Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала). Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Наверное все трейдеры во время своего первого знакомства с попробовали автоматическую торговлю при помощи советника Moving Average. Однако, как в дальнейшем смогли убедиться, данный советник постепенно сливает депозит, так как использует в своей торговле запаздывающий индикатор – . К тому же советник Moving Average хорош на трендовых движениях, но дает много ложных сигналов во флете, поэтому его нельзя применять в реальной торговле, что, впрочем, не мешает поиграться с его настройками во время тренировки на демо-счете. Данный советник был создан специально для ознакомления трейдера с рынком Форекс и торговым терминалом, и не стоит ждать от него большой прибыли. В то же время индикатор Moving Average очень часто служит основой для создания более сложных , приносящих хорошую прибыль. Несмотря на обилие всевозможных вариантов советников, основанных на применении скользящих средних, мы предлагаем объединить в этой статье наиболее популярные из них. Сегодня мы не будем разбирать какие-то сложные алгоритмы, а расскажем о простейших советниках с использованием Moving Average и их модификациях, которые при регулярном проведении оптимизации способны приносить стабильную прибыль. Смотрите также наш , в котором представлены самые надежные брокерские компании.

Для начала рассмотрим самый простой советник, основанный на пересечении двух скользящих средних EMA. При пересечении скользящих средних снизу вверх открываются покупки, в противном случае – продажи. Выход осуществляется по тейк-профиту, или при появлении обратного сигнала. Настройка советника Moving Average достаточно проста и не занимает много времени. Вы можете самостоятельно подобрать оптимальные значения периодов MA, уровни SL и TP, объем лота, а также возможность закрытия сделки при встречном сигнале при помощи параметра CloseRevers в настройках советника.

Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA

Фильтрация сигналов при помощи третьей скользящей средней

Усложним описанный выше советник, добавив фильтр – третью скользящую среднюю с большим периодом. Теперь открытие сделок на покупку будет происходить только в том случае, если цена находится выше более медленной скользящей средней. Для продаж все аналогично, цена должна находиться ниже медленной скользящей средней. Данный фильтр позволит отсеять ложные сигналы и открывать сделки только по направлению текущего тренда.

Скачать бесплатно советник Sovetnic_3MA

Максимизация прибыли при помощи трейлинг-стопа

Если вы хотите взять максимум прибыли из всего тренда, то можете скачать данную версию советника Moving Average. Принцип открытия сделок аналогичен предыдущим советникам при пересечении двух MA с фильтрацией по третьей скользящей средней, но в данной версии есть выбор закрытия сделки по тейк-профиту или .

Скачать бесплатно советник Sovetnic_3MA_Trall

Это немного усовершенствованная версия советника, в которой помимо настройки периода скользящих средних можно указывать сдвиги индикаторов MA и метод усреднения (SMA или EMA) для каждой из двух скользящих средних. Кроме того, добавлена возможность перевода в (NoLoss) позиций с указанием необходимого таймфрейма (в минутах). Например, для таймфрейма H1 напротив параметра timeframe нужно указать 60, а для таймфрейма D1 – 1440 и так далее. В случае текущего таймфрейма следует указать значение 0.

Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA_Trall_NoLoss

Данный советник открывает сделки после пересечения двух скользящих средних и закрывает ордера при появлении обратного сигнала в том случае, если имеется определенный профит. Для максимизации прибыли используется с открытием позиций при появлении новых сигналов через заданный шаг (Step). Стоп-лосс и тейк-профит не применяется, закрытие серии ордеров осуществляется только при наличии совокупной прибыли при появлении обратного сигнала. Сетки ордеров строятся для каждого направления в отдельности, при этом можно задавать в настройках советника параметры, разрешающие торговлю в Buy или Sell. По желанию, может применяться автоматический расчет лота в зависимости от текущего размера депозита, а также коэффициент умножения лота.

Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA_Setca

В этот советник встроен специальный индикатор Offset для измерения скорости изменения тренда. Когда сплошная линия выше пунктирной, на рынке наблюдается бычий тренд, а если ниже пунктирной линии, то медвежий тренд. Смена цвета сплошной линии на красный при направлении вверх говорит о покупках, а изменение цвета на синий с наклоном вниз – о продажах. В настройках можно указать период индикатора (Period_offset), смещение (shift_offset), таймфрейм (TF_offset), стартовый лот, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп (TrailingStop) и безубыток (NoLoss). Кроме того, для максимизации прибыли можно использовать , задав в настройках необходимый коэффициент умножения лотов после убыточной сделки (K_Martin). Для удобства при работе с советником можно настроить время его торговли (TimeStart и TimeEnd), чтобы исключить негативное влияние Азиатской торговой сессии.

Скачать бесплатно советник Sovetnic_MA_Martingeil

Как видите, даже простой советник Moving Average может приносить неплохую прибыль. Главное, подобрать оптимальные настройки и четко следовать . Обязательно перед запуском советника на реальном счете проведите его под текущие условия рынка. Но не стоит слишком увлекаться тестированием советника, так как это всего лишь подгонка под историю, которая не имеет ничего общего с реальной торговлей. Пока вы этого не поймете, все советники для вас будут сливными. Практически все представленные выше советники имеют открытый исходный код, поэтому вы можете при наличии минимальных знаний в программировании добавить в алгоритм торгового советника что-нибудь свое или убрать лишнее. Профитной вам торговли!

Скользящие Средние (Moving Averages, MA) показывают среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних (простое, экспоненциальное, сглаженное и взвешенное). Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора - сигнал к продаже.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average - значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее


Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее


Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее


Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее

Здравствуйте дорогие друзья. Совсем недавно на просторах Youtube я наткнулся на ролик, который имел довольно громкое название. Фундаментальное открытие - настоящий грааль на форекс .

Я люблю такие названия, как правило начинающие трейдеры, находят небольшую закономерность и сразу снимают ролики с такими громкими названиями.

Человек который выступает в ролике представляется трейдером с 20 летним стажем. Крутая заявка. Именно поэтому я просмотрел этот ролик продолжительность 45 минут!

Технология которую он описывает, довольно интересная. Он рассказывает о том, что у каждого бара есть так называемая средняя точка. И по этим средним точкам можно провести идеальный график. Получившийся график, можно анализировать и рассчитывать точное направление движения цены.

Все бы ничего, больше всего меня смутило то что эту среднюю линию рассчитывает какой то индикатор чуть ли не на супер компьютере. Данный линейный график автор ролика выкладывает на своем сайте.

Но сам индикатор разумеется никому не дает.

На его сайте есть ПАММ счет, но для того чтобы посмотреть статистику этого ПАМА нужно прости регистрацию у брокера. Мы не поленились и зарегистрировались. Интересно ведь =)

Нашли его ПАММ счет, миллионов там почему то нет.

Вот результат работы его стратегии:

За 89 дней результат +6 % , т.е счет крутится около нуля. Заработали, подслили.

Главное что не слили полностью, уже хорошо.

Самое интересное, мы нашли советник который строит этот график и вы можете скачать его бесплатно на нашем сайте!

Создатель Daniil Kurmyshev, огромное ему спасибо!

Обратите внимание после добавления на график линия сразу не построится, он строит линию спустя какое то время 20-30 минут, после сохранения тиков.

Также можно посмотреть на линию через тестер стратегий в режиме визуализации.

О том как использовать данный график вы можете посмотреть видео с Youtube автора стратегии

Хочу отметить что мне нравится идея данного автора и если у вас получится заработать по данной стратегии просьба написать в комментариях.

Индикатор Moving Average (МА), или скользящее среднее, является одним из самых простых и, вместе с тем, востребованных и популярных инструментов технического анализа. Работа МА основана на математическом усреднении цены за определенный период. Поэтому скользящее среднее всегда является запаздывающим, оно не может предугадать движение цены, но очень хорошо показывает главную тенденцию. Именно поэтому Moving Average является самым простым и наглядным индикатором тренда. На практике трейдеры обычно говорят не о скользящем среднем, а о скользящей средней, имея в виду не значение, а линию на графике.

Скользящая средняя может строиться несколькими различными способами. Простая скользящая средняя - Simple Moving Average (SMA) – отличается тем, что все цены при расчете имеют одинаковый вес. У экспоненциальной скользящей средней – индикатор Exponential Moving Average (EMA) – при расчете наибольший вес имеют последние значения цены. Сглаженный вариант ЕМА, или Smoothed Moving Average, обозначается как SMMA. Наконец, Linear Weighted Moving Average, или линейно-взвешенное скользящее среднее, имеет обозначение LWMA.

При расчете SMA суммируются значения цен закрытия у определенного количества баров, после чего полученная сумма делится на количество баров. Для ЕМА расчет более сложен, наибольшее значение имеют последние бары. Формулу расчета проще всего посмотреть в справочнике терминала mt4, в разделе «Аналитика» - «Технические индикаторы» - «Moving Average». Там же можно посмотреть и формулы расчетов для SMMA и LWMA.

На практике трейдеры наиболее часто используют простую скользящую среднюю и экспоненциальную. Для примера откройте в терминале встроенные индикаторы и перетащите на график Moving Average. В открывшемся окошке вы можете выставить все необходимые настройки. Например, поставьте период – 20, сдвиг – 0, метод – простая скользящая средняя (simple), применить – к цене закрытия (close), стиль – выберите нужный цвет. Данную среднюю можно использовать для анализа тренда на текущем таймфрейме.

Теперь измените у индикатора метод на EMA и сохраните изменения. Вы увидите, что скользящая средняя стала немного точнее следовать за изменением цены. Точно так же проверьте варианты SMMA и LWMA. Если вы добавите к скользящей с периодом 20 еще одну с периодом 80, то вторая скользящая средняя будет указывать тренд на старшем таймфрейме. Ордера в этом случае открываются только по направлению МА с периодом 80.

На рисунке вы видите три SMA с периодами 5,20 и 80. Обратите внимание на то, что период второй SMA в 4 раза больше, чем у первой, а период третьей также в 4 раза превышает период второй. Определив правила входа и выхода, вы получите вполне эффективную торговую систему.

Индикатор Moving Average входит в число базовых индикаторов терминала mt4. Но в сети есть и его доработанные версии – например, с линией, меняющей цвет при смене тренда. Если вам интересен такой индикатор Moving Average, скачать его вы можете по ссылке в конце статьи.

Скользящие средние – проверенный и эффективный инструмент технического анализа, дающий стабильную прибыль многим поколениям трейдеров. На сайте мы уже писали, как правильно выбрать скользящую среднюю, а в этой статье мы дадим рекомендации по их эффективному использованию в торговле на Форекс.

Сглаживание методом скользящего среднего
Значение скользящего среднего определяется как среднее арифметическое от цены валютной пары за указанное количество периодов. Стандартный алгоритм учитывает цены закрытия (Close), но можно использовать цены открытия (Open), максимум (High)/минимум (Low) цены и т.д. В результате мы убираем «рыночный шум» и видим только текущий тренд.

Правила торговли по скользящим средним
Как и любой другой технический инструмент скользящие средние приносят стабильную прибыль только при правильном использовании, и мы дадим несколько рекомендации, которые помогут новичкам избежать типовых ошибок:

Тренд скользящее среднее
Для определения направления тренда любой валютной пары достаточно трех средних со следующими периодами:

• 80 – краткосрочный тренд;
• 50 – среднесрочный тренд;
• 200- долгосрочный тренд.

Не забываем о большом количестве ложных сигналов на боковом рынке.

Уровни скользящей средней
Вышеперечисленные скользящие средние работают как уровни возможных ценовых коррекций. В поддержку данного предположения можно привести два факта:

• Границы скользящих средних определяют уровни, на которых рыночное движение ослабевает и мы имеем оптимальные точки фиксации прибыли или закрытия убытков.

• Т.к. большинство трейдеров руководствуется в принятии решений одинаковыми теоретическими предпосылками признание границ скользящих средних как уровней сильной поддержки/сопротивления согласно теории Хаоса происходит одновременно всей «рыночной толпой».

График скользящей средней
При добавлении скользящих средних на график придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Для больших временных таймфреймов используйте экспоненциальную (EMA) скользящую среднюю т.к. в этом случае недавние изменения цены имеют больший вес. На малых таймфреймах где нужно одинаково анализировать любое ценовое движение переходите на простые (SMA) средние.

• Анализ краткосрочных простых средних дает возможность предположить, как будут действовать крупные игроки в ближайшем будущем. Как показывает практика именно SMA скользящие средние используются профессиональными трейдерами вместо экспоненциальных (EMA) и средневзвешенных (WMA).

• Для подтверждения краткосрочного тренда наносим на график простые средние с периодами 5, 8 и 13. При наличии тренда все средние идут в одном направлении, но на локальных ценовых максимумах/минимумах может наблюдаться кратковременное расхождение (дивергенция) направления средних.

• Если используется индикатор тикового объема, нанесите на него 70-периодную простую скользящую среднюю, которая будет показывать моменты аномальной рыночной активности, а значит вероятную смену тренда. По наклону средней можно определить, кто на данный момент доминирует на рынке - продавцы или покупатели.

• Никогда не используйте долгосрочные средние для открытия краткосрочных сделок, и особенно при скальпинге. Сигналы «длинных» средних сильно запаздывают и тренд к моменту открытия сделки уже может закончится.

Анализ скользящей средней
Главное правило анализа: если скользящая средняя или средние начинают двигаться горизонтально имеем период консолидации или боковое движение рынка. В ином случае руководствуемся двумя основными правилами:

• Положение цены относительно200-периодной простой средней указывает направление долгосрочной рыночной тенденции. Проще говоря, быки торгуют выше SMA 200, соответственно медведи ниже нее.

• Сильным признаком изменения соотношения сил между покупателя и продавцами будет пересечение средних с периодами 50 и 200. Если SMA50 пересекает SMA200 снизу вверх это говорит о начале восходящего тренда, эту ситуацию еще называют «Золотой крест», в случае пересечения сверху вниз имеем начало нисходящего тренда или «Мертвый крест».

Прогноз скользящей средней
Если цена подходит близко к границе скользящей средней мы можем примерно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка:

• Уровни поддержки/сопротивления возникают на графике в моменты схождения и расхождения средних. Когда скользящие средние отталкиваются друг от друга не меняя общее направление то это говорит о продолжении текущего тренда и наличия в этом месте сформированного ранее сильного уровня поддержки/сопротивления. В случае пересечения средних можно говорить о новом уровне от которого можно проводить дальнейший анализ, например, построение уровней Фибоначчи.

• Запомните правило: цена пробивает снизу вверх нисходящую среднюю значительно труднее, чем восходящую. Аналогично пробитие сверху вниз восходящей средней менее вероятно, чем нисходящей.

• Положение скользящих средних с разных таймфреймов относительно друг друга показывает скорость ценового движения, которая может быть определена с помощью индикатора MACD или по расхождениям/схождениям за определенный временной промежуток.

Стратегии на скользящих средних
Все стратегии, включающие в себя скользящие средние, основаны на двух принципах:

• Анализ положения цены относительно средней.
• Открытие сделки в точке пересечения средних с разными параметрами.

1. Простая скользящая средняя. Самый простой тип торговой стратегии основанный на простом правиле: цена пересекает линию снизу вверх открываем сделку на покупку, сверху вниз – сделка на продажу. Используются «медленные» средние с периодами от 100 и выше:

1. Пересечение средних с разными периодами. Сигнал на покупку – «быстрая» средняя снизу вверх пересекает «медленную», для продажи выполняются противоположные условия.

1. Две скользящих средних с разными расчетными ценами – по min и max цен . Эту стратегию еще называют «Метод конверта». Наносим на график три средних: центральная и две дополнительных выше и ниже на расстоянии в процентах от значения центральной. Открываем сделку при пересечении верхней или нижней границы канала. По данному принципу работает индикатор Envelopes из базового набора терминала MetaTrader. Если канал достаточно широк, то возможно открытие сделок при отбое от его границ.

Скользящая средняя Халла (HMA, Hull Moving Average)
Запаздывание главная проблема скользящих средних, но автору удалось почти полностью убрать этот недостаток. На графике индикатор выводится в виде двухцветной кривой, наглядно показывающей перемену тренда:

Сглаживание скользящей средней
Средняя Хала получается путем дополнительного усреднения простой скользящей (SMA), что дает более плавную кривую, но запаздывание от текущих цен также увеличивается. Компенсировать отставание удалось добавлением к средней квадратного корня от значения текущего периода.

Несмотря на почти полное отсутствие запаздывания, средняя Хала имеет проблему в виде использования завышенного значения текущей цены. Это обусловлено самим алгоритма расчета и если полагаться исключительно на HMA можно ошибиться с точкой входа на несколько ценовых баров, поэтому всегда используйте дополнительное подтверждение.

Торговые сигналы
Сигнал возникает в момент смены цвета скользящей средней: на рисунке выше смена красного цвета на зеленый означает возможность открыть сделку на покупку (BUY), с зеленого на красный – открываем продажу (SELL).

Пересечение скользящих средних
В случае HMA стратегии на основе пересечения средних не работают т.к. они основаны именно на факторе запаздывания простых средних с разными периодам, что не присуще средней Хала.

Итог: скользящая средняя HMA устраняет запаздывание, присущее обычным средним, и является хорошим инструментом для определения смены тренда и точек входа/выхода в рынок. Может использоваться как фильтр ложных сигналов как альтернатива осцилляторам.

Индикатор DEMA
Двойная экспоненциальная (Double Exponential Moving Average, DEMA) скользящая средняя– еще один вариант средних, разработанный с целью устранения запаздывания.

Метод скользящей средней
DEMA представляет собой комбинацию двойной и единичной экспоненциальной средней (EMA), и имеет запаздывание меньше, чем любая из исходных. Период по умолчанию – 21.

Торговые сигналы
DEMA обычно используется как замена обычной EMA, т.к. она дает более точные и ранние сигналы. Смотрим график на котором нанесены средние EMA (зеленая) и DEMA (красная) с периодом 14:

Кроме ценового графика индикатор DEMA может быть применен к другим техническим инструментам, таким как MACD или индикаторы объема.

Скользящие средние и бинарные опционы
Скользящие средние один из самых эффективных технических инструментов для определения тоски открытия опционов, которые по своей сути являются трендовыми: опцион PUT предполагает дальнейшее падение цены, опцион CALL – ее рост. Точкой входа в рынок будет пересечение двух средних. Торговая стратегия проста и может выглядеть так:

1. Наносим на график две SMA средних с периодами 5 и 20. Все остальные параметры оставялем по умолчанию, рабочий таймфрем М15, валютная пара GBP/USD, EUR/USD.
2. Точкой открытия опциона будет пересечение красной «быстрой» SMA5 более «медленной» зеленой SMA20. В случае пересечения снизу вверх открываем опцион CALL, сверху вниз – опцион PUT. Время экспирации 5-6 свечей:

Как видим, даже на небольшом участке торгового дня мы имеем шесть потенциальных точек для открытия прибыльных опционов. Для подтверждения сигнала от скользящих средних рекомендуется дополнить стратегию осцилляторами, например RSI или MACD, для точного определения момента перекупленности/перепроданности.

Всем удачи и стабильной прибыли!