Уровни Мюррея – подробное описание и методы использования в торговле. Индикатор Мюррея – надежный помощник в анализе рынка

При достаточно широкой популярности, уровни Мюррея тем не менее нередко используются малоэффективно, из-за поверхностных знаний данной системы. Немного углубившись в рассмотрение данного индикатора можно существенно повысить результативность торгов на рынке. Сам индикатор Уровни Мюррея вы можете скачать в конце статьи.

Изначально уровни Мюррея разрабатывались на основе теории Ганна. В свою очередь Ганна небезосновательно считали гением рынков. Он удивительно точно прогнозировал поведение, как рынков, так и в целом поведение общества своего времени. Так, именно он точно предсказал дату, когда Кайзер отрекся от престола, окончание Первой мировой, и даже начало Второй Мировой войн, и даже результаты выборов нескольких президентов США. Немало внимания Ганн уделял так же правилам ведения успешных торгов на рынках. По утверждению множества источников, если придерживаться его теории то количество успешных сделок, несомненно, возрастет.

Основным инструментом индикатора уровни Мюррея. Является 8х8. Эта модель довольно сложна в использовании, но знание ее принципов позволит качественнее и выгоднее ее использовать в реальной ситуации. По мнению многих трейдеров основной недочет системы это ее отдаленность от рынка. Для большей точности квадрат необходимо расположить относительно начала и конца трендового движения, и именно определение границ является самым сложным.

В теории уровни Мюррея работают нормально лишь когда развитие рынка идет циклично, и промежуточный интервал составлять либо квартал, либо год. Все это накладывает еще одно довольно существенное ограничение на использование данной модели, ведь на реальном рынке довольно сложно выделить цикличность.

Несомненным плюсом индикатора является его применимость к разным рынкам с учетом разного времени. С помощью уровней на графике отмечают восемь основных линий и в дополнение еще четыре. Расположив все уровни график, разбивается на части, облегчая тем самым прогнозирование поведения рынка.

Обобщая можно сказать, что уровни Мюррея достаточно сложный в использовании и понимании индикатор, но тем самым он гораздо точнее характеризует поведение рынков в целом. Приобретя опыт его использования можно эффективно и надежно определять моменты разворотов.

Описание индикатора уровни Мюррея

Ниже изложено описание, следующее из презентации представленной Хеннингом Мюрреем:

Крайние уровни Мюррея 0/8 и 8/8 называются окончательными сопротивлениями. Эти уровни оказывают сильнейшую поддержку и сопротивление цене.

Следующий уровень 7/8 , по сути, является слабым уровнем разворота. Важен в момент, когда цена слишком быстро и далеко зашла. Если цена сделала остановку вблизи уровня, Это значит, что цена развернется и резко пойдет вниз. Если же остановки на уровне не было, то цена продолжит нормальное свое движение к уровню 8/8.

Уровень 1/8 симметричен уровню 7/8 и является слабым уровнем разворота. Если движение цены было слишком быстрым и на большое расстояние, и если она сделала остановку вблизи уровня, значит, последует ее разворот и стремительный рост вверх. Если остановки вблизи уровня не наблюдалось, то цена продолжит свое нормальное падение к уровню 0/8.

Уровни 6/8 и 2/8 подобны и характеризуют вращение и разворот цены. Эти уровни способны окончательно развернуть направление движения цены и уступают в силе лишь уровню 4/8. В немалой степени определяя, правильно ли были построены уровни Мюррея.

Уровень 5/8 является верхней отметкой диапазона торговли. Согласно всем инструментам торговли именно движение цены в пределах от 3/8 и 5/8 является объективным для начала торгов. Если цена на протяжении нескольких дней (баров) удерживается вблизи от уровня, то желательно продавать именно в этот момент, учитывая то, что цена колеблется выше уровня 5/8. Все это значит, что она и продолжит свое дальнейшее движение вверх. Аналогично если цена держалась ниже уровня, то и в дальнейшем она продолжит своре движение к следующему уровню сопротивления.

Нижней отметкой торгового диапазона является уровень 3/8 . Цена, находясь ниже данного уровня и стремящаяся вверх, с трудом пробьет данный уровень. Если же цена всё-таки пробила уровень и удерживается выше на протяжении 10-12 дней, то цена будет двигаться последующие 43,75% времени между отметками 3/8 и 5/8 индикатора уровни Мюррея.

Уровень 4/8 - основной уровень поддержки/сопротивления. Данный уровень идеально подходит для проведения новой купли/продажи. Если цена расположена выше уровня, то он обеспечит отличную поддержку. В ином случае если цена ниже уровня, то он является сильным уровнем сопротивления.

Примеры работы с уровнями Мюррея

На данном рисунке отмечены зелеными прямоугольниками области, где уровень 8/8 оказывает сопротивление движению цены. Отметим, что после первого разворота на уровне произошла существенная корректировка цены. Во второй раз цена все же пробила уровень сопротивления, но даже при этом была достаточно глубокая корректировка вплоть до уровня 6/8. Все это доказывает, что эти уровни Мюррея действительно сильны в плане сопротивления, и ценовому графику сложно их преодолеть. Так же стоит отметить, что при выходе на уровень 8/8 цена достаточно долго консолидируется, тестируя его перед корректировкой. Симметричную ситуацию можно наблюдать и для уровня 0/8 как уровня поддержки.

Являясь, по сути, слабыми, эти уровни Мюррея, тем не менее, довольно важны. В рядовой ситуации чаще всего цена незаметно проходит мимо данных уровней по пути к основной цели - уровням 0/8 и 8/8. Однако если цена в ходе стремительного движения останавливается на одном из этих уровней, то это сигнализирует о большой вероятности разворота тренда в обратную сторону. При развороте на уровне 7/8 следующей целью для цены будет уровень 4/8. На этапе тестирования уровня уже можно однозначно определить момент разворота и вовремя отрыть сделку в нужном направлении с минимальным риском для себя. Ниже на рисунке показана ситуация разворота ценового графика по достижении уровня 7/8 и дальнейшее движение к уровню 4/8.

Уровни Мюррея 6/8 и 2/8

Данные уровни Мюррея выступают в роли сильных уровней поддержки/сопротивления хоть и проигрывают по значимости ключевым уровням 0/8 и 8/8. Движение цены, как правило, продолжается дальше с возможной незначительной коррекцией, но если коррекция все-таки есть, то данные уровни способны оказать значимую поддержку или сопротивление вплоть до разворота цены.

Так же данные уровня выступают в роли цели, если цена движется из зон перекупленности/перепроданности либо от уровней 0/8 или 8/8.

Не стоит недооценивать данные уровня в виду их более низкой силы в плане сопротивления/поддержки, так как они все же иногда могут значительно повлиять на движение цены, и должны быть учтены в анализе текущей ситуации на рынке.

Рассматривая данные уровни Мюррея, не стоит их расценивать как уровни поддержки/сопротивления. Главная их роль: определять границы канала внутри которого цена будет находиться в течение 43,75% своего времени, как утверждает Хеннинг Мюррей. В ситуации, когда цена, достигнув одного края канала, повернет к другому и тоже оттолкнется от него, это становиться сигналом, говорящим что дальнейшее движение тренда будет боковым внутри канала. Окончанием бокового тренда станет только ситуация когда цена зафиксируется за пределами одной из границ канала. И соответственно тому, с какой стороны произведен выход из канала в ту сторону и продолжит движение цена. Так при фиксации выше линии 5/8, цена двинется в направлении уровня 8/8, если цена удержалась ниже уровня 3/8, то стоит ожидать дальнейшего падения до 0/8. Ниже представлен рисунок с примером подобного движения цены в канале.

Каждый, кто использует уровни Мюррея, должен понимать, что уровень 4/8 является самым сильным, и лучше всего оказывает поддержку цене, которая располагается выше него и сопротивление, если цена находиться ниже. Когда идет развитие бокового тренда, то данный уровень игнорируется. В ситуации двойного отскока цены от уровня сигнализирует о развороте тренда. Пример рыночного движения цены в районе уровня 4/8 показан на рисунке ниже. На нем данный уровень оказывает как поддержку, так и сопротивление на всем этапе развития тренда.

Слабые уровни, которые почти не выполняют никакой важной функции в . Единственное, как можно их использовать, это ситуация когда цена беспрепятственно проходит уровень 0/8. В этом случае с большой вероятностью можно утверждать, что она отскочит от линии -1/8 и вернётся обратно после чего продолжит движение в предыдущем направлении. Аналогичная ситуация и с уровнем +1/8. Все это наглядно показано на рисунке ниже.

Уровни Мюррея -2/8 и +2/8

Характерной особенностью данных уровней будет продолжение движения тренда без преград в сторону пробоя. Дополняют уровни Мюррея, подтверждением первоначальной правильности выбора границ.

Скачать Уровни Мюррея

Уровни Мюррея представляют собой средство технического анализа, помогающее находить на графике цены значимые линии сопротивления. Этот инструмент создан на основе теории Ганна и включает те же принципы, что и метод построения уровней Фибоначчи.

Уровни Мюррея являются геометрическим отображением направления тренда на определенном временном отрезке.

История появления уровней Мюррея и их значение

Анализ и торговля по уровням Мюррея были включены в основы трейдинга самим разработчиком этой системы Томасом Мюрреем. По сути, он сумел значительно упростить те методы, которые начал применять Вильям Делберт Ганн.

Учитывая то, что в то время трейдинг не являлся автоматическим, и многие расчеты приходилось производить вручную, уровни Мюррея стали отличной альтернативой в нахождении существенных ценовых отметок, отображающих колебания тренда.

Практика торговли по уровням Мюррея включает также и теорию фрактальности. На графике цены Мюррей делал разметку на условные квадраты. По этим геометрическим фигурам проводилась разметка системы координат.

Как только цена покидала пределы одного квадрата, она тут же оказывалась в другом. Таким образом, появилась возможность отслеживать вероятные движения тренда. В результате создания уровней Мюррея трейдера смогли более эффективно:

• Определять состояние текущего тренда во время проведения анализа.
• Вести торговые операции в границах существующего тренда.
• Выходить из рынка своевременно с прибыльными сделками.

По сути, уровни Мюррея являются рациональным сочетанием математического анализа и фрактальной теории.

Выбор торговых инструментов с использованием уровней Мюррея

Поскольку уровни Мюррея созданы как математический индикатор и не учитывают фундаментальных обстоятельств, то они могут использоваться с одинаковым успехом, как на фондовом, так и на валютном рынке.

Так как все финансовые рынки движутся по идентичным правилам и являются следствием поведения общего числа всех участников рынка, то уровни Мюррея могут эффективно использоваться при анализе трендов валютных пар, акций, фьючерсов, опционов. Аналогично этот инструмент применяется для прогноза цены по драгоценным металлам, активам сырьевого и товарного рынка.

Кроме этого, уровни Мюррея практикуются в аналитических исследованиях показателей по индексу Доу Джонса, давая вспомогательные сведения о предстоящем движении тренда.

Характеристика и краткое описание 8 уровней Мюррея

В общей сложности в структуре уровней Мюррея насчитывается двенадцать горизонтальных отметок, которые представляют собой места наиболее значимого сопротивления для цены. Восемь из них считаются основными и имеют наибольшее значение в аналитике тренда. Четыре уровня считаются дополнительными.

Каждый уровень имеет собственные характеристики и отличается влиянием на поведение тренда.

• Самым сильным влиянием обладают уровни Мюррея 0/8 и 8/8 – они дают самое сильное сопротивление, вызывая разворот рынка.
• Рядом лежащий уровень 7/8 – довольно слабый и чаще всего он используется для определения коррекционной волны. После него цена обычно стремится достичь отметки на уровне 8/8.
• Аналогичным образом ведет себя и уровень 1/8, создавая незначительное сопротивление и вызывая либо консолидацию активов, либо локальную коррекцию на этом участке.
• Большей силой сопротивления обладают уровни Мюррея 2/8 и 6/8 – они называются разворотными. Тренд в районе расположения этих двух уровней часто формирует вершину ценового диапазона, после чего склонен к движению в направлении уровней 5/8 и 3/8.
• Следующие уровни 3/8 и 5/8 являются границами ценового канала, в диапазоне которого движется тренд. Если цена приближается к одному из них, то следует ожидать значительного сопротивления.
• И наконец, — уровень 4/8, выступающий также сильной поддержкой или сопротивлением в зависимости от направления тренда. Торговая система «Уровни Мюррея» определяет этот уровень в качестве основного.

Посмотрите видео от компании Forexlab, в нем подробно рассказана теория и практика использования уровней Мюррея.

Торговля по уровням Мюррея

Описание уровней Мюррея не было бы полным, если бы трейдер не получил полноценного представления о практическом их использовании.

В трейдерской практике стратегии по уровням Мюррея включают и анализ по экспоненциальным средним скользящим (Moving Average Exponential). Сам автор этих уровней рекомендовал применять МА с периодом 5, 20, 50 и с самой крупной – 89.

Как только тенденция приобретала доминирующие характеристики, следовало ожидать отскока цены от одного из парных уровней. После этого в направлении тренда устанавливался тейк-профит на месте нахождения следующего уровня или на дистанции 50% ниже или выше его. При использовании трейлинг-стопа прибыль может фиксироваться на самых влиятельных уровнях 0/8 и 8/8.

В других стратегиях уровни Мюррея тоже используются как вспомогательное средство в комплекте с другими индикаторами.

Есть законы рынка, которые в любое время и на любых активах будут приносить прибыль. Любой трейдер мечтает видеть на рынке то, что не еще видит толпа, но ведь нужно еще и немалое мужество, чтобы вовремя предпринять необходимые действия. Уровни Мюррея были созданы для тех, кто хочет быть актуальным и сильным.

Классики теханализа считают, что на рынке всегда есть две новости − плохая и хорошая. Плохая: рынок предсказать нельзя. Хорошая: чтобы заработать деньги – это и не нужно. Томас Хеннинг Мюррей был убежден, что серьезный трейдер именно работает на рынке , а потому четко знает стратегию своей торговли еще до того, как получает соответствующий сигнал. Основное достижение Мюррея – создание фрактальной геометрической схемы для описания движения цены во времени, что позволяет повысить шансы трейдера находиться на «правильной» стороне рынка и, самое главное, вовремя с этого рынка уйти.

The Murrey Math Trading System – классическая и достаточно успешная реализация основного рыночного принципа «цена учитывает все», которая с высокой долей вероятности предсказывает поведение толпы. За счет этого система одинаково успешна на рынке акций, фьючерсов, валют и опционов. Представляет собой практическую адаптацию трудной для восприятия теории Ганна, но при этом также учитывает успешные наработки Эллиотта, Вильямса и Демарка – поклонников математической теории рынка.

Фракталы и Квадраты «Цена-Время»

Для торговли по системе уровней Мюррея необходимо четкое понимание концепции фрактала − Ганн одним из первых поддержал идею фрактальной природы рыночных цен. В его теории («квадратичности цены и времени») необходимое для прогноза общее ценовое движение делилось на 8, и далее оценивался угол движения по отношению к линии тренда. Например, движение под углом 45° считалось сильным, а отклонение (коррекция) на 50% от экстремума – наиболее важным. Методика Фибоначчи, кстати, тоже так думает. Однако на практике квадрат Ганна выглядел слишком сложным и требующим учета сопутствующих факторов (например, фаз Луны и конфигурации основных созвездий) и оставался недоступным для массового использования. Математика Мюррея значительно упростила эту идею.

С точки зрения практической торговли, Квадрат «Цена-Время» представляет собой ни что иное, как фрактал, который можно масштабировать из большего квадрата. Минимальный квадрат равен минимальному движению цены, которое вы готовы контролировать − Мюррей называл это определением «ритма» рынка.

Ганн делил ценовой диапазон (от max до min)на 8 интервалов, так как считал, что после единичного движения обязательно должен быть пробой или откат до одного из уровней , , , , , , , . Согласно его теории, нужно было отследить все движения и выбрать наиболее «значимые». Отсюда Мюррей и сформировал свой набор из 9-ти ключевых линий (главные, основные, младшие) и 8 интервалов, названный впоследствии Октавой. Ниже приведены линии, автоматически построенные индикатором, с указанием их основного назначения:

Более мелкая Октава строится тем же методом.

Время и уровни Мюррея

Цена дает Квадрату «Цена-Время» вертикальный масштаб, теперь нужно определиться с горизонтальным. Принято считать, что в календарном году 52 полных недели, то есть торговых дней 5*52 =260; а так как в основе теории Ганна лежит квадрат 8х8, то количество дней округляем до 256, или 4 квартала по 64 торговых дня. Такая схема позволяет легко масштабировать расчет для прогнозирования рынка. Квадрат работает как система координат, и если цена формирует новый экстремум, масштаб Квадрата пропорционально увеличивается/уменьшается. Кстати, мировая экономика тоже меряет время кварталами, каждый из которых еще делят на отдельные сезоны с погодными условиями. Нулевой точкой для нового Квадрата Мюррей считал начало года, который открывался в первую неделю октября первыми квартальными аукционами по американским казначейским обязательствам.

Выбор временного интервала является ключевой точкой и должен дать более менее четкий ответ, как долго цена торговалась в определенном диапазоне. Исходная точка – годовой Квадрат, далее каждый уменьшает масштаб до наиболее подходящего конкретной торговой системе. Перерасчет Квадрата (Октавы) выполняется, когда цена разворачивается после сильного тренда.

Если горизонтальные (ценовые) стороны Квадрата выполняют роль уровней поддержки/сопротивления, то вертикальные стороны, вернее их даты, показывают разворотные точки тренда во времени (по Мюррею – на уровне 1/8 от общего периода). То есть методика Мюррея должна решить главный торговый вопрос: когда произойдет разворот, рассчитанный математически по ценовой истории.

Как и любой временной прогноз, расчет по Мюррею страдает главной проблемой – он не учитывает влияние фундамента, реакцию на который не всегда можно описать теорией поведения рыночной толпы. Если, конечно, рынок движется без явных спекуляций (то есть по теханализу), и по времени приближается ко времени разворота по Мюррею, то вполне можно включить в свой анализ этот предупреждающий сигнал.

Параметры, настройки и свойства уровней

Само собой, сегодня уровни Мюррея рассчитываются и строятся автоматически, с помощью разнообразных индикаторов.

Параметр Р − временной интервал, на котором вычисляется самый высокий max и самый низкий min для актуальной Октавы. Именно от него будет зависеть ширина и частота перерисовки уровней: слишком большое значение будет «держать» ценовое движение между основными уровнями, а слишком малое построит узкий диапазон и будет вызывать частую перерисовку. Однозначных рекомендаций по настройке индикаторов Мюррея нет, но есть основные варианты:

• Применять значение по умолчанию, предложенное Мюрреем (64) – оптимальное для анализа дневных графиков.
• Путем тестов подобрать удобное значение, кратное 8, (например 128, 256), чтобы получалась достаточная ширина диапазона и основные уровни (0/8, 4/8, 8/8) были сильными линиями поддержки/сопротивления.
• Выбрать эмпирически подобранное трейдерами-практиками значение P=200 (имеет смысл только от D1 и выше).
• Использовать годовое значение (согласно логике Ганна) значение P=256.

Уровни Мюррея с параметром Р=200 реагируют на изменения быстрее, чем с параметром Р=256, но перестраиваются гораздо реже, чем с параметром Р=64 и дают большую ширину диапазона.

Большинство предлагаемых индикаторов практически нечувствительны к смене таймфрейма. Если значение линии совпадает на нескольких периодах (±5-10 пунктов), то ее торговое значение усиливается.

Подробнее об основных задачах уровней мы уже писали , остановимся только на некторых практических особенностях. Начнем от центра – с линии баланса

Базовый расчетный уровень считается наиболее выгодным для открытия новых позиций. Если цена выше , то это сильный уровень поддержки, если ниже − сопротивления.

Перед пробоем цена достаточно долго колеблется в зоне , поэтому перед входом нужно убедиться, что цена закрепилась выше/ниже уровня.

и

Границы основного диапазона − очень сильное препятствие для цены, при их анализе очень важно наличие сильного тренда. От этих зон начинается если не разворот, то как минимум коррекция. Но если на бычьем тренде цена добралась до зоны 0/8, то вероятность разворота очень высока и это считается хорошим моментом для входа. Линии становятся более сильными, если совпадают на разных ТФ.

То есть тренд может смениться, пока уровни будут достигнуты, а также на них цена может консолидироваться и «висеть» довольно долго.

и

Если цена слишком быстро ушла далеко от линии баланса и остановилась в зоне этих уровней – ждем резкого отката назад к . При пробое − уйдет к и .

и

Сильные уровни, уступающие только основным , и , работают на коррекции от зон перепроданности/перекупленности. Факторы, усиливающие уровни и :

• на откате ни одна свеча не закрывается за уровнем(2/8 или 6/8);
• в недавнем прошлом это были уровни поддержки/сопротивления.

и

Любой актив проводит в этом диапазоне примерно 43.75% торгового времени и с точки зрения тренда характеризуется как состояние неопределенности. Согласно Мюррею считается, что рынок «переживает» трудные времена, когда цена находится внутри этого торгового диапазона, и его очень покинуть. Но если все-таки границы пробиваются, то цене будет трудно вернуться обратно внутрь торгового диапазона.

Если цена движется около уровней или в течении 10-12 баров, то стоит открывать позицию в обратном направлении, если движется выше/ниже уровней, то тенденция сохранится и стоит входить по тренду. В зависимости от направления пробоя цели находятся на уровнях или . Пример

Уровни Мюррея не корректируются после каждого бара, как большинство индикаторов, но на сильном переломе тренда все-таки перерисовываются. Чтобы «поймать» такой момент используются две пары дополнительных уровней.

[-1/8] и [+1/8]

«Экстремальная поддержка» на медвежьем и «экстремальное сопротивление» на бычьем тренде: пробой этих уровней означает сигнал об окончании текущего тренда и создании условий к открытию торговых позиций в обратном направлении.

Тем не менее, уровни [-1/8] и [+1/8] имеют довольно слабую статистику реальных разворотов : часто отбой от них означает только временную коррекцию (до уровней и , соответственно), после которой все-таки продолжает двигаться в прежнем направлении.

[-2/8] и [+2/8]

«Конечная поддержка» и «Конечное сопротивление» при пробое ценой этих уровней, рынок практически всегда продолжает движение в направлении пробоя− это говорит о настолько сильном тренде, что актуальная Октава пересчитывается и уровни (скорее всего) нужно перестроить по новым локальным экстремумам. Мюррей при работе с дневными графиками пересчитывал Октаву, только если закрывались 4 или более свечей выше/ниже [+2/8] или ниже уровня [-2/8], но сегодня все популярные версии индикатора для MT4(5) автоматически пересчитывают уровни, независимо от количества свечей за уровнем и при любом параметре P.

Дополнительные уровни [-2/8], [-1/8], [+1/8] и [+2/8] гораздо слабее остальных, но они могут стать поддержкой/сопротивлением при выходе цены за границы основных ( и ), а уверенный пробой/откат цены в этих зонах служит предвестником кардинальных перемен на рынке - начала новой глобальной тенденции.

Перерасчет и новые уровни

Чтобы увидеть полную динамику предыдущих уровней, понадобится индикатор Мюррея с накоплением истории перерисовок. Новый расчет уровней связан с изменением волатильности и бывает нескольких видов:

• сужение диапазона (волатильность уменьшается);
• расширение диапазона (волатильность растет), часто причиной является пробой дополнительных уровней [+2/8] и [-2/8];
• полная перестройка и формирование новых торговых целей.

Чаще всего происходит смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Паттерны на уровнях Мюррея

Любители графического анализа достаточно успешно используют ситуации, которые вполне можно считать ценовыми паттернами.

Схема ––– или –––

Статистика отработки высокая при хорошем соотношение риск/профит, но в ходе движения по паттерну сильными препятствиями могут оказаться уровни и .

Входить в сделку нужно только после остановки цены на , если присутствует несколько неудачных тестов уровня на пробой вверх. Первый StopLoss − на (если цена достигнет этого уровня, то паттерн отменяется), первую часть профита фиксируем на , потому что от него возможны длительные коррекции (в рамках текущего паттерна). Стоп переводим в безубыток после закрепления цены ниже уровня .

Для растущего тренда рассуждаем аналогично.

Схема ––– или –––

Появляются довольно часто, особенно на валютных активах.

Сигналы уровней Мюррея

Считается, что в рамках торговой системы Мюррея можно получить все виды торговых сигналов. Рассмотрим стандартные варианты.

Сигнал на отбой от уровня

При использовании этой техники первоначальные стопы – обязательны!

Сигнал на разворот

Проявляется главным образом на уровнях и . Заранее не видно, стоит ли входить от уровня или нет, потому что сигнал можно инициализировать только после неудачного тестирования уровня.

При входе от уровня можно пробовать противоположную тактику. Если цена доходит до , то имеем отмена сигнала разворота на уровне , а с другой стороны −возможность перевести открытую позицию в безубыток. – очень сильный уровень, в его зоне на нисходящем движении часто бывает сильная бычья коррекция и можно применить легкое усреднение.

Сигнал на закрепление

Вход после четкой фиксации за уровнем, например, выше , на выходе из зоны перепроданности. Сигнал появляется на продолжение восходящего движения, начавшегося в зоне перепроданности.

Сигналы на пробой

Аналогичны сигналам на закрепление, и проблемы со стопами такие же. Опасность таких сигналов – «ложные» пробои, распознать которые можно только с помощью дополнительных индикаторов. Стоп, соответственно, нужно ставить либо за противоположную границу канала, либо вообще отказаться от входа по такому сигналу.

Несколько практических замечаний

Оптимальным периодом для входа по методике Мюррея остается H1, потому что на меньших ТФ мешает дневной новостной шум, а на для торговли на более крупных – может не хватить депозита при ошибочном сигнале. Причем желательно, чтобы на H4 и D1 актив двигался в достаточно широком канале, пусть даже и направленном.

По системе Уровни Мюррея стоит торговать на тех активах, где формируется достаточно сильный тренд в ту или иную сторону. Если же идет явно слабое движение, то пробой/откат от Уровней Мюррея может быть только текущей коррекций, что нельзя считать торговым сигналом.

Обязательно нужно анализировать большие таймфреймы − чем больше получаем подтверждений в зонах 0/8 или 8/8, тем лучше. Вход против тренда на уровнях 0/8 или 8/8, как более рискованный, допустим только тогда, когда на старших периодах четко видно завершение коррекции в рамках основного тренда. Основными сигналами по Уровням Мюррея можно считать движение выше 5/8 или ниже 3/8, с целью роста к 8/8 или падения к 0/8 соответственно. Использование сильных трендовых индикаторов помогает резко сократить число убыточных сделок за счет торговли только выше/ниже его линий (с учетом поведения в зоне уровней).

Примеры использования уровней (также ) совместно с трендовым индикатором SuperTrend:

Используем два индикатора тренда – текущего и более старшего периода. Стопы ставим на некотором расстоянии от линии старшего тренда и далее их можно тралить по линии индикатора.

Если отслеживаем сделку на часовом графике, то стоп ставим по уровню H4; если торгуем на Н4, то используем линию дневного СТ. TakeProfit лучше ставить до целевого уровня, с учетом погрешности при расчете уровней.

И в качестве заключения …

Как говорится, хоть тренд всем друг, но истина дороже. В любом варианте уровни Мюррея могут быть только частью торговой системы, хотя по ним можно торговать как в направлении тренда, так и против него. Все-таки Уровни Мюррея представляют собой некую иллюстративную «накладку» на ценовой график, а не полноценный индикатор, и определять только по ним точки входа, по меньшей мере, неразумно.

Рекомендаций по критериям выбора необходимых для расчета экстремумов система не дает. Каждый трейдер устанавливает свой «личный» набор ключевых точек, и такая разметка всегда будет основываться на индивидуальном восприятии того, как следует рассчитывать уровни.

Временные прогнозы вообще вызывают множество сомнений, природа которых связана не только с психологией, но и с обычным техническим анализом.

• Как учитывать тот факт, что если «отмотать» ценовой график назад, то там обязательно присутствуют экстремумы более высокие или более низкие, и непонятно, почему именно текущий ценовой диапазон должен считаться «действительным» для временного прогноза?
• Почему мы должны надеяться, что рынок и в будущем будет колебаться в построенном диапазоне, если в сравнительно недавнем прошлом он находился за его пределами?
• Почему приоритетом для базового расчета должен считаться годовой диапазон? Пара GBP/USD, например, обновившая летом 2016 года десятилетние минимумы, полностью ломает все ценовые и временные расчеты.

Обоснованного ответа на эти вопросы у Мюррея нет, кроме некоего психологического ожидания, что цена еще какое-то время будет более связана с текущим диапазоном, чем с каким-то более ранним.

Единственное, для чего точно могут быть выгодны уровни Мюррея, так это для определения сильных разворотных зон, особенно при изменении волатильности – все-таки они выглядят более надежными и мобильными, чем линии Фибоначчи или другие инструменты. Но при малейшем сомнении в продолжении тренда после отбоя от уровней [-6/8], [+6/8] или [-5/8], [+5/8] нужно переходить на анализ меньших ТФ и входить в сделку только после получения сигнала от дополнительных индикаторов. И всегда стоит помнить, что Грааля для финансовых рынков пока еще не придумали.

Все, кто хоть немного сталкивался с теханализом, наверняка, неоднократно слышали такое понятие как уровни Мюррея. Являясь достаточно популярным инструментом теханализа, уровни Мюррея зачастую используются неправильно. И как результат – не приносят того эффекта, который могли бы принести в реальности. Как один из вариантов решения, предлагаем вам Murrey Math – технический индикатор, который самостоятельно расставит уровни и подскажет наиболее оптимальные уровни для входа в рынок. Скачать данный индикатор вы сможете прямо в этой статье ниже.

Немного истории о Мюррее и Ганне

В основу данных мюррей-уровней положена теория Ганна. Ганн, считается своеобразным гением рынка, прогнозирующим динамику котирования, поведение участников торгов и общества в целом. Именно Ганн предсказал дату окончания Первой Мировой и начало Второй Мировой войн, а также результаты выборов некоторых президентов США. Основной акцент Ганн делал на финансовый рынок. Согласно мнению многих профессиональных трейдеров, использование в реальной торговле теории Ганна и линий Мюррея позволяет в разы улучшить ее результаты.

Что касается Murrey Math, то этот индикатор работает на основе такого инструмента, как «Квадрат Ганна 8Х8» — довольно сложной в применении, но результативной в отработке, технической модели.

Зачастую, сложность ее построения не дает правильно воспользоваться теоретическими наработками Ганна. Данный квадрат нужно «растянуть» от начала до конца трендовой волны, а для большинства неопытных трейдеров, это очень проблематично.

В этом и заключается несомненный плюс, который дает наш индикатор (скачать который можно чуть ниже), осуществляющий самостоятельное правильное построение квадратов Ганна, на основе которых, он выявляет уровни Мюррея.

Внешний вид индикатора Murrey Math на графике валютной пары

Описание уровней Мюрея

• Уровни Мюррея, расположенные по краям ценового диапазона: 0/8 и 8/8 – это окончательные сопротивления, которое обладает максимальным уровнем «устойчивости» к движению цены
• уровень 7/8 – это менее слабый разворотный уровень, который срабатывает, чаще всего, при резких ценовых скачках. Если котировки подошли к данному уровню и замерли, вероятней всего, что цена торгуемого инструмента развернется обратно
• уровень Мюррея 1/8 – это симметричный аналог уровня 7/8, обладающий всеми качествами, которые касаются указанной отметки
• уровни 6/8 и 2/8 – уровни вращения и разворота, которые, чаще всего, отрабатываются при незначительных ценовых импульсах
• уровень Мюррея 5/8 – это верхняя отметка диапазона внутридневной торговли. Именно на этом уровне цена и разворачивается чаще всего. Данный уровень является верхней границей диапазона (3/8 и 5/8) в пределах которого проводит львиную долю времени котирования цена актива. Если же данный диапазон пробивается, то это говорит о том, что котировки продолжат свое движение в сторону пробоя – в район более сильных уровней.
• уровень 3/3 – симметричный аналог line 5/8, который обладает характеристиками указанной выше отметки
• уровень 4/8 – основная отметка поддержки/сопротивления, которая идеально подходит для торговли. Если котировки пробивают данный уровень вверх, это почти гарантия того, что цена продолжит расти. Если осуществлен его пробой вниз – вероятней всего, что цена продолжит падать.

Примеры отработки уровней

Ниже мы продемонстрируем примеры отработки некоторых уровней, которые нарисовал представленный нами индикатор.

Уровень 0/8 и уровень 8/8

На рисунке ниже вы можете увидеть, как на крайнем уровне диапазона 8/8 котировки актива получили существенное сопротивление и развернулись в обратную сторону. Иными словами, это доказывает тот факт, что line 8/8 является наиболее сильным уровнем сопротивлением в ряду, которые вычислил индикатор по квадратам Ганна:

Ниже пример разворота от уровня 0/8

Уровень 1/8 и уровень 7/8

Являясь более слабыми, по сравнению с уровнями 0/8 и 8/8, тем не менее, эти технические отметки являются не менее важными. В обычной ситуации, стремясь к достижению крайних значений диапазона, котировки активов проходят данные отметки практически незаметно, и очень быстро. Но, если ценовой импульс на этом уровне замедлился, то, вероятней всего, это и будет точка разворота цены в обратную сторону. Если такой разворот произошел, то котировки, чаще всего, возвращаются к line 4/8. Таким образом, на этапе остановки цены на line 1/8 или 7/8, можно выносить торговое решение о заключении сделки вовнутрь ценового диапазона с целью на отметке 4/8:

Уровень 6/8 и уровень 2/8

Указанные отметки являются наиболее сильными сопротивлением и поддержкой в ходе обычного внутридневного котирования актива. Конечно, по значимости они проигрывают крайним отметкам диапазона 0/8 и 8/8. С другой стороны, до крайних отметок котировки добираются достаточно редко, тогда как, на 6/8 и 2/8 цена разворачивается наибольшее количество раз:

Кроме этого, зачастую, line 6/8 и 2/8 выступают в качестве ориентиров, после пробоя которых, цена направляется к крайним уровням 0/8 или 8/8:

Таким образом, и эти линии сопротивления/поддержки могут оказаться существенными в плане преграды дальнейшему движению цены и существенно повлиять на ход торгов.

Уровень 5/8 и уровень 3/8

Данные отметки по теории Ганна в интерпретации Мюррея являются не поддержками/сопротивлениями, а своеобразными границами диапазона, в котором котировки торгуемого актива находятся примерно 45% всего времени своего котирования. Когда цена отталкивается от границ данного диапазона – это свидетельствует о том, что котировки продолжат двигаться внутри диапазона. Если же отметки 5/8 или 3/8 пробиты, цена продолжит трендовое движение в направлении крайних границ диапазона 0/8 и 8/8.

Уровень 4/8

Наконец, мы добрались до уровня 4/8, являющегося самым сильным в плане поддержки и сопротивления цене. Он расположен как раз в центре между уровнями 0/8 и 8/8, поэтому через данный уровень цена и проходит чаще всего.

При развитии боковой тенденции данную отметку можно игнорировать – она не оказывает на ход торгов никакого влияния. Если же рынок движется в тренде, то 4/8 становится серьезной преградой для продолжения движения:

Если от линии 4/8 произошел двойной отскок – это почти гарантия разворота тренда в обратную сторону:

Уровень -1/8 и уровень +1/8

Логично, что крайние отметки Мюррея 0/8 и 8/8 — совсем не гарантируют, что котировки в 100% случаев на этих уровнях остановятся и развернутся обратно. Находясь под влиянием рыночных спекулянтов, стоимость активов может запросто преодолеть и эти довольно сильные линии, и продолжит движение дальше. В таком случае, котировки встретит преграда в виде линий -1/8 и +1/8. Если цена все-таки дошла до указанной отметки, то вероятность ее разворота в обратную сторону существенно повышается. Достижение таких экстремумов случается довольно редко и, если цена все-таки смогла туда добраться, то основное количество участников торгов посчитает это отличной возможность сыграть по тактике «покупай дешевле – продавай дороже», что, соответственно, и развернет котировки в обратную сторону.

Уровень -2/8 и уровень +2/8

Считается, что если цена пробила -2/8 или +2/8, тренд, вероятней всего, продолжит двигаться в сторону пробоя, так как, на рынке действуют фундаментальные факторы, для которых техническая картина рынка часто не имеет значения. Такую ситуацию нельзя обработать технически. Тем более, ее не сможет спрогнозировать индикатор.

Напомним, что в нашем разделе каталога файлов , вы найдете и сможете бесплатно скачать массу других полезных индикаторов.

Прежде начать использовать данный индикатор в торговой стратегии, протестируйте его на . Изучив алгоритм его работы, вы обеспечите еще большую эффективность его использования.

Скачать индикатор для построения уровней M urrey

Как установить индикатор в торговый терминал MetaTrader 4, .

Всем большой привет. Тема уровней цены при работе на форекс возникает постоянно. В своих выпусках мы уже успели рассмотреть массу их разновидностей: , . Перечень был бы неполным, если бы мы не упомянули ещё об одном важном методе построения уровней в техническом анализе. Это, конечно же, уровни с загадочным названием “уровни Мюррея”. Автор уровней, названных в его честь, – Томас Хеннинг Мюррей, вложил огромную лепту в расширение методов технического анализа рынка. Однако, наиболее известным его вкладом является адаптация некоторых аспектов теории Ганна для применения широким кругом пользователей. Не секрет, что положения самого У. Ганна довольно таки запутаны и трудно воспринимаются даже высокоинтеллектуальными представителями трейдерского сообщества, что уж говорить об остальных. Взяв за основу теорию Ганна о квадрировании цены, Т.Х. Мюррей предложил свою модель интерпретации уровней и сделал её понятной мировой общественности.

Для построения уровней Мюррея необходимо найти значимые экстремумы цены и разделить всё это ценовое движение на восемь равномерных участков. Границы участков и будут являться, собственно уровнями, которым Мюррей дал различные названия и описал наиболее ожидаемое поведение цены вблизи этих уровней. Казалось бы, всё очень просто, но наибольший подвох состоит в том, чтобы правильно найти эти самые границы цены, относительно которых будет строиться такая сетка.

Уровни Мюррея описание

Уровни Мюррея 0/8 и 8/8 называются окончательными сопротивлениями. Считается, что это наиболее сильные уровни, препятствующие дальнейшему движению цены. Уровень 0/8 оказывает поддержку цене, уровень 8/8 – сопротивление. От этих уровней наиболее вероятнен разворот или глубокая коррекция.

Уровни Мюррея 1/8 и 7/8 являются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, обращать на этот уровень внимание стоит, потому что при отбое от этих уровней цена как правило двигается к уровню 4/8, а это может быть довольно большой ценовой кусок.

Уровни Мюррея 2/8 и 6/8 подсказывают о возможном вращении и развороте цены. Считается, что это сильные поддержки/сопротивления, способные развернуть цену. Однако могу сказать, что в отличие от уровней 1/8 и 2/8, исходя из опыта, именно пробой этих уровней является более интересным для торгов, который будет являться своего рода подтверждением установившегося тренда.

Уровни Мюррея 3/8 и 5/8 являются границами диапазона торговли. Между этими уровнями цена часто консолидируется, образуя флетовый участок, на котором происходит набор позиций крупными участниками рынка.

Уровень Мюррея 4/8 считается основным уровнем поддержки/сопротивления. Своего рода точка вращения, по своим свойствам подобна Если цена расположена выше этого уровня, то он играет роль поддержки. Если цена будет ниже уровня, то он является сильным уровнем сопротивления.

Уровни Мюррея паттерны

В практической торговле для работы с помощью уровней Мюррея используются паттерны – повторяющиеся последовательные движения цены между уровнями Мюррея, которые можно брать в работу для повышения вероятности извлечения прибыли. Рассмотрим несколько из них.

1. Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 на покупку и симметричный к нему паттерн 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 на продажу. Графически паттерны выглядят так:

Когда цена от уровня 0/8 проходит к уровню 4/8 без существенных откатов, отбивается от уровня 4/8 и достигает уровня 1/8, на котором замедляет свой ход, есть смысл в отработке этого паттерна на покупку. Купив возле уровня 1/8 со стопом ниже уровня 0/8, можно ожидать цель всего движения на уровне 8/8. Для продаж, соответственно, наоборот (смотрите на рисунке). Входить лучше всего тогда, когда цена несколько раз подряд возвращается к уровню 1/8 (7/8), пробивает его тенями свечей, но за уровнем не может закрыться. Этот паттерн дает очень хорошее соотношение возможной прибыли к убытку. Главное – дождаться его полного исполнения, а не закрывать при малейшей прибыли. В безубыток можно переводить при пробое ценой уровня 2/8 (6/8). Выше я писал, что этот уровень является своего рода подтверждением, и после его прохода цена как правило не возвращается к нашему уровню входа. Пример реализации паттерна на реальном графике:

2. Паттерн 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 на покупку и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 на продажу. Паттерн очень похож на предыдущий, однако имеет немного меньшую амплитуду. Во-первых, первоначальный ход цены достигает только уровня 3/8 (5/8), и затем при отбое от того же уровня 7/8 цель движения – уровень 4/8. Тем не менее, частота появления этого паттерна выше, и он будет браться в работу намного чаще паттерна 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 (8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 ). Выглядит паттерн следующим образом:

Правила работы такие же – покупать при невозможности цены пробить уровень поддержки 1/8 с целью уровень 4/8 и продавать при отбое от уровня сопротивления 7/8 с целью 4/8. Защитные стопы – ниже уровня 0/8 для покупок и выше уровня 8/8 для продаж. Пример реализации паттерна 2 на продажу:

Индикатор уровня Мюррея для мт4

Для торгового терминала Метатрейдер 4 существуют индикаторы, позволяющие наносить уровни Мюррея в автоматическом режиме. Ниже можно скачать архив с индикаторами уровня Мюррея для МТ4. Один индикатор используется для текущего периода графика, второй является мультитаймфреймным и может показывать уровни с другого временного периода. Для чего это нужно? Всё для того, чтобы отследить уровни разных масштабов, ведь экстремальные точки цены на ценовом графике будут сильно различаться при использовании большего или меньшего таймфрейма. И уровни старшего периода будут оказывать более существенное влияние при интерпретации движения цены, и тем большее внимание на них нужно обращать трейдеру при планировании своей торговли.

В настройках индикатора есть параметр “Р” – это временной период в барах для расчета уровней Мюррея. По умолчанию равен 64, но его можно подбирать таким образом, чтобы цена “отрабатывала” имеющиеся уровни, и тогда вероятность правильной интерпретации торговой ситуации будет выше

Чтобы бесплатно скачать индикаторы уровня Мюррея для МТ4, нажмите на кнопку ниже: