Хвост свечи большой длины. Дельная подсказка

Несмотря на последовательный рост цен открытий и закрытий во всех трех сессиях, фигура отражает постепенный переход инициативы от быков к медведям. Выражается это в уменьшении тел второй и третьей свечей и появлении у них длинных верхних теней. Если провести ломаные линии по точкам открытия и закрытия сессий, должен получится сужающийся и слегка изогнутый вниз по часовой стрелке клин.

Фигура формируется без разрывов. Все открытия происходят в проекции тел предыдущих свечей. Все закрытия обновляют новые максимумы, но рост этих максимумов замедляется.

Паттерн появляется на устоявшемся бычьем тренде, а не сразу после разворота, как это случается обычно с "тремя белыми солдатами".

Значение и психология модели

Верхние тени второй и третьей свечи свидетельствуют о том, что протестированные максимумы удержать не получается. Такая ситуация заставляет нервничать трейдеров, настроенных по-бычьи. По этой причине часть быков начинают фиксировать прибыль раньше запланированного времени. Эта категория игроков ищет возможности для открытия коротких позиций, что оказывает дополнительное медвежье давление на рынок.

Модель "отбитая атака" считается одним из самых слабых разворотных сигналов в свечном анализе. В большинстве случаев после небольшого колебания тренд либо продолжает рост, либо входит во флэт. Тем не менее, пренебрегать сигналом не стоит. Он неоднозначно свидетельствует о том, что большая часть пути от впадины к вершине уже пройдена.

Редуцирование паттерна сводит его к большой белой свече с длинной верхней тенью, что показывает отличие реального потенциала рынка от амбиций быков. Все это позволяет говорить о медвежьем характере "отбитой атаки".

Без учета дополнительных уточняющих факторов паттерн даже не является сигналом к закрытию старых позиций, не говоря уже о входе в рынок. Однако, подстраховать длинные покупки следящими остановами стоит в любом случае.

Если принять во внимание количество белых свечей, предшествующих формированию "отбитой атаки", можно уточнить разворотную силу модели. Фигура, появляющаяся после 5 - 7 повышающихся сессий, заканчивается изменением тренда более, чем в 50% случаев. Если же свое влияние накладывает близко расположенный мощный уровень сопротивления, то можно начинать готовиться к открытию короткой позиции.

) были рассмотрены главные фигуры и определенияVolume Spread Analysis, проведено их сравнение со свечными моделями и описан подход к анализу уровней сопротивления и поддержки. Однако, очень часто в основаниях разворотов рынка мы не видим традиционных фигур Volume Spread Analysis.

Рис.1 Сложные разворотные модели на графике фьючерса

На графике желтыми кругами обозначены зоны разворотов рынка, которые образованы сложными моделями и некоторые из них будут детально проанализированы ниже.

Признаки силы в диапазоне. Фьючерс индекса упал 16 ноября 2010 года к отметке 1170 пунктов – Овал 1. Закрытие свечи 1 произошло в нижней трети (рис.2), спрэд свечи широкий, высокий объем. Эти данные указывают, что формально сформирована фигура Слабость «А». При этом необходимо обратить внимание (рис. 1), что эта свеча была сформирована после снижения цены в течение шести дней. В данной ситуации возрастание объема свидетельствует о росте предложения, а цена к тому же вошла в ценовой диапазон, в котором она в течение 20 дней консолидировалась, то есть, вошла в диапазон равновесия силы предложения и спроса, сформированный недавно. Было бы ошибкой предполагать возможность быстрого преодоления этого диапазона торговли.

Рис. 2. Пример анализа свеч на графике фьючерса путем их сведения

Свеча 2 свидетельствует о неопределенности на рынке, а свеча 3, которая закрылась выше 1 свечи, сценарий снижения отменила. Свеча 3 – это свеча Сила «А», так как ее объем не превышает средние значения. Но даже в случае, если бы объем 3 свечи немного этот уровень превысил, и попал формально в категорию фигуры Сила «А», то трейдера, торгующего по VSA может насторожить слишком большая разница объемов между 1 и 3 свечами. В такой ситуации правильным решением будет наблюдение и нахождение вне рынка.

Свечи 4 и 5 неопределенность рынка подтвердили. Свечу 8 не следует анализировать, так как она была сформирована в праздничный день. Признаком силы будет свеча 10, которая закрывается в верхней трети при спрэде выше среднего и имеет значительный объем. Но эта свеча не является сетапом на вход в рынок, а является только признаком силы. Трейдер уже понимает, что происходит в этот момент накопление акций, однако нам неизвестно, как долго это накопление будет продолжаться.

Входить в лонг в таких ситуациях можно только в двух случаях: около минимума (свеча 11), диапазона консолидации или же на пробое уровня максимума 5 свечи, на объеме, который соизмерим с объемом 1 свечи, и является существенно выше среднего. Так как объем свечи 12 был значительно ниже объема свечи 1, входить на ее вершине в лонг не следовало. Свече 12 необходимо подтверждение, и сетап № 2 позиции на покупку сформировался на пробое максимума 12 свечи.

В практике свечного анализа имеется прием сведения свечей, которые формируют диапазон консолидации. Если мы сведем свечи закрашенной области, то образуется свеча молот, которая является бычьей свечей. Также полезно анализировать график на больших и меньших временных интервалах. Например, на недельном графике сила рынка видна более четко, так как свеча с закрытием в верхней трети имеет значительно больший объем торговли, чем следующая свеча за ней, закрывшаяся ниже средины.

Поглощение. Рис.1. Овалы 2, 4, 5 образованы моделями “медвежье поглощение”. Она предполагает наличие в модели двух или боле свече, причем левая часть модели включает восходящие свечи, а правая часть – нисходящие. Важное условие: правая (последняя) нисходящая свеча должна закрывается ниже уровня минимума левой крайней свечи.

Рис. 3. На графике фьючерса – сведенный ап-траст

Сведя (рис.3) три свечи и просуммировав их объемы, получим согласно теории Volume Spread Analysis фигуру ап-траст

Закругление. Рис.1. Овал 3 содержит достаточно редкую фигуру для современного рынка – закругление. Эта фигура легко узнаваема и красива. Выявив такую фигуру, трейдеру трудно ошибиться с выбором входа в рынок.

Рис. 4. Закругление на графике

Рассмотренные нами паттерны часто присутствуют и на фондовых биржах, в том числе и на российских.

Рис. 5. Сведенный Reverse up-thrast и закругление на графике

На графике акций в начале июня двумя свечами был образован перевернутый ап-траст. Но так как объем этой фигуры недостаточный, то понадобился тест области Reverse up-thrast для движения вверх, и после тестирования сформировался восходящий локальный тренд . Однако, направление движения после формирования фигуры “закругление” изменилось. Эта фигура представляет хороший шанс для входа в рынок с высокой вероятностью движения и низким уровнем риска и в формирующемся направлении.

Чашка с ручкой. Легко узнаваемый паттерн

Рис. 6. Торговый паттерн “чашка с ручкой”

Этот паттерн имеет большие шансы в реализации, если будут присутствовать большие объемы на “ручке” и дне “чашки”. Движение цены вниз будет происходить до уровня, который крупными игроками будет восприниматься фундаментально “справедливым”, и такой уровень можно определить по резкому росту объемов. Затем постепенно цена повышается. Так происходит формирование “чашки”. Процесс формирования “ручки” предоставляет крупным трейдерам возможность докупить недостающее количество акций у слабых держателей за счет создания неуверенности в правильности длинной позиции.

Рис. 7. Паттерн на графике “чашка с несколькими ручками”

Иногда для преодоления сопротивления, который создан максимумом “чашки”, требуется несколько тестов уровней предыдущих аккумуляций. Так образуется модель “чашки” с несколькими “ручками”. Как правило, пробитие уровня сопротивления – реализация этого паттерна возможна только в случае появления больших объемов.

Эта статья демонстрирует возможность применения паттернов технического анализа с оценкой вероятности срабатывания позиций методами Volume Spread Analysis.

Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.

Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например – доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.

Японские свечи - надежность паттернов

Не все паттерны свечей работают одинаково хорошо. Их огромная популярность понизила надежность, в том числе и из-за хедж-фондов и их алгоритмов. Ведь они полагаются на молниеносную скорость выполнения приказов, играя против популярных технических установок, распространенных среди обычных трейдеров. Однако надежные паттерны есть и продолжают работать, давая возможности заработать как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Ниже мы раскроем пять паттернов, которые исключительно хорошо работают для определения дальнейшего ценового направления или импульса. Каждый работает в пределах контекста окружающих его баров. Они также чувствительны к времени. Во-первых, свечи работают в пределах выбранного таймфрейма – внутридневной, дневной, недельной и т.д. Во-вторых, их потенциал быстро снижается в течение 3-5 свечей после сетапа.

5 актуальных свечных паттернов

Данный анализ строится на основе книги «Encyclopedia of Candlestick Charts» 2008 года, написанной Томасом Булковски, в которой он создал рейтинг свечных паттернов и их надежность.

Тройной удар – паттерн разворота, выглядит как три понижающиеся свечи, при чем лоу последующей свечи ниже лоу предыдущей, уровень закрытия цены близок к уровню лоу в рамках заданного таймфрейма.

Четвертая свеча открывается ниже предыдущей, но полностью перекрывает три нисходящих бара, закрываясь выше первого бара. По словам Булковски, такой разворот знаменует дальнейшее повышение цен с 84% точностью.

Два черных гэпа – паттерн продолжения тенденции. Появляется на пике бычьего тренда в виде двух гэп-свечей с более низкими лоу. Последствием является дальнейшее снижение котировок с вероятностью 68%.

Три черных ворона – разворотный паттерн, с высокой вероятностью исполнения – 78%. «Вороны» появляются на пике восходящего тренда в виде трех свечей, понижающихся одной за другой. Лоу каждой из свечей ниже лоу предыдещей, а цена закрытия находится на уровне лоу выбранного временного периода.

Данный паттерн характеризует спад деловой активности и дальнейшее снижение цен. В большинстве случаев медвежья атака начинается с нового хая (А) и является своего рода ловушкой для покупателей, торгующих в моменте.

Вечерняя звезда – медвежий сетап разворота, начинается с длинной белой свечи, которая вроде бы предвещает продолжение восходящего движения. Если же последующий бар открывается с гэпом, а новых покупателей не появляется, получается свеча с узким диапазоном (телом).

Следующий черный бар с гэпом вниз формирует паттерн вечерняя звезда, которая сулит продолжение снижения цен. По словам Булковски сетап работает в 72 случаев из 100.

Брошенное дитя – бычья фигура разворота, появляющаяся в конце нисходящего тренда, после серий баров с понижающимися лоу. Когда цена гэпает вниз, но активности продавцов не наблюдается, свеча формируется с тонким телом, то есть цена открытия и закрытия одинакова. Бычья свеча, следующая после такого бара, завершает формирование фигуры.

Далее развивается восходящий тренд либо краткосрочный рост цен. Вероятность исполнения фигуры 70%.

Итог

Свечные паттерны привлекают внимание участников рынка, но многие фигуры не работают в виду автоматизации торговли на рынки. К нашей удаче, остались еще фигуры, которые с достаточно высокой вероятностью указывают на дальнейший вектор движения рынка.

Приветствую вас, дорогие наши читатели! Сегодня у меня с вами очень интересная тема на поверку дня из разряда – это хвост свечи большой длины. Сегодня мы с вами поговорим о том, что может дать нам длинный хвост или тень свечи, и как это использовать на практике.

Кто хоть немного знаком с методологией Price Action, тот понимает, что в рамках этого подхода прогнозирование происходит с учетом анализа чистого движения цены. Соответственно, дорогие друзья, мы должны уметь разбираться не только в самих , но и в движении рынка в целом. Тут в тему будет почитать . Нам очень важно уметь анализировать отдельные свечи, дабы понимать, как рынок настроен и куда он может двинуться.

Размышления

Естественно, тут вы должны понимать, что далеко не каждая свеча достойна нашего внимания. Тем не менее, некоторые из них могут нам дать достаточно явную картину рынка, на основании которой мы сможем работать. В данном случае, те свечи которые имеют длинную тень свечи, могут нам очень многое сказать о настроении рынка, потому, мы просто не можем проигнорировать эту тему!

Свечи с длинной тенью очень информативны!

Посмотрим на рисунок, который есть в статье выше. В данном случае, я отметил те свечи, которые имеют длинную тень. Конечно же, не нужно входить в рынок всякий раз, когда вы увидите свечу подобного рода. Они нужны нам в больше мере для анализа рыночной ситуации и поведения цены. В некоторые моменты реально можно открывать позиции в рамках появления такой свечи, но для этого нам нужна совокупность факторов.

Я бы сказал, что длинная тень свечи является неким индикатором, но который при этом важно грамотно использовать. И вообще, вы должны понимать, что сама по себе методика Price Action не является бездумной торговлей после появления любого сетапа. Это непозволительная роскошь использовать каждую формацию, которая появилась на графике. Еще очень важно оценить контекст рынка и понять, вписывается ли в него появившаяся формация. Price Action – это в первую очередь комплексный анализ движения рынка, где учитываются многие нюансы.

Торгуем длинный хвост свечи

Свечи, которые имеют длинную тень, очень важны в анализе, ведь они могут указать нам на потенциальный разворот или откат! Анализируя так называемые хвостатые свечи в совокупности с контекстом рынка может позволить нам понять, как рынок способен повести себя в ближайшее время.

В первую очередь, нужно понимать, что нам важна опора в виде статического (ловите ) или динамического уровня Тут подойдет (). Рассматривать свечи или формации, лишенные опоры – это очень опрометчивое решение, способное вылиться в значительные потери! Тем не менее, если у нас есть хорошая опора, на которой формируется хвостатая свеча – это может стать нам хорошей подсказкой к тому, куда может двинуться рынок.

Внимательно рассмотрим пример

Чтобы вы лучше понимали, посмотрите на пример выше. На фоне у нас есть статический уровень поддержки, от которого цена резко ушла. Теперь обратите внимание на зеленые квадратсики. Вякий раз, когда цена снова подходила к данному уровню, она резко от него уходила, формируя тем самым хвостатые свечи. Если вы посмотрите, то на этот уровень в ближайшее время цена давала реакцию 6 раз. При всем при этом, цена так и не смогла закрепиться под уровнем.

При жестокой атаке хвостатыми свечами, цена так и не закрепилась под уровнем.

О чем нам это говорит? На самом деле, это явный признак того, что на уровне есть крупный покупатель, который заинтересован двигать цену дальше вверх. В итоге, покупатель удержал данный уровень, и цена пошла дальше вверх!

Еще раз позволю себе напомнить, что таких хвостатых свечей по мере движения рынка вы сможете найти просто огромное количество. Тем не менее, рассматривать их стоит только в том случае, если у них есть значимая опора. Кроме того, можно брать в учет хвостатые свечи, которые имеют опору и на скользящие средние, как я уже отмечал выше.

Посмотрите на пример выше! Синяя линяя– это у нас скользящая средняя с периодом 200. Теперь посмотрите на зеленые квадратики, здесь я опять же отметил свечи, которые имеют длинную тень свечи. Опять же, при каждом касании мувинга у нас появлялся длинная тень, которая явно указывала нам на то, что в этой области есть сильный покупатель, который очень даже заинтересован в возможном росте цене. Куда цена пошла далее? Верно, цена импульсом двинулась вверх.

Критерии отбора

Мне хотелось бы отметить одну очень важную деталь! В рамках анализа свечей с тенями большой длины, нам очень важно учитывать общий фон рынка! Опять же, подобного рода свечей может появиться на графике очень много, но далеко не каждая из них будет достойна нашего внимания. Более того, если вас одолеет соблазн, и вы возьмете в работу каждую свечу подобного рода, то в долгосрочной перспективе хороших результатов вам точно ждать не придется.

Работая с хвостатыми свечами, вы должны учитывать следующие факторы:

• Хвостатая свеча имеет опору на статический или динамический уровень.
• Общий фон рынка подтверждает возможное дальнейшее движение.
• Лучше, когда хвостатая свеча указывает на движение, направленное в сторону глобального тренда.
• Чем больше подтверждений потенциальной сделки вы сможете найти, тем будет лучше!

При этом вы должны понимать, что в качестве опоры нам важны только сильные уровни. Если вы будете искать движение от слабых уровней, то максимально, что вы получите – это небольшой откат. А значительные коррекционные и разворотные движения будут возможны только от значимого уровня.

Обратите внимание на рисунок выше, этот пример как раз наглядно все описывает в рамках сильных и слабых уровней. В общем, и синий, и серые можно назвать уровнями, это, безусловно, будет верно. Тем не менее, есть один очень важный нюанс, и он состоит в том, что красные уровни являются ключевыми, а серые краткосрочными. Обратите внимание, что от красных уровней у нас были значительные движения, когда от серых уровней цена просто немного корректировалась.

В данном случае динамический уровень — индикатор Ишимоку

Так вот, свечи с большими тенями нам желательно рассматривать вблизи основных уровней, по типу красных. Именно они позволят нам получить как минимум значительную коррекцию, или же полноценный разворот рынка! В свою очередь, уровень представляет собой потенциальную точку разворота, а длинные тени могут подсказывать нам, что цена действительно реагирует на уровень, и за ним есть сильный покупатель или продавец (), который готов развернуть цену.

Выводы

Итого, какой основной вывод вы должны сделать, прочитав данную статью? Вы должны понять, что для разворота цены далеко не всегда нужен прекрасный сетап, иногда, даже одной свечи с длинным хвостом и сильного уровня на фоне вполне хватит, чтобы развернуть цену.

При этом нужно понимать, что потенциальная сделка, направленная в сторону тренда, имеет куда больше шансов на отработку, нежели сделка против тренда. И при этом, я вам говорю еще раз, что не нужно брать каждую свечу подобного рода, так как это принесет только убытки в долгосрочной перспективе. Научитесь ждать, помните, вы не пулеметчик, палящий в сторону любого движения. Вы снайпер, который может долгое время выжидать свою жертву, и сделать один точный выстрел, который поразит жертву в самое сердце.

Смотреть видео обзор про хвост свечи

Парадокс состоит в том, что чем меньше телодвижений вы будете делать, тем больше вы сможете потенциально заработать. Всегда лучше сделать одну сделку, но уверенную, где вы возьмете больше профита, чем пытаться маленькими кусочками откусывать от рынка. Потому, терпения и дисциплины. Если вы научитесь ждать, то результаты на рынке не заставят себя ждать!

Как вы видите, хвост свечи большой длины может очень многое нам сказать. В совокупности с хорошим уровнем и глобальным трендом, хвостатая свеча может стать предвестником сильного движения, на котором вы можете “прокатиться”, собрав при этом очень даже неплохой профит!