Применение скользящих средних.
Периодичность возникновения и чередование периодов ценовых ростов и падений хорошо прослеживается на истории, однако предсказать точно, в какой момент времени динамика изменится, практически невозможно. А это очень важно, ведь именно открытие и закрытие позиций на экстремумах позволяет получить максимальную прибыль. Отличным вариантом высокоточного прогнозирования трендовых разворотов является индикатор Custom Force .
В его алгоритме производится анализ силы тренда и объемы торгов. Сила тренда выражается безразмерным индексом, величина которого пропорциональна величине измеряемого параметра. Если сила тренда очень маленькая, то вероятен либо флет, либо разворот.
Торговые объемы указывают на стабильность текущей рыночной ситуации – если они, по крайней мере, не уменьшаются (лучше, если увеличиваются), то текущий тренд стабилен. Признаком, указывающим на потерю им силы, является уменьшение торговых объемов (следом может сформироваться флет или разворот).
Настройка подвального стрелочного индикатора Custom Force
Сначала необходимо скачать индикатор Custom Force , а затем поместить полученный файл в папку Indicators (локализована в папке MQL4 каталога данных). После перезапуска терминала название Custom Force появится в окне «Навигатор» и его можно будет применить к любому графику. При этом отобразиться настроечное окно с вкладкой «Входные параметры», на которой можно изменять:
- ForceValue – сколько баров используется для расчета гистограммы (лучше всего 100 и более);
- DivergenceStyle – толщина столбцов гистограммы;
- BarsMemory – сколько баров используется при расчете осциллятора, применяющегося для вычисления объема торгов (целесообразно задавать величину порядка тысяч);
- VolumeIndex и SignalFrequency – коэффициенты, обеспечивающие генерацию оптимальных торговых сигналов (индивидуальны для активов и ТФ).
Работа индикатора Custom Force
Отображаются результаты расчета алгоритма в подвальном окне в виде двух столбчатых диаграмм (одно- и двухцветной) и стрелок двух типов (рис. 1). Одноцветная гистограмма состоит из тонких желтых столбцов. Двухцветная гистограмма состоит из жирных столбцов, цвет которых меняется при ее пересечении одноцветной гистограммой:
- вверх – на красный;
- вниз – на зеленый.
В момент изменения цвета столбца гистограммы происходит отображение стрелки такого же цвета:
- красная стрелка (двухцветная гистограмма становится красной) – надо продавать;
- зеленая стрелка (двухцветная гистограмма становится зеленой) – надо покупать.
Пока двухцветная гистограмма зеленая – тренд восходящий. Соответственно, при красной двухцветной гистограмме тренд нисходящий.
Способ отображения индикатора Custom Force (гистограмма) и метод его расчета позволяют использовать его для выявления дивергенций. Они заключаются в различном направлении движения ценовых и индикаторных соответствующих друг другу уровней максимумов или минимумов. Наиболее распространенными и сильными являются следующие расхождения:
- уровни ценовых максимумов растут, а уровни индикаторных максимумов падают – скоро последует разворот вниз (рис. 2);
- уровни ценовых минимумов падают, а уровни индикаторных минимумов растут – скоро последует разворот вверх (рис. 3).
Индикаторно-ценовые расхождения объясняются не уменьшающейся интенсивностью совершения сделок трейдерами в направлении тренда одновременно со снижающейся его силой.
Судя по названию 3c_jrsx_h, он относится к классу RSI, хотя выполнен в виде гистограммы. Как утверждает автор в его коде, по своим свойствам этот индикатор подобен классическим осциляторам и к нему применимы те же самые приёмы теханализа, что и к обычному RSI, но благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания, он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.Придирчиво изучая скриншот, где оба индикатора - 3c_jrsx_h и RSI с одинаковым периодом 14, можно сказать, что не всегда первый запаздывает меньше, чем его классическим аналог, однако, что касается его более глакой формы кривой – абсолютно верно. А это даёт более точные входы с меньшим процентом ложных.
Там, где я скачал этот индикатор, рекомендуется отдавать приоритет покупкам, если цвет гистограммы синий и продажам, если фиолетовый. Но если внимательно посмотреть на скриншот с сильным трендом, то если бы мы, например, стали покупать, когда гистограмма ниже 0 становилась синей, нас бы посетило немало сохатых. На скриншоте самая волатильная в последнее время на рынке среди majors валютная пара евро-доллар, безоткатное движение которой составляет 1000 – 1500 пунктов и, если бы мы захотели усредняться при каждой смене цвета, то и сам «дядя Коля» бы пожаловал. При сильном тренде, более надёжным, на мой взгляд, является пересечение нулевой отметки. Но это – моё мнение, решать вам. Скачайте и посмотрите сами, как ведёт себя этот индикатор на других таймфреймах и с другими настройками.
На скриншоте ниже – флэт с давлением вверх перед заседаниием FOMC. По-хорошему – при таких новостях лучше не торговать, но, если абстрагироваться от новостей, то, как вариант, убедившись, что рынок не идёт в прежнем направлении, пробуем встать в другую сторону, но меньшим лотом. На скриншоте – вариант работы на прорыв флэта при прорыве подобранного под данное флэтовое состояние рынка значение уровней индикатора.
Чтобы работать внутри флэта, надо перейти на мелкий таймфрейм и обязательно ставить стоп-лоссы, потому, как рано или поздно любой флэт заканчивается стремительным отрезочным движением. Индикатор может менять цвет на текущем нулевом баре, но историю не перерисовывает. Поэтому следует входить либо по закрытию бара, либо смотреть при появлении сигнала на текущем баре за поведением рынка и его отображением на индикаторе дополнительно на мелких таймфреймах.
Автор этого индикатора – Николай Косицин. Он же является автором Коллекции более 100 индикаторов с улучшенным сглаживанием и минимальным запаздыванием , в которой также можно найти несколько вариаций RSI: 3c_JJRSX, 3c_JJRSX1, 3c_JJRSX2, 3c_JRSX, JJRSX, JRSX.
Заслуживает, на мой взгляд, и вариация RSI с алертом , меняющая цвет при смене тренда.
Большая часть профессиональных трейдеров предпочитает применять для оценки текущей ситуации на рынке технический анализ, так как он позволяет более точно выявлять оптимальные места для создания ордеров. Этот метод оценки текущей ситуации на рынке предполагает выявление закономерностей на торговом графике как визуально, так и при помощи специальных инструментов таких, как индикатор CustomCandle.
Самая распространенная методика технического анализа – это оценка изменения ценового уровня на свечном графике. Для выполнения полноценного анализа, трейдеру необходимо одновременно следить за ситуацией на нескольких временных интервалах.
Постоянное переключение между временными отрезками рассеивает внимание трейдера, из-за чего он может пропустить оптимальный момент для открытия ордера. Специально для облегчения работы спекулянта и был создан индикатор CustomCandle, который выводит на экран информацию с разных временных интервалов.
Скачать индикатор CustomCandle можно при помощи ссылки, которая находится ниже.
Индикатор CustomCandle. Оптимизация
Чтобы установить этот инструмент, необходимо скопировать скаченные файлы в корневую папку терминала МТ4. Далее необходимо перезапустить торговую платформу, выбрать пару, отрезок времени и активировать индикатор CustomCandle.
Этот инструмент обладает следующими характеристиками:
- «TimeFrame». Эта характеристика позволяет выбрать временной интервал, информация с которого будет отображаться на экране.
- «UpCandle». В этой строке вы можете выбрать оттенок, при помощи которого на экране будут отображаться восходящие свечи.
- «DnCandle». В этой строке вы можете выбрать оттенок, при помощи которого на экране будут отображаться нисходящие свечи.
- «DojiColor». В этой строке вы можете выбрать оттенок отображения на экране доджей.
- «Widht». В этом поле вы можете выбрать толщину контуров свечей, которые будут отображаться на экране.
- «BGCandle». Эта характеристика отвечает за фон отображаемых на экране свечей. Если в эту строку внести значение «True», то тело свечей будет закрашено, в противном случае на экране будут отображаться только их контуры.
Так как инструмент не выполняет никаких вычислений, а применяется для выведения визуальной информации на экран, с его оптимизацией легко справится даже новичок.
Как было сказано выше, основным предназначением этого инструмента является отображение на экране свечей с более старшего временного интервала. Индикатор CustomCandle существенно упрощает процесс оценки ситуации на рынке. При необходимости можно запустить несколько копий инструмента, что позволяет одновременно получать информацию с 2 временных интервалов. Чтобы было проще воспринимать информацию на экране, в одной копии инструмента необходимо выбрать отображение закрашенных тел свечей, а в другой только контуров.
Существует огромное количество вариантов применения этого инструмента, что делает его достаточно востребованным среди опытных и начинающих трейдеров.
Применение индикатора Customcandle в торговле
На следующей картинке вы можете увидеть использование индикатора с настройкой 60(индикатор показывает свечи с часового графика). В левой части графика вы сможете заметить зарождение медвежьего тренда.
Открытие сделки на продажу можно осуществить в момент завершения часового пин-бара. Сделку рекомендуется открыть сразу же после закрытия часовой свечи, а стоп рекомендуется разместить за максимумом пин-бара.
На следующей картинке вы можете увидеть комбинацию индикаторов с разными настройками. Подходящий момент для открытия сделки можно выявить с помощью свечи со старшего тайм-фрейма, а сам вход осуществить по закрытию свечи среднего порядка. Стоп также рекомендуется установить за максимумом пин-бара.
Теперь давайте дополнительно установим на график скользящую среднюю с периодом 50, которая будет выступать в роли дополнительного фильтра. Это позволит нам создать сделку на отбой при закрытии часовой свечи.
На основе всего сказанного выше, не трудно сделать вывод, что индикатор Customcandle действительно может стать полезным индикатором, с помощью которого можно значительно увеличить эффективность торговли.
В связи с тем, что индикатор можно настроить под отображение свечей с разных тайм-фреймов, данный алгоритм может стать основой какой-то мультивалютной торговой стратегии. С помощью данного алгоритма гораздо проще проводить анализ рынка, так как он выдает более полную картинку сложившейся ситуации.
Данный алгоритм предоставляет возможность осуществлять вход в самом начале зарождения тренда, что позволяет извлекать максимум прибыли от торговли.
Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и хороших профитов!
Скользящие средние один из самых известных и проверенных трендовых индикаторов технического анализа определяющих среднюю цену за указанный период методом математического усреднения. Скользящие средние как составная часть входят во множество технических индикаторов и торговых систем.
В базовый набор индикаторов торговой платформы MetaTrader входят два похожих индикатора на основе скользящих средних. Это Moving Average и Custom Moving Average. Поведение и способ расчета индикаторов полностью совпадает, поэтому все изложенное в статье можно применять к обоим индикаторам.
Скользящие средние могут только подтверждать имеющийся тренд, а не предсказывать его будущие изменения. При отсутствии тренда эффективность скользящих средних резко падает. Custom Moving Average может применять не только к ценовому графику, но и к индикаторам. При этом все сигналы и паттерны на индикаторах трактуются также как и на графике.
Скользящие средние могут рассчитываются для нескольких наборов данных, таких как открытие/закрытие, ценовые максимумы/минимумы, значения и объем индикаторов. Для расчета средней могут использоваться значения других скользящих средних.
Параметры индикатора
Custom Moving Average имеет три настраиваемых параметра:
Period – самый важный параметр индикатора, определяющий количество периодов расчета скользящей средней. Увеличение значения периодов приводит в более «сглаженной» средней фильтрующий незначительные рыночные изменения и отлично подходят для торговли на больших таймфреймах. Уменьшение параметра ниже стандартных значений не рекомендуется.
Shift – сдвиг скользящей средней. Применяется для построения «предсказывающих» скользящих средних используемых в системах Билла Вильямса и ДиНаполи.
Method – способ расчета скользящей средней:
- Simple – простое скользящее среднее.
- Exponential – экспоненциальная средняя, придающая больший вес последним ценам по сравнению с более ранними. Такая скользящая средняя значительно быстрее реагирует на текущие изменения, чем простая средняя.
- Smoothed — сглаженная скользящая средняя находящаяся между простой и экспоненциальной средней. Сглаженная средняя автоматически увеличивает выставленный в параметрах период и получается более неподвижной, чем остальные средние. Такой тип скользящей средней используется очень редко
- Linear weihted — линейно-взвешенная скользящая средняя рекомендованная для применения на длинных периодах (от 200). Более резкая и зависимая от ценовых колебаний и по данной причине довольно редко применяется.
Применение скользящих средних:
- Для определения наличия и направления тренда. Скользящие средние вверх – восходящий тренд и открытие сделок на покупку, скользящие вниз – сделки на продажу и нисходящий тренд.
- Скользящая средняя разворачивается снизу вверх при восходящем тренде – ищем возможности для покупки, соответственно при противоположных условиях – сделки на покупку.
- Скользящая средняя с большим периодом пересекает среднюю с меньшим периодом снизу вверх – возможна сделка на покупку, иначе сделка на продажу.
- Сильными уровнями поддержки/сопротивления является средние с периодами 20, 100 и 200 и их пробой обычно приводит к сильному ценовому движению.
- Если наблюдается сильное расхождение (дивергенция) между средними с различными периодами свидетельствует о предстоящем изменении тренда и начале консолидации.
Основной недостаток: все типы скользящих средних имеют очень большое время запаздывания при начале и окончании тренда, и как следствие трейдер пропускает значительную часть тренда. Решение этой проблемы средних до сих пор не найдено. Поимо этого при боковом движении рынка (флет) все скользящие средние приводят к значительным убыткам т.к. почти все сигналы получаются ложными.
Регулярность движения цены актива очень хорошо видна на графике – периоды ее роста перемежаются с периодами падения. При этом в любой момент времени интенсивность ценового движения может очень сильно уменьшиться, формируя флет. Максимальную прибыль трейдер может заработать на росте и падении цены актива, которые называются трендом. В этом случае важно не только определить текущую развивающуюся тенденцию, но и моменты ее зарождения и прекращения, которые называются разворотами. С этой целью можно использовать индикатор Custom Force , относящийся к категории трендовых технических инструментов.
Смотри видео обзор стрелочного индикатора Custom Force
На каких принципах основано действие подвального стрелочного индикатора Custom Force
Комплексный алгоритм этого аналитического инструмента обеспечивает вычисление следующих рыночных параметров:
- силу рынка;
- объем торгов.
Сила рынка демонстрирует потенциал текущей тенденции. Для ее выражения используется относительная единица – индекс. Чем он больше по абсолютной величине, тем больший рост или падение испытает цена, что напрямую определяет прибыль, которую может получить трейдер. Низкое значение индекса силы рынка указывает на нестабильность текущего тренда, который может так и не развиться (в результате формируется флет, приводящий к убыткам) или развернуться в противоположную сторону.
Объем торгов также указывает на стабильность текущего тренда. Его не снижение, а лучше всего рост – признак сильной и устойчивой восходящей или нисходящей тенденции. Если же объем торгов начал уменьшаться (чаще всего это сопровождается замедлением ценового движения), то вероятнее всего близок конец текущего тренда
Также индикатор Custom Force позволяет идентифицировать такое важное рыночное состояние, как дивергенция. Она заключается в расхождении ценовых и индикаторных движений. То есть, цена может показывать более высокие максимумы (более низкие минимумы), а индикатор при этом будет демонстрировать более низкие максимумы (более высокие минимумы). Идентификация дивергенции актива позволяет спрогнозировать рыночную динамику на ближайший период времени. Возникновение дивергенции обусловлено открытием трейдерами позиций в направлении текущего тренда при стабильном уменьшении его силы.
Все эти 3 рыночные характеристики позволяет определить индикатор Custom Force, скачать который можно отсюда .
Правила торговли по сигналам индикатора Custom Force
После применения к ценовому графику под ним формируется подвальное окно, в котором отображается разноцветная гистограмма (рис. 1). Ее столбцы могут быть окрашены двумя цветами:
- зеленым – значит преобладает восходящая тенденция;
- красным – значит преобладающей является нисходящая тенденция.
При смене окраски столбцов гистограммы высока вероятность разворота текущего тренда. Моменты смены цвета гистограммы отмечаются стрелочками, окрашенными:
- красным – при смене зеленого на красный;
- зеленым – при смене красного на зеленый.
Больше всего индикатор Custom Force подходит для таймфреймов не длиннее H1. Целесообразно использовать его сигналы не для открытия позиций, а для определения подходящих условий для совершения тех или иных сделок. Поэтому в паре с ним необходимо использовать любой другой трендовый индикатор, совершая продажу или покупку в зависимости от идентифицированного тренда. При этом удается получить максимальную прибыль от ценового движения, поскольку индикатор Custom Force определяет самое начало зарождения тренда.
Параметры Custom Force
- Force_Volume – количество анализируемых баров для построения гистограммы (не рекомендуется задавать его меньше 100);
- Divergence_Style – толщина линии гистограммы;
- Bars_Memory – количество анализируемых баров для вычисления осциллятора, который используется для определения объема торгов (лучше всего несколько тысяч);
- Volume_Index и Signal_Frequency – параметры для оптимизации торговых сигналов (определяются экспериментально для каждого финансового инструмента и таймфрейма).
Торговля по дивергенции индикатора Custom Force
Эта торговая стратегия позволяет трейдеру пользоваться только одним этим индикатором. Для открытия длинной позиции необходимо дождаться нового минимума ценового графика, который будет расположен ниже предыдущего минимума. После этого необходимо дождаться соответствующего минимума на гистограмме – если он будет расположен выше предыдущего минимума (рис. 3), то можно покупать актив.
Для открытия короткой позиции следует дождаться нового ценового максимума, располагающегося над предыдущим максимумом. Затем следует дождаться соответствующего максимума на гистограмме – при его уровне ниже предыдущего максимума актив продается.