Индикатор объем. Необычный индикатор объема для терминала МТ4

В основе создания такого индикатора, как TVI, лежит теория Вильяма Блау, опубликованная еще в 1995 году. Сейчас его часто используют при ведении торгов как самостоятельно, так и в виде одного из элементов системы, известной как Genesis Matrix .

Целью его создания было осуществление анализа ситуации, складывающейся на биржевых площадках в текущий момент. По мере увеличения популярности самого валютного рынка Форекс росла популярность указанного инструмента и частота его использования при проведении торговых операций.

Порядок ведения работы на индикаторе TVI

Подготовка индикатора к работе

Загрузить индикатор тиковых объемов можно на бесплатной основе по ссылке ниже. Прежде, чем приступать непосредственно к установке, следует распаковать архив в каталог данных торговой платформы . Затем нужно произвести перезапуск Метатрейдера 4, установить необходимый показатель для таймфрейма и выбрать желаемую валютную пару, после чего осуществить перенос индикатора на график . Когда это будет сделано, на мониторе откроется окно, в котором и будут находиться настройки.

У индикатора тикового объема для МТ4 имеется лишь три характеристики, которые возникает необходимость регулировать.

Для тех, кто только начинает заниматься трейдерской деятельностью, удобнее будет использовать дефолтные настройки, так как в ином случае могут возникнуть проблемы в работе инструмента. Уже имея определенный опыт, можно наладить индикатор так, чтобы он как можно точнее соответствовал той торговой стратегии , которую использует трейдер .

После внесения изменений их необходимо подтвердить нажатием кнопки "ок" и индикатор приступит к выполнению задач.

Использование индикатора тиковых объемов

Описываемый индикатор TVI крайне удобен для того, чтобы максимально точно определять дивергенции и активность на рынке. Объясняется это тем, что тиковые объемы дают возможность установить уровень активности на рынке со значительной долей точности . Таким образом, при увеличении спроса на конкретный актив, быстро усилится колебание ценового уровня.

Дивергенция, в свою очередь, будет проявляться на рынке в периоды пониженного спроса на торговый инструмент, либо при быстрой смене тренда.

Основные принципы применения в торговле индикатора TVI

Для того, чтобы корректным образом использовать индикатор в работе, пользователю следует помнить ряд правил:

• В случае, когда гистограмма индикатора TVI расположена выше, чем нулевой уровень , это говорит о наличии восходящего тренда, что подтверждает возможность открытия сделок на покупку. При нахождении тренда ниже нулевого уровня можно говорить о нисходящем тренде и о возможности открытия сделок на продажу.
• В случае, когда бары индикатора тикового объема для МТ4 находятся на отметке более низкой, чем нулевой уровень (при наличии нисходящего тренда), появляется бар, закрываемый на более высокой отметке, чем предшествующий, на рынке имеет место коррекция. При наличии бычьего тренда ситуация складывается обратным образом.

Тем, кто планирует использовать индикатор в работе, специалисты советуют до его применения в реальных торговых ситуациях провести тестирование на демо- либо центовом счете .

В целом же данный индикатор устойчиво держит за собой звание надежного и эффективного инструмента , способствующего в определении моментов, подходящих для осуществления входа в рынок. Кроме того, он стал основой для целого ряда комплексных индикаторов и стратегий, также доказавших свою эффективность.

Основные правила торговли с применением индикатора Tick Volume Indicator

• Используйте дополнительные правила, паттерны Price Action , стратегии и фильтры для корректировки входов. Не рекомендуется торговать исключительно по TVI.
• Обязательно рассчитывайте и учитывайте риск по позициям и по времени. Не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 5% средств и допускать риск на месяц более 25%.
• Не торгуйте на заемные или последние средства – поскольку это прямая дорогая к потери депозита. Работая с такими деньгами вы постоянно будете ощущать «груз на своих плечах» и не сможете анализировать ситуацию здраво и ясно.
• Не торгуйте в нетрезвом состоянии, во время болезни, в гневе и прочих эмоционально выраженных состояниях. Лучше исключить по максимума эмоциональную составляющую из торгового процесса, в противном случае будет высокий коэффициент ошибок и соответственно потерь.
• Не обращайте внимание на аналитику и советы экспертов. Самый правильный вариант – это слушать исключительно себя и ориентироваться на личный анализ.
• Всегда устанавливайте стоп лосс в позиции. Даже и не надейтесь закрыть сделку вручную по достижению какого-либо порога. Это очень плохая тактика которая зачастую приводит к огромным потерям.
• Не переторговывайте. Четко определите по своей системе оптимальное количество сделок, как положительных, так и отрицательных. Переторговка приводит к азарту и чаще всего плохо сказывается на результативности трейдинга.

Преимущества индикатора

Основное преимущество индикатора TVI заключается в его адаптивности. Технический инструмент подходит для работы на самых различных рынках и с любыми инструментами, на всех доступных таймфреймах и с возможностью адаптации под любые торговые системы.

Кроме того, применение тиковых объёмов позволяет получать наиболее актуальную картину рынка , поскольку трейдер будет видеть реальное отображение покупательской способности на рынке. Будет наблюдать за тем, на каких ценовых уровнях больше продают или покупают актив. Это самая значимая информация для трейдера на ряду с текущей ценой инструмента.

Индикатор в силу действия и актуальность объёмов позволяет заблаговременно определить самые вероятностные точки разворота на графике цены, что позволит вам закрыть сделку по самой лучшей цене, найти точку входа, либо наоборот отказаться от открытия позиций.

Скачать индикатор TVI можно совершенно бесплатно на нашем сайте. Оставляйте в комментариях свои вопросы и мы с радостью всегда поможем вам в работе с индикатором или по общим вопросам трейдинга на Форекс.

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Объем - это показатель того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Это очень мощный инструмент, но его часто упускают из виду, поскольку он определяется самым простым индикатором. Информацию о нем можно найти где угодно, но мало кто из трейдеров или инвесторов знает, как ее использовать, чтобы увеличить свою прибыль и свести к минимуму риск на «Форексе». покупателей и продавцов может помочь в этом без особых усилий со стороны трейдера.

Для каждого покупателя должен найтись участник рынка, который может продать ему акции, а для продавца - соответственно, покупатель, чтобы они могли совершить сделку. Противостояние между продавцами и покупателями за лучшую цену во всех разных временных рамках создает движение, из которого вытекают фундаментальные и технические долгосрочные факторы. Использование объема для анализа запасов (или любого финансового актива) может способствовать увеличению прибыли, а также снижению риска.

При анализе объема существуют определенные рекомендации, которые вы можете использовать для определения силы или слабости движения. Большинство трейдеров склонны присоединяться к сильным тенденциям и не принимать участия в сделках, в которых движение выражено слабо. Однако эти рекомендации работают не во всех ситуациях, но могут оказать помощь в принятии торговых решений. Помочь в этом может любой индикатор объема сделок «Форекса».

Рыночные интересы и объем

Рост рынка со временем должен увеличиваться. Покупатели требуют увеличения количества предложений и спроса, чтобы цены стали выгоднее. и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте. Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация существенным образом изменилась.

Движение и объем на рынке

На растущем или падающем рынке вы можете видеть соответствующие тенденции. Это, как правило, резкие движения в цене в сочетании с резким увеличением объема, сигнализирующим о возможном конце тренда. Участники, ожидавшие изменений, и теперь опасаются понести потери, начнут массово совершать сделки, и тем самым количество покупателей резко увеличится. Падение же цен в конечном итоге вытесняет большое количество трейдеров с рынка, что приводит к волатильности и увеличению объема. Можно заметить уменьшение объема после его подъема в этих ситуациях, а его дальнейшие изменения в течение следующих дней, недель и месяцев могут быть проанализированы с использованием различных графиков и индикаторов объема торговли «Форекса». Как же это работает?

Бычий тренд

Использование индикаторов объема на «Форексе» может быть очень полезным для определения бычьих трендов. Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем она движется выше, после чего возвращается назад. Если стоимость при движении назад остается выше, чем значение предыдущего минимума, а объем при втором снижении уменьшается, то это обычно определяется как бычий тренд.

Изменение объема и цены

После того как длинная цена движется выше или ниже, если она начинает колебаться при небольшом движении и большом объеме, это часто указывает на разворот. Такое изменение способен зафиксировать любой индикатор объема на «Форексе».

Объем и прорывы против ложных прорывов

При первоначальном прорыве от диапазона увеличение объема указывает на быстрое движение. Небольшое его изменение или уменьшение указывает на отсутствие спроса и большую вероятность ложного прорыва.

Индикаторы объема на «Форексе»

Индикаторы объема можно представить как математические формулы, визуально представленные на наиболее часто используемых графических платформах. Каждый из них использует несколько другую формулу, поэтому трейдеры должны применять такой, который наиболее всего подходит для их персонального рыночного подхода. Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений. Сегодня применяется множество этих инструментов, поэтому выбор должен быть сделан после тщательного изучения.

VSA-Coloured Volume

Индикаторы объема на «Форексе» VSA отличаются от других инструментов тем, что помимо стандартной гистограммы применяют и Причем настройки включают в себя несколько различных временных периодов.

Благодаря таким составляющим инструмент способен оказывать помощь в определении рыночных настроений и изменений цен.

On-Balance Volume (OBV)

OBV - простой, но эффективный индикатор объема на «Форексе». Начиная с произвольного числа, объем добавляется и вычитается в зависимости от продвижения рынка. Это отображает общую сумму и показывает, какие акции накапливаются со временем. Он также может показывать когда цена возрастает, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать).

Chaikin Money Flow

В основе этого индикатора лежит следующий принцип. Рост цен должен сопровождаться ростом объема, поэтому формула расчета фокусируется на увеличении объема. Когда цены достигают верхней или нижней границы их дневного диапазона, производится расчет значения для соответствующей силы. Когда закрытие находится в верхней части диапазона и при этом объем расширяется, его значения будут высокими. Когда оно располагается в нижней его части, значения будут отрицательными.

Этот индикатор может быть использован в качестве краткосрочного инструмента, поскольку его показатели постоянно колеблются. Наиболее часто он используется для наблюдения за расхождением.

Klinger Volume Oscillator

Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени. Например, он может отобразить отрицательное число, которое вычисляется в разгар общего восходящего тренда, и за которым следует повышение выше триггера или нулевой линии. Индикатор объема будет оставаться положительным во всем ценовом тренде, но падение ниже уровня триггера сразу отобразит кратковременный разворот.

The Bottom Line Volume

Чрезвычайно полезный инструмент, поскольку существует много способов его использовать. Имеются основные рекомендации, которые можно применить для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует об отмене. Некоторые специалисты заявляют о том, что это лучший индикатор объема «Форекса».

Better Volume

По сравнению с вышеперечисленными, данный инструмент является улучшенным, так как работает он на основе тикового объема. Сразу после запуска индикатор производит оценку текущего объема, а также спреда свечи, при помощи сравнения их с предыдущими показателями. Результаты отображаются в виде сигналов, показывающих величину спреда и объема. Красные линии при этом указывают на большой объем. Как правило, он появляется в начале и конце растущих трендов либо при коррекции опускающегося тренда.

Белые линии указывают на большой объем, характерный для медвежьего тренда (его начала и конца), а также иногда возникает при коррекции восходящего направления.

Желтые линии сигнализируют о малом объеме, а зеленые - о большом объеме при низком спреде.

Заключительное слово

Индикаторы могут использоваться для того, чтобы помочь трейдеру в процессе принятия решений. Короче говоря, объем - это не точный инструмент ввода и выхода, но с помощью индикаторов входные и выходные сигналы могут быть зафиксированы путем просмотра ценового действия.

Тем не менее цена может внезапно стабилизироваться, и поэтому индикаторы объема торговли "Форекса", как правило, не должны использоваться изолированно. Большинство из них дают более точные показания, когда они используются совместно с другими сигналами.

Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.

Какой индикатор объема применить для MetaTrader4

Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.

• числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
• в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.

Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:

• если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
• синий цвет соответствует бычьей свече;
• красный – медвежьему бару;
• коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
• голубой столбец – появилась после медвежьей.

Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора

Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.

Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :

• возможность идентифицировать состояние рынка;
• зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
• во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
• сигнальная функция дополнительно ;
• числа на графике нужны для анализа по методу VSA.

Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.

В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв .

Заключение

Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.

Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или или только по показаниям индикаторов.

На любом рынке существует два типа объёмов – реальный и тиковый. Если с первым всё предельно просто, то второй регулярно становится предметом дискуссий в сообществе трейдеров, которые периодически переходят в споры и даже конфликты. Поэтому сегодня выступим в роли арбитра и постараемся разобраться с преимуществами тиковых объёмов .

Прежде всего, напомним, тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени , а сам "тик" это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок.

Таким образом, основные положения классики VSA не могут применяться к тиковым объёмам просто по определению, этот факт нужно принять как аксиому и не пытаться его опровергнуть, так как всё уже давно доказано на практике.

С другой стороны, тиковые объёмы превосходно подходят для анализа "нервозности" рынка, с чем не может справиться реальный объём, ведь далеко не всегда аномальные ценовые всплески сопряжены с увеличением числа торгуемых контрактов.

Перед написанием статьи была мысль создать сравнительную таблицу между разными типами объёмов, но после изучения вопросов от новичков стало понятно, что лучше подробно остановиться на способах применения именно тиковых объёмов, так как ценной информации по ним не так уж и много.

Волатильность рынка и её связь с тиковым объёмом

Многим покажется удивительным тот факт, что заработать на рынке достаточно просто, достаточно лишь своевременно резать убытки, а величина прибыли становится второстепенным фактором успеха. В свою очередь, если убыток начал превышать прибыль, это означает только одно – рынок поменял характер, поэтому стоп-лоссы, оптимизированные под определённое состояние, начинают срывать один за другим.

Обращаем внимание на важное обстоятельство – внутридневная волатильность может даже не измениться, чем полностью демотивирует трейдеров. Казалось бы, рынок тот же самый, диапазон тот же, а как зайдёшь в сделку, так срабатывает стоп. После таких ситуаций и появляются мифы о манипуляциях дилинговых центров на Форекс

На самом деле, всё упирается в ту самую "нервозность" рынка, которая проявляется в значительном увеличении количества сделок и участников торгов, что в совокупности находит отражение в тиковых объёмах. В качестве примера рассмотрим ситуацию на евро:

После того, как торговая активность увеличилась, многие внутридневные индикаторные системы начали "сливать", так как стоп-лоссы по ним были оптимизированы под другое состояние рынка. Если трейдер начал считать себя профессионалом, так как зарабатывал последние полгода только на рынке, то подобные "фазовые скачки" могут привести к катастрофическим последствиям, оставляя горе-трейдера один на один с абсолютно новым рынком.

В итоге, каждый решает проблему по-своему, одни спекулянты перестают использовать индикаторы вообще (усложняя себе жизнь), другие уходят с рынка, а третьи, самые находчивые, создают несколько модулей торговой стратегии для каждой "фазы", которая определяется при помощи тиковых объёмов .

Соответственно, при низкой активности стопы будут короткие, а фильтры сигналов могут вообще отсутствовать. В случае роста активности (средний объём за 20 дней преодолевает некую планку, как на рисунке выше) стопы корректируются и настраиваются дополнительные фильтры для отсева шума.

Профиль тикового объёма как индикатор уровней

На фондовой бирже и срочном рынке (где есть реальные объёмы), профиль рынка является одним из самых популярных и надёжных способов оценки силы уровней. Но по аналогии с обычным гистограммным объёмом, существует и альтернатива данному подходу под названием "профиль тикового объёма", которая получила широкое распространение на Форекс.

Данная методика также представляет собой обычный счётчик тиков, но только не за единицу времени, а на определённой котировке. В стандартную сборку терминала MT4 подобные индикаторы не входят, поэтому следующий пример рассмотрим на базе алгоритма TPO_Range.

Как можно заметить, профиль тикового объёма позволяет объективно оценить торговую активность, что, в свою очередь, значительно упрощает процесс поиска сильных уровней. Логично, ведь если большое количество сделок было проведено по определённой цене, можно однозначно утверждать, что она представляет особый интерес для спекулянтов.