Квантовый анализ рынка Forex. Инструкция

Квантовый анализ на Форекс приглянулся трейдерам в качестве альтернативы классическому техническому анализу. Раскрыть закономерности поведения цен на финансовых рынках, на основе законов природы, взялись ученые-физики. Толчком к исследованиям послужили работы доктора физико-математических наук Андре Дука, который перенес законы квантовой механики на пространство Форекс.

Созданный им метод Дукаскопи (по одноименному названию мирового финансового бренда Швейцарии, одним из основателей которого стал А.Дука) получил распространение под названием квантовый. В основе теории лежит утверждение о равенстве временного и ценового квантов.

К основополагающим принципам квантового метода анализа финансового рынка относятся:

• общие формулы расчета каждой системы (единые механизмы изменений);
• минимальная единица изменения принята в погрешности измерения;
• прямая зависимость между временной прямой и количеством изменений.

Квантовые графики: суть и преимущества

Графический анализ Форекс, с применением квантовых (веерных) графиков, имеет свои характерные особенности, связанные с новым взглядом на процесс построения каналов и фигур разворота. Квантовый анализ представляется системой, базирующейся на законах физики, которая позволяет прогнозировать динамику развития котировок в рамках каналов. Квантовый анализ Форекс позволяет:

• распределять каналы с высокой степенью точности, благодаря использованию специальных формул расчета;
• рассчитывать величину и длительность тренда;
• минимизировать области нахождения цен.

Основным преимуществом квантового анализа принято считать возможность высокоточного построения ценовых каналов за счет эффекта квантования скоростей.

Ценовые коридоры на любом временном отрезке строятся с помощью открытого Гейзенбергом соотношения неопределенностей. Для построения достаточно двух точек на графике, которые покажут границы будущей тенденции еще до начала формирования тренда.

Построения на веерном графике делаются на основе кванта – расстояния между двумя ближайшими точками, показывающими минимальное ценовое изменение. Новый квант формируется при отклонении цены в любую сторону больше, чем на определенный в пунктах минимальный квант (так квантовый график фильтрует все незначительные ценовые колебания). Принципиальное отличие квантовых графиков – полное отсутствие таймфреймов. Рассматривается исключительно размер кванта, который может выражаться различными величинами, в зависимости от длительности формирования.

Построение каналов на квантовом графике

Каналы строятся на основе формул квантовой механики. На любом временном периоде трейдер может определить его параметры – ширину и угол наклона. Квантовый анализ рынка Форекс исходит из того, что цена всегда будет двигаться в рамках коридора. Различают следующие типы каналов: α, β, авс и δ. Главным параметром, при построении любого из перечисленных каналов, выступает коэффициент q, который вычисляется по формулам несколькими способами. На практике используется величина q= 1.4142.

Каналы разнятся направленностью, в зависимости от тренда, на котором они строятся. На рис.1: канал α расположен против тренда, β и δ – по тренду. Построение на восходящей части тренда: каналы β и δ всегда нацелены вверх, а α – вниз. На медвежьем тренде все наоборот. Практический анализ рынка Форекс использует в основном каналы α и β. При увеличении q, можно построить канал авс, когда β и δ совместятся (рис.2).

Что дает уравнение развития

Линии уравнения развития строятся в результате решения уравнения развития, предложенного А.Дуком. Линия представлена в форме кривой, которая берет начало из заранее намеченной точки на графике. Таким образом, можно определять траекторию и границы тренда (рис.3). Линии максимума и минимума выступают в качестве сопротивления и поддержки. Уверенный пробой минималки дает сигнал о завершении тренда.

Кроме системы настройки каналов и линии развития, программы анализа Форекс квантовым методом включают исследования линии скоростей и т.д.

Индикаторы квантового анализа

Аналитика научным методом, на основе квантовой физики, не входит в число популярной, т.к. достаточно сложна в освоении трейдерами (особенно гуманитариями). Общепринятый кажется доступнее, во многом благодаря множеству разработанных индикаторов, осцилляторов и советников. Сторонники квантового анализа также могут обратиться к проверенному способу механических помощников, хотя их количество никак не может конкурировать с классикой.

Индикатор Moving mini-max

Автор индикатора, физик-ядерщик З.Силагадзе, заложил в принцип действия идею поиска верхних и нижних экстремальных точек графика, применяя квантовый аналог поведения альфа-частицы, стремящейся покинуть ядро (теория альфа-распада Г. Гамова).

Индикатор позволяет определять уровни поддержки и сопротивления, распознавать паттерны (в качестве дополнительного приложения к основным функциям).

Индикатор QUANTUM

Индикатор работает с применением МА, показывает график движения цен в квантах. Может устанавливаться на МТ4. Скачать QUANTUM можно в свободном доступе.

QUANTUM, отзывы пользователей о котором отмечают его хорошую пригодность на размашистых флэтовых каналах, все же вызывает неоднозначное отношение в виду сложных и не всегда понятных алгоритмов работы.

Квантовый анализ Форекс на сегодня рекомендован для опытных трейдеров. Новички подвергнутся дополнительным рискам, если начнут трудовую деятельность на бирже без обязательного базового образования, в виде основ технического и фундаментального анализа.

Квантовый анализ объясняет поведение цены с точки зрения законов физики. Для этого используются разнообразные приемы и методы волновой механики.
Для определения силы тренда используется веер квантовых скоростей, который наглядно показывает скорость, с которой движется цена в настоящий момент.
Коридор, в котором может находиться цена в любой момент времени, так называемый альфа канал - строится с использованием знаменитого соотношения неопределенностей Гейзенберга. Для построения такого канала, нужно всего лишь две точки: они позволяют заранее определить границы будущего тренда, еще до того, как он был сформирован. Линия уравнения развития показывает идеализированную траекторию развития тренда. Есть максимальная линия уравнения развития, за которую цена никогда не может зайти. И существует минимальная линия уравнения развития - если цена заходит за эту линию, тенденцию можно считать рассеянной, то есть, тренд закончился.

Линии квантовых скоростей

А. В. Дука в своей работе «Общая теория эволюции» доказал, что существует эффект квантования скоростей. Его смысл в том, что график цены «притягивается» к целочисленным линиям скоростей, то есть 1, 2, 3 и т.д. и перескакивает с одной на другую. Для этого он совмещал между собой большое количество трендов и усреднял их. И этот усредненный тренд практически идеально следовал вдоль линий квантовых скоростей. Естественно, наблюдая лишь один участок цены, такой эффект квантования не сразу заметен. В связи с этим, для нас важны два момента:

• Все значимые развороты происходят рядом с линиями квантовых скоростей.
• С течением времени тренд замедляется, то есть переходит с линии 1 на линию 2 и т.д.

Тренд USDJPY в период с 08.11.2012 до 23.01.2013. Мы видим, как последовательно падает скорость тренда, и цена как бы отталкивается от линий скоростей, ускоряясь на некоторое время.

Для удобства восприятия А.В. Дука предлагает пользоваться сглаживанием. В нашем анализе применяется десятикратное сглаживание, на наш взгляд, это самое оптимальное значение. В отличие от обычных скользящих средних, такое сглаживание не укорачивает траекторию. Оно получается путём многократного усреднения соседних точек графика.

Линии уравнения развития

Можно нарисовать бесконечное количество линий уравнения развития, но мы разберем наиболее полезные с прогностической точки зрения.

Максимальная линия уравнения развития

Смысл ее прост, цена никогда не может зайти выше этой линии (для тренда, направленного вверх. Если тренд вниз, то все наоборот: цена не опустится ниже этой линии).

Тот же участок USDJPY. Мы видим, как цена вплотную подходила к максимальной линии уравнения развития. Эту линию мы можем построить из любой точки графика. Цена ее никогда не пересечет, согласно теории квантового анализа.

Участок на EURUSD, 5 января 2013 года - 23 января 2013. Минимальная линия уравнения развития.

Минимальная линия уравнения развития

На рисунке показаны три минимальных линии уравнения развития. Тенденция считается рассеянной, когда цена заходит ниже этой линии. Мы видим, как цена подошла вплотную к красной линии, но не зашла ниже нее. Поэтому можно считать, что тренд вверх продолжается.

Для лучшего понимания, на рисунке показаны еще две линии. Можно заметить, когда цена заходит ниже этой линии, локальная тенденция вверх прекращается.

Линия идеальной траектории тренда

Эта линия не дает каких-то четких прогностических критериев. Но она позволяет наглядно увидеть линию, вдоль которой развивается тренд. Она нужна для лучшего визуального восприятия тренда.

Каналы

Цена движется в каналах, постоянно сменяя один на другой. В классическом техническом анализе необходимо минимум три точки для построения канала, в квантовом анализе достаточно двух точек, все вычисления происходят автоматически.

График EURUSD. Наглядное отображение того, как цена ходит в границах каналов. На наклон каналов влияет параметр q. Чтобы вычислить этот параметр, необходимо взять на графике две точки и по особой формуле вычислить этот параметр. Затем на графике перебираются абсолютно все пары точек, и из всех вычисленных значений выбирается максимальное. Этот qmax и используется при построении каналов.

Центр масс

Линия центра массы тренда внешне похожа на скользящую среднюю, за небольшим исключением. Ее траектория не укорачивается и не перерисовывается с появлением новых баров.

На графике линия центра масс отображена красным цветом. Когда линия центра масс ниже синей линии - тренд бычий. Когда выше - медвежий. Важно заметить, что синяя линия хоть и очень похожа на исходный график, но им не является. Синяя линия это самая быстрая траектория тренда, а красная это среднее значение между всеми остальными, более медленными траекториями тренда. Траектории получаются при расщеплении тренда в пучок - это нужно тому, кто захочет создать подобный индикатор.

В целом, квантовый анализ может стать новым словом в техническом анализе, если достаточное количество трейдеров обратят на него свое внимание.

Немного об авторе методики

Данный метод технического анализа рынка валют был разработан российским ученым-физиком Андреем Дукой. Сегодня он является автором многих книг, а также основателем известного во всем мире Dukascopy Bank. В своей книге «Общая теория эволюции» он научно обосновал и объяснил, что все изменения, которые мы наблюдаем в мире, подчиняются квантовым законам и законам механики, в том числе и ценовые движения. Он также ввел понятие «пространство Дука».

Основные понятия квантового анализа Форекс - индикатора

Итак, Дука предложил использовать для прогнозирования стоимости валют на Форекс квантовый анализ. Индикаторы, претворяющие в жизнь данную теорию, работают на основе математических формул, учитывающих законы физики и волновой механики. В качестве инструмента, помогающего измерить мощность выявленного тренда, Дука предложил веер квантовых скоростей. Иначе говоря, они показывают трейдеру, с какой именно скоростью сейчас меняется цена, если она высока - тренд сильный, и наоборот. Для построения альфа-канала ученый использовал соотношение неопределенностей Гейзенберга. Это такой канал, в котором способна меняться цена в любой момент времени. Чтобы его построить, на графике цен откладываются лишь две точки, которые позже станут границами будущего тренда. Кроме того, Дука стал использовать специальную линию уравнения развития, которая способна продемонстрировать траекторию движения тренда.

Принципы работы индикатора квантового анализа Форекс

• Все изменения, которые наблюдаются на ценовом графике, рассчитываются с помощью единых математических формул.
• Самой маленькой единицей измерения считается погрешность, с которой осуществляется измерение.
• Существует связь между числом изменений измеряемой единицы и отрезком времени.
• Процесс изменения цены можно спрогнозировать с помощью данных о длине волны.

Стоит ли новичками использовать индикаторы квантового анализа Форекс?

Данный вид технического анализа с использованием индикатора квантового анализа Форекс не рекомендуется к применению начинающими трейдерам. В первую очередь не стоит этого делать, так как для освоения метода требуется очень тщательный подход, в противном случае вы рискуете потерять свой депозит. Однако в руках опытного трейдера данный инструмент способен приносить большую пользу. Многие профессионалы, которым удалось понять и эффективно применить квантовый анализ Форекс отзываются о нем весьма позитивно. Считается, чтос помощью этого технического индикатора можно очень точно прогнозировать дальнейшее изменение цены с помощью квантования скоростей и перехода в «пространство Дука» из временных и ценовых пространств. Для лучшего освоения методики следует прочесть книги самого Дука, в которых он раскрывает суть и принципы данного подхода. Из других источников, вроде статей интернета и прочих пересказов вы вряд ли сможете вынести практические навыки торговли.

Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2. Сразу скажу, что данный инструмент олицетворяет собой абсолютно новый взгляд на уровни поддержки и сопротивления. По заверению авторов, данный индикатор, основывает свои показания на квантовой теории. И в рамках данного вопроса мне хотелось бы провести вам небольшой экскурс в историю и рассказать вам, как вообще популяризируется квантовая теория.

Еще в феврале 2007 года известная компания в области инновационных технологий D-Wave Systems представила широкой общественности первый в мире коммерческий квантовый компьютер. На самом деле, значение подобного явления тяжело было переоценить, и многие эксперты в данной области назвали это событие неким прорывом в квантовой физике.

Дело состоит в том, что с того периода в нашу повседневную жизнь начали входить устройства, которые основывали свою работу на квантовой корреляции. В данном случае, это не фантастика, которую люди привыкли видеть с экранов телевизоров. Это настоящая революция, самый настоящий прорыв. Дело в том, что технология работы подобного рода устройств далеко от всеобщего представления. Собственно, вы должны понимать, что любая революция ведет к неизбежным изменениям окружающего мира.

Некоторые сравнения

В данном случае, представленный индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2 должен был явить ту самую революцию на рынке. Его основная задача состояла в том, что он должен был изменить всеобщее мышление касательно трейдинга, и полностью изменить видение трейдеров такого инструмента, как . Знаете, мне кажется, что данное заявление слишком громкое, ибо данный индикатор основывается сугубо на математических расчетах.

На скрине вы уже можете видеть, как данный индикатор выглядит на практике. Грубо говоря, в след за ценой, когда появляются соответствующие условия, он выстраивает своего рода уровни поддержки и сопротивления. Честно говоря, я толком так и не нашел, на чем свои показания основывает данный индикатор. Грубо говоря, толковой информации в интернете попросту нет.

Вы знаете, мне почему-то показалось, что тот же справляется со своими задачами куда лучше, нежели представленный индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2. Я не могу сказать конкретно, что он плох, но при этом у меня не повернется язык воспевать хвалебные оды данному инструменту. Вы должны понять, что я пытаюсь в каждом своем обзоре донести до вас в первую очередь объективную информацию. Я частенько встречаю отзывы на нашем сайте, мол, почему я многие индикаторы называю плохими. Тут вы должны понять, что я выражаю в первую очередь свое субъективное мнение.

Я не собираюсь что-то скрывать или давать вам заведомо ложную информацию. Моя основная цель – это ознакомить вас с тем или иным инструментом, показать вам его особенности. А будете ли вы его использовать уже на практике – это конкретно будет зависеть исключительно от вас самих.

Все мы люди разные, и у каждого из нас будут разные предпочтения. Это же касается и различных систем, индикаторов и прочее. Если один трейдер в индикаторе увидит грааль, то другой трейдер в этом же индикаторе не сможет найти ничего особенного. Лично я ощущаю на себе груз ответственности и не хочу втюхивать своим подписчикам откровенно плохую информацию. Я не хочу обманывать свою целевую аудиторию. Давайте так откровенно, ведь никогда в моих обзорах не было коммерческих предложений, я никогда вам ничего не продавал. Более того, многими инструментами, которые в сети распространяются за деньги, я с вами делюсь ими абсолютно бесплатно. Прошу прощения за это лирическое отступление от темы, но мне нужно было вам сказать это!

Скачать

Поговорим об индикаторе

Теперь, давайте дальше поговорим про индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2. Лично у меня данный инструмент вообще не вызывает никаких эмоций. Я считаю, что заявления о том, что этот индикатор явит революцию на рынке – это слишком громогласно. Это все тот же индикатор технического анализа, который строит свои показания на математических расчетах. Скорее всего, ему просто придумали красивое названия, чтобы побольше распространить его в сети. Опять же, его основная задача – это представить нам новый взгляд на использование уровней поддержки и сопротивления.

Но в классическом понимании, если вы нанесете этот инструмент на график, то вы заметите, что уровни, построенные им, отрабатывают на практике весьма посредственно. Я уже сказал, что простой индикатор пивот или, на худой конец, уровни Мюррея, отрабатывают на практике куда лучше, чем индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2. Кроме того, толком в сети нет информации о том, как использовать этот индикатор, потому, с этим не разберется не то, что новичок, даже опытный трейдер толком не поймет, зачем вообще этот индикатор нужен.

Опять же, я не говорю, что данный индикатор плох или еще что-то. Я просто говорю о том, что вижу. А вижу я, в первую очередь, то, что уровни, которые вы проведете от руки, будут в значительной мере отрабатывать себя лучше, чем уровни данного индикатора. Просто моя задача на эту статью состояла в том, что я должен был обратить ваше внимание на наличие подобного индикатора. Я вполне себе допускаю, что вы заинтересуетесь им, и попробуете его использовать непосредственно на практике.

Смотреть видео про индикатор

Итого

В заключении мне хотелось бы отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются очень интересным инструментом, который при грамотном использовании дает хорошие результаты. Но тут в первую очередь стоит четко понять, что уровни не являются конечной системой. Дело в том, что с помощью уровней вы можете эту систему создать. На первый взгляд, нет ничего проще, чем использовать уровни. Тем не менее, данное ощущение пропадет, когда вы попробуете использовать их на практике. Для грамотного использования уровней необходимо долго практиковаться, причем ни день, ни неделю, и даже не месяц. В любом случае, я рекомендую вам не зацикливаться на индикаторах уровней, а учиться самостоятельно рисовать уровни. Я вас уверяю, что данное умение на практике вам очень сильно может пригодиться.

Квантовый анализ валютного рынка Форекс, призван объяснять ценовое поведение по принципам физических законов.

Для его проведения, используются разнообразные методы волновой механики. Но наибольшее распространение для определения трендовой силы получило использование веера квантовых скоростей, наглядно показывающего скорость цены в текущий момент.

Квантовый анализ валютного рынка Форекс – его предназначение и использование

Квантовый анализ в Форекс трейдинге, в первую очередь предназначен для того, чтобы наилучшим образом изучить временные ряды различного происхождения. Котировки валют представляют собой некие графики, которые по большому счету и есть временные ряды.

Главной мыслью квантового анализа валютного рынка, является осуществить переход из временного положения (пространства) , в пространство, называемое «пространством Дюка», где используются законы и формулы самой квантовой механики.

Данный аналитический метод подразумевает применение в процессе анализа различных квантовых графиков, существенным образом отличающихся от общепринятых в .

Коридор ценового движения в любой временной момент, называющийся еще альфа каналом, строят при помощи всем известного соотношения неопределенностей Гейзенберга.

Чтобы построить такой канал, необходимо всего две точки на графике, которые дадут возможность заблаговременно определиться с границами будущей тенденции, еще до того времени, когда сформируется тренд.

Линия уравнения развития, будет показывать идеализированную траекторию трендового развития. Их делят на максимальную линию, цена за которую не сможет зайти никогда и минимальную линию уравнения развития, при заходе цены за которую, тенденция считается рассеянной, что говорит об окончании тренда.

Все это давно рассматривалось многими учеными, но серьезно о нем начали говорить лишь в прошлом веке, когда свет увидели статьи А. В. Дука, в частности его работа «Общая теория эволюции ». После выхода этого труда, квантовый анализ валютного рынка стал считаться одним из самых точных методов технического анализа , способных исследовать поведенческие действия пар валют в течение конкретного периода времени.

Как взаимосвязан квантовый анализ с рыночным графиком на Форекс?

Итак, в своем труде «Общая теория эволюции» А. В. Дука, доказал наличие эффектов квантования скоростей. Смысл данного эффекта заключается в том, что ценовой график как бы «притягивается» к линиям скоростей выраженным целыми числами (1, 2, 3, 4, 5 и так далее) и перескакивает от одной к другой. Чтобы все это проделать, Дука занимался совмещением между собой большого количества трендов, усредняя их. Как раз такой усредненный тренд почти идеально следовал вдоль скоростных квантовых линий.

Конечно, если наблюдать лишь за одним участком цены, такого эффекта квантования можно сразу не заметить, поэтому для Форекс трейдера важны при анализе рынка такие моменты:

— все развороты, имеющие значение будут происходить в непосредственной близости от квантовых скоростей;

— тренд с течением времени замедляется. Другими словами, осуществляет переход с одной линии на другу (с 1 на 2, с 2-х на 3 и так далее).

Итак, Вы видите, как последовательно идет спад скорости тренда, а цена как будто отталкивается от скоростной линии и на некоторое время ускоряется. Чтобы было удобнее воспринимать происходящее, Дука рекомендует использовать сглаживание.

В данном примере применено десятикратное сглаживание, что, по мнению многих экспертов, является оптимальным решением. Если сравнивать это сглаживание с , то оно не укорачивает траектории, а получается за счет многократного усреднения соседствующих на графике точек.

Необходимо отметить, что все вычисления и построения в квантовом анализе рынка Форекс, происходят не на обычных свечных графиках, а на квантовых. Но при таком высокопарном названии строятся они достаточно просто (рисунок ниже).

Итак, один квант представляет собой расстояние между 2-мя соседними точками, являющееся при этом минимальным ценовым изменением. В нашем примере (график сверху) между этими точками расстояние равно 25 пунктам.

Формирование нового кванта происходит только в том случае, если цена пройдет вниз или вверх от крайней сформированной точки эти 25 пункта. Если это расстояние будет меньше, то формирования нового кванта не произойдет, то есть новой точки не графике образовано не будет. Ниже, Вы можете увидеть, как эта же модель выглядит на свечном графике с таймфреймом Н4.

Получается, что квантовые графики представляют собой как бы «шумовые фильтры» и все движения, которые меньше 25 пунктов на них попросту не отображаются.

Пример проведения квантового анализа на графике рынка Форекс

На примере ниже, Вы видите, что цена расположена на отметке 1,675. Новый квант будет сформирован тогда, когда ценой будет достигнута одна из двух линий синего цвета, которые указаны на графике.

Другими словами, пока будет наблюдаться движение цены в границах синего коридора, на квантовом графике происходить ничего не будет, даже если она будет двигаться в этих промежутках очень продолжительное время. То есть цена будет просто оставаться на месте. На обычном же, к примеру, свечном графике, мы будем наблюдать продолжительный боковой флет.

Следует запомнить еще такой важный момент – квантовые графики анализа рынка Форекс не имеют никаких тайм фреймов. Единственной важной величиной здесь является размер кванта, который может быть и 200 пунктов, когда формирование кванта происходит в течение недели, и 3 пункта при ежеминутном формировании квантов.

Как применяют квантовый анализ для аналитики валютного рынка Форекс?

Итак, квантовая линия является кривой, исходящей из заранее выбранной точки на нашем графике. Данная кривая дает возможность трейдеру определить нижние и верхние трендовые границы, а также приблизительную его траекторию. Что же это за кривая? Рассмотрим пример.

Как видите, на графике выше, указано 3 вида кривых. Красным цветом обозначена max линия уравнения развития. Как правило, ее построение происходит с помощью максимального параметра «q». Характеризуется данная кривая тем, что, как говорилось выше, цена за нее никогда не заходит. Квантовый анализ Форекс рассматривает эту кривую в роли линии сопротивления при восходящем тренде. Если тренд нисходящий, то все будет, соответственно, наоборот.

Кривая синего цвета, это линия идеальной трендовой траектории. Как правило, вдоль этой кривой и развивается тренд. Цена будет попеременно находиться либо выше, либо ниже этой кривой, а когда начнет отделяться от нее, то это будет сигналом, указывающим на завершение тенденции.

И третья линия, обозначенная зеленым цветом, это минимальная кривая, которую строят с помощью минимального значения параметра «q». Главной же особенностью ее, является факт того, что при заходе за нее цены (на восходящих участках) образуется рассеянная тенденция, то есть мы получаем сигнал, указывающий на завершение тренда.

Таким образом, квантовые кривые, это своего рода индикатор, указывающий нам на наличие тренда или его завершения. То есть мы видим, что этот индикатор заключает тренд в своеобразный коридор с границами красного и зеленого цвета. И на основании этих кривых можно выстроить довольно таки .

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Квантовый анализ и его применение для рынка Форекс