Контакты
Главная / Ликвидация бизнеса

Ценовой осциллятор (Price Oscillator). Индикатор Бестрендовый ценовой осциллятор (DPO, Detrended Price Oscillator) — описание и настройка

Не секрет, что с каждым днем все большее количество трейдеров отдает предпочтение торговле по методикам Price action. Паттерны прайс экшен в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления , скользящими средними и другими средствами технического анализа являются достаточно стабильным и мощным инструментом, приносящим стабильную прибыль. Особенно, если трейдер торгует на большом таймфрейме (дневном, недельном).

Но, для трейдеров, которые начинают торговать по этой методике не всегда просто находить сетапы, и куда сложнее брать только те, которые действительно могут сработать и принести прибыль.

В этом поможет интересный индикатор РА осциллятор, который специально создан для фильтрации сетапов price action на рынке Форекс.

Установка и основные характеристики PA Oscillator

    Терминал: MetaTrader 4

    Валютная пара: любая

    Таймфрейм: H4 и выше

Устанавливает индикатор стандартно. Распаковываете файлы архива в папку с установленным терминалом: Metatrader 4\MQL4\Experts\Indicators

После чего, перезапускаете терминал. И перетаскиваете индикатор из панели "Навигатор-Индикаторы" на график валютной пары. Установленный индикатор выглядит так - появится гистограмма.

Влиять на работу индикатора мы не можем. В настройке можно только изменить количество баров на истории, на основании данных которых будет рисоваться гистограмма, а также выключить сообщения (алерты).

  • Email_alerts – при появлении сигнала будет отправлено сообщение
  • Sound_alerts – звуковое сообщение о сигнале
  • Number_of_Bars – количество баров на истории.

Сама диаграмма строится на основе значения ЕМА.

Использовать индикатор рекомендуется на временных интервалах от H4 и старше. Лучше всего - D1. На рисунке выше видно, что гистограмма отображается в виде красных и зеленых столбиков, есть также нулевая линия. Если столбцы красные - отрицательная тенденция, цена движется вниз. Зеленые - положительная, цена движется вверх.

Столбики не перерисовыются после закрытия бара, но всегда лучше подождать закрытия текущего бара, а уже потом оценивать сигнал.

Единственным сигналом, который будем использовать в торговле является пересечение гистограммой нулевого уровня. Обязательно при таком сигнале должен быть паттерн price action, который опирается на уровень поддержки или сопротивления.

Если все условия соблюдены - сделку открываем, иначе сигнал индикатора игнорируется.

Итак, использование индикатора повышает шанс успешной торговли, но только по его сигналу входить в сделку не надо.

Примеры применения индикатора:

На рисунке показаны возможные входы с паттернами прайс экшен с опорой на уровни.

  1. Sell. Пробили внутренний бар (IB), а также индикатор поменял цвет, есть уровень
  2. Sell. Паттерн рельсы опирается на уровень, индикатор поменял цвет
  3. Buy. Пин бар после сильного нисходящего тренда. Благодаря индикатору (поменял цвет) сделку можно было взять
  4. Buy. Индикатор сменил цвет, тройная вершина и уровень
  5. Buy. Паттерн pin бар

В заключение отметим, что индикатор PA Oscillator помогает при фильтрации сделок по Price action.

Нужна ли установка осциллятора DPO в вашу платформу?

Осциллятор интегрирован в большинство платформ для трейдеров, в том числе и в платформу Метатрейдер 4, широко используется участниками торгов, которые предпочитают автоматизированный процесс торговли.

Чтобы в платформе Метатрейдер 4 добавить данный осциллятор к основному ценовому графику, вам необходимо выполнить следующие шаги :

1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы.
2. Выбрать вкладку «Индикаторы».
3. В выпадающем меню выбрать вкладку «Пользовательские».
4. В выпадающем меню выбрать DPO.
5. В активном окне не менять параметры значения «Период».
6. График сформирован, вы можете работать с материалом.

MAPeriod скользящей : 14

Чтобы сгладить индикатор — увеличьте период.
Чтобы видеть краткосрочные сигналы и острую реакцию на динамику рынка – уменьшите период.

Работая с настройками осциллятора, вы можете каждый раз подстраивать их под свои цели. Меняя параметры, вы получите разную по степени сглаженности кривую, как это видно на изображениях ниже:

BarstoCount (бары) : 400

Для расчетов используются 400 последних баров. Это число дает гладкость линии, отображаются все короткие колебания цен.

Чтобы увеличить точность сигнала, нужно снизить показатель. В этом случае помните о том, что в данном случае вы рискуете пропустить главные точки разворота. Именно поэтому трейдеры используют осциллятор как вспомогательный, сочетая его с другими инструментами.

Если в вашей платформе нет индикатора DPO, вы можете скачать его .

Применение индикатора для бинарных опционов

1. Значение осциллятора DPO для бинарных опционов велико. Информация, которую он даст вам, поможет добиться большего в торговле. Рекомендуется использовать его для того, чтобы видеть краткие импульсы цен и, соответственно, развитие трендов и долгосрочных импульсов.

2. Используйте осцилляторы на полную — это даст вам хороший доход. Поработайте с настройками DPO, посмотрите на то, как график будет меняться при смене стандартных настроек на другие. Подстраивайте возможности индикатора под свои цели: чтобы почувствовать и увидеть динамику рынка, понять, как формируются тенденции.

4. Используйте для торговли бинарными опционами те индикаторы, которые сделают процесс работы проще и эффективнее. Цель этих инструментов – дать вам возможность владеть ситуацией на рынке, видеть его динамику как можно раньше, строить правильные выводы.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале на подъем-снижение цен

На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит восходящая тенденции рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете воспользоваться возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у . Для этого вам необходимо перейти на сайт брокера и сделать следующие шаги :

Подготовить данные опциона, для этого указываем :

1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки

На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

следующие шаги :

Подготовить данные опциона, для этого указываем :

1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки

5. Нажимаем кнопку «купить» и следим за результатами движения валют на графике.

Торговля при сигнале перекупленности-перепроданности

Если линия индикатора расположена выше отметки 80, затем передвигается в диапазон между 20 и 80, это сигнал для покупки ПУТ-опциона :

Вы можете воспользоваться возможностями нисходящей тенденции в цене и сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого вам необходимо перейти на сайт брокера и сделать следующие шаги :

Подготовить данные опциона, для этого указываем :

1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз по движению котировки: ВНИЗ
5. Нажимаем кнопку «купить» и следим за результатами движения валют на графике.

Для покупки КОЛЛ-опциона сигнал зеркально противоположный (линия находится ниже отметки 20, затем движется в диапазон 20-80):

Вы можете воспользоваться возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого вам необходимо перейти на сайт брокера и выполнить следующие шаги :

Подготовить данные опциона, для этого указываем :

1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз по движению котировки: ВВЕРХ
5. Нажимаем кнопку «купить» и следим за результатами движения валют на графике.

Манименеджмент

Осциллятор DPO, благодаря своим возможностям, станет вашим надежным помощником в торговле бинарными опционами. И все-таки, помните о правилах манименеджмента , что сделает вашу работу безопасной и результативной:

1. Начинайте торговлю с минимума

Минимальная сумма для сделки и минимальный размер депозита на вашем счету. Учитесь взвешенно управлять капиталом, не рисковать сразу всей суммой средств. Так, в случае возможной неудачи в торгах вы сможете торговать дальше.

2. Распределяйте депозит разумно

Торг в одной сделке не должен превышать 5% от суммы депозита и не более 15% от депозита всех ваших сделок одновременно. Не стоит ставить все свои средства на одну сделку, иначе вы рискуете остаться с пустым счетом. Работайте с минимальным бюджетом, в случае возможной неудачи у вас останутся деньги продолжить работу и добиться успеха.

3. Оптимизируйте работу с активами

Используйте разумное количество активов для торгов, особенно если вы новичок. Рынок динамичен, уследить за движением большого количества разных активов сможет только профессионал. Начинайте работу спокойно и трезво оценивайте ситуацию, так вы сбережете средства на счету. Торгуя бинарными опционами, не стоит торопиться. Как только вы почувствуете, что опыта у вас достаточно, можете постепенно расширять свой инвестиционный портфель, работать с новыми активами.

4. Контролируйте себя

Помните о «правиле трех», не допускайте больших убытков, не пытайтесь отыграться и держите ситуацию под контролем. Эмоции – это то, что начинает мешать, когда вы полностью отданы процессу.

Всего три провальные сделки и игрок начинает терять контроль и пытается как можно скорее вернуть убытки. Или другая ситуация: три успешные сделки, и игрок окрылен успехом, теряет концентрацию и внимание. Учите говорить себе стоп после трех сделок, берегите средства. Во время торговли старайтесь держать ровный эмоциональный фон, это сбережет ваши средства.

Приступая к торговле, помните об этих правилах и добивайтесь наивысшего результата!

Экспирация

В торговле бинарными опционами понятие «экспирация» означает срок истечения сделки. Покупая опцион, вы должны указать время, через которое хотите закрыть сделку, это и есть время экспирации. Вы можете выбрать любое время, которое допустимо у вашего брокера — от 30 секунд до нескольких месяцев. Ваша сделка закроется в указанное вами время.

Важность экспирации нельзя недооценивать — от этого зависит результат вашей сделки. Сроки экспирации влияют на прибыль и риски. Сроки экспирации различны: это сверхкороткие (от 30 секунд) и сроки длиной в месяц и более. Чем продолжительнее экспирация – тем больше доходность.

Правила экспирации:

1. Если есть сомнения в выборе времени окончания вашей сделки, указывайте длинный срок. Это позволит вам увидеть полную картину рынка, проанализировать тренды.

2. Если предпочитаете риск, пробуйте внутридневную (несколько часов в день) или краткосрочную (минуты) торговлю. Такие торги выбирают новички, так как можно увеличить свой доход через минуту, но поведение рынка в этом случае непредсказуемо.

3. Если вы решились на краткосрочную торговлю, помните, что во многом это игра в рулетку, стечение обстоятельств. На маленьких таймингах много шума, ситуация непредсказуема. Здесь нельзя дать точного прогноза, как поведет себя рынок, не поможет анализ макроэкономических показателей.

Можно ли менять экспирацию?

Можно , в следующих ситуациях:

1. Если, участвуя в торгах, вы начинаете понимать, что не достигнете необходимого результата, брокер может закрыть сделку досрочно.

2. Если, участвуя в торгах, вы не уверены в сроке опциона, вы можете продлить его срок, доплатив нужную сумму брокеру.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать
Осциллятор DPO для платформы мт4 -

Вы знакомы с индикатором DPO? Не могу сказать, что с индикатором поработал вдоль и поперек, но при первом знакомстве и полученных результатах, очень интересная разработка.

Я составил небольшое описание и показал пример входа в две сделки, результатом которой получилось ~400 пп по паре GBPUSD. С моего сайта, индикатор DPO, можно скачать абсолютно бесплатно.

Ну, не буду томить, переходите к основной части статьи, знакомьтесь, изучайте, скачивайте и применяйте.

В статье приведено описание, представленное разработчиком индикатора DPO.

Описание индикатора DPO

Формула расчета

Для начала давайте разберемся с алгоритмом работы осциллятора. Формула расчета выглядит следующим образом:

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))

Где SMA - простая скользящая средняя;

CLOSE - цена закрытия;

N - период цикла.

Вход в Long

В момент, когда осциллятор DPO начинает выходить из зоны перепроданности пробивает нулевую отметку, а на графике появляется бычья свеча, это наш сигнал на вход в Long.

Вход в Short

Как только осциллятор спускается из зоны перепроданности и пробивает нулевую отметку, а на графике появляется медвежья свеча, происходит сигнал для входа в Short.

Установка StopLoss и TakeProfit

При появлении сигнала в Long, stoploss следует установить за ближайшим минимумом, соответственно при появлении сигнала в Short, стоп устанавливаем за ближайшим максимумом. Как работать со стопами, я подробно описывал .

Что касаемо takeprofit, то здесь надо думать. Автор советует использовать соотношение 1 к 3, я же, полистав график, обратил внимание, что для выхода из сделки, можно использовать противоположный сигнал осциллятора.

Поясню. Если открыта позиция в Long, то выходом будет считаться созданные условия для позиции Short и наоборот.

Пример работы индикатора DPO

Для образца, взял текущую ситуация (скрин от 30.03.2016 г.) в валютной паре GBPUSD. Чтобы избежать огромное количество ложных сигналов, не стал мельчит, а решил использовать часовой таймфрейм.

Без должного тестирования, а только опираясь на последние 8 дней (то что поместилось на график), индикатор отработал просто замечательно. Ему удалось показать очень точные входы, благодаря которым, удалось взять практически весь ход пары (сначала с продажи заработал 200 пп, затем с покупки 225 пп).

Результат достойный, но будет не лишним протестировать индикатор на тестере стратегий, который описывал .

Настройки индикатора DPO

Осталось разобраться с настройками и на этом все. Разработчик не предоставил огромное количество настроек, да и уверен не нужны они вовсе, все самое главное есть, да и ладно.

Вкладка Цвета

В этой вкладке можно изменить цвет, ширину и стиль линии осциллятора.

Вкладка Входные параметры

Здесь имеется две переменные:

  • IndPeriod - задается значения для Moving Average (чем меньше значение, тем меньше ложных сигналов);
  • CountBars - количество баров, принимающих участие в построении индикатора.

Значения по умолчанию.

Price Oscillator, или Ценовой осциллятор в русской интерпретации, так называется следующий индикатор, с которым рекомендуется ознакомиться трейдерам бинарными опционами. Как и многие математические индикаторы рынка форекс, этот инструмент включает структурированный алгоритм вычисления соотношений и разницы между показателями двух других технических индикаторов. В основе анализа Price Oscillator лежит разница между двумя скользящими средними. Одна из них имеет малый период, другая анализирует рынок в более крупном периоде.

Описание осциллятора Price Oscillator

Этот осциллятор учитывает разницу между данными этих двух средних скользящих. Казалось бы, нечто подобное уже имеется в арсенале трейдера бинарных опционов. Например, действие известного и вполне практичного построено на основе этих же результатов. Однако в реальности есть ощутимые отличия, как в принципах анализа рынка, так и в корректности продуцирования сигналов.

Если продолжить аналогию с обозначенным индикатором MACD, то сразу стоит отметить фиксированные значения средних скользящих, присущие этому инструменту. Скользящие средние с периодами 12 и 26 являются показателями для производства торговых сигналов в этом индикаторе. В отличие от него, Price Oscillator учитывает сведения от средних скользящих с произвольными параметрами.

Таким образом, Ценовой осциллятор имеет возможность демонстрировать более высокую корректность сигналов. Тем не менее, этот инструмент рекомендован как вспомогательный и может эффективно применяться в комплексе с другим средствами технического анализа.

Отличаются и методы отображения сигналов Ценового осциллятора – его сигналы демонстрируются в отдельном окне внизу торгового терминала в виде кривой линии. В этом же окне допускается нанесение дополнительных уровней, которые могут обозначать зоны перекупленности и перепроданности. Кроме этого, у индикатора имеется нулевой уровня, играющая важную роль в трактовке торговых сигналов.

И еще одно конструктивное отличие в алгоритме этого индикатора способствует его практичности. В отличие от аналогичных средств технического анализа, разница в показаниях между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней учитывается как в пунктах, так и в процентном соотношении. Это повышает вероятность точной подачи торговых сигналов.

Принципы трейдинга бинарными опционами

В практике трейдинга бинарными опционами существует два метода трактовки сигналов Price Oscillator. Первый из них учитывает направление кривой линии индикатора. При движении кривой сверху вниз рекомендуется приобретать контракты Put, в то время как разворот и движение снизу вверх символизирует активность покупателей и говорит о благоприятной ситуации для покупки опционов Call.

Одновременно с этим для фильтрации и большей корректности сигналов может служить нулевой уровень. Как только кривая пересечет этот уровень, направляясь вниз, можно с уверенностью утверждать о стабильности медвежьей тенденции и покупать опцион пут. Обратное движение кривой после пересечения нулевого уровня снизу вверх свидетельствует о наступлении медвежьего тренда и перспективе покупки опционов колл.

Было рассказано, что применение moving average в расчётных схемах позволило создать так же ряд указателей разворота тренда, отличающихся простотой компоновки и стабильными сигналами.

К ним относится ценовой осциллятор (price oscillator или OSC ). Формула его нахождения состоит из разности двух скользящих средних разной длины:
OSC = SMA(t1) – SMA(t2), где
SMA – простая скользящая линия;
t1, t2 – окна усреднения, причём t1 меньше t2.

Индикатор графически отмечает изменение расстояния между двумя SMA, используя заданные пользователем таймфреймы. При росте котировки, вначале увеличивается относительно короткое SMA(t1), так как временной диапазон укорочен и данные здесь более актуальны. Следовательно, осциллятор OSC положителен и растёт. В период снижения цены, SMA(t1) падает быстрее SMA(t2). Когда SMA(t1) = SMA(t2), price oscillator принимает нулевое значение, и если медвежья динамика продолжается, то OSC приобретает отрицательные величины.

Для покупки используют рост ценового осциллятора и пересечение нулевой линии снизу вверх, о времени продажи сообщит падение кривой OSC и пробой нулевой отметки сверху вниз. Иногда в поле ценового осциллятора вводят зоны over-, где рынок находится в состоянии перепокупки (высоко вверху) или перепродажи (глубоко внизу). Главное правило отслеживания подобных состояний таково, что не должен находиться в отведённых рамках более 10% развивающейся динамики.

Характерной особенностью OSC является наличие дивергенции – расхождение показаний котировки и осциллятора. С её помощью price oscillator задолго до изменения настроений участников обменных операций может сигнализировать о предстоящей смене направления тенденции.

Рисунок 2 даёт наглядное представление о генерации сигналов ценовым осциллятором на примере дневного графика валютной пары GBP/CHF. Стрелками отмечены участки перехода price oscillator нулевого уровня, по сути, начало нового тренда вверх или вниз в зависимости от направления движения. Красной наклонённой чертой показана область дивергенции. Хорошо видно, как цена через какое-то время разворачивается вверх вслед за OSC. Сигнал отработан.

И всё же не удаётся избавиться от некоторой несбалансированности при применении price oscillator: отдельные сигналы запаздывают, частичные расхождения с рыночным курсом тяжело формализовать, параметры усреднения трудно оптимизировать…

В этом случае на помощь трейдеру надлежит призвать метод схождения/расхождения скользящего среднего – Moving Average Convergence/Divergence (MACD) .