VSA-анализ или торговля по объемам на финансовых рынках. Побарный анализ

График бар Форекс (синонимы – баровый график или bar chart) – один из известных способов отображения изменения цены, используемый в графическом анализе валютной биржи. Несмотря на максимальную популярность японских свеч, график бар продолжает использоваться определенным количеством трейдеров. Это можно объяснить особенностью восприятия, ведь фактически бары Форекс и японские свечи очень похожи в плане отображения информации, но немного по-другому строятся на графике.

Строение бара Форекс

График бар представляет собой вертикальную линию, которая показывает информацию об изменении цены в течение определенного периода времени (зависит от таймфрейма). На графике Б. отображаются последовательно, независимо от того, как меняется цена.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

У Б. имеется 4 важных показателя ценового движения:
● цена открытия (Open) – значение цены в самом начале временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты слева от Б.
● цена закрытия (Close) – значение цены в самом конце временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты справа от Б.
● верхняя граница (High) – максимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.
● нижняя граница (Low) – минимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.

Особенности графиков бара Форекс

Если сравнивать с линейным отображением цены, Б. являются более удобными и информативными, т.к. представляют информацию о цене в сжатом виде. Также на Б. графике трейдер может увидеть гэпы (gaps, ценовые разрывы). При небольших расстояниях между High и Low мы понимаем, что рыночная ситуация неопределенна, поэтому лучше воздержаться от входа в рынок.

Вместе с тем при необходимости анализа значительного количества временных периодов, которые представлены в виде Б., это будет сложной задачей. Уровни Open и Close могут отображаться довольно мелко, что неудобно для глаз. В данном случае можно воспользоваться масштабированием графика (или сменить таймфрейм) и переключением в режим японских свечей .

Обычно трейдерами используются дневные (D1) или более короткие интервалы отображения изменений цены, при анализе длительных тенденций – недельные (W1) и месячные (МN).

Для более удобного отображения ценовых колебаний можно изменить цвет Б. – “растущие” сделать светлыми, а падающие “темными”. Это можно сделать, нажав клавишу F8 или же выбрав пункт “Свойства” в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши на ценовом графике.

Подведем итоги. Графики в виде Б. имеют право на существование и могут оказать помощь определенной группе трейдеров в составлении прогноза движения валютной пары. Все же сегодня более привычным способом для большинства трейдеров остается график в виде японских свечей. Выбирайте то, что нравится именно вам и подходит вашему стилю торговли и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Всем привет, дорогие мои посетители и читатели! Сегодня я вам хочу поведать очень интересную тему – это побарный анализ. Вполне возможно, что вы слышали подобный термин, но не знаете, как это все применить на практике. Ну что же, вы перешли по адресу, так как я попробую вам детально объяснить, что такое побарный анализ, и с чем его едят. Ну и, конечно, не забудем о парочке примеров, чтобы стало все вообще кошерно!

Опять же, я вам ничего не втюхиваю, просто делюсь с вами своими мыслями в надежде, что они будут вам интересны. Вполне возможно, что вы найдете что-то интересное для собственного практического использования.

ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?

Вообще, термин побарный анализ относится к VSA, по сути дела, это одно из направлений данной методологии. Насколько VSA эффективен? В целом, если грамотно использовать все на практике, то можно получать очень даже неплохие результаты. В любом случае, VSA характеризует субъективность. То есть, каждый будет видеть картину рынка со своей колокольни по своему.

В этом то и вся проблема, потому как нет четкой формализации и понимания конкретной определенной ситуации на рынке. Основой VSA, как ни крути, является логика. То есть, вы следите за рынком, обращаете внимание на характер баров и объем, который на них прошел. И вы должны задавать себе вопросы, почему, зачем, кто, куда?

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР ПРО ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA

По мере движения цены вы постоянно должны задаваться вопросом, покупатель или продавец инициировал то или иное движение. Как вы знаете, сам объем бывает тиковый, где учитывается количество движения за единицу времени и реальный, где учитывает реальное количество проторгованных лотов. В глобальном контексте показания реального и схожи, но для побарного анализа реальный все таки будет предпочтительным.

Дело в том, что в рамках побарного анализа, тиковый объем может немного искать истинное положение дел, что негативно скажется на качестве самой торговли. Кроме того, объем бывает:

• Низкий
• Средний
• Высокий
• Крайне высокий

Низкий объем нам говорит о том, что участники рынка не заинтересованы в покупке или продаже того или иного актива. Средний объем указывает нам на нормальную активность рынка. Высокий объем говорит нам о том, что участники рынка поддерживают то или иное движение. Ну и крайне высокий объем должен наталкивать нас на мысль о том, что на рынке есть ажиотаж, соответственно, рынок может вести себя непредсказуемо.

Со всеми подробностями.

Вообще, вы должны понимать, что одного конкретного объема за конкретный промежуток времени нам не хватит для того, чтобы сделать свои конструктивные выводы. Очень важно оценивать картину в совокупности и глобально. Нам важно в первую очередь посмотреть, что предшествовало тому или иному движение.

Побарный анализ – это метод объемно-спредового анализа, грубо говоря, бар за баром. То есть, цена подходит к важному , и мы начинаем бар за баром смотреть, как цена себя ведет на уровне. Примечательно, что даже в VSA уровни являются основой, потому как нам важен не столь паттерн, а место и условие, в рамках которых он сформировался.

НЕ ИЩИТЕ МАРКЕТМЕЙКЕРА

Объем отражает активность и настроение участников рынка. При этом, сейчас очень модно стало говорить о том, что мы, мол, ищем активность маркетмейкеров и прочее. Я же вам могу сказать, что не нужно заморачиваться этим, вам важно понимать, что сильнее, покупки или продажи. Вообще, меня очень умиляют те ребята, которые сидят на М1-М5 и рассказывают, как вот тут они отслеживали активность маркетмейкера.

Ну да бл*дь, конечно, по вашему мнению, операционист того же JP Morgan, получив заявку на деск в размере 50 ярдов долларов будет растыкивать позицию на М1-М5? Е*та, это полный бред, который далеко от истины. Опять же, не заморачивайтесь всякими маркетмейкерами, х*емейкерами и прочей чепушней. Вам важно понимать, что сильнее в определенный момент, спрос или предложение. Если же говорить про крупного игрока, он видит рынок иначе.

Мы видим его горизонтально, а маркетмейкер вертикально. По сути дела, ему и на*ер не упали всякие уровни и прочее, у него есть поток ордеров, и он прекрасно понимает, в каких ценовых областях сосредоточено скопление ликвидности. Стало быть, для набора этой ликвидности крупный игрок всячески будет мелкими импульсами подталкивать цену, дабы эту ликвидность цепануть. И, снова повторяю, не заморачивайтесь, вы все равно наверняка крупного игрока не отследите, как бы вы не старались. Не, я понимаю, что всякие гуру там на минутках видят, что делает маркетмейкер и прочее. И*ать… хотите верить в эту ахинею – я вас не отговариваю, это ваше право!

Ну что же, теперь давайте на практике посмотрим, как делать побарный анализ!

ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA НА ПРАКТИКЕ

Прежде всего отмечу, что показывать я буду вам все на примере связки интервалов H1+M5. Конкретно мне так удобно, но это все условности, тут уже от вас зависит, какие интервалы вам брать. С чего мы начинаем? А начинаем мы с банального – идем на постарше и рисуем уровни!

Будет, что называется, пример свежачок на 27.02.2018. Я отметил важные ближайшие ключевые уровни. Кроме того, обратите внимание, что я одновременно вывел показания реального и тикового объема. Если говорить о том, откуда я получил реальный объем, то просто купил премиум пакет на Clusterdelta на 4 месяца. Обошлось это в 25 долларов, что я считаю вполне себе гуманной суммой. И вот, что я вам говорил про искажение картины в рамках побарного анализа со стороны тикового объема.

Посмотрите на свечу, которую я отметил синей стрелочкой. Тиковый объем (снизу) показал, что на этом баре упала активность, в свою очередь, реальный объем (сверху) на этом же баре показал, что значительно выросла активность, указывая на наличие покупателя.

И второй момент я отметил зеленой стрелочкой. Тиковый объем говорит о средней активности, указывая на то, что можно ожидать роста актива. А вот реальный объем показал резкое падение объема, указывая на то, что восходящее движение вряд ли будет затяжным. Как видите, в рамках побарного анализа тиковый объем может искажать картину. Теперь мы с вами идем на М5.

У нас есть восходящее движение на пути к уровню. Чтобы войти в продажи от уровня, нам необходимо найти признаки слабости в этом движении. Так давайте попробуем это сделать!

Итак, давайте начнем разбор:

• Повышенный объем, у свечи большой спред, но закрытие далеко от максимума. Это явный признак наличия продаж.
• То же самое, большая свеча с возросшим объемом, но закрытие далеко от максимума. Это тоже явный признак продаж.
• Ап-траст на высоком объеме с касанием уровня. Признак наличия сильного продавца. Но входить еще рано, необходимо дожидаться теста уровня.
• И вот, на тесте уровня появляется ап-траст, у которого повышен объем. При этом обратите внимание, что закрылись мы по-медвежьи и причем на минимуме. Кроме того, тень свечи зашла далеко за уровень, указывая нам на формирование ложного пробоя. Вот это потенциально и был наш вход!

В данном случае, стоп можно было установить за максимум ап-траста, что составило бы порядка 7 пунктов. А тейк поставить в рамках зеленой области спроса, что составило бы порядка 35 пунктов. Итого, вот так легко и просто можно было бы взять сделку с 1 к 5, и это побарный анализ VSA!

ВЫВОДЫ

Вот вам пример того, как на практике работает побарный анализ. Главное, вы должны судить логически и постоянно задавать вопросы, кто и что делает в тот или иной момент! Тем не менее, как ни крути, все это требует опыта и не думайте, что вы сразу сможете все это применить на практике, даже не смотря на то, что смотрится это легко!

и в пабликах, посвященных трейдингу, регулярно проскакивают реплики типа: “что лучше свечи, или бары?”, “что эффективнее использовать?”, или даже “я привык(-ла) к свечам и не понимаю, когда говорят про бары”. Такого рода вопросы задают начинающие трейдеры. Давайте проясним: особой разницы между свечами и барами — нет.

Свечи, зажженные с обоих концов

Более привычные нашему трейдеру, японские свечи являются элементами, из которых строится биржевой график. Их действительно придумали в Японии, где-то в XVIII веке, и используют до сих пор, благодаря удобству и практичности. Свечи являются простейшими индикаторами, которые помогают трейдеру видеть движение цены за определенный промежуток времени.

Свеча состоит из “тела” и “фитиля” (или “тени”), при чем “тело” показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние “фитили” — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени. Если “тело” свечи белое, или зеленое — это означает рост цены по сравнению с предыдущим периодом, а если черное, или красное — падение цены. Наблюдение за различные комбинации свечей со временем позволили создать классификацию паттернов, сигнализирующих о вероятном движении инструмента.

Те же свечи только в профиль!

А что же бары? А бары — это те же элементы, просто нарисованы они немного иначе. Концы длинной вертикальной линии показывают максимальную и минимальные цены, а короткие горизонтальные линии — цену открытия (слева) и закрытия (справа). Если цена открытия выше чем цена закрытия, то такой бар медвежий, то есть цена падает. Если наоборот, то такой бар бычий, то есть цена растет.

Получается, что бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.

Некоторые барные паттерны по Ларри Вильямсу (автор рисунков — Polar Solar)

Для чего используют бары и свечи?

Использование свечных и барных паттернов позволяет:

• Предугадывать направление тренда, его развороты, и прочие маневры инструмента, вызванные действиями маркетмейкеров;
• Определять и строить ценовые уровни различной силы, на различных таймфреймах;
• Рассчитывать точки входа и выхода с высокой точностью
• Видеть волатильность инструмента, то есть распределение торгуемых акций (фьючерсов, валютных пар) между быками и медведями;

Большинство трейдеров считает, что свечи нагляднее баров. С ними сложно не согласиться. Но почему тогда некоторые профессионалы все равно используют баровый график? Может быть, по привычке, а может, есть и менее очевидная причина? Чтобы узнать, подписывайтесь на

Большинство трейдеров-новичков, видя хаотичные движения цены того или иного актива, не понимают в какую сторону они будут двигаться в ближайшее время. Чтобы понимать, куда пойдет цена базового актива, вниз или вверх, потребуется не только видеть, но и понимать рынок. В этом поможет метод Вайкоффа.

В его основе лежат 2 состояния рынка: дисбаланс и баланс.

Обязательно ознакомьтесь с данным методом в этом материале. Он позволит предсказывать направление цены любой пары, следовательно, зарабатывать на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим побарный анализ, метод Вайкоффа и VSA.

Что значит баланс и дисбаланс рынка? Если отталкиваться от теории Вайкоффа, когда цена движется в узком коридоре, значит, на рынке наблюдается баланс. При дисбалансе, как Вы уже догадались, происходит обратное явление – цены показывают высокую волатильность движения. Они могут пробивать важные уровни, пока не снова не достигнут фазы баланса.

Эти два состояния цены можно сравнить с обстановкой на морской поверхности. В данной интерпретации балансом будет штиль, а дисбалансом – шторм.

Во время проявления этих фаз на рынке формируется определенный тренд. Всё зависит от того, кто сильнее – быки ил медведи.

Существует три вида тренда:

1. Нисходящий.
2. Восходящий.
3. Боковой (флетовое состояние рынка).

Пример каждого из них мы покажем ниже.

Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка

Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.

Восходящий тренд

Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:

1. Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
2. Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.

На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:

1. Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
2. Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.

Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Боковой тренд

Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:

1. Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
2. “Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.

Метод Вайкоффа и VSA

Если наблюдается восходящая тенденция, и на графике в МТ4 установлен индикатор объемов, который демонстрирует повышающиеся объемы – это указывает на продолжение тенденции. Во время коррекционных движений объемы зачастую падают. Это является признаком слабости рынка.

В моменты медвежьего настроения на рынке, когда цена актива падает, шкала объемов должна демонстрировать рост. При откатах цены объемы должны быть незначительными.

Отметим, что это не всегда будет наблюдаться на графиках, однако, если данная закономерность всё-таки произошла, это сильные сигналы Вайкоффа на вход в рынок.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

То есть, план действия трейдера следующий:

1. Определение тренда на рынке.
2. Когда тренд известен (входим исключительно за трендом), смотрим на объемы.
3. Высокие объемы задают силу тренда. Дожидаемся откатов (их укажут низкие объемы), открываем ордера.

Зона спроса (накопление)

Импульсом может сопровождаться любое бычье или медвежье движение цены пары.

После чрезмерного снижения цены, формируется ценовой коридор. В нем некоторое время движется цена. Это происходит благодаря тому, что крупные финансовые компании в лице трейдеров фиксируют позиции. Если цена двинется ниже, то сразу же встретит достойный ответ со стороны покупателей, и тем самым будет пребывать в этой зоне.

Без соответствующих инструментов теханализа невозможно определить по времени, сколько будет это продолжаться. Однако метод Вайкоффа и VSA позволяет найти выгодную точку входа, когда цена покинет зону спроса. Эта методика даст шанс открыть ордер с небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.

Пример выхода из зоны спроса

На фото ниже мы продемонстрировали пример выхода цены из зоны консолидации (пара EUR/USD). Подвальный индикатор показал большой объем при прорыве цены этой зоны.

Вот так эта ситуация может выглядеть, если применить побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA:

Зона предложения (распределения)

Если зона накопления формируется после значительного падения цены, тогда зоны предложения на Forex наоборот – после значительного роста котировок. Затем зачастую формируется узкий коридор. Это происходит за счет того, что крупные участники рынка фиксируют короткие позиции. Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента.

Важно: цена может неожиданно удивить ложным пробоем зоны предложения. Это нужно учитывать.

Точку входа в рамках зоны предложения следует искать в тот момент, когда будет пробита ценовая коробка вниз.

Сильным сигналом Вайкоффа будет являться большой объем. Это указывает на силу продолжения тенденции.

Пример выхода из зоны предложения

На скриншоте выше наблюдалась после роста цены актива зона предложения. Некоторое время котировки не покидали ЗК, но произошел пробой нижней границы. Вместе с тем, объемы в тот момент были высокими.

Если рассматривать побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA, то выход цены из зоны предложения может иметь такой вид:

Сигнальной свечой в данном примере являлась пробойная свеча. Дожидаемся её закрытия и входим в рынок. Тейк-Профит берем на следующем формировании зоны консолидации. Стоп-Лосс устанавливаем за обратную границу коробки ЗК.

Заключение

Выше мы рассказали о сути торговли по методу Вайкоффа и VSA. Продемонстрировали, как может выглядеть побарный анализ в рамках торговли по этой ТС.

Сегодня я хочу рассказать Вам об удивительном мире объемов и анализе каждого свечного бара. Но для начала нам необходимо определиться, а что собственное из себя представляет VSA
VSA (Volume Spread Analysis) – в дословном переводе означает метод анализа торгового объема. Помимо объема мы должны принимать в расчет форму и размер свечи.

Данный метод очень плотно соприкасается с техническим анализом Price Action. Отбирать идеальные точки входа с помощью анализа рынка форекс VSA. Основной задачей у нас будет следование за крупными игроками на рынке форекс. И так, приступим к содержанию.

• Объемы форекс
• VSA кульминация покупок/продаж
• Накопление и распределение
• Торговля по объемам Ап-траст

Определяем объемы на рынке форекс.

Большим плюсом работы с объемами это нахождение большого игроками, с большими деньгами. Весь рынок форекс состоит из дисбаланса спроса/предложения, вот VSA и помогает нам определить текущее настроение на рынке. Получит актуальную информацию по объемам крайне сложно, так как рынок форекс децентрализован. Теперь зададимся вопросом, насколько нам нужно знать весь объем или можно обойтись “относительным” объемом. Объем бывает: Средний, высокий или низкий. Собственно для определения “относительного” мы сможем использовать фьючерсный рынок или тиковый.

Фьючерсный объем

Для поиска фьючерсных нам потребуется зайти на сайт Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME и скачать дневные бюллетени. Для примера, посмотрите на бюллетень на фьючерсный EUR/USD.

Анализ фьючерсных объемов

Тиковый объем

Среднее значение колебании цены в течении определенного времени. Это не точный показатель, а встроенный в метатрейдер терминал может примерно показать относительный объем торгов в течении дня. Ниже представлен график индикатора Better Volume, показывающий объемы CME GROUP

Тиковый объем

Зарабатываем на кульминации покупок/продаж

Кульминацией покупок или продаж принято считать дисбаланс спроса и предложения, который приводит к смене движения цены. На житейском уровне, можно сказать, что если на графике появился новый минимум или максимум, и при этом объем выше среднего, то предполагается, что большой игрок начинает продавать свои активы, что приводит к изменению тренда. Давайте разберем конкретный пример по валютной паре GBPUSD

Кульминация продаж

На картинке мы видим продолжающийся trend вниз, далее появляется свеча с широким спредом и высоким объемом. Далее следом за ней появляется свечка с узким спредом и большим объемом. Данные свечки говорят о том, что маркет мейкера трейдеры не поддержали, и скорее всего требуется искать точки входа на покупки, или закрывать текущие сделки на продажу.

Как торгуют маркет-мейкеры

Накопление маркет мейкером позиции – это процесс входа в рынок, без сильного увеличения цены. Ведь если крупный игрок зайдет в рынок огромным объемом сразу, то все игроки поймут это и будут пытаться повторить и следовать за ним. Вообще я вижу накопление в виде флэта и постепенного выгода из него с помощью импульса. При этом флет будет появляется при возрастающих объемах. Посмотрите пример:

Накопление позиции

Вообще очень хорошо рассказано о данном методе анализа накопления и распределения с помощью объемов VSA можно посмотреть на видео:

Торгуем Ап-траст.

Есть замечательный паттерн Ап-траст (Up-thurst), который достаточно отлично показывает разворот. Данный сетап характеризуется крупной свечой с закрытием на минимуме, сопровождается большим объемом. Обычно возникает на бычьих рынках, и говорит о кульминации и смене тенденции. Если закрытие происходит ближе к точке минимума, тем сильнее и быстрее произойдет разворот.

Если следующая свечка закроется ниже, то разворот подтвердился, и можно входить в рынок.

Заключение:

Рынок постоянно меняется, но анализ рынка с помощью побарного анализа VSA форекс останется навсегда. Так как маркет-мейкеры используют одни и те же хитрости и нюансы при входе в рынок. Удачной вам торговли и профитных больше сделок.