Три индейца — разворотный паттерн для торговой стратегии. Паттерн — три индейца (3 касания) и стратегия основанная на нем

Введение

Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.

Обсуждение торговли

Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)

Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.

Софт для трейдеров, автоматизация торговли

Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.

Свободное общение на Форуме ФорексДеньги

Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.

Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги

Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.

Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!

Нередко, перенасыщенность торговой системы дополнительными индикаторами только усложняет получение прибыли. Я являюсь сторонником простых, но результативных решений. Торговая система как раз к ним и относится. В этой системе есть определенные сложности и нюансы, но торговля по ней наглядна и понятна: на диаграмме вы не увидите каких-либо индикаторов, а все внимание сосредотачивается только лишь на цене - первичной информации. Сущность этой торговой стратегии - распознавание трех экстремумов, после которых делается разворот текущей тенденции в противоположном направлении.

Самыми прибыльными и удачными сделками по этой торговой системе , являются сделки в направлении текущего тренда. Графическая схема с тремя экстремумами может быть построена на таймфреймах любой продолжительности, будь то дневной или пятиминутный график. Основной задачей трейдера является умение вовремя распознать уже сформировавшиеся два экстремума (два индейца). А затем уже установить на ценовом уровне планируемого третьего (так называемого «третьего индейца») отложенный ордер в направлении разворота.

Благодаря этому вы можете заранее предопределить разворот рынка...»

Это начало - описание модели «Три маленьких индейца» в книге Л. Коннорс и Л. Рашки «Биржевые секреты» (глава 14, стр. 69); «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Тайм-фреймы торговой стратегии: M5;M15; H1. Инструменты для применения торговой стратегии: Фьючерсные контракты

На товары: нефть, мазут, природный газ, кукурузу;

Индексы: индекс Dow Jones, Dollar Index;

Валюты: евро, евро/ фунт, британский фунт, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк, японская йена.

Размеры рисков : риск на одну открытую сделку не более 1% от депозита. Риск на вероятные максимальные потери - не более 20% от депозита. Чтобы показать результативность этой торговой системы, рассмотрим историю котировок фьючерсного миниконтракта на индекс S&P500. Этот индекс торгуется в электронной торговой системе Globex. В терминале BrocoTrader4 этот инструмент вы увидите под символом ES. Давайте попробуем разобраться, имеются ли для выбранного нами инструмента, при использовании торговой системы «Три индейца», хорошие возможности для входа.

Добавлю, что приведенные в пример сделки являются результатом потикового тестирования инструмента, в режиме имитации исторических котировок. В данном случае принималось решение о входе в рынок еще до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, которая соединяет уже два сформированных экстремума. Чтобы проверить тот или другой торговый метод, я регулярно исследую рынки, на которых сама не совершала торговыз сделок. В основу создания этого материала я и поместила результаты тестирования.Такой обширный труд сложно поместить в рамки короткой статьи, поэтому давайте ограничимся двумя неделями исследования, начиная с 19 сентября 2007 года.

Итак, давайте, не пропуская сигналов, день за днем анализировать график . Вот, например, 20 сентября - пятиминутный график. При восходящем движении индекс «спикировал» в откат «индейцами», здесь от точки «3» мы покупаем его по цене 1521,0 и, в случае неблагоприятного, выходим по цене 1515,0. Здесь в ходе тестирования применяем Stop-loss в 600 тиков. При объеме сделки 0,1 лота и торговом счете в $10 000, при срабатывании стопа, наша возможная потеря составит около $30, что составит 0,3% от депозита. Это более чем консервативный Money Management. После этого наблюдаем подъем, который сопровождается гэпом. Не будем подробно останавливаться на методах выхода из прибыльной сделки, так как это уже тема другой статьи. Остановимся на самом логичном и простом методе - выходе на уровне заключительного максимума, в нашем случае по цене 1538,0.

Вот 21 сентября последовал сигнал на покупку от «красных индейцев». Цены, не в силах установить новый максимум, на следующий день формируют, так называемую, «двойную вершину» с образованием «индейцев». При уровне синей цифры «3» покупку закрываем и открываем продажу. После этого закрываем сделку, получив прибыль на уровне минимума сегодняшнего дня. Так, теперь 25 сентября, пятиминутный график. Поступил сигнал на продажу. В этом случае видим, что мы вряд ли закроем сделку с прибылью. Тогда закрыть в безубыток мы смогли бы точно при возврате цены к точке открытия. И в этот момент, увидев неясность ситуации, передвинем Stop-loss на уровень открытия, выйдя из сделки без убытка. 26 сентября, снова пятиминутный график. Сигнал на покупку дается дважды. При первом входе от синей цифры «3», закрываем сделку и получаем прибыль на уровне вчерашнего дневного максимума.

Второй вход - от красной «3» . Также с прибылью закрываем и эту сделку- по цене 1540,0 на уровне предыдущего дневного максимума. 27 сентября, снова пятиминутный график. От «красных индейцев» сигнал на покупку, а 28 сентября сигнал на покупку от «синих индейцев». Обе сделки обошли Stop-loss и при достижении предыдущих максимумов могли бы быть закрыты в этот же день с прибылью. 28 сентября, снова пятиминутный график. От «синих индейцев» сигнал на покупку.

На следующий день после закрытия сделки наблюдается сильный рост котировок на уровне вчерашних максимумов. 2 октября, пятиминутный график. С прибыльным закрытием и последующей продажей на уровне синей цифры «3» происходит покупка от «красных индейцев» противоположной модели «индейцев». 3 октября, снова пятиминутный график. Вчерашнюю сделку на продажу закрываем на уровне минимума вчерашнего дня, который в этот день тестируют цены и от «синих индейцев» продаем по цене 1556,0. Мы могли бы не попасть в сделку, так как цена не коснулась линии «индейцев» (прямая проходила через первый и второй экстремум модели «Три индейца»). Как раз на случай такого сценария я стараюсь выставлять отложенный ордер с определенным отступом. Через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня, сделку на продажу закрываем с прибылью. 3 октября на часовом графике появился сигнал на покупку от «красных индейцев» по цене 1548,5. «Третий индеец» этой модели состоит из двух экстремумов, причем каждый из них является точкой закрытия предыдущих продаж. Мы смогли зайти в покупку от 1548,5 2 раза. Первый раз это произошло в момент закрытия предпоследней продажи, закрываясь в точке открытия итоговой продажи.

При закрытии последней продажи произошла вторая покупка при цене 1548,5, при этом мы закрываем сделку на покупку назавтра на уровне 1559,0. Такие примеры сделок можно продолжать без конца. Их невозможно разместить все в одной статье. Но вы тоже можете сами подвергнуть анализу график индекса и удостовериться в том, что стратегия «Три индейца» применима и для анализа рыночной ситуации, претендуя на роль самостоятельной торговой системы. Этот метод не является «Граалем», так как прибыльность может быть разной, включая при этом и просадки. При торговле внутридневно стоит держать риск на одну сделку минимальным, так как в данном случае число сделок возрастает и бездоходный торговый период может иметь внушительные потери. Если вы являетесь опытным трейдером, то сможете усовершенствовать данную систему дополнительными фильтрами, применительно к своим торговым задачам.

Добавлю, что приведенные в пример сделки являются результатом потикового тестирования инструмента, в режиме имитации исторических котировок. В данном случае принималось решение о входе в рынок ещедо видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, которая соединяет уже два сформированных экстремума. Чтобы проверить тот или другой торговый метод, я регулярно исследую рынки, на которых сама не совершала торговыз сделок. В основу создания этого материала я и поместила результаты тестирования.Такой обширный труд сложно поместить в рамки короткой статьи, поэтому давайте ограничимся двумя неделями исследования, начиная с 19 сентября 2007 года.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

3 касания - один из самых простых паттернов классического тех.анализа. Я бы даже предположил, что именно этот паттерн был придуман раньше всех остальных. Но при этом, он до сих пор остается эффективным инструментом анализа, ведь чем проще инструмент — тем больше людей обращают на него внимание. Паттерн встречается также под названием - три индейца.

Как понятно из названия, стратегия 3 касания предполагает нахождение трех точек. Эти точки должны находиться на одной прямой линии, то-есть линии тренда — .

Суть классической стратегии заключается в том, что если провести линию тренда по двум точкам, то в точке третьего касания ценой этой линии, можно уверенно заключать сделку по тренду. Подробнее на картинке:

• Вход в рынок — в точке 3 касания ценой линии тренда, точка (4) на графике сверху;
• Тейк профит — на обновление максимума фигуры, уровень (5);
• Стоп лосс — выставляем на уровне (6) второго минимума.

Прелесть данной стратегии в том, что мы открываем сделки исключительно по тренду. Но есть ряд нюансов о которых мы и поговорим дальше.

Критерии качества для паттерна Три касания

Согласитесь, если провести все возможные линии по двум максимумам, то их будет большое количество, как и потенциальных точек третьего касания. По этой причине их надо как-то фильтровать. В качестве фильтра предлагаю использовать перечень качеств ~эталонной фигуры 3 касания :

Чтобы помочь вам избежать типичных ошибок при торговле по этой стратегии, дам несколько рекомендаций:

Виды паттерна

3 касания (бычья)

3 касания (медвежья)

Бычья модель Три касания — вход в рынок выполняется по восходящему тренду на покупку . Линию тренда проводим под ценой .
Медвежья модель Три касания - вход в рынок выполняется по нисходящему тренду на продажу . Линию тренда проводим над ценой .

Примеры торговли паттерна 3 касания на форекс

Паттерн «три индейца» дает возможность распознавать трейдерам фазу затухания рыночной тенденции и начало формирования новой глубокой коррекции либо полноценного трендового разворота.

Как Вы знаете, торговые стратегии Форекс могут быть эффективными лишь в том случае, когда они базируются на качественно проведенном рыночном анализе. Сегодня уже разработано и с большим успехом применяется на практике большое количество методов такого анализа.

Одним из таких методов является , основой которого есть выявление на графике свечных комбинаций или паттернов. Как раз стратегия на трех индейцах, относится к разновидности свечного анализа рынка Forex.

Паттерн — три индейца (3 касания), немного теории

С того времени, как рынок Форекс начали внимательно изучать аналитики, было выявлено множество закономерностей, при помощи которых у трейдеров появилась возможность составлять прогнозы рыночного поведения. К таким закономерностям можно отнести и регулярное появление (паттерн) на торговом графике.

Поэтому, такие фигуры начали применять в качестве своеобразных моделей, сигнализирующих о продолжении движения рынка в определенном направлении, и так далее. И вот сегодня говоря о фигурной тематике рынка Форекс, мы хотим рассмотреть еще одну довольно таки интересную разворотную формацию – паттерн три индейца.

Данная формация имеет много названий – «3 касания», «Паттерн 123» , диагональный треугольник и тому подобные. Но чаще всего, Вы встретите название данного паттерна именно «Три индейца», которое эта формация получила от известного биржевого трейдера Линды Рашке. Но, не смотря на наличие большого количества названий, этот паттерн по своей сути несет одну и ту же информацию.

Паттерн три индейца, если хотите: 3 касания, является одним из самых простейших фигурных формаций классического тех.анализа. По некоторой имеющейся информации данный паттерн был обнаружен даже раньше, чем все остальные. Однако он не растратил актуальности, и даже сегодня считается одним из самых простейших и эффективнейших . И это не удивительно, ведь все простое притягивает больше внимания, чем сложное. Какой же смысл несет паттерн три индейца?

Как определить и что обозначает паттерн три индейца в Forex трейдинге?

Отметим, что паттерн три индейца – всегда является разворотной формацией, то есть когда она вырисовывается на торговом графике, Вам следует ожидать, что цена с большой вероятностью сменит направление своего движения. Данный паттерн возникает либо на вершине, либо на рыночном дне и указывает на вероятность его разворота. А вот сама формирующаяся структура фигуры, как бы говорит нам о завершении существующей рыночной тенденции – рынок начинает «выдыхаться». И если такое происходит, то есть доминирующая сторона теряет свою былую силу, то мы можем рассчитывать либо на ценовой разворот, либо на ее глубокую коррекцию.

Видео вебинар о паттерне «Три индейца» и выставлении ордеров в стратегии

Структурно этот паттерн выглядит достаточно однозначно, так как составлен из последовательно сформированных трех локальных экстремумов, которые направлены в сторону доминирующего ценового движения – тренда. К примеру, когда наблюдается восходящий рыночный тренд, то говорить о формировании рассматриваемого паттерна можно в случаях наличия трех локальных максимумов, расположенных каждый выше предыдущего.

Это же касается и локальных минимумов, следующих один за другим. Каждый последующий из них должен быть расположен выше от предыдущего.

Как видите, паттерн три индейца сформирован тремя волнами и кажется на первый взгляд довольно-таки простым. Но для подтверждения именно данной формации и правильности рыночного анализа, необходимо внимательно анализировать каждое ценовое движение, которое формирует паттерн три индейца.

Давайте рассмотрим пример идеального паттерна три индейца, сформированного на пике восходящей тенденции. На графике ниже, в глаза сразу бросаются глубокие локальные коррекции, информирующие участников рынка Форекс, о скором его сломе.

Итак, точка под номером «1», это трендовый хаем (т.т. «3» > «2» > «1»). При наложении на волну «0-1» , точка «А» будет располагаться в диапазоне чисел 61,8 % — 78,6%, а точка «2» от 123,6% до161,8%. Если сетку Фибоначчи наложить на волну «А-2», то точка «В» будет размещаться в диапазоне чисел 61,8 % — 78,6%, а точка «3» в диапазоне 123,6% до161,8%.

Сразу отметим, что идеальная формация, это замечательно, но как поступить в случае, когда параметры не отвечают заданным? Неужели отказываться использовать в торговле данный паттерн? Конечно же, нет! Специалисты рекомендуют применять эту формацию, когда имеется подтверждение, появляющееся в виде свечной модели разворота в точке «3».

Как же использовать паттерн трех индейцев при не идеальных обстоятельствах? Как фиксировать прибыль и убытки?

Итак, «StopLoss» следует устанавливать на некотором отдалении (выше на несколько пунктов) от отметки 161,8% по сетке Фибоначчи, наложенной на волну «А-2». А вот фиксация прибыли должна осуществляться в 3 этапа. Чтобы это сделать необходимо во время отработки данной формации натянуть сетку Фибоначчи на волну «0-3», так чтобы отметка 100% находилась в точке «0». И затем — 61,8%, 123,6% и 161,8%, как на рисунке ниже.

Стратегия с использованием паттерна три индейца – классический прием трейдинга

Стратегия по трем индейцам, это классический торговый прием. Ее суть в том, что после проведения трендовой линии по двум точкам в третьей точке касания ценой данной линии, Вы можете уверенно открывать ордера по тренду, как на скрине ниже.

Вход в рынок осуществляем в точке «4» (3-я точка касания в паттерне). «TakeProfit» ставим в точке «5» — обновление максимума формации. «StopLoss» выставляется на уровне второго минимума в точке «6».

Самыми удачными и прибыльными сделками при использовании данной стратегии являются те, что будут открыты по направлению с текущим трендом.

Примечательно то, что рассматриваемую схему можно выстроить на любом таймфрейме, будь то пятиминутный или дневной график. Здесь главное научиться, вовремя распознавать уже сформированные два экстремума, то есть «двух индейцев», а после этого устанавливать «третьего индейца» на ценовом уровне – в разворотном направлении.

Стратегия три индейца для анализа бинарных опционов

Стратегия на базе паттерна три индейца широко используется и трейдерами зарабатывающими на бинарных опционах. Здесь ее, как правило, также применяют в качестве разворотной стратегии, но некоторые используют и для опционов на продолжение тенденции.

Для бинарных опционов данный паттерн используют следующим образом . При восходящем тренде необходимо проложить линию поддержки по min значениям цены. Бинарные опционы «CALL» можно открывать, если тренд продолжает возрастать на третьей точке минимума. На графике ниже, это точка «Е» (Buy).

Но когда цена уже начнет достигать своей третьей вершины, то стоимость актива начнет значительно снижаться, а, следовательно, необходимо призадуматься о приобретении опциона «PUT».

При нисходящем (медвежьем) тренде необходимо проводить линию сопротивления по ценовым максимумам актива. При прорисовке графика до точки «Е» (третья вершина на рисунке ниже), необходимо дождаться разворота и открыть опцион «PUT».

Торгуемыми инструментами для бинарных опционов по данной стратегии, могут выступать фьючерсные контракты на индексы и товары, а также различные валюты.

Каждая сделка имеет направление, и оно может совпадать или быть противоположным текущему тренду. Во втором случае вход в рынок осуществляется при первых признаках коррекции, часто представляющей собой откат, но иногда и боковик. Ее предвестником нередко служит свечная формация, называющая «Три индейца », относящаяся к разворотному типу.

Она представляет собой три ценовых волны, удовлетворяющие одному из следующих условий:

• пики волн последовательно снижаются;
• впадины волн последовательно повышаются.

В первом случае паттерн «Три индейца» является бычьим (указывает на вероятный разворот котировки вверх), а во втором – медвежьим (является признаком разворота котировки вниз).

На рис. 1 первый минимум, после которого начался восходящий тренд (его линия красная), отмечен белой стрелкой. Второе и третье касания обозначены крестиками, соответственно, зеленого и белого цвета. Свеча, отмеченная желтой стрелкой, пробила трендовую линию, сформированную тремя медвежьими индейцами, поэтому на ее закрытии была совершена продажа (на уровне желтой горизонтали). Цель – уровень первого маленького индейца (белая горизонталь). Размер СтопЛосса лучше выбирать равным половине ТейкПрофита (зеленая горизонталь), поскольку вероятны ценовые импульсы, по амплитуде превосходящие последние несколько экстремумов (как тень длинной медвежьей свечи).

Пример с аналогичной разметкой, но для бычьих трех индейцев, показан на рис. 2. Единственное отличие заключается в направлении открытия позиции при пересечении трендовой линии (уровень желтой горизонтали) – совершается покупка.

Индикатор «Три индейца»

Приведенные на рис. 1 и 2 фрагменты ценового графика были получены на таймфрейме H4. Если же перейти на ТФ W1, то фрагмент с рис. 2 (бычьи три индейца) будет выглядеть как идущие подряд три медвежьих свечи (рис. 3). Соответственно, медвежьи три индейца на ТФ не менее, чем на 2 порядка более старшем, чем исходный, будут выглядеть как три идущих подряд бычьих свечей.

Такой принцип лежит в основе индикатора «Три индейца», предлагаемого AcademyFX (). Он предназначен для организации непрерывной покупки бинарных опционов (БО) по более чем десятку активов. Торговый сигнал выглядит как зеленая (покупка Call-БО) или красная (покупка Put-БО) стрелка (рис. 4), всплывающее сообщение и email-письмо. В настройках можно задать ограничения на геометрические размеры паттерна «Три индейца» (в виде отношений длин тел и теней между собой).

Рекомендуемый разработчиками срок экспирации – 3 свечи таймфрейма, на котором работает индикатор «Три индейца». В примере на рис. 3 сигнал появился бы на следующей за паттерном бычьей или на следующей за ней медвежьей свече (в зависимости от значений входных параметров). В первом случае покупка БО будет убыточной, а во втором – прибыльной (покупать следует на закрытии сигнальной свечи).

Стратегия «Три Индейца»

Использование индикатора избавляет трейдера от изнурительного регулярного мониторинга состояния рынка, ведь контролировать целесообразно чем больше, тем лучше активов (больше десяти вряд ли возможно на ТФ менее M15), поскольку сигналы на одном активе даже на M5 возникают не чаще чем один в час (около 10 в сутки). Звуковая сигнализация и всплывающее окно обеспечивает привлечение внимания трейдера, который может заниматься торговле по дополнительным стратегиям.

Единственное, о чем необходимо помнить – формирование торгового сигнала должно сопровождаться подтверждающими признаками. В качестве них могут выступать, например, уровни поддержки и сопротивления (это классический вариант для подтверждения сигналов разворотных индикаторов, к которым и принадлежит «Три индейца»). Не рекомендуется совершать покупку, если:

• размер тел свечей небольшой – они должны быть крупнее, чем подавляющее большинство предшествующих десяти свечей);
• сигнал сформировался во время флета.