Как правильно рисовать линию тренда. Как применять полученные знания на практике

Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.

Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.

Добавление линии тренда на график

Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.

Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.

Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:

• лепестковый;
• круговой;
• поверхностный;
• кольцевой;
• объемный;
• с накоплением.



Уравнение линии тренда в Excel

В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.

Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.

Линейная аппроксимация

Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.

Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:

На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):

Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).

Получаем результат:

Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:

y = 4,503x + 6,1333

• где 4,503 – показатель наклона;
• 6,1333 – смещения;
• y – последовательность значений,
• х – номер периода.

Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.

Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.

Экспоненциальная линия тренда

Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.

Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:

Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.

Уравнение имеет следующий вид:

y = 7,6403е^-0,084x

• где 7,6403 и -0,084 – константы;
• е – основание натурального логарифма.

Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.

Логарифмическая линия тренда в Excel

Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.

На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.

Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:

R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.

Например:

Период	14	15	16	17	18	19	20
Прогноз	1005,4	1024,18	1041,74	1058,24	1073,8	1088,51	1102,47

Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.

Полиномиальная линия тренда в Excel

Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.

Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).

Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.

Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.

Большинство трейдеров используют линию тренда (далее ЛТ) в своем анализе, а также для принятия торговых решений. Это делает ее важным, а, главное, рабочим инструментом технического анализа. Я подчеркнул «рабочим» потому, что придерживаюсь мнения — чем проще инструмент тех. анализа, тем больше трейдеров его учтут в своей торговле. А это в свою очередь повышает вероятность того, что цена будет с ним (в нашем случае с ЛТ) взаимодействовать.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что от правильно нарисованной линии тренда частично зависит, получим ли мы прибыль, или убыток в данной конкретной сделке.

Обычно ЛТ строят по двум точкам и в дальнейшем ожидают от цены примерно такого поведения, как на схеме:
Мы используем ЛТ в основном для торговли по тренду, однако есть и другие стратегии, когда торгуется пробой этой линии. Подробнее в статье — как торговать по линиям тренда.

Как правильно строить линии тренда

Другие факторы влияющие на качество линии тренда

• Наклон линии тренда – понятие субъективное, т.к при смене таймфрейма наклон будет другой, а измерить угол – нереальная задача. Но если наклон слишком крутой, и вы видите, что цена не сможет выдержать такой темп, убираем линию с графика. Также и слишком пологий наклон не нужен, так как такой тренд можно приравнять к флету.
• Таймфрейм, естественно, чем выше — тем лучше. Лично я начинаю рассматривать тренд с H1, потому что на мелких таймфреймах может штук 20 трендов за сутки смениться.
• Если говорить о количестве касаний цены с линией тренда, то самый сильный сигнал и вероятность того, что тренд «выстоит», находится в точке 3-его касания, даже стратегия такая . Еще многие говорят о том, что чем больше касаний, тем тренд сильнее. Возможно… Однако нельзя отрицать тот факт, что каждое следующее касание приближает нас к концу тренда. Лично я, не пойду торговать девятый по счету отбой от линии тренда.

Здравствуйте, друзья. В этом материале я поведу речь о том, как строить трендовые линии и приведу примеры торговли по трендовым линиям.

Трендовая линия – это прямая, которая на бычьем (восходящем) рынке соединяет новые локальные минимумы цены, а на медвежьем (нисходящем) рынке соединяет новые локальные максимумы цены. Все просто, пример на картинке ниже.

Правила построения трендовых линий

• Чем больше оснований соединяет трендовая линия – тем лучше. Минимум – 2 основания. То есть, нужно чертить линию так, чтобы цена касалась ее как можно большее количество раз.
• Со временем трендовые линии теряют актуальность и их нужно корректировать или же чертить новые.
• Не нужно чрезмерно стремиться к “художественной” красоте при построении трендовых линий. Иногда хвосты или тела свечей “выглядывают” за границы трендовых линий и это совершенно в порядке вещей.

Торговля по трендовым линиям

Смысл трендовой линии заключается в том, что это некий и с большой долей вероятности можно говорить о том, что цена от этого уровня отскочит. Так же трендовая линия указывает нам на текущие настроения на рынке: кого больше, покупателей (если тренд восходящий), или продавцов (если тренд нисходящий).

• Классический пример торговли по трендовым линиям заключается в том, чтобы входить в рынок когда цена отталкивается от трендовой линии. Такой метод часто называют “отбойной стратегией” .
• Второй метод входа – открытие позиции “на пробой” трендовой линии. Когда цена пробивает линию, нередко она формирует новый тренд, который мы и стремимся отработать, в случае применения данной методики, которую нередко называют “пробойной стратегией” .

Описанная выше пробойно-отбойная методика является примером простейшей . Конечно, ее можно дополнить какими-либо индикаторами. Или использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями. В таком случае отскок либо пробой трендовой линии может быть для нас, например, неким усиливающим сигналом на вход в рынок или фильтром – если не было пробоя или отскока от трендовой линии, позиции мы не открываем.

Чуть подробнее остановимся на торговле по трендовым линиям, а именно на правилах входа

• В случае открытия позиции по методу отбойной стратегии, вход в рынок безопаснее выполнять после закрепления цены – то есть дождаться следующей , подтверждающей, что текущий тренд не сломлен.
• В случае открытия позиции по методу пробойной стратегии, вход в рынок так же лучше осуществлять после закрепления цены – дождаться подтверждающего бара. Он покажет нам, что пробой скорее всего не ложный и старый тренд сломлен.

Ложные пробои трендовой линии

При использовании пробойной торговли по трендовым линиям, нередки так называемые ложные пробои. Это значит, что цена, пробив трендовую линию, не смогла закрепиться и вновь вернулась за границы линии. Именно поэтому важно дожидаться закрепления цены – подтверждение пробоя трендовой линии.

Если цена, сделав пробой трендовой линии не смогла закрепиться и вернулась в границы линии, то такой факт можно расценивать как сигнал того, что текущий тренд продолжится и входить уже по правилам отбойной стратегии .

Угол наклона трендовой линии:

Существует наблюдение, что чем менее крутой угол наклона имеет трендовая линия – тем сильнее тренд и тем больше вероятность, что он сохранится. Если происходит пробой такой трендовой линии, то с большей долей вероятности следует ожидать некой консолидации (боковика или небольшого контр-тренда) и продолжения текущего тренда, нежели разворота.

И наоборот: если трендовая линия более крутая , то это означает, что такой тренд носит скорее краткосрочный характер и, в случае пробоя трендовой линии, весьма вероятен разворот цены и начало нового тренда.

Это можно объяснить тем, что более спокойный тренд является более “осознанным”, обусловленным объективными причинами – экономическими факторами и тому подобным. А вот резко возникший тренд с крутым углом наклона трендовой линии – это некий кратковременный ажиотаж, скорее всего не связанный с глобальными факторами, способными создать новый долгосрочный тренд.

Факты, усиливающие значимость конкретной трендовой линии:

• Протяженность линии и таймфрейм. Чем больше протяженность линии и , на котором она нарисована – тем выше значимость линии.
• Число касаний цены. Чем большее количество раз цена коснулась и отскочила от трендовой линии – тем линия сильнее.
• Угол наклона. Чем более пологая трендовая линия – тем тренд силнее и, соответственно, значимее линия, его отображающая.

Определение целей – стоп-лоссов и тейк-профитов:

Любая торговая стратегия подразумевает определение целей взятия прибыли или фиксации убытков. При торговле по трендовым линиям можно применять множество различных методов для их определения: уровни поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, ширину ценового канала тренда или же фиксированное число , основанное на неких вычислениях. Это обширная тема для отдельных статей.

А чтобы их не пропустить, подписывайтесь любым удобным способом: через соц.сети, , почтовую рассылку (никакого спама, гарантирую! ), с видео обзорами и другими интересными материалами.

23.07.2014

По ним также можно судить о силе тренда и его тенденции в будущем. Если наклон линии тренда характеризуется крутым углом, можно говорить о сильной тенденции рынка. Эта информация часто требует подтверждения с помощью специальных инструментов.

• Посредством индикаторов и осцилляторов.

Определить тренд можно специальными инструментами – осцилляторами (во флете) и индикаторами. Среди трендовых индикаторов большой популярностью у трейдеров пользуется Stochastic , MACD , RSI, полосы Боллинджера и скользящая средняя (EMA).

Стохастик и коридор цен во флете.

Приверженцы безиндикаторной торговли могут обходиться и без индикаторов, но линия тренда в анализе рынка ими учитывается всегда. Стратегия Price Action , например, предусматривает чтение цены по паттернам и торговлю от уровней. К подобным стратегиям относится и торговая система «Снайпер» – простая, понятная даже новичку и эффективная в работе.

Академия Форекс предлагает бесплатно воспользоваться этим методом торговли. Ваш депозит за пару недель вырастет на 50%. Вы сможете построить свою торговлю без индикаторов, осцилляторов и сложных математических алгоритмов.

Как определить смену тренда?

Дружественным ли был вам тренд или шел против вас, так или иначе однажды он изменит свое направление. Предшественником этого события всегда будет пробой линии тренда вверх или вниз. Завершение тренда можно определить по коррекционным и импульсным движениям цены.

Так, о возможном завершении бычьего тренда может говорить перерисовка его локальных минимумов на очередной коррекционной волне. Для медвежьего тренда характерным является обновление экстремумов на откатной волне. При этом линия тренда в первом случае кренится вниз, а во втором – резче уходит вверх.

Смену тренда или его завершение можно предположить по сигналам, полученным посредством технического анализа.

1. О вероятном развороте рынка, например, свидетельствует:

• Появление графических фигур – «бриллиант », «голова-плечи», «двойное дно » и др.
• Пробитие ценой линии тренда с последующим ее ретестом и закреплением цены на новом уровне.
• Прорисовка на старших таймфреймах графика свечных паттернов – пин баров японской свечи за отметкой, равной 50,0%. В этой ситуации рынок уже не сможет восстановиться полностью. Линия тренда слабеет, но он еще будет продолжать ползти в заданном направлении.

Единственный отбой цены не является надежной точкой входа в рынок. Он должен быть подтвержден, например, свечным паттерном, индикатором или ретестом цены ранее пробитой линии тренда.

Подводим итоги

Успешной можно назвать торговлю, если профиты берутся регулярно, а риски сведены к минимуму. Линии тренда, очерчивающиеся сверху и снизу у границ торгового диапазона цен на графике, помогают трейдеру достичь желаемого результата. Они указывают торговый коридор, в котором трейдер может провести анализ рынка, выявить его тенденцию и найти точки входа в рынок . Линия тренда может использоваться, как самостоятельный инструмент или быть элементом торговой стратегии.

Линия тренда – элемент технического анализа, который представляет особый интерес для трейдеров, причем как для новичков, так и для профессионалов. Именно она позволяет торговать с применением самых популярных стратегий. Это инструмент нужен не только тем, кто работает на Форекс, он пригодится и участникам других площадок: фондового и товарно-фьючерсного рынка.

Что такое линия тренда?

Каждый обучающийся трейдерскому делу уже знает, что анализ может быть следующих видов:

• фундаментальный;
• технический.

С фундаментальным все более или менее ясно, нужно составлять прогнозы, основываясь на политических макроэкономических новостях и данных. Хотя составить точный прогноз не так-то просто, сам принцип понятен даже новичку. С техническим же у многих возникают проблемы. Трейдерам предстоит анализировать показатели графиков для того, чтобы увидеть сигналы для удачного входа в сделку.

Большое количество трейдеров предпочитают работать на тренде на Форекс, то есть, на четком росте или падении цены торгуемого инструмента.

Для справки! Длительное движение цены в одном направлении называется трендом. Для его определения спекулянты должны уметь правильно строить линию.

Линия тренда – это элемент технического анализа, который используется для определения тенденции перемен цены на рынке.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Схематическая линия тренда.

Обычно тренд разделяют на следующие виды:

1. «Бычий» – характеризуется ростом цен торгуемого инструмента.
2. «Медвежий» – характеризуется падением цен торгуемого инструмента.

Также некоторые аналитики выделяют боковой тренд или флет, в период которого цена колеблется в определенных границах, при этом не растет и не падает. Но для его выявления редко используется построение линии тренда.

Линия тренда несет следующие функции:

• определения типа тренда;
• силы тренда;
• возможное изменение (разворот) цены.

Если трейдер умеет правильно строить такую техническую линию, то она послужит очень точным инструментом для поиска точек для входа в позиции, а также укажет дальнейшее направление цены.

Линия тренда должна соединять два или более экстремума. Строить ее нужно непосредственно под самим графиком и визуально должно казаться, что она как бы поддерживает или подталкивает ценовой график в случае восходящего тренда. В случае нисходящего движения линия должна соединять два или более пика (локальных максимума) цены и находиться над ценовым графиком, как будто ограничивая его или придавливая.

Как правильно определить линию тренда?

Есть важные правила, помогающие определить тренд на Форекс с помощью такого технического инструмента. Многие трейдеры предпочитают сразу использовать индикаторы для определения тенденции, но не всем подходит такой способ. Определяя тренд по линии, следует учитывать такие факторы:

1. Не стоит пытаться искать линию на коротких таймфреймах. Более устойчивые тенденции можно увидеть на дневных временных промежутках.
2. Чем больше количество касания пиков или впадин, тем выше сила тенденции.
3. Длинные линии говорят о продолжительной и надежной тенденции.
4. Сила движения определяется углом наклона между ценовым графиком и непосредственно самой линией.

1. Ни один из пиков не должен пересекать линию.
2. Рисовать линию следует с последней сформированной свечи.
3. Линия должна служить не для вычисления цены, а для определения визуальной поддержки.

Новичкам лучше пробовать определять тенденцию именно с этого элемента, тем более, что в терминале не нужно скачивать дополнительных программ.

Грамотное построение

Инструмент для построения линии в МетаТрейдер4.

Для того чтобы грамотно построить ЛТ, нужно придерживаться нескольких правил, и совершить следующие действия:

1. Для начала на графике нужно определить существующие TD-точки. Они представляют собой экстремумы, их должно быть более двух.
2. Для восходящего тренда стоит соединить линией локальные минимумы (в МетаТрейдер для этого есть специальный инструмент, который так и называется «Трендовая линия»).
3. Для нисходящей тенденции линия соединяет локальные максимумы.
4. ЛТ строится слева направо. Многие новички совершают ошибки, прорисовывая ЛТ в обратном направлении, но для определения тенденции намного важнее учитывать текущую динамику, а не прошедшую.

Казалось бы, в построении такого элемента технического анализа нет ничего сложного, и с этим сможет справиться даже малоопытный спекулянт. Но здесь, как и в любом типе технического анализа, возникают некоторые сложности.

Линия тренда на восходящем тренде.

Сам технический анализ довольно субъективный, а ценовые показатели — величины очень нестабильные. Многие трейдеры сталкиваются с тем, что проводят сразу несколько ЛТ и пытаются определить, какая из них верная, а главное – сильная.

Построение по методу Сперандео.

Для того чтобы поймать верную тенденцию, нужно нарисовать один важный элемент. Здесь на помощь придет метод Сперандео, который позволит построить одиночную верную ЛТ.

Построение ЛТ по методу Сперандео включает в себя следующие шаги (на примере восходящего тренда):

1. Для начала нужно определить изначальную точку движения цены, то есть, тот минимум с которого начинается восходящая тенденция.
2. В границах движения, которое анализируется, нужно выявить самый высокий максимум.
3. Далее требуется найти самый последний минимум, предшествующий самому высокому максимуму.
4. Через эти две точки проводится линия.
5. Следующий пункт является самым важным. Для построения верной ЛТ по методу Сперандео ее необходимо проводить таким образом, чтобы цена не пересекла линию между двумя точками экстремумов.
6. Если все же цена прошла ЛТ, то нужно ее перестраивать. Второй минимум остается тот же, а чтобы правильно выбрать первостепенную точку, ЛТ нужно провести через все минимумы/максимумы, которые идут за самым низким/высоким, пока цена не будет не переходить границу ЛТ.

Если при движении цены обновится самый высокий/низкий максимум/минимум, то элемент технического анализа потребует перестроения. Метод Сперандео позволит построить единственно верный элемент для определения тенденции.

Как торговать по линии тренда?

Торговать на тренде можно несколькими стратегиями, все зависит от того, какие цели преследует сам трейдер. Можно заниматься скальпированием и заключать краткосрочные сделки на отскоках, либо же торговать непосредственно по самой тенденции, ожидать разворота цены для того, чтобы заключить выгодные сделки.

Принципы торговли на отскоках

Такая стратегия привлекательна тем, что вероятность отскоков от линии гораздо выше, нежели шанс пробоя или разворота. ЛТ позволяет определить, где котировка развернется для продолжения тенденции, новой волны роста или понижения.

Правило торговли на отскоке от линии очень простое: открывать позицию нужно в тот момент, когда цена в очередной раз коснулась линии и начала свой разворот. Сделки открываются исключительно в сторону тренда. Само по себе касание не может являться сигналом к заключению сделки, нужно смотреть на общее движении цены. То есть, ЛТ не является техническим индикатором и не дает сигналы, а лишь указывает область, где трейдеру следует быть начеку.

Пробой ЛТ

При торговле по такой системе всегда есть опасность столкнуться с так называемым «ложным пробоем» или «отбоем». Непосредственно сам пробой подаст сигнал либо об ослаблении тенденции, либо же о его развороте и коррекции. При пробое можно увидеть такие условия:

1. Бар, пробивший ЛТ, закрывается в противоположной стороне от нее. Закрытую свечу можно четко наблюдать на графике.
2. После закрытия бара пробоя цена возвращается к ЛТ, протестировав ее, продолжает движение в направлении пробоя.
3. Для того чтобы не возникло проблем с ложным пробоем, нужно использовать больший таймфрейм и четко определить, насколько сильный пробой.

Таким образом, на графике должна сформироваться фигура, которая носят название «Двойная вершина» или «Двойное дно», в зависимости от направления движения. И это станет сигналом для открытия сделки в другую сторону.

Торговля по тренду

Торговать по тренду довольно просто, и чаще всего именно с этого начинают свой путь в трейдинге новички. Рекомендации для них следующие:

1. После определения ЛТ, у которой будет не меньше двух экстремумов, сигналом для входа в сделку послужит третий экстремум.
2. В зависимости от того, восходящий тренд или нисходящий, открывается сделка на покупку/продажу.
3. Главным принципом здесь будет установление уровня Stop-Loss.
4. Не все трейдеры устанавливают уровни Take-Profit, однако новичкам стоит это делать.

Главной «фишкой» здесь будет установление защитного ордера, особенно для тех, кто не применяет TakeProfit. Причем он должен быть расположен таким образом, чтобы ложные пробои не выбили эти уровни. Кроме того, после появления нового экстремума, уровни Стоп-Лосс должны переустанавливаться.

Каждый трейдер должен обладать навыками технического анализа. Нужно уметь добавлять линию тренда, ведь с ее помощью можно торговать самой популярной, а главное, прибыльной стратегией. Такая тактика не требует использования индикаторов, а значит сигналы нужно ловить самостоятельно, полагаясь только на себя. Это поможет быстро определять тенденцию на рынке и торговать по ней.