Главная / Приказы

Индикатор Moving Average - средняя скользящая. Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и любители трейдинга! В сегодняшней статье я хотел бы поднять весьма обширную тему, это moving average, как пользоваться этим индикатором! Эта статья будет обширной, где я отдельно пройдусь по каждому виду скользящей средней и расскажу вам, как можно грамотно использовать этот инструмент на практике.

Нет, я не буду вам рассказывать про стратегии, основанные на пересечении мувингов, это все достаточно банально! Я действительно попытаюсь вам детально рассказать, как этот индикатор использовать на практике с умом, как его недостатки превратить в его достоинства.

Словом, мувинг по праву можно назвать наиболее популярным инструментом на финансовом рынке. Действительно, если вы даже откроете любой форум и раздел со стратегиями, то увидите, что системам, основанным на скользящей средней уделяется куда больше внимания, нежели остальным системам.

Мувинг — это не грааль? Нет! Но почему?

Некоторые трейдеры даже считают, что мувинг является даже самым настоящим в сфере финансовых рынков. Естественно, они ошибаются, ибо на рынке вообще грааля не существует! Мувинг является всего лишь инструментом технического анализа, который обладает своими концептуальными достоинствами и недостатками.

Я вспомнил даже тот момент, когда я только начинал торговать на финансовом рынке. Я помню, что самой первой системой, которую я начал использовать, было пересечение машек. Я как сейчас помню описание этой системы на одном из сайте, мол, она позволяет зарабатывать огромный профит просто в легкую. Конечно же, я, буду еще совсем новичком, сразу же поверил в это, завел небольшой депозит в пределах 100 долларов и начал торговать!

Но, господи, я никогда еще так не ошибался! Цена резко влетела во флет и за 4-5 сделок по этой системе я не только потерял заработанные ранее средства, но и весь свой депозит в целом. Все мои мечты и надежды просто рухнули в один миг!

Машка — это основа торговых систем многих начинающих трейдеров.

У меня было ужасное чувство, будто меня обманули, но я решил все таки дойти до конца. Сейчас, спустя время, я вспоминаю себя с улыбкой, а действия, которые я совершал тогда, для меня теперь кажутся просто нелепыми! Это к чему я вам говорю? Просто хочу немного мотивировать вас!

Просто в контексте этого вопроса все приходит с опытом, то что вы делаете на финансовом рынке сейчас, будучи новичком, через пару лет будет казаться вам настоящим каламбуром! Просто необходимо верить и постоянно работать над собой, чтобы всегда достигать новых высот!

Какие бывают мувинги по своей природе

Чтобы грамотно использовать мувинг, вы должны понимать особенности данного индикатора. Начнем с того, что это трендовый индикатор! Учитывая этот факт, мы должны понимать, что этот индикатор будет хорошо работать в тренде, но во флете он будет малоэффективен! К стати , которая может вас заинтересовать.

Кроме того, данный индикатор ощутимо запаздывает за ценой. Учитывая этот факт, нам необходим будет дополнительный фильтр, так как входить в рынок мы будет далеко не по самой выгодной цене для нас.

Смотреть

Нет, я не хочу сказать, что мувинг является плохим индикатором, просто вся проблема состоит в том, что многие трейдеры просто используют его совершенно неправильно! Начнем с того, что они вообще не следят за тем, какая тенденция развивается на рынке. Они просто берут мувинг, и пытаются торговать по нему, что во , что в !

Естественно, в тренде они радуются и получают стабильную прибыль, но как только наступает флет, сразу же начинается череда серьезных потерь! Мувинг не является граалем, он только лишь инструмент технического анализа, который в обязательном порядке нужно фильтровать!

Сигналы мувинга обязательно нужно фильтровать.

Как вы знаете, существует несколько видов мувингов! По большому счету, между ними основное различие состоит в том, что один мувинг более сглажен и чувствителен к цене, а другой реагирует на изменения в рамках рынка менее активно. Но, если говорить в целом, то это все тот же мувинг, который имеет все те же недостатки и особенности! Вот, например, .

Как правильно трактовать сигналы мувинга

Какую вообще роль может отыгрывать мувинг в контексте вашей системы? Скользящая средняя только лишь глобально указывает нам на тренд, который сейчас развивается на рынке. Например, наклон мувинга и положение цены относительно него указывает нам на тот тренд, который сейчас преобладает в рамках рынка.

Но использовать его как сигнальный индикатор нельзя. Мувинг указывает нам на тренд, но он не показывает нам, когда можно грамотно влиться в сторону этого тренда. Что я имею ввиду, например, цена находится выше мувинга, что указывает нам на восходящий тренд. Но тут нам понадобится еще один индикатор, который указал бы нам, когда именно вливаться в сторону тренда.

Существует всего пара сигналов мувинга, на которые следует обращать внимание.

Лично я со временем понял, что использовать нужно мувинги с крупными периодами и рассматривать их в качестве динамических уровней. Сейчас я покажу вам пример!

Тут вы можете видеть, как цена четко отскакивала от мувинга с периодом 200. Два раза подряд скользящая отработала себя в качестве уровня сопротивления. Наиболее сильным сигналом мы можем считать область, где идет слияние мувинга и ценового уровня. Так же сильной областью мы можем считать слияние мувинга и круглого уровня.

Выводы

Итого, какую мысль я пытаюсь вам донести? Мувинг хорошо указывает нам наличие тренда в глобальном контексте и крупные машки могут выступать в качестве потенциальных .

Забудьте все системы, аля пересечение двух мувингов! В долгосрочной перспективе эти системы убыточные, ибо в тренде вы будете хорошо зарабатывать, но обязательно нарветесь на флет, и тогда можете понести серьезные убытки. Мувинг, это прекрасный индикатор, но он не является панацеей от возможных убытков. Помните, это только лишь дополнительный инструмент для анализа рынка. Не нужно возлагать на него те задачи, на которые он не рассчитан!

Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.

В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.

Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)

Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.

Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.

Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.

У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.

Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:

Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.

Зачем использовать сглаживание скользящей средней

В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.

Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.

Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.

На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.

Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.

Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.

Плюсы и минусы применения Скользящих средних

Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.

Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.

Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

Легко определить направление текущего тренда;
Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних ;
Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.

Минусы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

Скользящие средние сильно запаздывают;
Во время флета, слишком много ложных сигналов.

Установка индикатора Скользящая средняя (Moving average, MA)

Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.

На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.

Настройка индикатора Moving average (MA)

Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.

Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:

Параметры. Включает перечень основных настроек мувинга.
Уровни. На указанном расстоянии будет построен дублирующая мувинг кривая.
Отображение. Задает таймфреймы, на котором следует отображать индикатор.

Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:

Период MA. Количество свечей, по которым вычисляется скользящая средняя цены.
Метод MA. Тип скользящей (простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная или сглаженная).
Применить к. Настраивается значение по которому будет рассчитываться скользящая средняя (Close, Open, High, Low). Лезть в эти настройки думаю не стоит. По умолчанию мувинг рассчитывает свое значение по цене закрытия.
Сдвиг. Используется очень редко. Параметр позволяет сдвинуть кривую скользящей средней на несколько пунктов в выбранную сторону, это будет полезно для построения каналов.
Стили. Можно настроить стиль мувинга (цвет, тип линии, толщина линии).

Периоды скользящей средней

В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".

В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.

Основные периоды для краткосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:

период со значением 7 - сглаживание цены скользящей средней за неделю;
период со значением 14 - сглаживание цены скользящей средней за две недели;
период со значением 28 - сглаживание цены скользящей средней за месяц.

Основные периоды для долгосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:

период со значением 50 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, два рабочих месяца;
период со значением 100 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, полгода;
период со значением 200 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, девять месяцев;
период со значением 365 - сглаживание цены скользящей средней за один год.

Методы расчета скользящей средней

Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA);
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA);
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA);
Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA)

Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.

Расчет простой скользящей средней выглядит так:

SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n

Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.

Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:

EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])

где, i – текущее значение цены;
K = 2/(n+1).

EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA)

Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.

Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:

WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))

Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1

WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике.

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)

Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.

Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA:

Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n

После этого, формула сглаженной скользящей средней:

SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X

Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом:

Скользящая средняя. Пример использования на графике.

Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average.

Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как:

Alligator;
Moving average of oscillator.

Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более.

Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления

Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления.

Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график:

В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления.

А вот другая ситуация:

Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку.

Использование скользящей средней в виде линии тренда

Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает.

На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается.

В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше.

Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом.

Торговля на пересечении двух скользящих средних

Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции.

Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда.

Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте.

Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд:

Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд:

На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние.

Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)

Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.

В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги.

Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда.

Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли.

Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике.

Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале.

На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.

Советник Форекс Moving Average входит в состав стандартных инструментов терминала МТ-4. Принцип его работы весьма прост. Дело в том, что для формирования сигналов на приобретение или реализацию применяется лишь одна «скользящая средняя», которая пересекается стоимостью.

Для запуска советника, следует выбрать в окне навигатора соответствующий раздел «Советники ». Затем следует перетащить мышкой на заданный график. В нашем случае это Moving Average. Следует запомнить, что советник всегда крепится к графику непосредственно выбранной валюты.

Советник Форекс «Moving Average» — описание базовых настроек

В терминале в правом углу (сверху), располагается смайлик, который показывает состояние Moving Average. Если смайлик изображен с улыбкой, значит советник работает правильно. Наличие смайлика без улыбки, свидетельствует о том, что советник не полностью настроен.

Настройка данного инструмента также не отличается особой сложностью. Вначале следует открыть меню, выбрать пункт «Сервис» — «Настройки» — «Советник» .

Произведя данные действия, следует отметить галочками следующие пункты. Вначале необходимо выбрать «Включить советники », затем разрешить вашему советнику торговать. Следует отметить, что советник способен самостоятельно .

Если хотите, чтобы отдал Moving Average Вам такие полномочия, отметьте галочкой пункт, название которого «Ручное подтверждение.

Как правило, после запуска данного инструмента график никак не преображается. Это обусловлено тем, что визуально отображения скользящей средней в самом коде Moving Average просто нет. Но это можно с легкостью изменить.

Для этого, достаточно просто открыть в «Навигаторе » специальный раздел, название которого «Индикаторы ».

Затем на график следует перетянуть индикатор, который в нашем случае является Moving Average .

Эти значения, являются стандартными при работе советника Moving Average. Все значения меняются весьма просто. Вы их можете менять, кликая правой кнопкой своей мыши по графику, где следует выбрать «Советники », а потом «Свойства ».

Подробно о советнике (индикаторе) скользящие средние

Период «средней скользящей» меняется непосредственно в строке MovingPeriod. При этом строка Lots отвечает за определение объема торгового лота. Стандартное его значение равно 0.1.

Также инструмент оснащается строкой MaximumRisk, которая отвечает за определение размера допустимого риска, естественно, в процентном соотношении от суммы депозиты.

К примеру, если Вы поставите 100, в таком случае, Вам придется открывать сделку непосредственно на весь депозит. А это, как нам всем известно, недопустимо по стандартам мани-менеджмента. Ведь максимальный риск, никогда не должен превышать отметки в три процента.

Существует и строка DecreaseFactor, о которой стоит знать. Она представляет собой весьма полезную и важную функцию, которая заключается в уменьшении лота после нескольких неудачных сделок . В частности, если по умолчанию выставлено значение 2, то в рамках убыточной сделки, размер нашего лота уменьшится ровно в ДВА РАЗА. Помимо этого, данная строка отвечает за . Правда, лишь на реализацию либо на покупку. Для этого необходимо выбрать соответствующую опцию.

Учитывая, что советник работает на скользящей средней, не сложно догадаться, о способности хорошо работать в тренде. При этом данный инструмент не слишком хорошо .

Поскольку данный советник содержит скользящие средние, рекомендуем почитать :

Также надо отметить, что этот советник гораздо чаще используют начинающие пользователи. Ведь он крайне прост в использовании и понятен.

Помимо этого, для успешной торговли, каждый новичок должен . Затем нужно будет выбрать наиболее успешный вариант.

Следует сказать, что сегодня в Форекс значительно доминирует какая-то непонятная тенденция, связанная с выбором единой позиции. К примеру, если она восходящая, тогда можно выбирать исключительно длинные позиции в настройках советника.

Данный метод настройки способен обеспечить самую большую доходность в рамках одного определенного участка. Это можно объяснить исключительно тем, что в определенные периоды времени, когда отсутствует тренд, советник, в нашем случае Moving Average, сможет выдавать много ложных сигналов.

Естественно, при выборе заданного формата лучше держать свою руку на пульсе, а также бдительно относится к контролю процесса. Ведь тенденции на рынке Форекс крайне быстро и не предсказуемо меняются.

При осуществлении тестирования советника Moving Average специалисты рекомендуют всегда выставлять по минимуму размер лота (). Для этого, как уже оговаривалось, в настройках параметров Lots следует задать определенное значение.

Действительно важным параметром в тестировании любого советника является строка Maximum Risk. Данный лот отвечает непосредственно за величину риска, в каждой индивидуальной сделке. Обычно опытные трейдеры выбирают значение = 0.02. Этот показатель равен двумя процентам от счета.

При выполнении тестирования советника, также важно знать о строке Decrease Factor. Речь идет о параметре, который отвечает за урегулирование уменьшения рабочего объема тех либо иных сделок. Чаще всего к этому параметру приходится прибегать после неблагоприятного исхода от заключения сделки.

Если же, трейдер не сильно заинтересован в эффекте мягкой посадки, в таком случае данную услугу можно просто удалить либо отключить. В итоге, советник МА (Moving Average) является весьма важным инструментом в рамках работы на Forex.

Видео: Тестирование советников

База свинг трейдинга

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

Рынки, на которых используется : фондовый, Форекс, срочный;
Инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
Предпочтительные таймфреймы : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
Группа : относится к трендовым индикаторам;
Как используется : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

Простая или simple скользящая средняя
И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI , CCI , стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге ».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD . Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера , Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!

Индикатор Hull Moving Average считается трендовым алгоритмом, устанавливаемым на МТ4 и МТ5 и представляет собой модифицированную при помощи алгоритма Хала скользящую среднюю. Суть алгоритма, заключается в смене цветов у линий индикатора при смене направления тренда.

Зачем нужен индикатор Hull Moving Average?

Большинство современных трейдеров рынка Форекс в том либо ином виде во время торговли используют , относящиеся к семейству скользящих средних. При этом главной проблемой всех этих алгоритмов является запаздывание.

Отметим, что скользящие средние по принципу которых устроен индикатор Hull Moving Average, это старейший инструмент технического анализа, выявляющий направление и силу существующей тенденции и тем самым помогающий трейдерам обеспечивать условия оптимального входа в позицию по тренду.

Ведь не даром еще Билл Вильямс утверждал, что, умея трейдер может закрывать в прибыль не менее 60% ордеров.

Не будем подробно рассматривать из чего состоит формула традиционной Moving Average, а лишь отметим, что классическая средняя как правило, точно следует за рынком, так как ее расчеты ведутся на данных истории. Но при этом предсказатель из Moving Average весьма посредственный так как ее методика расчета не может просчитывать моменты смены тенденции.

Расчет и торговля по индикатору НМА (Hull Moving Average)

Обзор индикатора на основе МА — Hull Moving Average

Как правило рыночные участники используют алгоритмы, созданные на базе Moving Average для построения важных , и наконец, для оценки силы импульсов цены. Но именно в методе расчета и кроется их главный недостаток. По той причине, что в расчет скользящих средних берутся данные по прошлым ценам, расчетная линия сокращает колебания цен и всегда отстает от их реального значения.

Эффективное решение данной проблемы нашел финансист, математик, потомственный трейдер и аналитик из Австралии – Алан Халл. Он предложил усовершенствованный вариант Moving Average, которая обеспечивает сглаживание показателей при построении и практически полностью ИСКЛЮЧАЕТ эффект запаздывания. Этот инструмент называется индикатор Hull Moving Average.

На графике Metatrader, вы можете увидеть индикатор Hull Moving Average отображающийся в виде двухцветной линии. Изменение цвета этой линии происходит во время смены рыночной тенденции. То есть самое простое применение данного алгоритма, это вхождение либо выход из рынка при смене цвета индикатора.

Давайте для сравнения добавим на график MetaTrader классический индикатор Moving Average с аналогичными параметрами (на рисунке ниже – линия синего цвета).

Что мы видим? Классическая средняя отстает от индикатора Hull Moving Average и соответственно от цены. Но здесь сильно обольщаться не следует, так как индикатор , по причине особенностей расчета и соответственно иногда может выдавать ложные сигналы.

Формула индикатора Hull Moving Average

Плавное сглаживание в расчетах усовершенствованной Халлом, Moving Average обеспечивается тем что средняя дополнительно усредняется.

Данный вариант алгоритма, решает проблему запаздываний путем включения в расчет не периодов, а само значения квадратного корня, извлекаемого из фактических данных периода расчета.

По идее, такая средняя должна еще больше запаздывать по отношению к реальным ценам. Но Халл нашел недостающий компонент, эффективно компенсирующий запаздывание.

Формула, которую Халл применил к расчетам рыночных цен, содержит метод весовых коэффициентов. В параметрах от значения «0» до значения «9» последнему элементу придается наибольшее значение. Расчет начинается с определения значения (10), в результате начальное значение = 4,5, что является явным отставанием от текущих, реальных цен.

Последующим этапом, является уменьшение периода МА в два раза (10/2=5) и применение данного значения к последующим 5, 6 … 9. После этого, получается новое значение средней – 7. Далее новое значение, прибавляем к разнице этих средних (7-4,5=2,5) → 2,5+7=9,5.

Расчетная формула значений рассматриваемого нами индикатора, выглядит следующим образом:

Здесь, индикатор позволяет делать предсказания на нескольких периодах с достаточно высокой точностью, так как визуально его линия, как правило, опережает значение фактического среднего показателя.

Индикатор Hull Moving Average: полная установка и настройки

Установка индикатора на МТ4 или 5 происходит по стандартной схеме, как и любого другого алгоритма, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе нет смысла. При этом отметим, что установка данного алгоритма может производиться на любой временной интервал и на любую пару валют.

Индикатор хорошо зарекомендовал себя на средних и коротких временных интервалах, а самые устойчивые результаты он показывает на периодах со значением больше 20. Поэтому оптимальными будут такие настройки базовых параметров: НМ_Period = 20, НМА_Method = 3.

Для среднесрочных (более спокойных) торгов с минимальными рисками, специалисты рекомендуют следующие настройки: HM_Period = 55; HMA_Method = 3. Но сразу отметим, что сигналы по точкам входа при таких настройках будут появляться не так часто, как в предыдущем варианте.

Как правило в комплекте с Hull Moving Average идет дополнительный индикатор Hull Moving Average Arrow, показывающий стрелками точки входа. Его настройки достаточно просты:

Для наглядности рыночного анализа с использованием Hull Moving Average и вспомогательного Hull Moving Average Arrow мы добавили на график metatrader простую скользящую с периодичностью 14 (черная линия).

Как видите, индикатор транслирует точные сигналы, особенно если сравнить его с обычной средней. При этом следует помнить, что индикатор Hull Moving Average имеет тенденцию к завышению значения средней цены , поэтому наилучшим образом его можно применять в качестве разворотного фильтра.

Другими словами, сигналы, которые индикатор подает на выход из позиции являются более достоверными в сравнение с сигналами на вход.

Но даже, если вы не будете использовать , то с высокой вероятностью можно считать сигналом к покупке пересечение ценой линии индикатора по восходящей траектории, а к продаже – обратную ситуацию.

Стратегия торговли с индикатором Hull Moving Average

Так как модифицированная Халлом скользящая средняя, имеет серьезные отличия от стандартной, то и стратегия торговли здесь будет отличаться от классического применения Moving Average.

Наилучший подход был предложен непосредственно автором индикатора, который заключается в простом сосредоточении на последних значениях индикаторных линий.

Данная стратегия предполагает:

что поворот линии индикатор Hull Moving Average вниз является сигналом для короткой позиции,
а разворот индикаторной линии вверх – к длинной позиции.

При этом отметим, что пробой ценой любой линии индикатора вовсе не является сигналом.

Все о МА (скользящих средних)