Контакты
Главная / Налогообложение

Описание индикатора Стохастик: как пользоваться инструментом на бинарных опционах. Эффективная торговля по стохастику

— это один из самых лучших и эффективных инструментов для получения прибыли в трейдинге. Ранее мы уже подробно рассказали про историю его создания, особенности и сигналы, по которым заключаются сделки. Сегодня же мы уделим побольше внимания стратегиям, основанным на знаменитом индикаторе — стратегия «Два Стохастика » и Советник «Стохастик Мартингейл «.

Эффективность стратегии Стохастик доказана уже многими десятилетиями и миллионами, которые заработали на нем трейдеры по всему миру. Стратегия Два Стохастика очень проста в понимании, новичкам не составит труда освоить ее за пару минут и начать зарабатывать на бинарных опционах.

Если вы читаете эту статью, то скорей всего уже искали в интернете стратегии бинарных опционов . Вероятнее всего, вам часто попадалась Стратегия Два Стохастика. Это неудивительно, ведь она одна из самых популярных на данный момент. Главное ее преимущество — простота и доступность. Заявленная эффективность стратегии Стохастик — 80-90%. Давайте проверим это на практике.

Стратегия Два Стохастика подразумеваем одновременное использование сразу двух стохастических осцилляторов, но с разными параметрами. Один будет медленный, а другой с более быстрыми настройками. Мы будем заключать сделки только в тот момент, когда совпали сигналы сразу от двух индикаторов.

Благодаря этому силы сигналов значительно вырастет, и мы сможет найти зарождение новой тенденции на графике.

Таймфрейм устанавливаем 15-минутный, так как при краткосрочной торговле индикаторы показывают много ложных сигналов. Сроки экспирации в этом случае рекомендуется устанавливать на 45-60 минут.

Чтобы изменить параметры индикатора, нужно нажать на значок шестеренки рядом с названием. Медленный Стохастик будет иметь настройки 21:9:9, а быстрый — 9:3:3.

Здесь же в настройках вы сможете изменить визуальное отображение графика — цвет линий, их толщину и так далее. После этого приступаем к анализу.

Для того, чтобы совершить покупку опциона Ниже, быстрый Стохастик (9:3:3) должен находиться в зоне перекупленности (от 80 до 100). Синяя линия пересекается с красной сверху вниз. Теперь нужно дождаться сигнала от медленного Стохастика (21:9:9). Сигнал аналогичный, как и предыдущем случае. Если одновременно два стохастических осцилляторов показывают одинаковые сигналы, то смело заключайте сделку со сроком экспирации в 45-60 минут (3-4 следующих свечи).

В случае с опционов Выше ситуация полностью противоположная. Линии индикатора находятся в зоне перепроданности (от 0 до 20), это означает, что нисходящий тренд подходит к концу. После этого дожидаемся одновременных сигналов на разворот тренда. Для этого Два Стохастика показывают пересечение линий, причем синяя пересекает красную снизу вверх.

В последнем примере мы протестировали использование двух индикаторов на 5-минутном таймфрейме, что позволило заключить прибыльную сделку. Но в этом случае срок экспирации должен быть 15-20 минут. И для более точных сигналов на краткосрочном таймфрейме стоит применять Анализ японских свечей .

Важно! Обязательно нужно дождаться факта пересечения линий индикатора, то есть закрытия сигнальной свечи. Если пересечение произошло, то со следующей свечи сразу открываем сделку.

Мы доказали эффективность стратегии Стохастик на практике, поэтому можете смело использовать два стохастических осциллятора в своей торговле.

В последнее время трейдеры предпочитают применять робот для торговли бинарными опционами . Автоматизированная торговля имеется массу преимуществ. Сейчас создаются множество советников и роботов на основе классических индикаторов, в том числе прекрасные результаты показал советник СтохастикМартингейл.

В его основе лежит стратегия Стохастик, которая дополняется знаменитым принципом Мартингейла .

Выше мы описали главный принцип работы по индикатору — когда его линии пересекаются в зонах перепроданности и перекупленности. Советник СтохастикМартингейл избавит вас от необходимости постоянного пребывания за компьютером и мониторинга за графиками. Автоматический робот, который запрограммирован совершать сделки согласно заранее прописанному алгоритму,будет делать всю работу за вас.

Мартингейл позволит всегда быть в прибыли, так как в случае неудачной сделки, следующая за счет удваивания депозита перекроет все прошлые потери. Благодаря этому эффективность стратегии Стохастик вырастет в разы.

Согласно отзывам, данный советник демонстрирует 92% прибыли за полгода использования.

Стратегия Стохастик: основные сигналы

В качестве итога хотелось бы еще раз пробежаться по всем возможным сигналам, которые дает нам Стратегия Стохастик.

  1. Дивергенция.

Если цена падает, а индикатор упорно демонстрирует рост, то значит, в скором времени произойдет смена тренда на противоположный. Это очень сильный и эффективный сигнал.

  1. Перекупленность и перепроданность.

Если индикатор слишком долго находится в той или иной области, линии слишком часто пересекаются между собой, находясь ниже 20 или выше 80, то это лишь подтверждает силу тренда.

  1. Пересечение с уровнем 50.

Некоторые трейдеры предпочитают заключать сделки, когда линии индикатора пересекают нулевой уровень, который находится на линии 50.

  1. Пересечение основной и сигнальной линии.

Это основной сигнал, который используют большинство трейдеров. Стратегия Два Стохастика основана именно на этом сигнале.

  1. Направление линий.

В зонах перепроданности и перекупленностиСтохастик находится меньшую часть времени, в основном его линии движутся в пределах 20-80 уровней. Их направление (вниз или вверх) тоже можно использовать как сигнал на покупку опциона.

20.04.2016 ·

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.


Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все , стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота . Метод вычисления основан на , причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.



Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов . Первая линия - быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.


  1. Период быстрой скользящей средней К . Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.

  2. Период медленной скользящей средней D . Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный с наложенной скользящей средней крупного периода.

  3. Замедление stochastic oscillator . Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.

  4. Применение к ценам . В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.

  5. Метод вычисления скользящей средней . В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения - обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная .

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80 . Вместе с крайними значниями они образуют две зоны - от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности , во втором - перекупленности . Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов . В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.


Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее - в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё . Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.



Основной сигнал индикатора стохастик - выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:


1. Торговля в горизонтальном канале . В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.


В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации - понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.



Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик


2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик - первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли .


Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки . В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает - коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или . Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов - на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей . Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.


Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами




Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке . Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно . В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности - если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум - то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов - это позволит соблюдать масштабность .



Одним из самых простых индикаторов, которые используются при торговле на бинарных опционах, является стохастический осциллятор . Он популярен как среди новичков, так и среди опытных трейдеров. Причин тому несколько. Во-первых, стратегии торговли по этому индикатору не требуют особых знаний и опыта. Во-вторых, данный инструмент выдает опережающие сигналы (то есть, они возникают не при начале разворота цены, а за несколько периодов до этого). В-третьих, настройка этого индикатора достаточно гибка, и его можно легко подстроить под разные валютные пары. Итак, как же работает Stochastic Oscillator, как пользоваться этим торговым инструментом, и насколько эффективны сигналы, которые он генерирует? Давайте найдём ответы на эти вопросы.

Как работает индикатор Стохастик?

Стохастический осциллятор работает по простому принципу. Его основная (контрольная) линия отображает величину отклонения текущих цен от средних значений цены за выбранный период. Таким образом, при резких изменениях котировок данная линия будет стремительно расти или снижаться (в зависимости от направления тренда ). Если же на рынке наблюдается флэт (боковая коррекция ) и на графике нет никаких сильных колебаний, контрольная линия индикатора Стохастик будет колебаться в пределах нулевого уровня. В подобных ситуациях стратегии торговли по осциллятору становятся неэффективными.

Рабочее поле индикатора условно разделено на три основные зоны. Центральная (нейтральная) зона является самой широкой. При отсутствии резких ценовых колебаний контрольная и сигнальная линии не выходят за ее пределы. Если на рынке возникает сильный бычий тренд , обе линии устремляются к верхней зоне (зоне перекупленности). Если же на бинарных опционах наблюдается устойчивая медвежья тенденция, они опускаются вниз и достигают зоны перепроданности.

Сигнальная линия

Одним из сигналов, которые выдает стохастический осциллятор, является пересечение контрольной и сигнальной линии индикатора и их последующий выход из зоны перекупленности или перепроданности. На рисунке, приведенном ниже, вертикальными линиями отмечены точки появления этого сигнала. На данном графике присутствует ярко выраженный медвежий тренд. Чтобы минимизировать риски по своей торговой стратегии, трейдер должен искать возможности покупки опционов только в трендовом направлении (в данном случае — играть на понижение котировок).

Как видим, сразу же после появления сигналов цены начинают снижаться. Почти все сигналы, обозначенные вертикальными линиями, оказались достоверными и могли бы принести трейдеру, торгующему по такой стратегии, неплохую прибыль. Если бы трейдер воспользовался сигналами на вход в противотрендовом направлении и покупал опционы «Выше», когда контрольная линия индикатора пересекает сигнальную снизу вверх и они обе выходят из зоны перепроданности, он бы, вероятнее всего, получил убытки. Ведь рост после появления этих сигналов был совсем незначительным. Следовательно, все стратегии торговли на бинарных опционах с применением индикатора Стохастик способны приносить прибыль только при торговле по тренду .

Бычье схождение и медвежье расхождение

Также стохастический осциллятор пользуется популярностью среди начинающих трейдеров потому, что он может выдавать сигналы дивергенции (бычье схождение) и конвергенции (медвежье расхождение). Суть этих сигналов такова: если на графике цен появляется несколько последовательных максимумов, и одновременно в поле индикатора Стохастик возникает столько же максимумов (но каждый последующий из них ниже предыдущего), то это сигнализирует о возможном окончании восходящего тренда. Этот сигнал называется медвежьим расхождением, поскольку линии, соединяющие максимумы на графике и соответствующие пики в поле индикатора, направлены в разные стороны (одна вверх, а вторая вниз).

Бычье схождение (дивергенция) сигнализирует о возможном окончании медвежьего тренда и начале роста. Пример приведен на рисунке выше. В этом случае на графике котировок возникает несколько последовательных минимумов, и одновременно в поле индикатора Стохастик формируется столько же экстремумов (но каждый последующий — выше предыдущего). Линии, соединяющие пики на графике и в поле индикатора, расходятся в разных направлениях — отсюда и название сигнала «бычье расхождение».

Оптимальные настройки Stochastic Oscillator

Любые стратегии торговли, в которых используется стохастический осциллятор, способны приносить трейдеру бинарных опционов прибыль лишь при условии, что в настройках индикатора указаны подходящие параметры. По умолчанию периоды контрольной и сигнальной линий (обозначаются как %K и %D в настройках) имеют значения 5 и 3 соответственно. Параметр «Метод МА» имеет стандартное значение «Simple». Линии индикатора строятся по максимумам свечей (параметр «Цены» имеет значение «Low/High»).

Как показывает практика, эффективность индикатора Стохастик будет оптимальной, если его настроить именно с такими параметрами. Впрочем, при желании Вы можете поэкспериментировать и подобрать подходящие значения параметров вручную для каждой валютной пары и для каждого таймфрейма . Более тщательная настройка индикатора и его «адаптация» к конкретным графикам повысит ваши шансы на успех.

Особенности торговли по сигналам индикатора Stochastic Oscillator

Прежде чем приступить к торговле на рынке бинарных опционов по данному индикатору, нужно запомнить несколько простых правил:

  1. Сигналы, которые выдает стохастический осциллятор, желательно подкреплять сигналами от других индикаторов.
  2. Часто бывают ситуации, когда контрольная и сигнальная линии индикатора входят в зону перекупленности или перепроданности, но остаются в ней на протяжении длительного времени. Такое наблюдается в периоды сильной активности на рынке (например, после выхода важных экономических новостей).

    3. Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику . Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

    Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

    Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум , что снижает вероятность ложных сигналов.

    Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

    Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

    Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к , хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

    Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

    Oscillator Stochastic (рус. Стохастик ) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic Oscillator используется для прогнозирования , главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

    Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

    • основная скользящая линия «%K», сплошная;
    • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
    • границы движения осцилятора «0 — 100»;
    • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

    Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от , алгоритм его построения ориентируется на актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.


    Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

    Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на , RSI или . Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

    Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

    Дивергенция по осцилятору в картинке

    Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

    Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

    Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

    В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

    Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

    • рассчитывается %K линия

    %К = 100 (Close i — Low n / High n — Low n),

    • полученные значения сглаживаются с помощью , так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

    В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

    • Close i – цена закрытия текущей свечи;
    • Low N – самое малое значение Low за определенный период;
    • High N – самое большое значение цены High за тот же период;
    • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

    По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов . Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

    Может использоваться следующая формула:

    Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

    Подробно о настройках в Стохастике

    Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

    1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
    2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
    3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
    4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
    5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
    6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

    Настройки в Стохастике подбираются самостоятельно , но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

    Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

    Как установить осциллятор в терминале MT4

    Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке "Осцилляторы — Stochastic Oscillator .

    Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

    • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
    • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
    • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

    Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

    Стохастический осцилятор с Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
    При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

    Отличия Stochastic от индикатора RSI

    Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму .

    Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по , конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

    Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

    Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

    %K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

    Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

    1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
    2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
    3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

    В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

    Простые стратегии со стохастиком для Форекс

    Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах , от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

    В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

    Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

    Стратегия PSAR + Stochastic

    Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

    Правила работы для покупок следующие:

    • Параболик перескакивает под цену;
    • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
    • валютный график расположился над ЕМА100.

    StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

    Тактика CCI + Stochastic

    Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

    В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

    Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

    Простая стратегия EMA+Stochastic

    В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

    Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

    Секретные фильтры сигналов Стохастика

    Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

    Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

    Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

    Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

    Заключение

    Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

    Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

    Индикаторы теханализа

    Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

    Определение, описание и теория

    Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

    Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

    Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

    Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

    Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

    1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
    2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

    Формула расчёта

    Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

    Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

    %К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

    %D = 100 * ((K 1 + K 2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

    Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

    Параметры и настройки

    Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

    Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:


    Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

    Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

    На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

    Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

    Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

    1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
    2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
    3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
    4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

    Основные сигналы торговли по стохастику

    Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов


    Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

    Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

    Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

    1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
    2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

    Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

    Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

    1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
    2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

    Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

    Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

    Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

    Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

    Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

    Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

    Кратко, что мы узнали

    1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
    2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
    3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
    4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
    5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

    Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

    1. Как вам обзор – только честно?!
    2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

    Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!