это может происходить на любых тайм-фреймах (временных интервалах). Наиболее значимыми уровнями сопротивления и поддержки считаются уровни на самых крупных тайм-фреймах (H4, Daily, Weekly).

Цена как бы «цепляется» за данные уровни, двигаясь при этом относительно однонаправлено и ровно. При подходе цены к данным отметкам, объёмы торгов на рынке Форекс зачастую возрастают, а движение – наоборот, замедляется. Это говорит о том, что в данной области имеется большое скопление отложенных ордеров трейдеров.

Однако не всегда цена «отбивается» от данных уровней. Нередко происходит пробой уровней поддержки и сопротивления, цена преодолевает их и двигается дальше в выбранном направлении. Таким образом, получается, что уровни сопротивления могут выступать также уровнями поддержки, а уровни поддержки – уровнями сопротивления.

Это объясняется текущим положением цены.

Если цена находилась с нижней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем сопротивления, то после пересечения данной отметки – это уже уровень поддержки. Если цена находилась с верхней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем поддержки, то после падения цены ниже этой отметки – это уже уровень сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления

Рассматриваемые ценовые линии являются точками, которые трейдеры считают наиболее выгодными для совершения финансовых операций. Трейдеры покупают или продают от данных уровней, параллельно с этим – срабатывают отложенные ордера.

Все эти действия приводят к тому, что цена «отталкивается» от уровней в рамках данного ценового коридора. Это происходит намного чаще, нежели пробой и дальнейшее движение.

Торговля от уровня к уровню по Герчику сравнивается со своеобразной «пружиной, которая регулярно сжимается и разжимается».

Как отмечает один из современных успешных трейдеров, «самые сильные линии для торговли – это критические точки (экстремумы)», на которые он и опирается в своей торговле на Форекс.

Наличие того или иного уровня подтверждается информацией о расположении ордеров (оферов и бидов) трейдеров на данной отметке. Чем больше скопление оферов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем сопротивления. Чем больше скопление бидов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем поддержки.

Видео: Пробой Уровня — Пробой Уровня Поддержки по VSA

ВАЖНО : нередко встречается ложный пробой уровня, при котором цена импульсом пробивает уровень, проходит несколько десятков-сотен пунктов, после чего разворачивается и продолжает движение в нарисованном ценовом коридоре.

С помощью линий сопротивления и поддержки можно обнаружить на графике разворотные модели или модели продолжения тренда – флаг, двойное дно, голова и плечи, двойная вершина, треугольник, бриллиант, вымпел и др.

Как строить линии сопротивления и поддержки?

Линии сопротивления и поддержки строятся с использованием стандартного набора функций терминала:

1. Открывается окно графика выбранного валютного инструмента в торговом терминале.
2. Строится горизонтальная линия.
3. Построенная линия перемещается по графику до тех пор, пока она не будет соприкасаться хотя бы с 2-мя максимумами или минимумами цены.

Чем больше экстремумов или минимумов окажется на горизонтальной линии, тем данный уровень будет сильнее. Чем чаще цена торгового инструмента будет отталкиваться от данного уровня, тем сложнее ей будет преодолеть его.

ВАЖНО : экстремумы и минимумы не всегда чётко находятся на одной линии. Чаще всего их скопление находится в неком диапазоне, средняя линия которого может быть принята за горизонтальный уровень поддержки или сопротивления.

Данные уровни зачастую формируются на «круглых» значениях цен, что основано на человеческой психологии (трейдеру намного удобнее запомнить, к примеру, уровень 1,3600, нежели 1,3594).

Торговля на пробой уровня – основные виды стратегий

Пробой линии ценового диапазона, в котором находится текущая цена, случается в том случае, когда она не разворачивается и не отскакивает от уровня, а пробивает его, резко уходя ниже минимума или выше максимума.

Видео: Как определить пробитие уровня на форекс? И как отличить пробой от прокола?

Это происходит в основном из-за того, что трейдеры преимущественно за линиями данной границы часто выставляют Stop Loss, страхуя себя тем самым от больших потерь. Так как срабатывают стопы, движение ускоряется, цена поднимается или опускается, преодолевая тот промежуток, где было большое скопление стоп-приказов трейдеров.

Для подтверждения пробоя трейдеры обычно используют следующее правило: следует обязательно дождаться закрытия свечи, которая идёт следующей за пробойной, выше/ниже ценового коридора. Открытие следующей свечи выше/ниже данных линий – это хороший сигнал к пробою (причём, чем больше тайм-фрейм, тем легче определить истинный пробой).

В торговле трейдеры используют несколько пробойных стратегий.

1. Пробой уровней с использованием скользящих средних .

Скользящая средняя очень часто выступает в качестве уровня сопротивления или поддержки, поэтому трейдеры довольно часто при анализе обращают на неё особое внимание. 50дневная и 200-дневная скользящая средняя – это наиболее значимые индикаторы, показывающие линии поддержки и сопротивления.

1. Классическая стратегия с пробоем уровней .

Пробой линии поддержки вниз или линии сопротивления вверх сопровождается довольно сильным движением в сторону пробоя. Причём данные уровни могут формироваться на любых тайм-фреймах, даже на небольших (М30, М15 и др.).

1. Простой пробой трендовой линии .

Линия восходящего тренда выстраивается по минимумам. Если цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на продажу (Sell).

Видео: Как определять уровни поддержки сопротивления на форекс? Вебинар-практикум

Линия нисходящего тренда выстраивается по максимумам. Когда цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на покупку (Buy).

В данной ТС есть несколько недочётов, так как далеко не каждый торговый инструмент имеет зависимость от тенденции и имеет ярко выраженную линию тренда. Также нередко бывают случаи ложного пробоя трендовой линии.

1. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов .

При пробитии линий сопротивления или поддержки цена формирует новый минимум или максимум. Образованный максимум выступает в качестве нового уровня сопротивления, а образованный минимум – в качестве нового уровня поддержки.

При обновлении нового минимума/максимума возникает сигнал на открытие ордеров.

Индикатор пробоя уровней поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки легко построить вручную, с помощью горизонтальных линий. Но, так как они постоянно меняются, многие трейдеры используют в своей торговле индикаторы, которые самостоятельно высчитывают и строят данные уровни.

Наиболее распространённые индикаторы:

• ACD – строит ценовой коридор, указывающий на реальное состояние рынка (флэт, тренд). Чем острее угол наклона рисует индикатор, тем ярче тренд.

Торговля по данному индикатору очень проста – при отскоке цены от верхней границы канала – продавать, при отскоке цены от нижней границы канала – покупать.

• Countback line – строит уровни, основанные на максимумах и минимумах. Индикатор берёт информацию с максимальными и минимальными значениями. График выводится в виде ценового коридора.

• Morning Flat – торговля на пробой утреннего флэта. Индикатор анализирует открытие дня, строит ценовой диапазон, выявляет изменения и подаёт трейдеру сигнал о пробое в одну из сторон.

Кроме индикаторов, которые помогают трейдеру строить ценовой диапазон, существует большое количество советников, которые предназначены для торговли на пробой уровней сопротивления и поддержки. Такой советник самостоятельно совершает все операции за трейдера (открывает ордер, выставляет уровни Take Profit и Stop Loss, закрывает при необходимости ордер).

Это роботы типа e-PSI@VirtualTrader_v.1.24, «Стенобой», Ray Scalper, Galaktiko и др. Для использования любого из советников рекомендуется сначала ознакомиться с его функционалом и правильно оптимизировать настройки.

Видео: Как торговать пробои уровней на форекс