Главная / Налогообложение

Скользящие средние. Простая трендовая стратегия «2 скользящих средних

В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние - один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.

Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.

Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Простая скользящая средняя

Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).

Задача ясна - требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:

Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.

Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).

Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.

Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами - скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на .

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.

Типы средних скользящих

Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:

MA (Moving Average) – скользящая средняя;
SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальная скользящая средняя.

Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.

Скользящая как линия тренда

Как рисовать мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.

Скользящие для определения моментума

Моментум - это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?

Самый простой способ определить моментум - это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх - линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.

Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) - линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:

Скользящая как линия поддержки

Популярный вариант - использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.

Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:

Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по , указание на растущий тренд.

Скользящая как линия сопротивления

Аналогичная ситуация - скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.

Практики по использованию скользящих средних

Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.

Значение не так важно

У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).

Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве . Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.

Правильный таймфрейм

Скользящая средняя - это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело - скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.

Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.

Скользящие средние как индикатор бокового движения

Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.

Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.

Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.

“Скорость” скользящей

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.

Скользящая - запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.

Стратегии на скользящих средних

Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Цена пересекает скользящую после тренда

Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно - дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.

Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как вы уже должны знать.

Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.

Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):

На графике вы найдете полным-полно таких примеров:

И еще один, плюс отработка МА как поддержки:

При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.

Пересечение двух скользящих

Не менее популярный вариант - пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.

Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.

Популярные варианты следующие:

4 и 8 (9);
6 и 24;
15 и 50;
20 и 60;
30 и 100.

Пересечение трех скользящих

Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:

4, 8, 18;
5, 10, 20;
8, 13, 21.

Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).

Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:

Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась и ее аналоги.

Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.

Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.

Фильтрация пересечения

Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.

Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.

Побочный эффект - так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.

Конверт из скользящих

Конверт - очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:

Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.

Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:

Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope . С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя - конверт будет размером с весь график.

Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.

Для 1 часового ТФ даже значение Percent , равное 1 - многовато, слишком мало зон интереса.

Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:

И не путайте конверт с , они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:

Золотое пересечение

Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних - это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.

Две SMA со значениями 50 и 200.

Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.

Пересечение 10 и 30

Золотое пересечение - глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:

Скользящие и профессионалы

Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.

Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:

Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.

Скользи, родная

Скользящая средняя - самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку - и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

Назад:
Вперед:

Приветствую вас, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про настройку скользящего среднего для разных интервалов. Нет-нет, не удивляйтесь, это достаточно интересная и серьезная тема, которую обязательно стоит поднять и о ней поговорить.

В частности, я считаю, что данная тема будет не особо интересна для опытных трейдеров, думаю, они итак все прекрасно знают. А вот начинающие трейдеры, вполне возможно, что они найдут в своей статье интересные для себя моменты, и что то выделят.

Хочу заранее вас предупредить, все, что я вам скажу, оно не претендует на звание истины. Я прекрасно понимаю, что трейдер разные, у каждого свой стиль торговли и свои предпочтения. Я не собираюсь вам доказывать что-то, просто я поделюсь с вами своим опытом, как вижу ситуацию конкретно я.

Изучаем популярность инструмента, через его сигналы

Итак, мувинг, бесспорно, является наиболее популярным индикатором технического анализа который используется трейдерами уже достаточно давно на практике. Популярность он во многом заработал ввиду своей простоты и относительной эффективности в рамках рынка. Больше о причинах популярности можно узнать на странице , где рассказано о её применении.

Хотите убедиться в многогранности этого инструмента? Внимательно читайте этот параграф.

Тем не менее, внешность данного индикатора во многом обманчива. Вроде бы, у нас простая средняя, которая отображается в виде линии на графике и движется вслед за ценой. Да, казалось бы, ничего сложного, тем не менее, мувинг является весьма многогранным инструментом, который можно использовать несколькими способами. Кроме разностороннего характера инструмента, можно отметить и многие . Будет не лишним узнать о них побольше!

В первую очередь, мы можем наблюдать за положением цены относительно мувинга. Если цена расположилась выше мувинга, значит, развивается восходящий тренд, и можно рассматривать покупки, для продаж мы ждем противоположный момент. Рекомендую, теперь, когда вы уже знаете сигнал попробовать.

Помимо этого, нельзя забыть и про самый популярный подход использования данного индикатора, который состоит в том, что мы торгуем по пересечению мувингов. Конечно, я не раз уже заявлял, что подобный подход является в долгосрочной перспективе убыточным, и это я могу обосновать. А будет давать ещё больше сигналов этого типа.

На что следует обратить внимание

В частности, мувинг является трендовым индикатором, соответственно, если вы торгуете пересечение машек, и при этом попадаете на флет, то мувинги постоянно будут пересекаться, тем самым, вы получите просто целую кучу убытков, которая в конечном итоге может довести вас до полнейшего слива! Недостатков, конечно не быват без преимуществ. Больше про тут.

Важно понимать, чего следует ожидать от инструмента, чтобы торговля была максимально эффективной.

Кроме того, мувинг серьезно запаздывает за ценой, соответственно, торгуя пересечение мувингов, вы будете всегда оказываться в сделке не по выгодной для себя цене. Вы это четко должны понимать, и в целом, я считаю, что мувинг обязательно нужно использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Кстати, я уже рассказывал о том, . Об этом можно прочесть по ссылке.

Дело в том, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при всем при этом мы не можем с вами понимать с его помощь, а как влиться в сторону развивающегося тренда. Потому, обязательно необходимо внедрять дополнительные инструменты технического анализа, чтобы более грамотно оценить ситуацию, которая в данный момент складывается на рынке. При всем при этом, очень важно грамотно подобрать настройки данного индикатора на графике. А систему возможно вы захотите построить на , скачать которую можно в описании по ссылке.

К сожалению, я не могу вам четко дать тот или иной период машки, который прекрасно бы себя отрабатывал в любых условиях. Сделать это просто невозможно, потому как у каждого трейдера своя техника торговли. Тем не менее, я могу выделить определенную закономерность, которую я подобрал под себя. Опять же, я не буду вам говорить о том, что я глаголю истину, просто, надеюсь, что кто-то будет солидарен с моим мнением. Конечно мои высказывания субъективны, но будет совершенно не лишним.

Так вот, я заметил одну простую закономерность, что на низких интервалах хорошо работают машки с крупными периодами, а если вы ведете активную работу на крупном интервале, то период мувинга можно сократить. Сейчас я вам попробую объяснить вам свою закономерность.

Смотреть

Как вы знаете, на низком интервале присутствует рыночный шум, при этом он бывает достаточно сильным. Потому, если вы установите мувинг с низким периодом, то цена будет постоянно пересекать его в разные стороны, формируя тем самым просто кучу ложных сигналов. В свою очередь, установив мувинг с крупным периодом, вы будете оценивать картину с глобальной точки зрения, что позволит вам грамотно оценивать ситуацию в целом.

Успешной практики вам!

На крупных интервалах ситуация на рынке не меняется по щелчку пальца, потому, я вам рекомендую сократить период мувинга, иначе получать сигналы вы будете не так часто, да и при всем при этом, вход в рынок всегда будет далеко не по выгодной для вас цене.

Итого, для интервалов от М1 до М15 на мой взгляд, хорошо работают мувинги с периодом от 100 до 200. Если брать интервалы более крупные, то тут я рекомендовал бы не выставлять период мувинга выше 100. Лично я если использую мувинги, то на М5 – это МА100, а на Н1 – это МА50. Опять же, я не претендую на звание истины, просто рассказываю вам закономерность, которая работает конкретно для меня.

Выводы

Но при всем при этом я не могу сказать, мол, берите мувинг 150 – это идеальный период. Нет, для кого-то это сработает, а для кого-то оно не даст ничего хорошего. Потому, вы должны понимать, что вам придется все подбирать конкретно под себя. Я же, в свою очередь, осветил вам некую закономерность, и, возможно, для вас она будет полезна. Тем не менее, прежде чем проводить манипуляции на реальном счету, первостепенно протестируйте все на истории, а затем на демо счету.

В любом случае, мувинг с одной точки зрения является простым инструментом, но с другой точки зрения — он многогранен и в умелых руках он может стать грозным оружием в борьбе за прибыль!

5 (100%) 2 votes

Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.

Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

Смысл стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.

Вот как это выглядит на графике

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).

Пересечение трех скользящих

Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Отметим основные плюсы и минусы стратегии.

Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
Рабочая и проверенная стратегия

Малоэффективна в периоды флэта
Сигналы приходят с временной задержкой

Итоги

Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Какие бывают виды скользящих средних?

Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:

экспоненциальная;

сглаженная;

линейно-взвешенная.

Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.

Простая скользящая средняя

Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.

Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?

Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.

Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?

Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:

выбрать метод усреднения и период;

задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;

указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;

выбрать цвет и толщину линии.

Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Сегодняшняя после новогодняя статья будет посвящена самому популярному техническому инструменту во всем мире трейдинга – это индикатор скользящая средняя (Moving Average или MA). Мы подробно рассмотрим ее суть и особенности, чем она помогает трейдеру в торговле, какие сигналы подает, разберем детально интерпретацию ее параметров в терминале MetaTrader 4, а также какие существуют виды или метод построения данного инструмента и для каких ситуаций их нужно применять.

Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, данный индикатор, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.

Индикатор moving average даёт ответ на вопрос, какой сейчас , растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если этот инструмент на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, все может быть наоборот. Хотя эта MA, построенная на длительном временном интервале, показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.

Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность данный инструмент показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во .

Простыми словами, суть работы индикатора MA заключается в сглаживании колебаний цен конкретной , путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.

Период moving average или длина сглаживания — это основной параметр. Он показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.

Выбор периода, по которому будет рассчитываться moving average, является очень важным моментом для трейдера. При этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.

Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период MA — 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней (т.е. за неделю).
Для таймфрейма H1 – каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA – 120 (т.е. 1 день – 24 часа, 5 дней или неделя – 120 часов). И так далее для всех остальных таймфреймов.

Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.

Когда инструмент показывает восходящее движение на рынке Форекс, цена находится выше moving average, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.

Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет moving average сверху вниз.

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение индикаторов скользящих средних.

Для этого на график любого таймфрейма используются две moving average с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.

При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.

В обеих пересечениях индикаторов, защитный стоп выставляем на медленной MA, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.

Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.

Индикатор Moving Average в терминале MetaTrader 4

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в , который используется большинством трейдеров.

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей Moving Average.

Для настройки индикатора скользящей средней используется следующие важные параметры:

Период;
Сдвиг;
Метод moving average;
Зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя (цена закрытия, открытия, высшая или низшая точка бара, среднее значение цены свечи и т.д.).
Для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип (пунктир, точка пунктир и т.д).

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из moving average будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

В МТ4 представлено 4 метода построения:

simple (простая)
exponential (экспоненциальная)
linear- eighted (линейно-взвешенная)
smoothed (сглаженная)

Более подробную информацию о каждом методе построения мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разная оценка веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, moving average с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.

Для выбора периода moving average, как мы уже рассматривали выше, здесь нет чётких рекомендаций, здесь все индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.

Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя MA на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

Для длинного интервала времени, на котором строится moving average, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить.
Чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны (т.е. периода), чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет данная MA.
Moving Average с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора, это нужно учитывать.
На рынке с боковым движением нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Виды скользящих средних на валютном рынке Форекс

Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения moving average, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Существуют три основных вида:

простая moving average (SMA);
линейно-взвешенная (WMA);
экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА).

А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).

Самая простая и в то же время примитивная из 4-х перечисленных – это SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная moving average или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула для расчёта экспоненциальной moving average (ЕМА) имеет такой вид:

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Скачать индикатор адаптивной moving average можете по ссылке

При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:

Создавая эту moving average, автор преследовал цель решить проблемы запаздывания и большое количество ложных сигналов. В какой-то мере ему это удалось, адаптивная скользящая средняя дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).

Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка Форекс. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись. А какую из moving average использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.

Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, как и нет идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой-либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо-счёте.

Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора moving average, можете ознакомиться со следующими проверенными торговыми стратегиями: или прибыльная .

Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.

Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для . Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления !

На сегодня все, всем удачи и до встречи в новых статьях на сайт!

С уважением, Александр Сивер