Что такое уровень Стоп Аут (Stop Out) на Форекс? Уровни Stop out (Стоп аут) и Margin call (Маржин колл) — что это такое и для чего они нужны? Как пользоваться уровнями в торговле на Форекс.

Такие слова, как Margin Call и Stop Out считаются терминами из мира трейдинга. На рынке Форекс их можно назвать критическими точками, в рамках которых депозит трейдера может быть слит. Поэтому лучше не доводить торговлю до такой ситуации.

Что называется Стоп Аут (Stop Out)?

Так называемый размер залога зависит от действующих ордеров , количества лотов и выбранного кредитного плеча . К примеру, валютная пара евро/доллар на уровне 1,1000 при кредитном плече 1:100. Теперь посчитаем, каким будет залог для 0,01 лота (100 тыс. единиц базовой валюты равен одному лоту). Нужно на счету иметь $11. Предположим, изначально размер депозита составляет $50, как только сделка в какую-либо сторону по EUR/USD будет открыта с лотом 0,01, тогда свободная маржа останется на уровне $39.

Спрогнозировать возможные потери достаточно сложно в силу постоянной изменчивости котировок. Для перестраховки брокеры Форекс вводят . Все мы видели внизу торгового терминала МТ 4, 5 параметр «уровень счета». Так вот, с его помощью можно провести расчёт этих уровней. Значение счёта терминал определяет автоматически.

Формула расчёта Stop Out на Форекс

Выглядит формула следующим образом:

(Средства/Залог по всем открытым сделкам) *100 = Уровень счёта в процентах.

В рамках нашего примера это будут следующие цифры: ($50/$11)*100 = 454% .

Уровень счёта достаточно приличный, поэтому без боязни можно сделать объем ордера в 1,5 раза больше. Но не переусердствуйте, так как низкий уровень в момент высокой волатильности , может превратиться в стоп аут , а этого допускать нельзя. К примеру, если останется процентов 30 то из-за высокой волатильности открытые сделки будут закрыты по стоп аут. Вообще нужно стараться не опускаться ниже 200%.

Итак, произведем ещё один расчёт уровня стоп аут на Форексе. Чтобы он не удивил трейдера своим неожиданным появлением, грамотно просчитаем, какого размера просадку сможет выдержать наш депозит, пока не наступит стоп аут.

Здесь уже будет применяться несколько иная формула:

Размер депозита - (Цровень стоп аут * Залог) = Допустимый убыток.

Отталкиваясь от нашего примера, сделаем подстановку: $50 – ($11 * 0,15) = $48,35 .

Таким образом, чтобы наступил стоп аут на Форексе, нужно, чтобы ордер попал в просадку свыше 484 пункта. Это сложно, но вполне реально. Так, что чем больше запас прочности (уровень), тем безопаснее торговля.

Подведем итоги

Во время покупки или продажи той или иной валютной парой, некоторые средства берутся в залог . Его размер зависит от выбранного при открытии счёта кредитного плеча. То есть, это своего рода гарантия того, что убытки не уничтожат всю сумму депозита. Естественно остаются свободные средства, на которые можно открывать другие сделки. Но их лотность должна быть не большой, так как открытые ордера могут закрыться по стоп ауту.

В данном случае набрано много позиций. Все они убыточные, так как прогноз не оправдался, и рынок развернулся в другую сторону. Видим, что уровень составляет 361%. Для такого количества открытых позиций “подушка безопасности” незначительная. Свободной маржи также осталось немного. Это плохой пример торговли и доводить до такого не стоит.

Давайте разберём каждый пункт показателей нижнего меню MetaTrader 4.

1. Баланс – вся сумма депозита.
2. Средства – этот показатель считается, текущее значение доходности плюс баланс. Если ордера в просадке, значит средства будут со значением “-”.
3. Залог (Маржа) – демонстрирует трейдеру суммарное значение залогових средств. Зависит от кредитного плеча.
4. Свободная маржа – отображает количество свободных средств, доступних для открытия нових позицый, а также поддержания действующей просадки по ранее открытым ордерам.
5. Уровень – этот параметр показывает размер финансовой прочности в процентном соотношении. Приближение к нулю приведёт к уничтожению маржи либо закрытию сделок по стоп аут.

Теперь Вам известна формула Stop Out и Вы знаете, как рассчитать этот уровень.

• Не нужно жадничать и открывать сразу множество позиций. Залог не должен превышать по всем открытым позициям 15-20% размера депозита.
• Открытые позиции не должны оставаться без присмотра. Эта рекомендация не относится к тем сделкам, которые находятся в рынке со cтопами.
• Используйте торговый план .
• Не забывайте о мани менеджменте .
• Во время выхода важных экономических событий или веских заявлений мировых политиков, также от торговли рекомендуется воздержаться.

Понятия маржин колл и стоп аут

Маржин колл и стоп аут на Форексе — что это?

Когда вы открываете через брокера какую-либо сделку на валютном рынке, часть вашего депозита как бы замораживается, точнее, берется залог в соответствии с кредитным плечом (чаще всего 1:100). Эти деньги выступают гарантией на случай, если убытки вдруг начнут приближаться к сумме всего счета. На свободные средства можно открывать новые позиции. Однако вы должны помнить, что крайне нежелательно использовать весь свободный остаток на счете для открытия как можно большего количества позиций. У вас должен быть некий «стратегический запас» на случай возможных потерь.

Для наглядности приведу пример: допустим, вы решили открыть сделку на покупку EUR/USD. Но на первых порах котировки снижаются, соответственно для их покрытия потребуется свободные средства. В общем-то, все показатели, в том числе свободные средства, автоматически отображаются в нижнем меню торгового терминала Meta Trader4.

На всякий случай разберу все показатели.

• Баланс — показывает общую сумму депозита.
• Средства — считается по формуле: баланс плюс текущее значение доходности по открытым сделкам (если сделки находятся в просадке, то перед значением ставится минус).
• Залог — показывает общую сумму залога. Считается относительно используемого кредитного плеча.
• Свободно — показывает значение свободных средств, которые доступны для открытия новых позиций и обеспечения просадок по уже открытым сделкам.
• Уровень — показывает уровень счета. Подробнее об уровне счета и стоп аута чуть ниже.

Что же такое маржин колл (margin call) на Форексе?

Маржин колл (margin call — требование гарантийного взноса) - это уведомления от брокера, чтобы вы внесли дополнительную сумму для обеспечения всех позиций, которые вы открыли. Если дополнительные деньги на счет не потупили, а просадка продолжает увеличиваться, то по достижению определенного значения будет достигнут стоп аут и форекс-брокер принудительно закроет часть или все ваши сделки. Естественно, при этом вы понесете реальные убытки. Брокера можно понять, если он не закроет ваши сделки принудительно, то ваши убытки превысят размер депозита, и тогда все ваши минусовые потери он вынужден будет платить из своего кармана.

Вообще, понятие маржин колл пришло на форекс с фондовой биржи, где до появления интернета большая часть сделок заключалась по телефону. Представитель брокера звонил трейдеру и предупреждал о приближающемся стоп ауте. Чтобы избежать такого развития событий, достаточно заранее знать, когда и при каких условиях достигается уровень margin call и уровень stop out. Следует отметить, что среди брокеров на форексе, маржин колл практически не практикуется, т.к. из-за быстрого изменения котировок у брокера нет времени для уведомления клиентов. Обычно отсутствие margin call прописывается в договорах и публичных офертах по умолчанию.

Что такое стоп аут (stop out) и уровень счета?

Величина «страховочной» суммы (залога) для действующих позиций определяется исходя из значения установленного кредитного плеча и количества лотов. Для примера снова возьмем пару EUR/USD при цене на уровне 1,3600 с кредитным плечом 1:100. Чтобы обеспечить залог для покупки минимального объёма 0,01 лота (из расчета 1 лот = 100 000 единиц базовой валюты) необходимо, чтобы были доступны 13,6$. Если размер вашего баланса составляет $ 100, то после открытия сделки свободными останутся 86,4$.

Котировки на Форекс меняются с большой скоростью, и прогнозировать возможные потери трейдера в той или иной ситуации довольно сложно. Потому, перестраховываясь, брокерские компании устанавливают уровень стоп аута. Рассчитать эти уровни можно с помощью такого показателя как «уровень счета». Его значение торговый терминал рассчитывает автоматически и отображает в окне с данными по счету. У брокера Афорекс уровень стоп аута соответствует значению уровня счета 20% .

Для расчета уровня stop out используется следующая формула:

Уровень счета = (средства / залог по открытым сделкам) * 100%.

В нашем случае, с парой EUR/USD уровень счета составит: ($ 100 / 13,6) * 100% = 735%

Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки. В своей торговой стратегии, я стараюсь держать этот уровень не меньше 300%, т.к. при глобальных движениях на рынке, иногда можно не уследить за этим показателем и при достижении уровня 20%, сделки будут закрываться по стоп ауту.

Расчет уровня стоп аута (stop out)

Для того, чтобы не наступил стоп аут, необходимо всего лишь грамотно рассчитать какую просадку может выдержать ваш депозит. Для расчета просадки до уровня стоп аута можно использовать следующую формулу:

Допустимый убыток до стоп аута = Баланс- (Залог * уровень стоп аут)

Для нашего примера расчет стоп аута будет выглядеть следующим образом:

100$ — (13,6$*0,20) = 97,28$

В данном случае, для наступления стоп аута необходимо попасть в просадку более 891 пункта, что не реально. Таким образом, заключая сделки с приличной подушкой безопасности вы существенно снижаете риски слива депозита.

P.S.

Теперь вы не только знаете, что такое stop out и margin call, но умеете рассчитать их уровни. Надеюсь, что эта статья поможет моим читателям избежать этих не самых приятных ситуаций. Напоследок приведу еще несколько рекомендаций по уменьшению рисков:

• не открывайте слишком много позиций, лучше, если залог по всем сделкам не будет превышать 10-15% вклада;
• нельзя оставлять без присмотра открытые позиции, если вы не можете контролировать ситуацию, воспользуйтесь стопами (о них в следующей статье);
• добейтесь того, чтобы вы могли в уме прикидывать уровень вашего счета при разных залогах по валютным парам;

Для закрепления материала, предлагаю читателям ленивого блога и слить его по стоп ауту 😆

Всем профита!

Время чтения: 7 минут

Уровень Стоп Аут на Форекс - это особый момент, когда все активные позиции трейдера на валютном рынке автоматически закрываются брокером из-за недостатка маржи (свободных средств).

Трейдинг на рынке Форекс, как правило, проходит при использовании кредитного плеча, что означает, что для каждого долларового трейдера, для каждой сделки брокер может предоставить им определенную сумму денег, которая превосходит реальный капитал трейдера, чтобы он мог получить больше прибыли.

В этой статье мы ответим на следующий вопрос: что такое уровень Стоп Аут на Форекс? Мы также рассмотрим различные примеры и термины, связанные с уровнями Stop Out.

Роль кредитного плеча

Давайте разъясним, о чем мы говорили выше. Если вы возьмете 500 долларов и используете плечо 1: 200 для конкретной сделки, ваш брокер позволит вам открыть позицию в размере 100 000 долларов.

Кредитное плечо появилось из-за того, что для контроля позиций на рынке Форекс требуется много денег. Фактически, движение валюты очень медленное, например, значение 0,001 за единицу движения, и для того, чтобы обеспечить достойную доходность,нужно вкладывать огромные суммы денег.

У многих трейдеров таких сумм нет, поэтому было разработано кредитное плечо, чтобы создать готовый пул средств для трейдеров Форекс для финансирования своих сделок.

Использование плеча может иметь нежелательный эффект. Оно может не только увеличивать прибыль, но и убытки. Кроме того, убытки берутся из капитала трейдера.

Если убытки дойдут до определенного момента, когда капитал трейдера будет почти уничтожен, брокер просто автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить средства, которые они предоставили ранее.

Это действие, называемое margin call - главный кошмар трейдера. Уровень Стоп аут форекс также упоминается как критический уровень падения капитала на счете трейдера, на котором будет выполнен этот опасный margin call.

Достижение уровня стоп-аут

Если на счете трейдера есть несколько активных позиций, то брокер начнет закрывать сначала наиболее убыточные позиции и оставит прибыльные.

У разных брокерских компаний разные возможности, связанные со стоп аутами. Важно знать, каков уровень вашего брокера и уровень маржи. Многие трейдеры торопятся открыть счет и забывают это проверить.

Некоторые брокеры, как правило, заявляют в своих торговых условиях, что их margin call равен стоп-ауту на Форекс. Это означает, что стоп - это точка, в которой будет происходить margin call.

Одно неприятное удивление может заключаться в том, что предупреждения не даются заранее. В результате, когда капитал падает до уровня стоп, все ваши позиции закрыты. Это может быть очень опасно, если вы новичок в торговле валютами или плохо управляете своим счетом.

Другой сценарий - это когда уровень стоп составляет 10%, а margin call - 20%. Это означает, что, когда капитал снижается до 20% от маржи (которая является капиталом, необходимым для поддержания позиции), трейдер будет получать предварительное уведомление от брокера, чтобы принять меры, чтобы предотвратить стоп аут.

Если ничего не происходит, и ваш капитал упадет до уровня стоп аут, ваши позиции будут закрыты. Если у вас такой брокер, margin call - это не страшная вещь - это просто предупреждение и с хорошим управлением капиталом вы, скорее всего, не сможете достичь уровня стоп аут.

Эти брокеры могут предложить вам внести больше денег, чтобы соответствовать минимальным маржинальным требованиям.

Давайте посмотрим на другой пример. Представьте, что у вас есть торговый счет с брокером, который имеет 50% -ный уровень margin call и 20% -ный уровень стоп аута. Ваш баланс оценивается в 10 000 долларов США, и вы открываете одну торговую позицию с маржей за 1000 долларов США.

Если убыток на этой позиции достигнет $ 9,500, ваш собственный капитал равен $ 10 000 - $ 9 500 = $ 500. Это уже 50% от используемой маржи, поэтому брокер выдает margin call. Таким образом, когда ваша потеря на позиции достигает $ 9,800, а ваш собственный капитал равен $ 10 000 - $ 9,800 = $ 200 (т. е. 20% от используемой маржи), то произойдет стоп аут, и брокер закроет вашу проигрышную позицию для предотвращения всех будущих потерь.

Последний пример выглядит следующим образом: у брокера форекс есть 200% / 100% margin call и уровень стопаут соответственно, а баланс в 1,500 евро. Представьте, что вы открываете торговую позицию с маржей в 200 евро. Если убыток на этой позиции достигнет отметки в 1100 евро, ваш собственный капитал составит € 1500 - € 1,100 = € 400 (то есть 200% от используемой маржи), и будет выполнен маржинальный вызов.

Когда ваш убыток на этой позиции достигнет ставки в размере 1300 евро, а ваш капитал в итоге составит € 1,500 - € 1,300 = € 200, на это приходится 100% от используемой маржи, а предел стоп аут форекс автоматически закрывает вашу позицию,

Как избежать или предотвратить Stop Out

Если вы хотите избежать каких-либо неприятных результатов, вам нужно предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить ситуацию Stop out. Как правило, речь идет о надлежащем управлении торговлей, однако у нас есть еще несколько советов для вас.

Первый заключается в том, чтобы не открывать слишком много ордеров одновременно.

Зачем? Больше ордеров означает, что капитал используется для поддержания торговли, поэтому вы оставляете меньше капитала как свободную маржу, чтобы избежать margin call и стоп аута на Форекс.

Чтобы не допустить хаоса, вам настоятельно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Это позволит вам контролировать свои потери. Если ваша текущая сделка невыгодна, нет смысла держать ее открытой.

Было бы гораздо лучшим решением закрыть ее, пока у вас все еще есть средства на вашем счете, иначе ваш брокер не будет иметь альтернативы, кроме как оставить вас и ваш счет ни с чем.

Честно говоря, вы не можете выжить на рынке Форекс, не применяя технику, которую используют трейдеры, чтобы покрыть свои потери и избежать ограничения на лимит Forex.

Выше мы рассмотрели ситуацию, когда вам может быть предоставлено предварительное уведомление. То есть, когда margin call находится выше, чем stop out. Если вы получили предупреждение, вам нужно срочно профинансировать свой торговый счет.

Теперь мы пришли к нашему последнему совету.

Торговать следует только тем, что вы можете себе позволить потерять. Это означает, что вам нужно управлять деньгами разумным образом, например, использовать плечо только в том случае, если вам кажется разумным сделать это. Самые успешные трейдеры торгуют только от 2,5% до 5% своего капитала.

Сегодня хочу рассказать о таких судьбоносных понятиях в Форексе как Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out). С ними сталкивался каждый, кто начинает самостоятельную торговлю на форексе и от умения правильно их рассчитывать зависит, как долго вы сможете торговать текущим депозитом без пополнения средств.

• Расчет уровня стоп аута
• Как избежать стоп аута
• Итоги

Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out) что это

Маржин Колл представляет собой оповещение брокером трейдера о нехватке средств на его счете для обеспечения дальнейшего поддержания открытых ордеров с просьбой пополнить депозит. В противном случае сделки могут быть закрыты принудительно по стоп ауту по причине нехватки средств на счете.

Маржин колл, как правило, возникает в случаях, когда:

• Неправильно выбрано кредитное плечо для торговли. О том, что такое кредитное плечо, как его рассчитать и выбрать вы можете узнать в статье « »
• Открывается сделка с большой лотностью по отношению к депозиту и уходит в существенный минус
• Трейдер использует тактику «Пирамида», т.е. открывает много сделок, закрывает только прибыльные, а убыточные оставляет открытыми в надежде, что ситуация изменится. В какой-то момент количество открытых минусовых сделок становится критическим и трейдер получает маржин колл.

В целом маржин колл неприятен поскольку сигнализирует о том, что не взяв ситуацию под контроль вы скоро потеряете деньги, но он не так страшен, как стоп аут.

Стоп аут – закрытие открытой трейдером сделки или определенной их части в одностороннем порядке брокером в случае, когда убыток превысил сумму денежных средств на счете. Простыми словами, если убытки по сделке будут равны сумме денег на счете, то сделка закрывается с потерей всего депозита. В противном случае брокер будет вынужден оплачивать размер дальнейшего убытка самостоятельно.

В настоящее время при торговле на форекс через интернет маржин колл практически не используется т.к вы, принимаете оферту, где должны сами отслеживать ситуацию на своем счете.

Расчет уровня счета и уровня стоп аута

Расчет уровня стоп аута сводится к определению размера максимально допустимой по счету или уровня счета в процентах, при которой брокер закроет сделку и зафиксирует убыток автоматически.
Для примера, с балансом 4 095,75$ откроем сделку по валютной паре EURUSD по цене 1,12633 объемом 0,01 лот (где 1 лот = 100 000 единиц валютной пары) и кредитным плечом 1:100. Маржа или залог составит 11,26$.

Остаток свободных денежных средств, на которые можно открывать сделки сверх уже открытой рассчитывается как разница между средствами на счете и залоговой суммой или 4095,57$ – 11,26$ = 4084,31$.

С учетом того, что рынок постоянно находится в движении и отследить каждую сделку брокеры просто не в состоянии большинство крупных брокеров для определения уровня стоп аута используют такое понятие как уровень счета. Он определяется в процентах и показывает соотношение средств на счете к залогу

Исходя из вышеуказанных данных уровень счета равен 36374,33 %. Погрешность в расчетах возникает в результате округления сумм до сотых. Каждый брокер устанавливает свой минимальный уровень счета при достижении которого сделка закрывается по стоп ауту. Для примера, у брокера уровень счета для стоп аута равен 20%, т.е. когда у трейдера в терминале уровень счета сравняется с 20% сделка закроется с большим убытком. Фактически счет будет практически слит.

Размер уровня счета для стоп аута вы можете найти в оферте брокера, принимаемой при открытии счета.

В приведенном примере уровень счета достаточен для безопасного открытия еще нескольких сделок.

Расчет стоп аута в денежном выражении можно вычислить двумя противоположными способами:

1) Баланс счета * уровень счета для стоп аута / уровень счета. В нашем примере, 4095,75$ * 20% / 36362,08 % = 2,25$, т.е. когда размер свободных средств (свободной маржи) составит 2,25$ сделка закроется по стоп ауту.

2) Баланс счета – (Залог по сделке (маржа) * уровень счета для стоп аута) = 4095,75$ – (11,26$ * 0,2) = 4093,50$, т.е. сделка закроется по стоп ауту, когда убыток по сделке будет равен 4093,50$.

Из расчетов видно, что открытая сделка безопасна и даже значительные колебания цены в обратную сторону в 99% случаев не приведут к возникновению маржин колла и стоп аута.

Как избежать стоп аута

Приведу простые правила, применяя которые можно избежать стоп аута:

• Не перегружайте свой депозит. Следите за тем, чтобы количество открытых позиций не превышало 10-15% от депозита
• Правильно выбирайте кредитное плечо для торговли. Начинающим трейдерам лучше начинать торговлю с 1:100
• Обязательно ставьте для своевременного закрытия убыточных позиций
• Перед открытием позиции возьмите за правило рассчитывать размер будущей маржи (залога) по каждой сделке. Если рассчитанный залог в сумме всех сделок превышает 10-15% депозита, уменьшите лотность или не заходите в рынок пока не разберетесь с открытыми позициями.

Итоги

Поначалу расчет может показаться сложным, но после 2-3 расчетов все встанет на свои места и вы поймете принцип расчета. Надеюсь данная статья убережет вас от слива депозита. Если остались вопросы, пишите в комментариях обсудим. Подписывайтесь на мои обновления в соц сетях, буду рад общению!