Индикатор: Индекс Силы (Force Index). Индикатор Force Index от Александра Элдера — разбираем в нюансах

Финансового рынка. Как известно, опять же, из постулатов Доу : тренд должен подтверждаться, а объем, соответственно, подтверждает тренд. Исходя из названия индикатора, можно догадаться, что чем больше значение индекса, тем сильнее тренд. Именно для определения силы тренда и применяют данный индикатор.

Разработал данный индикатор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире. Свои идеи он описал в книге, которая считается бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже. И при этом индикатор считается относительно новым, ведь книга вышла в свет в 1993 году.

Так как индекс силы Элдера использует в своей формуле объемы сделок, то применительно к валютным парам, его сложно будет использовать, так как на валютных парах отображается тиковый объем, который может не совпадать с реальным объемом. Следовательно, лучшее применение индикатора будет для рынка акций.

Расчет индикатора

Формула индекса силы чрезвычайно проста и понятна. Он рассчитывается как произведение объема сделок на разность измеряемых цен базового актива (обычно это цена закрытия) текущего периода и предыдущего. На графике индикатора значения отображаются в виде экспоненциальной скользящей средней выбранного трейдером периода.

где EMA – экспоненциальная скользящая средняя с периодом n;

Volume – объем сделок;

P t , P t-1/ – цена текущего и предыдущего периодов соответственно.

Как пользоваться индексом силы Элдера

Обычно используют два периода для индикатора – это краткосрочный период (обычно выбирают равный 2) и долгосрочный период (выбирают равный 13). Краткосрочный период используют для получения сигналов входа в сделку, а долгосрочный – для определения силы текущего тренда. Стоит отметить, что близкие значения индикатора к нулю означают либо об окончании тренда, потери его силы, либо о том, что в данный момент на рынке преобладает боковой тренд.

Сигналы, получаемые индикатором EFI:

EFI прекрасно определяет силу тренда, поэтому, на мой взгляд, лучше всего использовать его как фильтр сигналов, получаемых от другого индикатора. Таким образом может получиться неплохая торговая стратегия.

И описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Этот индикатор определяет силу покупателей и продавцов в зависимости от положения текущей цены закрытия относительно предыдущей и объема торгов. В зависимости от используемого периода усреднения Индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор (усреднение 13 ЕМА), и как осциллятор (усреднение 2 ЕМА). В торговом терминале QUIK индикатор Elder’s Force Index обычно выводится в новой области ниже ценового графика — как ломаная линия, колеблющаяся относительно нулевого значения.

Рис. 1. Отображение индикатора Elder’s Force Index в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Elder’s Force Index

Индикатор рассчитывается как разность текущей цены закрытия и предыдущей, умноженной на объем торгов в текущей свече.

Индекс силы = (Цзс-Цзв)*Объем, где Цзс — текущая цена закрытия, Цзв — цена закрытия предыдущего периода, Объем — объем торгов в текущей свече.

Таким образом получается «сырой» индекс силы, который дает слишком много всплесков. Александр Элдер предлагает проводить сглаживание сырого индикатора путем усреднения экспоненциальным скользящим средним (ЕМА). Причем обычно используют два варианта усреднения, заставляющих индикатор работать либо как указатель тренда (ЕМА 13), либо как осциллятор (ЕМА 2).

Но при любом периоде усреднения логика индикатора неизменна.

Если текущая цена закрытия выше предыдущего закрытия, то значение индикатора положительное, и можно считать, что в этот период лидировали быки. Индикатор в этом случае растет, показывая увеличивающуюся силу быков.

Если текущая цена закрытия ниже предыдущего закрытия, то значение индикатора отрицательное, и можно считать, что в этот период лидировали медведи. Индикатор в этом случае снижается, показывая увеличивающуюся силу медведей.

Индикатор Elder’s Force Index, определяя силу доминирующей в периоде группы, основывается на таких факторах, как:

Направление ценового изменения — рост/снижение;
. диапазон движения — разность цен закрытия;
. объем торгов (вовлеченность участников торгов в текущее движение).

Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Индекс силы в подобных ситуациях изменяется более резко, принимая во внимание фактор повышенного объема и подтверждая тем самым, что тренд, скорее всего, продолжится.

Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, то такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.

Обновление экстремума по индикатору в направлении ценовой тенденции подтверждает текущий ценовой тренд — если цена обновляет экстремум, а индикатор нет, значит тренд уже выбивается из сил.

Торговые сигналы индикатора Elder’s Force Index

Непосредственно сигналы на совершение сделок Индекс силы подает при переходе через нулевую линию (как в трендовом, так и в осцилляторном режиме). Но индикатор дает также и логические сигналы, показывая способность тренда к дальнейшему развитию (если используется усреднение ЕМА 13) при обновлении экстремумов индикатора в соответствии с ценовым трендом. Если же этого соответствия нет, то возникает дивергенция, показывающая, что тренд выбился из сил.

Причем традиционно используют сразу два Индекса силы (с ЕМА 13 и ЕМА2). Трендовым сигналом будет считаться пробитие 0 линии после образования дивергенции. В этом случае совершается сделка в направлении пробития 0 уровня индикатора с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Пересечение же 0 уровня по осцилляторному Индексу силы в направлении текущего тренда по индикатору с трендовым усреднением — сигнал к совершению сделки по тренду с выставлением защитной остановки за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при обратном пересечении 0 уровня по трендовому Индексу силы, причем противоположная позиция в этом случае не открывается, так как более верным будет входить после образования дивергенции по индикатору.

Рис. 2. Торговые сигналы по трендовому и осцилляторному индикаторам Elder’s Force Index

Также у индикатора Elder’s Force Index есть особенность: если в трендовом режиме индикатор достигает экстремального значения за последние 30-35 свечей, то цена, скорее всего, тоже обновит соответствующий по направлению экстремум, так как подобная ситуация свидетельствует о вливании большого объема. Причем вполне допустимо, что цена обновит свой экстремум не сразу, так как профессионалы вливают свои средства несколько заранее.

Напротив, если индикатор Elder’s Force Index с усреднением ЕМА 2 дает экстремальное значение за последние 30-35 свечей, то это служит сигналом к совершению сделки против экстремума при развороте линии индикатора в противоположную сторону с выставлением стопа за последним ценовым экстремумом.

Рис. 3. Сигналы индикатора Elder’s Force Index при его экстремальных отклонениях в трендовом и осцилляторном режимах

Отображение индикатора Elder’s Force Index в торговом терминале QUIK

Для того чтобы вывести индикатор Elder’s Force Index в окно графика анализируемого актива, необходимо нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из доступного списка индикаторов выбрать Elder’s Force Index, после чего следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4 Выбор индикатора Elder’s Force Index из списка индикаторов окна Добавление графика

После выполнения указанных действий снизу графика цены появится новая область с искомым индикатором. Стоит отметить, что изначально Elder’s Force Index выводится без линии, выделяющей нулевой уровень, что несколько затрудняет визуализацию сигналов. По умолчанию берется период усреднения, равный 13, то есть Индекс силы будет обладать трендовыми свойствами. Трендовый Индекс силы можно выделить жирной линией, чтобы было удобно отличать его от осцилляторного Индекса силы (если они используются в паре).

Рис. 5 Индикатор Elder’s Force Index с базовыми настройками

Для редактирования настроек индикатора Elder’s Force Index следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, после чего появится диалоговое окно «Редактирование настроек графика». В нем следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для изменения цвета и толщины линии, которые можно редактировать в поле «Цвет линии».

Рис. 6 Редактирование отображения индикатора Elder’s Force Index

Для изменения периода усреднения следует перейти на вкладку «Параметры» и в поле «Количество периодов» указать необходимое количество периодов усреднения индикатора.

Рис. 7. Редактирование параметров индикатора Elder’s Force Index

Для того чтобы в области графика Индекса силы появилась линия 0 уровня, следует перейти на вкладку «Уровни» и ввести 0 в поле «Введите значение», после чего нажать клавишу «Добавить». Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.

Рис. 8. Добавление 0 уровня на график индикатора Elder’s Force Index

Вывод

Использование индикатора Elder’s Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей.

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был разработан выдающимся, широко известным экспертом в биржевой торговле и психологии Александром Элдером.

Индекс силы является осциллятором, в основе которого заложены показатели тренда, волатильность рынка и объем торгуемого актива. Данным инструментом можно пользоваться, применяя как минимум две системы, что позволяет практиковать различные тактики торговли. В основе первой заложена скользящая средняя с периодом 2, а в основе второй – скользящая средняя с периодом 13.

Индикатор Force Index скачать можно , но обычно в Метатрейдер4 он установлен по умолчанию.

Для удобства использования индикатора следует установить уровень на отметке «0». В этом же разделе можно изменить параметры скользящей средней линии, значение которой «13» по умолчанию.

Force Index индикатор: описание торговли

Force Index – индикатор, по которому можно построить несколько торговых систем, отличающихся длиной скользящих средних.

Вариант 1

В основе первого варианта индекса силы, помимо стандартных показателей, установлена скользящая средняя со значением 13. Такая настройка позволяет торговать в среднесрочной перспективе и показывает долгосрочное настроение быков или медведей.

Из данного примера становится ясно, что осциллятор показывает:

• Направление тренда;
• Зарождение тренда;
• Силу смены тенденции, которая зависит от угла наклона линии;
• Флэт и низкую волатильность на рынке.

Торговля с такой настройкой помогает вовремя войти в тренд и выйти из него с минимальными убытками. Вход в рынок осуществляется тогда, когда линия индекса силы пересекает отметку «0» снизу вверх – это сигнал для открытия контракта, однако, сразу входить рискованно, следует подождать откат и выставить отложенный ордер «Buy Stop» на последнем максимуме, после которого последовал откат.

Система с таким входом в рынок обезопасит депозит трейдера от ложного сигнала. Защитный Стоп-Лосс устанавливается за минимумом отката.

Вариант 2

В основе второго варианта скользящая средняя индекса силы устанавливается со значением два. Это очень короткая МА и точки входа могут быть ложными. В связи с этим разработчик инструмента советует использовать его в сочетании со скользящей средней с периодом 13, где последний инструмент будет указывать тренд, а FI точки входа в позицию.

Следует рассмотреть пример ниже:

Короткая МА позволяет трейдеру открыть ордер на пике отката. Основной навигацией движения в такой системе служит МА с периодом 13, так как указывает на начало и направление тренда, а индикатор Elder Force Index дает превосходные точки входа.

Как альтернативу представленным двум системам, некоторые специалисты используют два индекса силы. Первый с периодом 13, который дает сигнал о начале и направлении тенденции, а второй с периодом 2, указывающий на лучшую точку входа.

Некоторые профессиональные трейдеры практикуют изменение периодов МА и подбирают оптимальные настройки под свой стиль торговли. Начинающим инвесторам это делать не рекомендуется, так как предустановленные значения показывают хорошие результаты в торговле.

Дивергенция Force Index

Данный осциллятор в силу своей специфики может выдавать сигналы дивергенции, которые являются достаточно сильным предвестником разворота тенденции. Для корректного отображения точки входа рекомендуется оставить настройки по умолчанию, где значение МА равен 13.

Безусловно, открывать торговый ордер исключительно по сигналу дивергенции нецелесообразно. Трейдер обязательно должен использовать один из многочисленных фильтров. Как пример, это может быть дополнительный сигнал одного из свечных паттернов.

Индикатор Trend Direction Force Index

Модифицированный осциллятор отличается от аналога тем, что имеет уровни перепроданности и перекупленности. В основном используется для определения тренда, а также максимумов и минимумов ценового движения. Сигналом для входа в позицию данного инструмента служит пересечение ценой отметки «0». Также сигналы на продажу и покупку на уровнях «1» и «-1», которые показывают максимальные вершины и впадины. В отличие от оригинального индикатора данный образец имеет другие параметры и может перерисовывать данные.
Trend Direction Force Index на торговом терминале МТ4

Trend Direction Force Index скачать можно . Обязательное правило для торговли с данным инструментом – это определение общей тенденции на графике большего временного масштаба и использование трендовых линий или уровней П/С.

Индикатор или «Индекс силы» показывает силу медведей на падающем рынке и силу быков на растущем рынке. Рассчитывается как разница текущего и предыдущего значения цены, умноженная на тиковый объем.

Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах.

Этот индикатор, разработанный самим Александром Элдером, предлагает краткосрочное и среднесрочное применение. Индикатор можно применять как дополнение к нашей стратегии «Форекс без риска» . Как это делать? Давайте разберем в пошаговом руководстве.

Просто жми "изучить " , - и узнай, как работает индикатор

Чтобы создать на рынке мощный, длительный тренд , быстрых спекуляций недостаточно – они могут только краткосрочно пробить сильный уровень поддержки/сопротивления . Далее нужно обеспечить новую тенденцию активными сделками, подтверждающими постоянный интерес одной из сторон рынка. Трейдер , особенно с небольшим капиталом, обязан четко понимать, кто в данный момент сильнее : те, кто настойчиво тянет цену вниз, чтобы купить подешевле («медведи»), или те, кто намерен продать подороже и активно толкает цену вверх («быки»). Правильный выбор позволит сыграть на стороне крупного игрока и резко повышает шансы на успех.

Торговая идея индикатора Force Index

Знаменитый Александр Элдер считает, что значение силы рынка определяется не только направлением и амплитудой движения, но и объемом , поэтому индикатор Force Index, кроме цены, включает в свой расчет еще и данные о количестве и объеме сделок (тиковые или реальные). Цена будет двигаться только при увеличении объема «денег» в определенном направлении: чем больше сделок, тем больше шансов на продолжение текущего тренда или формирование нового. Использование в расчетах Force Index скользящих средних также повышает эту вероятность.

Согласно рассуждениям автора, обновление локального максимума/минимума на линии Force Index подтверждает и усиливает актуальное направление. Даже если объем растет, но реакция цены еще слабая, то все равно текущий тренд считается приоритетным.

Обратная ситуация, когда цена обновила экстремум, а индикатор не реагирует (активное движение происходит на малом объеме) означает, что цена движется только по инерции (или за счет снятия Stop Loss), актуальный тренд ослабевает и стоит готовиться или к развороту, или к затяжному флету . Иногда слабое движение цены на больших объемах и сильная реакция – на малых могут давать примерно одинаковое значение индикатора Force Index. Важна именно относительная оценка результата технического анализа .

Изучить »

Методика расчета

Сначала рассчитывается так называемое «сырое» значение Force Index: разность между ценами Close (текущей и предыдущей), умноженная на торговый объем текущего бара:

Самая простая трактовка результата: если текущая цена закрытия выше предыдущей (восходящий рынок), то результат расчета получается положительным, если рынок закрывается ниже (тренд нисходящий) – результат отрицательный.

За счет того, что в стандартном терминале Форекс имеются данные только о тиковом объеме (количестве сделок без суммы), линия индикатора получается «нервной», со множеством разрывов и спекулятивных бросков. Чтобы сделать ее более «читабельной», Элдер предложил сглаживать линию экспоненциальным средним:

Иные методы сглаживания, например, простую (индикатор SMA) или средневзвешенную (SMMA) среднюю используют любители экзотических активов с нестабильной волатильностью , но обязательно – после эффективного тестирования на истории.

Параметры и настройка

Кроме цветовой схемы, стандартный вариант настройки Force Index предлагает выбрать количество баров для расчета, тип цены и метод стратегии усреднения ; располагается индикатор в дополнительном окне под ценовым графиком .

Параметры и общий вид индикатора Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Force Index" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы.

Рекомендации Элдера для параметров индикатора EMA до сих считаются оптимальными: параметр 13 («длинный») позволяет использовать Force Index как трендовый торговый инструмент , параметр 2 («короткий») проявляет в нем импульсные свойства. Периоды сглаживания больше 20 позволяют отслеживать долгосрочный тренд, уменьшение параметра сглаживания делает индикатор более «чувствительным».

Примеры Forcе Index с разными параметрами.

Рассмотрим тактику использования двух базовых вариантов.

ForceIndex(2) − краткосрочный

Работает как типичный осциллятор – оптимальный инструмент для работы на таймфреймах меньше H1, именно его часто используют в форме гистограммы. Торговым сигналом в направлении активного тренда считаются пересечения нулевой линии: снизу вверх – покупка, сверху вниз – на продажу . При торговле против тренда аналогичные ситуации используются для фиксации сделок.

Пример анализа на краткосрочном и среднесрочном Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Force Index" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

ForcеIndex(13) – среднесрочный

Такой индикатор считается динамической линией баланса быки/медведи: пока значения выше нулевой линии – на рынке приоритет покупателей, ниже линии – доминируют продавцы . Чем дальше значения расположены от центральной линии, тем сильнее активный тренд.

При использовании осцилляторов с разным типом расчета также получаются стабильные системы, но тогда Force Index выполняет задачу трендового индикатора .

Схема торговых сигналов Force Index + Stochastic .

Если следить за трендом с помощью классических скользящих средних, то Force Index отлично справляется с контролем объемов, а точку входа подтверждает стандартный осциллятор. Работает эта схема только на среднесрочных таймфреймах, от H4 и выше, чтобы индикаторы успели скомпенсировать взаимное запаздывание и корректно использовать тиковые объемы.

Пример использования Force Index в комплекте с EMA и Stochastic.

Недостатки индикатора

На малых периодах привязка сигналов Force Index к тиковым объемам приводит к пропуску момента входа основных игроков: среди множества ордеров мелких участников их единичные крупные сделки просто незаметны.

Согласитесь, что 10 сделок лотом , например, 0.01 оказывают на цену гораздо меньшее влияние, чем 10 сделок с объемом 100 лотов. А для данных тикового объема – это равноценные величины, поэтому относительно рынка Форекс данный индикатор, мягко говоря, привирает. Именно поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься.

Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами. Напоминаем: деньги в рынок (или новые сделки) вливаются постепенно, и то, что мы видим как рыночную цену – уже конечный результат процесса . Реакция Force Index заранее предупреждает об изменениях в динамике объемов, потому что цена на это отреагирует последней.

Выводы

Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии : краткосрочной или длительной. Быстрый оперативно реагирует на изменение цены, его можно использовать в торговле интрадей или при осторожной стратегии скальпинга , но только с соблюдением жесткого манименеджмента.

Более длительный корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций, его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок.

Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину, тем более что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. Конечно, индикатор Force Index пригоден для оценки силы рынка, однако доктор Элдер создавал его как биржевой инструмент, предполагающий работу с реальными контрактами (с объемами в деньгах!). В торговом терминале рядовой трейдер видит только общее количество изменений цены, то есть совершенных сделок, за период, поэтому использовать Force Index как основу для стабильной торговой системы нельзя − только в комплекте с традиционными инструментами.

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

• Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
• Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec