Что такое ложный пробой уровня и как научиться находить его на графике? Ложные пробои уровней — как отличить и торговать.

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

— пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной .

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

1. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
2. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс . Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара , затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены . После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

• Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню , лучше всего на дневном графике.
• Ожидаем, когда цена коснется уровня.
• Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
• Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
• Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции . Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало . Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону . Возможно, Вам приготовили ловушку?

Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.

Ложный пробой ключевого уровня

Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».

Ложный пробой границ флета

Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.

Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к любой торговой стратегии. Сопоставив свои действия с мнением крупных спекулянтов , вы можете принимать более взвешенные решения.

В этой статье мы обсудим «ложные» пробои, а также разберем эффективный метод их определения при помощи индикатора СОТ. Изучение этих методов позволит понять, как отчеты CFTC могут улучшить ваши торговые решения.

Ложные пробои и объем торгов

Когда рынок разворачивается и пробивает очередной уровень сопротивления или поддержки, возникает вопрос: это начало нового полноценного тренда или «ложный» пробой - движение без будущего, которое захлебнётся не начавшись? Особенно важно получить максимально точный ответ на данный вопрос в случае пробоя уровней на крупных таймфреймах, например на Daily.

Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее отношение прибыли к рискам , и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания.

Рис. 1. Тиковые объемы. MetaTrader 4

Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. При этом, если вы рассматриваете данные объемы на рынках спот (самый яркий пример - Forex), нужно понимать, что чаще всего они не имеют ничего общего с реальной информацией о проторгованных в данной свече контрактах. Это тиковые объемы - количество сделок внутри свечи. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов. По этой причине тиковые объемы часто неприменимы в реальной торговле.

Рис. 2. Реальные объемы. Фьючерс Euro D1. Tradingview.com

Реальные объемы видны на фьючерсных рынках, и трейдеры часто используют их для оценки вероятности того, что пробой уровня является ложным. Как правило это происходит достаточно прямолинейно, например, если реальный проторгованный объем во время пробоя уровня растет, принимается решение, что это истинный пробой (к слову, единого мнения по данному вопросу нет, я встречал диаметрально противоположные трактовки, в которых рост объема сигнализирует о том, что пробой - ложный).

Почему при пробое уровня растет объем

В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Это stop loss и buy stop (или sell stop) ордера. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.

Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на горизонтальные уровни . По этой причине пробой классических уровней поддержки/сопротивления на дневном таймфрейме зачастую будет сопровождаться ростом объемов вне зависимости от того, является он истинным или ложным - стоп приказы будут срабатывать в любом случае.

Если пробивается уровень поддержки, объем будет расти за счет срабатывания стоп-лосс ордеров покупателей и sell stop приказов трейдеров, которые входят на пробой уровня (произойдет продажа по рынку). Рыночные приказы - это топливо, которое будет двигать цену вниз, даже если рынок аккуратно толкнули ниже уровня лишь для того, чтобы данные стоп-приказы сработали. По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы - они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне.

Рис. 3. EURUSD H4 (слева) и история распределения приказов трейдеров за 5-6 сентября от Oanda Lab (справа). Уровни поддержки/сопротивления построены индикатором Levels

Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. Это обобщенная информация, срез по сделкам.

Горизонтальные и вертикальные объемы дают интересную информацию и отлично дополняют цену, но по описанным выше причинам дальнейшая интерпретация пробоя как истинного или ложного становится крайне субъективной и зависит от мнения каждого отдельного трейдера. При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования.

Фильтрация ложных пробоев при помощи индикатора нетто-позиции COT

Весомый вклад в определение истинных и ложных пробоев на дневном таймфрейме может внести статистика сделок крупных игроков . Первый вариант использования индикатора нетто-позиции СОТ в торговой практике – фильтрация сигналов для увеличения вероятности определения ложных пробоев.

В отличие от объемов внутри одной свечи, индикатор показывает динамику изменения нетто-позиции крупных игроков из недели в неделю, общий тренд, мнение профессионалов, которое часто не меняется несколько месяцев подряд.

Крупные спекулянты торгуют тренд. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий.

Рис. 4. Изменение нетто-позиции крупных спекулянтов в бычьем тренде

Если тренд разворачивается, то индикатор нетто-позиции также меняет свое направление. Если мнение крупных спекулянтов о восходящем тренде меняется, новый минимум на индикаторе нетто-позиции формируется ниже предыдущего.

Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков.

Это логично - в сравнении с частными спекулянтами, крупные игроки владеют более ценной информацией и часто выходят из движения, которое более не обладает привлекательным отношением прибыль риск, до его фактического завершения.

Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания.

Рис. 5. Изменение тренда сочетается с разворотом индикатора СОТ (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор - крупные спекулянты действительно умеют держать позицию.

Рис. 6. Изменение тренда не сочетается с разворотом индикатора COT (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Иногда бычий тренд разворачивается, происходит пробой уровня поддержки, но движение захлебывается, рынок растет и через некоторое время продолжается восходящая тенденция. Ложные пробои часто происходят в мощных трендах, и чаще всего в таких ситуациях индикатор нетто-позиции не будет разворачиваться вместе с рынком.

Это дает отличную возможность подождать и войти на отбой , убедившись в правильности своего решения: через некоторое время индикатор нетто-позиции развернется вслед за рынком, либо сигнал на пробой окажется ложным.

Рис. 7. Крупные спекулянты не поддерживают ложный пробой (индикатор COT не развернулся)

Ничто не идеально, и как отмечалось ранее, встречаются ситуации, когда разворот индикатора нетто-позиции СОТ несколько запаздывает и происходит через одну-две недели после пробоя. Индикатор обновляется один раз в неделю и показывает самые мощные развороты рынка, именно поэтому он отлично походит для определения степени надежности входа в новом тренде.

Ожидание прояснения рыночной ситуации будет верным решением в каждом из этих сценариев. В первом - даст возможной войти после завершения коррекции рынка, когда отношение прибыль/риск статистически выше в сравнении с торговлей на пробой. Во втором - позволит не терять деньги.

Резюме

Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT - определение «качества» пробоя того или иного уровня. Если разворот тренда поддерживается крупными игроками, он с большей вероятностью станет началом нового среднесрочного тренда, нежели движение, которое крупные игроки игнорируют. «Ложные» пробои чаще всего не поддерживаются профессионалами.

Зная об этом свойстве индикатора COT, можно изменять торгую активность в зависимости от действий крупных игроков - торговать стандартным объёмом , если разворот тренда поддерживается крупными спекулянтами и хеджерами , или сокращать риск на сделку в полтора-два раза, если профессионалы не спешат наращивать позиции в данном направлении. Наиболее консервативный вариант - занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

В следующих статьях цикла « » мы обсудим остальные сигналы индикатора СОТ и детально разберём варианты их интеграции в среднесрочную торговую систему.

Детально использование отчетов CFTC в трейдинге разбирается в рамках курса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 ».

Попутного тренда!

Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к любой торговой стратегии. Сопоставив свои действия с мнением , вы можете принимать более взвешенные решения.

В этой статье мы обсудим «ложные» пробои, а также разберем эффективный метод их определения при помощи индикатора СОТ. Изучение этих методов позволит понять, как могут улучшить ваши торговые решения.

Ложные пробои и объем торгов

Когда рынок разворачивается и пробивает очередной уровень сопротивления или поддержки, возникает вопрос: это начало нового полноценного тренда или «ложный» — движение без будущего, которое захлебнётся не начавшись? Особенно важно получить максимально точный ответ на данный вопрос в случае пробоя уровней на крупных таймфреймах, например на Daily.

Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее , и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания.

Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. При этом, если вы рассматриваете данные объемы на рынках спот (самый яркий пример — Forex), нужно понимать, что чаще всего они не имеют ничего общего с реальной информацией о проторгованных в данной свече контрактах. Это тиковые объемы — количество сделок внутри свечи. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов. По этой причине тиковые объемы часто неприменимы в реальной торговле.

Реальные объемы видны на фьючерсных рынках, и трейдеры часто используют их для оценки вероятности того, что пробой уровня является ложным. Как правило это происходит достаточно прямолинейно, например, если реальный проторгованный объем во время пробоя уровня растет, принимается решение, что это истинный пробой (к слову, единого мнения по данному вопросу нет, я встречал диаметрально противоположные трактовки, в которых рост объема сигнализирует о том, что пробой — ложный).

Материалы по теме

Почему при пробое уровня растет объем

В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Это stop loss и buy stop (или sell stop) ордера. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.

Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на . По этой причине пробой классических уровней поддержки/сопротивления на дневном таймфрейме зачастую будет сопровождаться ростом объемов вне зависимости от того, является он истинным или ложным — стоп приказы будут срабатывать в любом случае.

Если пробивается уровень поддержки, объем будет расти за счет срабатывания стоп-лосс ордеров покупателей и sell stop приказов трейдеров, которые входят на пробой уровня (произойдет продажа по рынку). Рыночные приказы — это топливо, которое будет двигать цену вниз, даже если рынок аккуратно толкнули ниже уровня лишь для того, чтобы данные стоп-приказы сработали. По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы — они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне.

Рис. 3. EURUSD H4 (слева) и история распределения приказов трейдеров за 5-6 сентября от Oanda Lab (справа). Уровни поддержки/сопротивления построены индикатором

Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. Это обобщенная информация, срез по сделкам.

Горизонтальные и вертикальные объемы дают интересную информацию и отлично дополняют цену, но по описанным выше причинам дальнейшая интерпретация пробоя как истинного или ложного становится крайне субъективной и зависит от мнения каждого отдельного трейдера. При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования.

Материалы по теме

Фильтрация ложных пробоев при помощи индикатора нетто-позиции COT

Весомый вклад в определение истинных и ложных пробоев на дневном таймфрейме может внести . Первый вариант использования в торговой практике – фильтрация сигналов для увеличения вероятности определения ложных пробоев.

В отличие от объемов внутри одной свечи, индикатор показывает динамику изменения нетто-позиции крупных игроков из недели в неделю, общий тренд, мнение профессионалов, которое часто не меняется несколько месяцев подряд.

Крупные спекулянты торгуют тренд. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий.

Рис. 4. Изменение нетто-позиции крупных спекулянтов в бычьем тренде

Если тренд разворачивается, то индикатор нетто-позиции также меняет свое направление. Если мнение о восходящем тренде меняется, новый минимум на индикаторе нетто-позиции формируется ниже предыдущего.

Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков.

Это логично — в сравнении с частными спекулянтами, крупные игроки владеют более ценной информацией и часто выходят из движения, которое более не обладает привлекательным отношением прибыль риск, до его фактического завершения.

Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания.

Рис. 5. Изменение тренда сочетается с разворотом индикатора СОТ
(слайд из видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»)

Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор — крупные спекулянты действительно умеют держать позицию.

Резюме

Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT — определение «качества» пробоя того или иного уровня. Если разворот тренда поддерживается крупными игроками, он с большей вероятностью станет началом нового среднесрочного тренда, нежели движение, которое крупные игроки игнорируют. «Ложные» пробои чаще всего не поддерживаются профессионалами.

Зная об этом свойстве индикатора COT, можно изменять торгую активность в зависимости от действий крупных игроков — торговать , если разворот тренда поддерживается крупными спекулянтами и , или сокращать риск на сделку в полтора-два раза, если профессионалы не спешат наращивать позиции в данном направлении. Наиболее консервативный вариант — занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

Попутного тренда!