Что это такое эквити на финансовых рынках. Кривая эквити и тестирование стратегий

Введение

Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.

Обсуждение торговли

Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)

Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.

Софт для трейдеров, автоматизация торговли

Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.

Свободное общение на Форуме ФорексДеньги

Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.

Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги

Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.

Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!

Во многие современные терминалы добавлены специальные модули, предназначенные для анализа динамики баланса и средств на счету. К сожалению, терминал MT4 в этом плане устарел, но индикатор баланса может легко компенсировать подобные недостатки.

Прежде всего, разберёмся, зачем он вообще нужен, ведь каждый трейдер сам прекрасно знает, что у него происходит на счету, а в случае необходимости оценки исторических данных всегда можно построить стейтмент и экспортировать данные в Excel, после чего изучить их любым доступным статистическим способом.

Разумеется, если рассматривается только один торговый счёт, можно пойти и таким примитивным путём, но если требуется изучить ситуацию на нескольких счетах, то придётся потратить очень много времени на систематизацию и анализ информации.

Зачем такое внимание уделять графику баланса? Причин хватает, на самом деле, начиная от анализа собственных торговых счетов, на которых торгуют роботы, и заканчивая изучением ситуации на счетах трейдеров, предлагающих услуги по доверительному управлению (в данном случае инвестор получает доступ к истории сделок при помощи инвесторского пароля).

Equity.mq4 – самый лучший индикатор баланса на сегодняшний день

Индикатор баланса сегодня найти не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что многие алгоритмы, находящиеся в свободном доступе, либо абсолютно бесполезны, либо работают с ошибками (не верно рассчитывают эквити), либо вообще перестали работать после обновления MT4 до 600 билда.

Последняя проблема не обошла стороной и алгоритм «Equity», созданный на портале MQL4 в 2007 году (написал его пользователь под ником «хирург»), но программисты быстро исправили ошибки, появляющиеся при компиляции, и сегодня его можно скачать под названием «equity_v7_mod». Выглядит эксперт следующим образом:

Седьмая версия появилась не сразу, а где-то через год после первых наработок. В ней были учтены все пожелания пользователей и исправлены некоторые недостатки (к сожалению, не все), поэтому пытаться реанимировать более ранние версии не советуем – в них точно не удастся найти никаких скрытых преимуществ.

Настраиваем индикатор баланса

В окне настроек первая переменная называется Only_Trade и предназначена для отображения только результатов торгов, т.е. если включить значение «true», индикатор отобразит на графике чистый результат от торговли за выбранный период, а не динамику баланса.

Рекомендуем всегда включать этот параметр. Если оставить значение «false», то мало того, что результат исказится из-за снятий и пополнений, так ещё потребуется загружать всю историю сделок, а многие брокеры, как известно, архивируют и сжимают эти данные. Плюс если работать только с графиком результата, можно выбирать любой период в истории счёта (последний день, неделю, месяц и т.д.).

Результат торговли на счету выглядит неплохо, но, судя по расхождению графика баланса и средств, работа ведётся без стопов (что не всегда плохо, ведь многое ещё зависит от стратегии). Вот так в одно действие можно легко оценить стиль работы трейдера или советника через инвест-пароль, не изучая сотни сделок из отчёта.

Если включить переменные Only_Buys и Only_Sells, то индикатор баланса покажет по отдельности результат от продаж и от покупок, но здесь следует учитывать, что на основное окно придётся установить два эксперта, один для отслеживания длинных позиций, а один для коротких. Вернёмся к нашему тестовому примеру:

Очевидно, что в данном случае стратегия является универсальной, и, судя по всему, трендовой, так как в периоды сильного роста цены совокупная прибыль по длинным позициям увеличивается, а при явном медвежьем тренде прибыль приносят короткие позиции – это несомненный плюс стратегии.

Создают путаницу периоды просадок, в частности, по длинным позициям убыток нарастал как раз перед разворотом тенденции, т.е. имеет место попытка ловить разворот. Если подобные ситуации не редкость, то у трейдера лучше настоятельно требовать разъяснения, действительно ли это часть стратегии, или следствие ошибок. Обращаем внимание – на обычном «стейте» подобные нюансы незаметны, что создаёт благодатную почву для манипуляций при рекламе проектов.

Также индикатор баланса может отображать данные по просадке и профит-фактору, для этого потребуется установить значение «true» напротив переменной Show_Info. Вот здесь следует заметить один факт - для общей истории максимальная просадка показывается в два раза больше реальной величины, а фактор прибыльности в два раза меньше.

Хотелось бы это отклонение списать на особенность алгоритма, мол, применяется какая-то специальная нестандартная оценка прибыльности, но так как просадка всегда должна быть одинаковой величиной, в код явно закралась ошибка, тем более при импорте не всей истории, а только определённого периода, результат вычислений сходится со стандартным отчётом из терминала.

Какими ещё возможностями располагает индикатор баланса

Выше мы перечислили самые популярные настройки, но функционал equity_v7_mod намного шире. Для пользователей, предпочитающих роботорговлю ручным спекуляциям, будет полезна переменная Only_Magics, при помощи которой можно задать магическое число ордеров, с которыми работает конкретный советник.

Проверено – индикатор баланса «вытаскивает» из общей истории именно эти ордера, а остальные игнорирует при расчёте эквити. Таким образом, на одном счету можно работать с несколькими советниками, т.е. теперь не обязательно для чистоты эксперимента выделять отдельный счёт на каждого робота.

Тоже самое касается и переменой Only_Symbols, при помощи которой можно задать тикер торгового инструмента для анализа. Если в соответствующее поле забить, например, EURUSD, то индикатор покажет результат только для пары евро/доллар. Обращаем внимание, необходимо точно копировать название инструмента из терминала, т.е. если перед тикером стоит знак «#» (#USDX, например), его также придётся указать в поле.

Аналогичную функцию выполняет настройка Only_Current, если выбрать напротив её наименования значение «true», индикатор объёма отобразит общий результат по совокупности сделок именно для того инструмента, на график которого он установлен.

Повторим ещё раз - при помощи Only_Symbols для анализа можно выбрать любой инструмент (например, сам индикатор поставить на график золота, разрешив, при этом, импорт данных только для евро/доллар), а переменная Only_Current работает только с ордерами, характерными для текущего графика. Какой вариант использовать – решает сам трейдер.

И последний «бонус» от разработчиков – это звуковой сигнал при достижении критической просадки. Настраивается он при помощи переменной Alert_Drowdown, но здесь следует помнить о проблеме с отображением истинной величины просадки, хотя если эксперт её завышает при ошибке, то хуже от этого точно не станет.

Завершая обзор, напомним про ещё одну особенность подобных индикаторов – после его установки на рабочее окно, график рекомендуется обновить, например, если график эквити строится на H1, устанавливаем на часовик алгоритм, затем переключаем на любой другой таймфрейм и возвращаем обратно H1. После этой операции результат точно будет корректным. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Использование эквити в торговле

В торговой платформе MT4 увидеть свое текущее значение эквити, можно щелкнув по соответствующей кнопке, которая указана на картинке, представленной ниже.

Увидеть имеющиеся активы можно в окошке «Терминал» во вкладке «Активы». Во время торгов трейдер может отслеживать свой капитал во вкладке «Торговля».

Кроме этого, для отслеживания значения эквити можно применять специализированные индикаторы. Они придутся весьма кстати при портфельных инвестициях, так как довольно сложно одновременно следить за двумя и более графиками.

С помощью графика изменения эквити трейдер может определить эффективность той или иной стратегии. На нем вы можете увидеть такие характеристики, как просадка, прибыль и оценить риски.

Индикатор Эквити

Предлагаю вашему вниманию индикатор Эквити, который можно применять как на истории, так и во время торговли на реальные средства.

При внесении определенных изменений в настройки, индикатор сможет отображать в виде графика данные о свободных средствах и маржи.

Прекрасным показателем является кривая, плавно возрастающая. Причем чем более гладкой и плавной она будет, тем лучше. Кривая такой формы говорит о том, что торговая стратегия является стабильной.трендовой стратегии важно обращать внимание на то, чтобы кривая была гладкой внутри каждого отрезка.

В некоторых случаях при инвестировании или торговле можно не выполнять оценку показателя эквити, так как узнать баланс средств, а также то, уменьшается он или увеличивается, можно при помощи стандартных средств торговой платформы.

При этом, многие системные трейдеры, которые отдают предпочтение механическим торговым системам, просто не могут обойтись без информации о динамике эквити, так как это позволяет ускорить реакцию трейдеров при возникновении нестандартных ситуаций.

Опытные трейдеры утверждают, что только кривая эквити позволяет оперативно оценить уровень эффективности торговой стратегии.

Чтобы быть в курсе всех самых и , подписывайтесь на мою рассылку.

Многие трейдеры, как начинающие, так и профессионалы, задаются одним и тем же вопросом: «А что же такое эквити?». Эквити форекс представляет собой величину, отображающую количество средств трейдера на балансе, которыми он может воспользоваться. Значение этой величины регулярно изменятся, так как при ее отображении учитываются все текущие операции.

Как считать эквити?

Эквити форекс рассчитывается по принципу сложения баланса с плавающей прибылью, с последующим вычетом из получившегося результата плавающего убытка.

Приведем пример расчета эквити. Трейдер Форекс имеет депозит размером в 500 долларов. Он вошел в две сделки, залог которых составил 100 и 200 долларов. Итоги торгов показали, что первая сделка оказалось убыточной, а вторая – удачной. Баланс трейдера в итоге рассчитывается так: 500 + 200 – 100 = 600. Другими словами, эквити форекс повышается после роста прибыли, а при ее падении – уменьшается.

Чем может помочь знание эквити?

Правильное использование знаний эквити форекс полезно скажется на тестировании различных торговых схем как при торговле, так и поможет вам при разработке . Форекс график изменения также поможет выявить эффективность торговли, а вы сможете в нужный момент принять верное решение по открытым вами сделкам.

Индикатор эквити – для чего он нужен?

Индикатор эквити используется для выявления информации о состоянии счета трейдера. Также присутствует возможность получения информации о счете и эквити за определенный исторический период. Это значит, что вы сможете увидеть эффективность ваших торгов на Forex . Индикатор предоставляет возможность изучить данные эквити по определенным валютным парам, а также определить эффективность различных торговых систем.

Различные параметры индикатора Форекс также предоставляют возможность увидеть эффективность торговли за определенный отчетный период.

Параметр Only_Trade отвечает за учет начального баланса, а также за различные движения депозита (пополнение/снятие денежных средств).
Параметр Show_Info выявляет фактор восстановления, учитывая просадки по эквити форекс.
Параметр File_Write предоставляет трейдеру возможность использовать сторонние программы для анализа баланса депозита, а также графика эквити.

Индикатор эквити имеет функцию построения графиков, учитывая только ордера, являющиеся важными для трейдера.

Динамика эквити на Forex

Использование эквити форекс также позволяет трейдеру определить эффективность используемой им стратегии на рынке Форекс . При помощи кривой эквити, отображающей ее динамику, можно определить уровень устойчивости торговой схемы, а также ее прибыльности.

Следует понимать, что кривая эквити должна иметь максимально прямой и возрастающий вид. «Почему? Ведь может быть так, что при тестировании график показал свой двукратный рост!». Таким вопросом может задаться каждый из вас, но в данном случае это будет означать, что ваша торговля основана на огромных рисках. Показатель эквити на Forex помогает увидеть то, как себя ведет торговая система. Линейная кривая указывает на то, что ваша схема при любых условиях рыночной торговли ведет себя одинаково, благодаря чему вы поддаетесь меньшему риску, а это означает максимальную безопасность вашему депозиту. Ведь лучше получать множество мелких прибыльных сделок часто, нежели крупные сделки, но очень редко.

Кривая эквити также поможет вам определить момент, когда стоит отказаться от используемой торговой схемы. Загибание вашего графика вниз на конечном участке может означать момент, когда торговая стратегия перестает работать, что сигнализирует о возможных скорых потерях вашего депозита.

Часто встречающееся при торговле на форекс понятие эквити (equity) на самом деле мало кому понятно. Чтобы внести ясность, рассмотрим что такое эквити (equity) на Форекс — определение, как рассчитывается и для чего нужен показатель эквити.

Значение эквити

Эквити (equity) - один из показателей торгового счета, представляющий собой величину свободных денежных средств на депозите трейдера, то есть денежных средств, которые можно использовать для ведения торгов.

Расчет эквити

Расчет equity проводится по следующей формуле:

Equity = баланс + плавающая прибыль – плавающий убыток.

При этом в расчет принимаются открытые позиции в момент вычисления показателя.
Например, у трейдера имеется депозит в размере 1000 долларов, на котором открыто 2 сделки. По одной сделке текущий убыток составляет 50 долларов, по второй сделке текущая прибыль составляет 75 долларов. Эквити будет равен 1000 +75 - 50 = 1025 долларов.

Обратите внимание, что equity является не статическим, а динамическим показателем, значение которого постоянно меняется.

Эквити очень важен для определения состояния счета на текущий момент с учетом открытых сделок, так как позволяет трейдеру вовремя повлиять на ход событий в случае сильно убыточной ситуации на торговом счете.
Очень полезно знание эквити при разработке и тестировании торговых стратегий и экспертов. По графику изменения эквити в процессе торговли можно определить эффективность тестируемой стратегии.

Кривая эквити и тестирование стратегий

На форексе важно не столько сам показатель эквити, сколько его динамика. При тестировании новой стратегии в результатах тестирования обязательно приводится кривая изменения эквити, по которой, в совокупности с другими важными показателями, можно сделать вывод об эффективности тестируемой стратегии. Так, стабильный рост кривой может сказать о высокой эффективности стратегии – это первый и очевидный вывод, который мы можем сделать. А дальше? А дальше уже нужны некоторые знания и логика.

Допустим, торговый советник тестировался в течение года, и в результате кривая эквити показала свой двукратный рост. Хорошо это, или плохо. На первый взгляд, это отлично. Однако мы должны помнить, что стратегии, применяющие правила управления капиталом, физически не могут давать такой рост прибыли. Следовательно, эта стратегия основана на высоких торговых рисках и использует либо принципы Мартингейла, либо сеточное выставление ордеров.

Следующим моментом должно стать изучение формы кривой эквити. Необходимо заметить, что кривая эквити, как зависимость ликвидационной стоимости инвестиционного портфеля от времени, может стать исчерпывающей характеристикой торговой стратегии.

Идеальный график эквити - это возрастающая прямая. Практически, хороший график эквити должен представлять собой как можно более гладкую кривую. Такая форма означает статистическую устойчивость. Поэтому, торговая система, имеющая гладкую форму кривой эквити, и в дальнейшем будет работать, с большей вероятностью, чем работать не будет. Такой формы кривой можно добиться при использовании даже не очень эффективных систем, используя диверсификацию.

Более важно рассмотреть торговые системы, использующие один инструмент. Опыт показывает, что более сглаженную форму эквити имеют трендовые торговые системы. Их кривые зависят от состояния рынка – при тренде кривая растет, при флэте она пологая, т. к. трендовые системы при флэте не работают и, соответственно, ничего не зарабатывают. При этом кривая эквити должна быть гладкой и внутри каждого такого отрезка, соответствующего тренду и флэту. Именно по этим параметрам графика эквити можно быстро визуально оценить торговую систему, даже не имея конкретных результатов теста.

Оценка торговли и торговых систем по кривой эквити можно применить не только к торговле отдельными инструментами, но и к портфелю торговых систем и инструментов, а также при не систематической торговле. В любом из этих случаев кривая эквити с первого взгляда позволит оценить эффективность торговли.