Как торгуют самые крупные игроки форекс. Как торгуют крупные игроки форекс

06.11.2018 ·

Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток - это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая - многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Теперь зададимся вопросом, с кем наиболее выгодно совершать операции. Очевидно, что многие трейдеры хотели бы повторять сделки за второй группой участников рынка. Именно поэтому так важно разобраться, как торгуют крупные игроки на Форекс. В этом случае они становятся не врагами, а просто более опытными партнерами.

Крупные игроки Форекс или те, кого мы не видим

Это участники, кто большими деньгами (их еще называют «умными» или smart) или за счет иных особых возможностей поддерживают конкуренцию на рынке и постоянно смещают цену к выгодным для себя уровням.

К этой категории относят Центробанки, транснациональные корпорации, промышленные структуры, крупные банки; но цель этих клиентов - обмен и , а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене. На Форекс 90% объема торгов создается чистыми спекулянтами: это хедж-фонды и крупные (proprietary trading), созданные именно на деньги тех субъектов, о которых говорилось выше.

Именно поэтому рынок старается не раскрывать своего истинного направления, потому что:

цена идет вверх, чтобы дать крупному игроку Форекс лучшие возможности для продажи;

цена падает, чтобы создать оптимальные возможности для покупки.

Схема работы smart-денег на сильном тренде

Даже если это валютные интервенции (в том числе и не официальные!) - сами банки на рынке не присутствуют. Это крупные игроки Форекс по их «наводке», но своими капиталами, толкают валютный курс к уровням массового скопления ордеров мелких участников, снимают их и разворачивают рынок в нужную сторону.

Пример манипуляций с валютным курсом

Крупные игроки Форекс - такие же трейдеры, как и мы с вами. Их преимущество в том, что они имеют:

доступ к инсайдерской информации;

возможность установки отложенных ордеров без ограничений;

большой капитал, чтобы выдержать просадку.

Уловки маркетмейкеров для заработка

За счёт своих преимуществ маркетмейкер открывает позиции до выхода важных экономических показателей или решений центробанков по ; двигает цену к тому уровню, где ему выгодно набрать позицию, и ведёт туда, где сможет прибыльно её реализовать.

Все эти действия не остаются бесследными, поэтому важно научиться понимать основные маневры крупных игроков на Форекс, тогда можно или торговать вместе с ними (и заработать!), или вовремя закрыть свои сделки, или вообще пересидеть опасное время вне рынка.

Мы подобрали для вас основные маневры маркетмейкоров на рынке и подготовили советы, как с ними бороться.

Котировки как преимущество маркетмейкеров

На Форекс нет единого центра котировок, мелкий клиент вынужден пользоваться ценами, которые ему предлагает его брокер. Проблема в том, что брокеры устанавливают курс, спред и другие условия в зависимости от размера капитала (объема сделки) и «статуса» клиента. Первыми получают цены глобальные банки для совершения прямых сделок через межбанковские и междилерские платформы, такие как Autoban от Deutsche Bank, Velocity (Citibank) или междилерская платформа EBS ICap. Известная торговая платформа FX All, принадлежащая Reuters, на вполне законных основаниях предоставляет разным клиентам разные цены ( реагируют по-разному!), но там действительно «прозрачное» ценообразование и самые точные котировки.

Примерная схема формирования котировок

Что делать? Мы с вами работаем с ценой, в которую уже заложена комиссия брокера, и, возможно, не очень «справедливый» спред. Поэтому ищем доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников, работаем только с проверенными брокерами, и как только позволит уровень - переходим на биржевые платформы.

«Аналитика» и «аналитики»

Начнем с информационных манипуляций - они приносят маркетмейкерам максимальные прибыли. Рынку нужны не только наши убытки, но и затраты на брокерские комиссии/спреды/ . Поэтому для принуждения мелкого участника к явно проигрышной сделке активно используются:

технические и финансовые аналитики;

политические и экономические деятели;

разного рода «гуру» и «консультанты»;

новости и статистика (официальная и не очень);

информационные провокации и форс-мажор;

все виды информационного влияния (СМИ, премаркеты, блоги, рассылки и пр.).

Термин «инсайд» пришел на Форекс с фондового рынка, где принято использовать любую информацию и для получения торговой выгоды, и для ухода от риска. Обычные трейдеры не умеют анализировать рынок с прицелом на 1-2 месяца - это приходит с опытом и требует серьезного депозита.

«Умные деньги» всегда имеют больше информации, любая «новость» известна им как минимум за 30-60 минут до публикации, и крупные игроки Форекс успевают снять свою прибыль, формируя фальшивое «рыночное мнение». Даже имея инсайдерскую информацию, неопытные спекулянты, как правило, или входят в рынок слишком рано, или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Вспомним Brexit: «смарты» сразу делали ставку на падение GBP и EUR, не зря Morgan Stanley еще 22 июня утром рекомендовали своим VIP-клиентам продавать GBP/USD с целью 1.35. Те, кто сумел войти в продажу, взяли из этого падения максимум прибыли.

Пример манипуляции на новостях

Что делать? Тщательно анализировать информацию и всегда помнить, что инсайд появляется на рынке именно для манипулирования толпой. Изучаем поведение рынка до новости, сохраняем выдержку, и если чего-то не понимаем - лучше не торговать.

Финансовые манипуляции

Именно финансовый сговор представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Например, неофициальная договоренность между крупными банками активно выкупить конкретную валюту (чаще всего евро или иену) создает фальшивый спрос. Цена начинает резко расти без особых причин - это явный индикатор крупных игроков на Форекс; он тянет за собой мелких спекулянтов, которые спешат заработать на непонятном движении. После того, как валюта достигает необходимого маркетмейкеру уровня, участники заговора закрывают свои позиции, и цена стремительно падает, забирая наши с вами деньги.

Что делать? Совершенствовать свой фундаментальный анализ, при первых подозрениях - закрывать сделки или подтягивать StopLoss , и спокойно ждать, пока «большие люди» разберутся друг с другом.

Манипуляции с торговыми объемами

Цена - конечный результат всех событий на рынке («учитывает все»), а место входа крупного игрока на графике форекс могут показать только объемы: вертикальные - в определенный момент времени и горизонтальные - на каждой ценовой отметке. Те, кто работает в биржевых терминалах (MarketDelta, ATAS,Thinkorswim, Ninja Trader), могут видеть не только объем, но и его состав и направление. Можно увидеть , где действовали крупные учасники Форекс или были сняты Stop Loss мелких игроков. Согласитесь − имея такую информацию, можно торговать гораздо спокойнее.

Информация о торговых объемах в биржевом терминале

В МТ4(5) доступен только тиковый объем, но и его правильный анализ помогает вовремя перейти на сторону крупного игрока.

Объемный профиль рынка в MT4

Что делать? Изучать и применять объемный анализ рынка, использовать данные из всех возможных источников, контролировать поведение цены в зоне ключевых уровней. Все что не подтверждено объемами - не торгуем!

Влияние смежных рынков

Схема работы крупных игроков Форекс на выходе из флета

Что делать? Изучаем, как торгуют крупные игроки на Форекс до, во время и после события, на котором ранее уже возникали такие ловушки, и все факторы, влияющие на правильное поведение цены. Это нужно чтобы вовремя отфильтровать провокации. Наблюдаем за рынком и не паникуем. Если не уверены в себе - «сидим на заборе» (вне рынка).

Примеры действий крупных игроков Форекс

Выводы

Напоминаем: нельзя предугадать все маневры крупных игроков на Форекс - в процессе «охоты» за вашими деньгами. Они постоянно изобретают что-то новое. Основные советы мелкому игроку в борьбе против крупного можно свести к нескольким пунктам:

соблюдайте жесткий манименджмент;

не торгуйте в ситуациях, которые не понимаете;

не открывайте сделки на новостях, если не уверены в своих нервах, депозите или брокере;

выбирайте надежные источники информации и брокера с корректными ;

постоянно изучайте рынок и не позволяйте никому влиять на свои решения.

Вы не можете полностью контролировать как торгуют крупные игроки на Форекс − придется приспосабливаться к рыночным манипуляциям, чтобы не только сохранить, но и накопить достаточный капитал. А потом можно и самому в них успешно участвовать.

Индикаторы объема на форекс

Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажем о том как узнать при помощи индикаторов вертикальных объемов форекс и торговой системе на их основе.

Многие начинающие трейдеры считают, что для того чтобы эффективно торговать на форекс, нужно как следует разобраться в техническом анализе. Теханализ, конечно, полезная штука, но большинство активных, влияющих на рынок событий связаны с крупными игроками. По сути, они управляют валютными котировками и основными трендами. И главный индикатор присутствия таких игроков – большие объемы сделок.

Индикаторы объема на являются главным элементом стратегии успешного трейдинга. При этом, довольно непросто найти в интернете, на тематических ресурсах хороший и обстоятельный материал по такой стратегии, я бы даже сказал практически невозможно. Основной материал, на котором основывается 95% обучающих курсов по этому направлению «Хозяева рынков», автором которой является Том Уильямс и вольная интерпретация его трудов разными «гуру» и специалистами диллинговых центров. К сожалению, кроме пересказа и адаптации его методов и практик, ничего нового авторы вебинаров, как правило, не предлагают.

Прежде чем начать работать с объемами, нужно иметь теоретическое и практическое понимание процессов, происходящих в связи с действиями воротил рынка. Необходимо очень критично воспринимать любую информацию, отсеивать лишнее и сосредотачиваться на значимом. И, конечно же, опыт здесь крайне важен. Без него, какими бы уникальными знаниями вы не обладали, хорошо заработать не получится. Необходимо научиться совмещать технический анализ с анализом объемов, поведенческими паттернами других трейдеров и действиями крупных игроков. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы максимально быстро понять индикаторы объема на форекс, есть отличный обучающий материал, в котором изучаются вертикальные объемы, с которым Вы сегодня познакомитесь. Это приблизит вас к рыночным реалиям и логике маркетмейкера. представляет собой 7 часов онлайн тренинга, с конкретными практическими примерами.Изучая эту стратегию, вы сможете улучшать свои результаты торговли на форекс, зарабатывать больше и с меньшими рисками.

Из курса Вертикальные объемы. Скелет системы Атрощенко вы узнаете:

Все о вертикальных объемах, почему они та интересны трейдерам;
где и когда торгуют крупные игроки;
как интерпретировать график согласно стратегии объемов;
как искать и фильтровать информацию;
как определить место и время покупки;
о влиянии объемов на тренды;
как находить легко находить игрока;
все тонкости по торговле объемами.

С этими знаниями и навыками вы очень быстро станете успешным спекулянтом на форекс.

Лектор представленного обучения уже много раз публиковался на страницах нашего портала, но сегодня я хочу Вам показать видеопрезентацию его как трейдера и коучера.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Всем трейдерам, привет! Мои читатели уже знают, что я подробно разбираю такой тип торговли как VSA-анализ. В каждой статье я вспоминаю основной принцип VSA – это усилие и результат.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.

Сегодня я наконец-то познакомлю Вас с новым термином под названием «накопление».

Система VSA нужна для того, чтобы разоблачить маркетмейкера и ее основной задачей является узнать, куда крупный игрок собирается сдвинуть рынок.

Давайте попытаемся мыслить не как толпа, а как крупный игрок, который имеет огромную кучу денег. Эти деньги нельзя ввести в рынок одной позицией, потому что такой объем спровоцирует дикий интерес толпы. Соответственно, наращивать позицию крупный игрок будет порционно, распределив ее на несколько частей.

Посмотрим на график и найдем признаки накопления

На графике я отметил основной принцип «метода VSA», по которому Вы можете увидеть, какие манипуляции производятся, и кто их производит.

Первый всплеск, который появился после останавливающего объема, вызвал рост цены. Следовательно, в рынок вступает бычий объем. После отката, рост объема вызвал остановку нисходящего движения и последующий рост цен.

Вывод: если всплески объемов вызывают рост цены, значит кто-то накапливает позицию для «похода вверх».

На этом графике я показал результат накопления. Не сложно? На первый взгляд, маркетмейкер умный «организм» и постоянно меняет своим схемы, вытряхивает из рынка и т.д и т.п.

А теперь давайте рассмотрим фазу накопления. Фьючерс золото

После огромного объема цена дальше не пошла вниз.
Затем появился высокий объем и бычья свеча.
Это меня натолкнуло на мысль, что продажи закончились.
Далее новые всплески объема, которые провоцируют рост цены.
Но рост ограничивается уровнем.
На отсутствии объема скатывается вниз.
Я решил подождать следующего дня, чтобы подтвердить свои догадки.

На следующий день все подтвердилось.
Все всплески, несмотря на новости, вызывали рост цены.
Готовился поход на верх.
Длинные тени (ап-траст) останавливали от входа.
После ап-трастов маркетмейкер вытряхивает из рынка покупателей.
После очередного вытряхивания все догадки подтвердились.

На следующий день, после очередного вытряхивания и колоссального усилия, цена не пошла вниз. Я вошел в сделку. После пробития уровня сопротивления 1169.72, перевел сделку в безубыток. На момент написания статьи профит составил 190 пунктов по 1-ому ордеру и 180 по 2-ому.

Понимаю, что VSA анализ трудно освоить самостоятельно, чтобы иметь неплохой профит, но выход есть всегда. Я разработал авторский спецкурс, который даст Вам:

11 паттернов vsa;
S/L 5-15 пунктов;
соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
сигналы по системе каждый день;
торговля по ценовым уровням;
разоблачение действий маркетмейкера;
возможность заходить вместе с крупными игроками.

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор "Price Action", который значительно упращает торговлю по системе VSA.

Крупный игрок конечно же есть на рынке. Но это не означает, что это — маркетмейкер. Это не означает, что крупный игрок постоянно ведет позиции. Это не означает, что любое движение создается только крупным игроком. Это не означает, что крупные движения создаются крупным игроком. Но крупный игрок есть на бирже и сейчас я расскажу следы крупного игрока, то есть те паттерны, по которым мы можем сказать, что здесь был крупный игрок.

Прочитав данную статью вы поймёте:

Как найти крупного игрока
Действия крупного игрока
Как крупный игрок набирает позицию.

Тормозные свечи.

Тормозные свечи – это один из тех паттернов, который действительно очень часто появляется на рынке. Выглядят они примерно следующим образом: тормозные свечи всегда появляются на конце движения. То есть, предположим, что у нас есть какое-то движение и появляются свечи с небольшими телами, но при этом с большими тенями и тени идут в сторону движения . Если мы шли вниз, то и тени у нас должны появляться вниз

Это не означает, что будет разворот. Это не означает, что рынок развернется. Это означает, что у нас может быть остановка рынка и дальнейший разворот либо движение вниз. Достаточно интересная тема. Про нее я рассказывал в роликах про граалеведение , пожалуйста посмотрите. Также я буду в следующих роликах рассказывать про тормозные свечи. Мы можем сказать, что здесь есть у нас крупный игрок, который сдерживает цену от движения вниз. Он выкупает избыточное предложение, из за которого рынок стремится вниз и поэтому у нас образуются большие тени с небольшими телами.

Аномальный объём без движения.

Аномальный объем без движения цены, является одним из следствий проявления крупного игрока. В данном случае, имеется в виду, когда вы видите обычное рыночное движение, не важно какое оно, это может быть тренд , флет и т.д. происходит движение и при этом происходит обычные объемы. Они увеличиваются/уменьшаются, потом у вас появляется свеча. Появляется большой аномальный объем и рынок на это не реагирует, продолжает дальше как-то идти. в ту или иную сторону. При этом у нас дальше идут обычные объемы

В данном случае, мы можем сказать, что здесь возможно было появление крупного игрока. Здесь все также зависит от ситуации и я тоже расскажу эту тему. Самый главный принцип в этом правиле это то, что без движения цены. Любой всплеск объемов должен так или иначе влиять на цену. Объем более первичен, нежели цена. То есть, из-за объемов у нас формируется цена.

2 человека пришли, договорились, что один покупает килограмм яблок, другой продает килограмм яблок. У нас образовалась одна единица объема. У нас образовалась цена, в ходе этого объема. Когда же у нас происходит такое явление, когда приехало 20 фур например яблоками, и это никак не повлияло на цену – здесь повод задуматься… куда все эти фуры ушли. Если вы видите появление аномального объема, и при этом цена реагирует на этот объем в ту или иную сторону… это означает, что вряд ли здесь был какой-то крупный игрок или что-то в этом духе.

Микрофлет

Следующее — это микрофлет внутри дня. Это кусок флета, когда флет очень узкий и это все не вписывается в рыночную картину. Важно отметить, что это должно происходить внутри ОБЫЧНОГО дня. То есть, это не праздники, это не экспирация и не 2 недели до экспирации и после экспирации. Это не азиатская сессия . Это не вечерняя сессия. Это не утро, это не вечер. Это обычный день, и казалось бы, когда у нас происходит разгар торгов, когда все должно двигаться, идти, должен происходить как некий базар, некий рынок. Внезапно…. у нас появляется флет и цена, по сути дела замерла. Она двигается в районе нескольких пунктов в одну и другую сторону и при этом ничего не происходит. Скорее всего, здесь, на рынке, сейчас появляется крупный игрок, который может набирать свою позицию для дальнейшего движения.

Разворот от точки

Следующее — это разворот от точки. Когда вы видите определенное движение, происходит небольшой объем, либо большой объем (в данном случае мы не рассматриваем) и у нас происходит разворот от одной точки

Не происходит никакого флета, никакой передачи инициативы, ничего не происходит, просто рынок развернулся от одной точки… как обычно это происходит на повышенных объемах, хотя их может и не быть. Самое главное – это не новость. Это означает, что в рынке скорее всего, есть какой-то крупный игрок, который смог поглотить такое огромное количество в данном случае предложения, которое давило на рынок и смог как-то его мгновенно развернуть.

Кластерный анализ.

Последний пункт, который я бы причислил к крупному игроку это — время на маркет профиле. Сразу оговорюсь, что вряд ли кому-то это будет интересно и сразу предупрежу, что у тех, у кого нет маркет профиля и кто не обладает возможностью смотреть маркет профиль, кластеры и т.д. – это абсолютно никакой не грааль. Абсолютно. По этому, только из за этого не стоит покупать какие-то терминалы. Я про это тоже сделаю отдельный ролик и расскажу более подробно. Когда у нас происходит какое-то движение, моя концепция заключается в том, что если покупатели и продавцы двигают как-то рынок, влияют как-то на рынок, должно быть движение цены. Предположим это огромный пятиминутный кластер.

Предположим было какое-то движение, рынок подходит к какой-то точке и бац – у нас идет движение вниз. Все это происходит в кластере. Потом происходит тоже самое – происходит какое-то движение, рынок подходит к определенной точке и бац – резко вниз

В данном случае я могу сказать, что у нас здесь есть проявление крупного покупателя или продавца. Это может означать, что крупняк выгружает свои позиции, это может означать, что крупняк наоборот загружает свою позицию. Здесь все по обстоятельствам. Но так или иначе, в любом случае, я могу сказать, что это скорее всего следы крупного игрока конкретно в этом кластере. Как правило это подтверждается объемами и профиль здесь будет выглядеть примерно следующим образом

То есть, это что-то вроде классического профиля P. Так у нас будут выглядеть объемы – с перевесом наверх. Но данный параметр достаточно спорный и его очень трудно увидеть, поскольку нужно постоянно следить за рынком и смотреть. Если вы например увидите обычное распределение, то есть профиль объемов, который я нарисовал его может здесь и не быть. То есть может быть что-то вроде и такого варианта.

Но, если происходит вот такая картина,

Всем привет!

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние. На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать. Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса. Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в , рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует. При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно. Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные .