Советник трейлинг стоп или встроенная функция, что более комфортно применять. Что такое Трейлинг Стоп

17 Сен 2016 | 19:28 7 178 Опубликовано в

(trailing stop – от англ. «отстающий стоп») — это функция торгового терминала позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).

В разговорном часто упоминается как трал или тралить в смысле подтягивать стоп лосс.

Необходимость этой функции возникла из-за банальной невозможности трейдера присутствовать возле торгового терминала постоянно. То есть трейлинг стоп помогает делать Ваш трейдинг более автоматизированным.

Принцип работы вы можете видеть на следующем рисунке:

В первую очередь, трейдер выставляет стоп лосс и указывает размер трейлинга в пунктах.

В случае, если цена начнет двигаться в обратном направлении уровень стоп лосса останется прежним, пока сделка не закроется по стоп лоссу, либо не продолжит двигаться в предполагаемом направлении.

Установка Трейлинг Стопа в МТ4

Установка трейлинг стопа не представляет сложностей даже для новичка. Приведем пример установки трейлинг стопа в МТ4 Alpari.

Чтобы активировать функцию трейлинг стоп, нужно нажать правой кнопкой мыши по уже открытой позиции и во всплывающем меню выбрать .

На экране появится окно, где необходимо указать желаемый уровень трейлинг стопа. В нашем случае это – 80 пунктов.

Отключить трейлинг стоп в терминале МТ4 еще проще чем включить.

Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на открытой сделке и во всплывающем меню выбрать пункт и нажать «Нет» в следующем всплывающем меню. Таким образом функция трейлинга деактивируется.

Отметим, что в терминале MetaTrader 5 (МТ5), процедура установки трейлинг стопа абсолютно аналогична таковой в МТ4.

Для чего нужен Трейлинг Стоп?

Представьте себе ситуацию, что у вас есть открытая позиция на рынке Форекс. Допустим, что это Buy по USDJPY. После открытия позиции, вы, как обычно, выставили стоп лосс для подстраховки от неожиданных рыночных колебаний. Далее вы видите, как USDJPY начинает расти в цене. Следом за ней увеличивается и Ваша прибыль на торговом счету.

Рано или поздно наступает ситуация, когда вы уже не можете следить за рынком. Возможно Вам необходимо заняться другими делами или же просто хочется отдохнуть. Однако оставлять позицию без контроля вы не хотите. К тому же, оценив текущую цену USDJPY, вы понимаете, что бычий тренд по этой валютной паре далек от завершения. Здесь на помощь и придет трейлинг стоп, который поможет вам застраховаться от неожиданных рыночных движений.

Давайте конкретизируем наш пример. Допустим, что цена покупки валютной пары USDJPY составила 102.00, а через некоторое время эта валютная пара выросла до уровня 102.70. Далее следить за рынком вы уже не можете, а потенциал восходящего движения еще не исчерпан.

Тогда вам нужно выставить трейлинг стоп в 70 пунктов на эту позицию. Как работает в этом случае трейлинг стоп? Если во время вашего отсутствия USDJPY вырастет до 103.10, то стоп лосс передвинется за ценой и будет следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, т.е. достигнет 102.40. Если же валютная пара достигнет уровня 103.50, то торговый терминал автоматически передвинет стоп лосс до 102.80.

Предположим, что, достигнув 103.50, USDJPY неожиданно резко упала до 102.50 на фоне выхода важных новостей. Таким образом, ваша позиция закроется по стопу на уровне 102.80. Прибыль по сделке составит 80 пунктов.

На этом примере видно, как установка трейлинг стопа помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Однако трейлинг стоп не обязательно устанавливать только перед тем, как Вы собираетесь отойти от торгового терминала. Вы можете выставить трейлинг стоп сразу после открытия позиции. Тогда в нашем примере, как только цена достигает уровня 102.80, функция трейлинг стоп автоматически активизируется и стоп лосс начинает двигаться вверх за ценой на расстоянии 80 пунктов.

Нюансы Использования Трейлинг Стопа

Функция трейлинг стоп в МТ4 отличается от функций стоп лосса и тейк профита тем, что она неактивна, когда компьютер выключен . Поэтому, если вы хотите, чтобы трейлинг стоп выполнял свои функции во время вашего отсутствия, обязательно оставляйте компьютер включенным.

Кроме этого, в Интернете также можно скачать советники в виде трейлинг стопа, который будет выставлять уровень трейлинг стопа от 1 пункта, а не от 15 пунктов, как в стандартном трейлинг стопе в МТ4.

Причем, кроме непосредственно МТ4, трейлинг стоп в Quik – другом популярном торговом терминале также может быть использован.

Добрый день, уважаемые трейдеры и гости моего блога . Сегодня я расскажу вам о том, как применять такой распространенный среди новичков инструмент, как советник для работы с плавающей остановкой.

Вообще, плавающая остановка – понятие распространенное. Возможность установить его присутствует во встроенных . Рассказывать, как работать с простым приказом на плавающую остановку я не буду, так как уже останавливался на этом раньше. Тут только расскажу, как применять экспертов. Речь пойдет о двух из них. Forex tralingator и тот, с помощью которого осуществляется работа с плавающим приказом на остановку от одного пипса (трейлинг стоп от 1 пункта). Второй, кстати, не так давно можно было получить только за деньги, а у меня на сайте его можно взять совершенно без денег.

Случаи использования трейлинг стоп

И прежде чем перейти к рассмотрению самих экспертов хочу рассказать о том в каких случаях их целесообразно применить. Ну, во-первых, их можно использовать там же, где и простой приказ на плавающую остановку. Однако, такой автоматический приказ не нужно настраивать вручную. Вы просто один раз его опции выставили, и он будет работать на всех сделках. И ещё есть одно очень важное преимущество автоматической плавающей остановки.

Например, на рынке тренд и можно применить, ну хотя бы, . Допустим средняя ширина от минимума до максимума в тренде 18 пипсов. Значит, чтобы использовать обычный плавающий приказ и при этом, чтобы не заходил за нижнюю грань канала цена должна пройти 18 пипсов от цены входа.

Смотреть

Для внутридневного небольшого тренда – это большое расстояние. И пользы от такого тралинга не будет. Если же мы используем автоматический приказ на плавающую остановку, в котором можно обозначать расстояние от текущего положения цены до приказа на остановку потерь и расстояние от цены входа до её текущего положения, таким образом, цена пройдет, например, полтора пипса от входа до текущего положения, а приказ на остановку потерь будет уже на 16,5 пипсов от цены входа, что уже совсем другое дело .

Скачать

Обращаю внимание, что трейлинг стоп – это инструмент новичков. Он не позволяет, получить полный контроль над сделкой, поэтому многие авторы, и я с ними согласен, считают, что если вы решили использовать этот инструмент, то, скорее всего, он помогает вам решать , боязни прибыли или боязни потерь. Теперь, когда этот момент понятен, переходим к рассмотрению опций обозначенных выше экспертов.

Опции эксперта.

• ProfitTrailing – опция, которая поможет активировать робота тогда, когда позиция выйдет в профит. С выключением опции плавающая остановка начнет работать сразу после открытия позиции.
• TrailingStop – расстояние в пипсах от текущей цены до уровня приказа на остановку потерь
• TrailingStep – расстояние в пипсах которое цена должна пройти, чтобы ордер на остановку потерь был перемещен.

Итак, что же примечательного в этом эксперте. Дело в том, что может так случиться, что ваша сделка находится в хорошем минусе, при этом у вас есть торговый план, который с учетом плавающей остановки быстро выведет вас из минусов. Тогда вы включаете TrailinGator – и приступаете к работе.

Опции этого эксперта предусматривают, что вы сможете установить и заморозить и потом больше ничего не делать. Но обо всем по порядку. Как я уже писал, иногда возникает необходимость работать с нестандартным скользящим приказом на остановку потерь. То есть нужно, чтобы расстояние от цены входа до текущей цены не было равно расстоянию от текущей цены до стоплосса.

Для этого в эксперте трейлинг стоп от одного пипса есть также как и в первом эксперте опции TrailingStop и TrailingStep. Они изменяются аналогично первому эксперту. А вот для заморозки безубытка нужно в опции StopToZero установить True, а в опции ValuetoZero определить, на сколько цена должна превысить цену входа, чтобы сработала заморозка уровня безубытка.
Напоминаю, как и как . Обращаю внимание, что все платные и бесплатные роботы протестированы мной, а отзывы я даю в VIP группе, где провожу .

Это обязательно автоматические роботы, предназначенные для торговли без участия человека. Однако есть определенная когорта советников, которые относятся именно к помощникам, а не автоматическим программам, открывающим сделки в автономном режиме. В данной статье мы расскажем про советник “Трейлинг стоп”, рассмотрим, как его настроить, и каким образом применять в торговле.

Вообще в терминале МТ4 имеется инструмент трейлинг стоп. Он позволяет взять значительную часть движения цены благодаря плавающему Тейк-Профиту. Но наш советник Trailing stop создан с целью автоматизации процесса переноса по ходу движения цены.

Как это работает на примере?

Важный момент: помните, что применяя инструмент Трейлинг-стоп, все ваши сделки будут закрыты по приказу Стоп-лосс. Нов этот момент он будет уже в прибыльной ценовой зоне.

Возьмём конкретный пример для рассмотрения, как это работает.

На скриншоте ниже показан пример сделки с выставленным фиксированным Тейк-профитом в размере 50 п. Цена достигла цели достаточно быстро.

Но вместо фиксированного ТР здесь можно использовать динамичный Стоп-лосс, то есть, тот, который будет перемещаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Для Н1 оптимальным решением будет выбор нага трала в размере 25-40 пунктов . Всё зависит от пары.

Видим, что через какой-то промежуток времени цена всё же закрывается с прибылью по Стоп-лосс. По 4-значным котировкам удалось заработать 105 пунктов. Это в двое больше, чем при использовании стандартного Тейк-профита.

Выделяют следующие виды Трейлинг-Стопа:

• Закрытие по индикатору, скажем по Параболику.
• По фиксированному значению.
• По локальным экстремумам .

Такие помощники, как советник Trailing stop автоматически переносят Стоп-лосс вслед за ценой. Другие подобные боты имеют дополнительные опции: возможность закрытия , при достижении конкретной прибыли, контроль всей прибыли.

Если сравнивать с обычным тралом, который есть в каждом МТ4, советник “Трейлинг стоп” имеет ряд преимуществ. К примеру, можно задать трал для неактивных отложенных ордеров.

Наглядный пример работы этого помощника можно наблюдать ниже:

Рисунок 1. Сделка с фиксированным Тейк-профитом.

Рисунок 2. Перенос Стоп-лосс в безубыток.

Рисунок 3. Перемещение Стоп-лосс вслед за ценой.

Устанавливать робот Trailingator Forex очень просто. Оба файла перемещаем в Experts, перезапускаем терминал.

У него достаточно мало настроек:

• Trailing Stop - задаём в пунктах расстояние до текущей цены, за которой будет двигаться Стоп-лосс;
• ProfitTrailing - этот параметр активен по умолчанию. Поэтому трал будет задействован только в том случае, когда ордер окажется в плюсе;
• MagicNumber - если задать значение “1”, тогда тралиться будут только те ордера, которые были открыты вручную;
• TrailingStep - задаётся шаг трала.

Вот настройки для робота Trailingator Forex:

Рисунок 4. Настраиваем советник Trailingator Forex.

Трал по общей прибыли

Очередной советник Trailing stop имеет некоторые особенности:

1. у него происходит по совокупному профиту , то есть, по нескольким сделкам сразу;
2. есть возможность использовать трал по отдельности по длинным и коротким позициям .

Настройки данного советника:

• Operation - фильтрация в сторону позиции. “0” - это исключительно покупки, “-1” -покупки и продажи, “1” - только продажи.
• Symbol - этот параметр отвечает за работу с одной или несколькими парами. Если нужно работать только с одной парой - вписываем нужную пару, если указать “0” - работать получиться с текущей парой.
• ProfitTrailing - этот параметр лучше не трогать, так как будет задействован трал даже тогда, когда цена переместиться в отрицательную зону.
• MagicNumber - активируем советник Trailing stop с ордерами, которые были открыты вручную либо с помощью .
• TrailingStop/TrailingStep - выставляем расстояние от текущей цены до места, где будет выставлен Стоп-Лосс или определяем шаг переноса Стоп-лосс.

Визуально советник Трейлинг стоп работает по такой схеме:

Рисунок 5. Пример торговли.

А вот, какими могут выглядеть его настройки:

Рисунок 6. Правильная настройка.

Трал по индикатору Параболик

Здесь применяется несложная закономерность. Дело в том, что изначально рассчитывает значение так, что в редких случаях цена достигает его точек. Иными словами, когда движение восходящее, то выставляет точки под ценой, а когда тренд сменится, точки будут строиться над ценой.

Всего две настройки:

• DistancePoints - задаём шаг, на который переносится стоп-лосс;
• AllowLoss - при активации этой настройки, которую имеет советник Trailing stop, трал будет перемещаться за ценой даже в том случае, когда котировки будут в убыточной зоне.

Отметим, что подобных советников трейлинг стоп, которые работают в связке с индикаторами, достаточно много. Примерно также цена тралиться по .

Таким способом помощник двигает стоп-лосс:

Рисунок 7. Перенос стоп-лосс по параболику.

Рисунок 8. Настройки советника.

Заключение

Если подвести итоги под всем вышеизложенным, то можно с уверенностью заявить, что советник Trailing stop самостоятельно не торгует. Его следует рассматривать в качестве полезного помощника, который позволит выжать из движения максимум.

По сравнению с остальными советниками, его вес незначительный, поэтому его ставят в пару с другими роботами, которые используют VPS-сервер даже на небольших мощностях.

Stop loss предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Stop loss можно перемещать вручную на безубыточный уровень для фиксации прибыли. Для автоматизации этого процесса используется Trailing Stop. Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Trailing Stop всегда связан с открытой позицией и выполняется в клиентском терминале, а не на сервере, как . Для установки Trailing Stop необходимо в окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера Stop loss и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Trailing Stop.

После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Stop loss. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Trailing Stop автоматически передвигает Stop loss за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Stop loss создается запись в системном журнале.

Trailing Stop работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Stop loss или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Trailing Stop не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Stop loss, выставленный Trailing Stop.

Cоветник trailing stop

Скрипт TrailingStop предназначен для автоматического отслеживания движения цены и перевода ордеров в безубыточное состояние. Например, Вы установили ордер, и тренд идет направленно в одну сторону. Вы не знаете, как долго продолжится движение цены в этом направлении. Чтобы не сидеть и не гипнотизировать график цен, устанавливаем приемлемый защитный стоп и можно смело доверить торговлю индикатору TrailingStop. Если цена будет продолжать двигаться в нужном направлении, индикатор будет следовать за ней, если тренд развернется – ордер закроется по установленному защитному стопу.

Параметры скрипта:

TrailingStop - Служит для установки количества пунктов с которыми стоп должен отставать от цены.

Tip.Fr.or.Candl – Служит для установки автоматического расчета стопа, если предыдущий параметр не задан (равен 0). Если TrailingStop = 0 и Tip.Fr.or.Candl=0, то трейлинг будет по фракталам. Т.е. для уровня стоплосс выбирается первый соответствующий фрактал. Если TrailingStop = 0 и Tip.Fr.or.Candl=1, то трейлинг будет по минимумам/максимумам прошлых свечей.

Magic – номер оредера. Если Magic = 0, то трейлинг проводится по всем ордерам текущего символа, без учета магического номера. Если в переменной Magic указан магический номер, то соответственно будет только трейлинг ордера с номером Magic.

OnlyProfit - Если OnlyProfit = true, то модифицируются только профитные ордера.

OnlyWithoutLoss - то вместо трейлинга ордера только переводятся в безубыток.

Визуализация:

• установки с которыми скрипт запущен
• количество ордеров с которыми скрипт работает
• текущее время
• минимальные уровни выставления стопов
• текущие возможные уровни стопов (ценовые метки)

Примечание:

Универсальный трейлинг стоп

Может запускаться как отдельный советник или как скрипт, совместно с любым советником.

В зависимости от переменной TrailingStop, трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам прошлых баров или по указанному кол-ву пунктов.

• Если TrailingStop больше 0, то трейлинг будет осуществлен с тем кол-вом пунктов, которое указано в переменной TrailingStop. Если TrailingStop меньше ограничения минимального уровня стопов, то трейлинг будет с минимальными стопами.
• Если TrailingStop = 0 и Tip.Fr.or.Candl=0, то трейлинг будет по фракталам. Т.е. для уровня стоплосс выбирается первый соответствующий фрактал.
• Если TrailingStop = 0 и Tip.Fr.or.Candl=1, то трейлинг будет по минимумам/максимумам прошлых свечей.
• Если Magic = 0, то трейлинг проводится по всем ордерам текущего символа, без учета магического номера. Если в переменной Magic указан магический номер, то соответственно будет только трейлинг ордеров с номером Magic.
• Если OnlyProfit = true, то модифицируются только профитные ордера
• Если OnlyWithoutLoss = true, то вместо трейлинга ордера только переводятся в безубыток

Визуализация:

На экране отображается информация о текущей работе скрипта:

Установки с которыми скрипт запущен
- количество ордеров с которыми скрипт работает
- текущее время
- минимальные уровни выставления стопов (-)
- текущие возможные уровни стопов (ценовые метки)

Скрипт заканчивает работу, когда все ордера закрыты. Если программа запущена как советник, то выход из программы только вручную.