Контакты
Главная / Коммерческий транспорт

Как определить наличие тренда. Комбинированный метод определения тренда с помощью AO и скользящей средней

При поиске ответа на вопрос – как определить тренд – могут применяться разные способы, каждый из которых зависит от сути торговой системы, используемой трейдером.

В основном таких способа четыре и содержание каждого из них раскрыто далее. Чтобы понять, какой метод является наилучшим, нужно подробнее рассмотреть в отдельности каждый из них.

1. Как определить тренд с помощью линии тренда

Красная средняя линия используется как подтверждающий сигнал. Легко заметить, что если цена закрылась выше недельной средней, то рынок после этого довольно длительное время будет продолжать двигаться вверх, справедлива и обратная ситуация. Минусом данного способа является запаздывающий характер индикатора Moving Average.

3. Как определить тренд, опираясь на горизонтальный объем

При помощи анализа появляется возможность определить зону стоимости и понять, где находится цена относительного данного уровня. Как определить тренд, применяя указанный индикатор: если уровень цены располагается выше данной зоны, то в среднесрочном плане приоритет стоит отдавать покупкам, если ниже – то продажам.

Придерживаться этого направления можно до тех пор, пока зона стоимости не переместиться, т.е. не будет накоплен объем, который превысит объем предыдущей стоимостной зоны – отсюда начинается новая фаза движения и либо тренд продолжится, либо произойдет разворот тенденции.

Главное, что сигналы на более мелких таймфреймах всегда будут определяться относительно текущего уровня зоны стоимости. Направление краткосрочного тренда можно определять с помощью анализа зоны стоимости предыдущего дня, если сегодня открытие состоялось выше зоны стоимости вчерашней торговой сессии, то предпочтение стоит отдавать работе в лонг, если же ниже – то в шорт.

Третий метод из всех перечисленных является самым сильным, однако при комбинации второго и третьего способов торговые сигналы будут гораздо эффективнее.

Любому трейдеру, хоть на Форекс, хоть на бинарных опционах, важно, прежде чем открывать сделки, определить направление тенденции. Новички же задаются вопросом, как определить тренд. Ищут соответствующие индикаторы, смотрят видео, читают форумы. Чтобы сэкономить им время, в данной статье, рассмотрим три главных способа, позволяющие определить тренд и разворот на финансовом рынке.

Три главных способа, как определить тренд

Итак, ниже мы рассмотрим способы, позволяющие определить тенденцию в рамках валютных пар. Какой из них будет самым точным, Вы решите сами, прочитав этот пост до конца.

Определяем тренд с помощью линии тренда

Чтобы построить линию тренда на ценовом графике, нужно соединить как минимум две вершины или низины, которые следуют друг за другом в каком-то одном направлении (вниз или вверх). Если проложить линию параллельно к уже имеющейся, получиться некий канал, в котором будет двигаться цена. Анализ ценовой тенденции будет проводиться в торговой терминале Мета Трейдер 4.

Так, как же всё-таки определить тренд по этому каналу. Здесь всё просто, он покажет визуально какая на рынке тенденция. Если цена пребывает в восходящем канале, значит, необходимо рассматривать только покупки. В бинарных опционах это CALL или “Выше”. Если же она направлена вниз, значит, тенденция нисходящая, и нужно искать только продажи, то есть, опционы типа PUT или “Ниже”.

Этот метод определения тренда имеет свои минусы. Они заключаются в субъективизме. Иными словами каждый трейдер может по-своему строить трендовые лини, а также соединять экстремумы, и менять угол наклона в текущей тенденции.

Нисходящая тенденция может выглядеть так:

Также цена может отклоняться от идеального движения, и это, трейдерами-новичками может быть расценено по-разному. Поэтому не совсем правильно строить торговую систему по этому методу, поскольку отсутствует четкие критерии определения тренда.

Определение тренда с помощью скользящей средней

Вторым действенным методом в вопросе, как определить тренд, выступает стандартный индикатор МТ 4 – скользящая средняя. Инструмент MA хорош тем, что он устраняет субъективизм, который был присущ методу определения тренда с помощью линий.

Цена любого актива будет всегда двигаться вблизи скользящей средней и если даже, и отклонится от неё в какую-либо из сторон, то всегда будет стремиться вернуться к ней.

Так, что правильнее будет отслеживать тенденцию относительно расположения текущей цены от индикатора MA. Для этого понадобиться нанести на график сразу две скользящие средние (Moving Average). Если рассматривать вопрос, как определить тренд любого актива в рамках внутридневной торговли на бинарных опционах, тогда необходимо нанести на ценовой график с таймфреймом М15 две МА:

  1. Moving Average красного цвета с периодом 55. Эта МА будет отображать дневной тренд.
  2. Moving Average зелёного цвета с периодом 275. Эта МА будет отображать недельное направление.

Выглядит график после нанесения скользящий средних, примерно так:

Для восходящей тенденции и открытия сделок по типу CALL (“Выше”) цена закрытия предыдущего дня должна быть выше зеленой МА. Если же эта цена находиться ниже данной МА, тогда работаем только в сторону PUT (“Ниже”).

Нетрудно наблюдать, что если цена закрылась выше недельной МА, то продолжительное время после этого цена еще будет продолжать двигаться вверх. Но вполне выполнима и обратная ситуация. Среди негативных сторон данного способа определения тренда и разворота цены актива является запаздывание торгового инструмента Moving Average.

Определяем тренд с помощью горизонтального объема

Сразу отметим, что среди стандартного набора индикаторов горизонтальный объем не встретить. Его нужно отдельно скачать себе на ПК, после чего провести установку в торговый терминал. С помощью индикатора горизонтального объема (профиля TPO), трейдер сможет не только узнать текущий тренд, но и вовремя заметить его разворот.

Торговать бинарными опционами, применяя горизонтальный тренд, просто.

Рассмотрим примеры анализа с помощью этого инструмента.

Если текущая цена находится выше максимального объема (синяя линия), значит, рассматриваем исключительно покупки (опцион типа CALL). Если же наоборот, цена находиться пробила максимальный объем (синюю линию) сверху вниз, рассматриваем продажи (опцион типа PUT).

Важно: часто встречается такое, что цена несколько раз пробивает максимальный объем сверху вниз и наоборот. Здесь нужно применять скользящую среднюю МА для фильтрации торговых сигналов.

Рассматривать покупки опциона CALL (“Выше”) можно до тех пор, пока цена находиться выше синей зоны индикатора горизонтального объема. Но, когда произойдет накопление объема либо произойдет разворот тенденции, и текущая цена окажется ниже максимального объема (синей линии), можно рассматривать покупки опциона типа PUT (“Ниже”).

Надеемся, теперь Вы удовлетворены ответом на вопрос, как определить разворот тренда по объемам. Отметим, что также важно обращать внимание на цену открытия предыдущего дня. Если текущая цена рассматриваемого актива находится выше этой цены, тогда предпочтение следует отдать покупке опционов типа “Выше”, если ниже – тогда “Ниже”.

Для более консервативной торговли, после того, как мы узнали, как определить разворот тренда по объемам дождаться отката к максимальному объему и только потом входить в рынок.

Заключение

Выше мы рассмотрели три главных способа, как определить тренд и разворот на валютном рынке. Продемонстрировали примеры торговли в соответствии с конкретными индикаторами. Рекомендуем Вам ознакомиться с брокеров бинарных опционов, чтобы выбрать лучшего из них для торговли на этом рынке.

Тренд (англ. trend - тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

  • (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.

Рис. 1. Восходящий тренд, валютная пара EUR/USD

  • (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;

Рис. 2. Нисходящий тренд, валютная пара EUR/USD

  • (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Рис. 3. Флет, валютная пара EUR/USD

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  • 1. Начало тренда.
  • 2. Трендовая фаза.
  • 3. Фаза коррекции.
  • 4. Окончание (разворот) тренда.

Рис. 4. Фазы тренда

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены . Разбираться в них и уметь правильно их строить - навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

  • создавать самостоятельные торговые стратегии;
  • лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
  • эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Флэт строится путем проведения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «донышкам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «доньям», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N .

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи :

Система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
- эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
- неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
- сложно вымерять (ограничители убытков);
- необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
- на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel, или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий .

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

  • Для восходящего тренда: Сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
  • Для нисходящего тренда: Сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
  • Для флета: Позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста : пробили нисходящий тренд - продавай бумаги, пробили восходящий тренд - покупай. Попали в «боковик» - выжидаем.

Рис. 8. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). Оценка трендовой стратегии.

Мы сделаем три расчета:

  1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
  2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
  3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин - техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться . Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда или нет. На рисунке 3 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала .

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся (как с этим бороться, я постараюсь рассмотреть в следующих статьях). Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы , конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда, откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона . На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple . Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода - сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора - трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный ).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple , немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена - выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

  1. Правильный веер показываетсильный тренд , т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
  2. Неправильный веер даст толькофлет . Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

  1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я (233-я). Это и будет тренд.
  2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

Подробнее о трендовой торговле

  • Эксперты журнала FORTRADER

    Журнал FORTRADER - это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы - мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

База свинг трейдинга

Добрый день, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодняшняя тема была, есть и будет актуальной пока жива мировая экономика. И эта тема – . Вы, наверное, уже потренировались распознавать на графиках фазы рынка и волны Эллиота , а также чертить линию тренда . Почему спрашиваю? Потому что без этого невозможно определить момент разворота существующего тренда. А если вы не сможете определить разворот тренда, то и не сможете открыть позицию в основании новой тенденции. А если… Короче говоря, вся эта цепочка приведет не к лучшему результату и соответственно, к похуданию вашего торгового счета. К тому же, если вы серьёзно решили заняться свинг трейдингом, то вам крайне необходимо научится хорошо читать графики (как читать свечной график? ). А умение распознавать разворот тренда или изменение настроя рынка – это краеугольный камень при рассмотрении любого графика на всех таймфреймах.

В одной из своих книг Victor Sperandeo предлагает три шага для идентификации изменений в тенденции. Эта трёхшаговая стратегия помогает избежать многих потерь и найти отличные возможности для торговли. Она поможет вам распознать изменения настроя игроков рынка, соответственно и разворот тренда, приблизительно в 80% случаев.

Как вы считаете, стоит это вашего внимания?

Разворот тренда – определяем в три шага

Если на графике вы наблюдаете падение цены, которому предшествовал восходящий тренд, то это не значит разворот тенденции. Это может быть коррекция, при которой цена откатывает немножко назад. Рынок, как бы, восстанавливает силы для последующего движения вверх.

Давайте рассмотрим пример рынка, который переходит из восходящего тренда в нисходящий. Запомните следующие три пункта и торгуйте всегда за трендом:

  1. Прорыв линии тренда;
  2. Неудачное тестирование предыдущей вершины;
  3. Цена проваливается ниже предыдущего минимума.

Теперь рассмотрим эти три шага к развороту тренда на примере бумаги, с которой мы изучали линии тенденции:

Шаг 1

На этом графике мы видим, что линия тенденции нарушена. Но как вы уже знаете, это не есть поводом к развороту тренда. В этой точке мы становимся внимательными, потому что еще не знаем, как поведет себя рынок.

Шаг 2

Вы уже знаете, что акция, которая имеет восходящую тенденцию, делает высшие вершины и впадины. Когда этого не происходит, возникают некоторые вопросы и сомнения в господствующей тенденции. Как видите, это произошло с данной бумагой. Она не установила новый максимум, но и не упала ниже предыдущего минимума.

Шаг 3

Теперь у нас есть окончательное подтверждение разворота тренда. Вырисовалась картина, удовлетворяющая определение нисходящей тенденции: понижающиеся минимумы и максимумы.

Этот пример показывает, как восходящий тренд переходит в нисходящий. А что насчет рынков, которые движутся наоборот?

Думаю, вы уже все поняли сами!

FAQ

Как эта стратегия может помочь в свинг трейдинге?

Во-первых, вы сможете высидеть позицию до конца и заблаговременно выйти из рынка, если он будет подавать признаки разворота. Также можно сразу же открыть позицию в противоположную сторону.

Во-вторых, этот метод дает возможность открывать позицию в самый ранний период зарождения тенденции, когда цена движется наиболее стремительно.

Совместима ли трёхшаговая стратегия со свечным анализом?

Еще как. Если вы ко всему уже вам известному будете активно применять свечной анализ, то это станет большим и прибыльным плюсом к вашей торговли.

Есть ли какие-либо технические инструменты, которые могли бы сделать определение акций в стадии разворота тренда визуально более восприимчивым?

Есть. В нашей стратегии (стратегия свинг трейдинга ) мы будем использовать такой. Но об этом в следующей статье: «Как использовать скользящее среднее (moving average)? ». Информация этого поста будет считаться не полной, если не скажу, что вы можете использовать пресечение скользящих средних с разными периодами, чтобы найти бумаги, которые находятся в зарождающемся тренде. Вот пример:

Moving average с периодом 10 пересекает сверху вниз 30-периодную. Но, чтобы убедится в новом тренде, нужно подождать, пока цена не уйдет ниже метки.

Ну что, вы нашли полезную информацию по теме на блоге о трейдинге ? Тогда до встречи в следующем посте. И, конечно же, удачных и прибыльных вам торгов!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

ivar индикатор

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.