Контакты
Главная / Документы

Детальный обзор индикатора относительной силы (RSI). Индикатор RSI для бинарных опционов, настройка и применение в торговле

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы .

По традиции, мы начнем с теоретических основ. Рассмотрим — кем, когда и для каких целей был создан данный индикатор. Далее поговорим об основных настойках, по каким формулам рассчитываются показания индикатора и узнаем о его сигналах. И в завершении я покажу на примере как торговать с помощью этого технического индикатора.

Итак, давайте же приступим.

Описание индикатора RSI

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

На технических графиках индикатор выглядит следующим образом:

Этот снимок графика сделан с торгового терминала MetaTrader 4. Также на рисунке вы можете видеть, как установить индикатор RSI к графику.

А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке.

Это небольшое «лирическое отступление» я сделал специально для начинающих трейдеров, которые только-только знакомятся со всеми премудростями трейдинга. Так что уж простите меня, дорогие трейдеры со стажем, если эта информация показалась вам слишком простой и очевидной. 😉

Индикатор RSI относится к классу осцилляторов . Его основная задача, как видно из названия, сводится к определению относительной силы тренда. Точнее даже сказать не тренда, а определенного движения, так как тренд — это понятие более широкое.

Как и любой другой осциллятор, RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100%

Настройка индикатора RSI

А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14» . Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков. Поэтому на валютном рынке, а также на младших тайм-фреймах можно, а иногда и нужно это значение изменять.

Окно настроек индикатора RSI в торговом терминале MetaTrader 4 выглядит следующим образом:

Как вы могли заметить, на самом деле, настроек две. Также имеется возможность изменять цену, которая будет использована для расчета. Я вам крайне не рекомендую менять эту настройку и оставить именно цену закрытия, так как для правильного расчета индикатора важна именно цена закрытия.

Для чего нужен параметр «Кол-во периодов» и как он влияет на показания индикатора?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется рассмотреть формулу, которая заложена автором для расчета показаний.

Формула расчета индикатора RSI

Формула, по которой рассчитывается индекс относительной силы, имеет следующий вид:

где RS — относительная сила. А X — значение периодов, указанное в настройках индикатора. Как я писал выше, значение по умолчанию равно 14.

  1. Отметить цену закрытия последних 14 баров (свечей).
  2. Выделить бары, когда рынок закрывался выше, чем предыдущий бар.
  3. Суммировать все повышения цен и разделить их на 14 (кол-во периодов). В результате получим среднее повышение цен закрытия за X-периодов.
  4. Выделить бары, когда рынок закрывался ниже, чем предыдущий бар.
  5. Суммировать все понижения цен и разделить их на 14. В результате получим среднее понижение цен закрытия за X-периодов.
  6. Рассчитать RS — относительную силу по приведенной выше формуле. Для этого разделим среднее значение повышения цен на среднее значения понижения цен.
  7. Рассчитать индекс относительной силы RSI.
  8. Повторить расчет после закрытия следующего бара.

Сложно, не правда ли? Хорошая новость в том, что трейдеру нет необходимости проводить эти расчеты. Торговый терминал все сделает сам.

Думаю, что после того, как вы узнали формулу расчета RSI, стало понятным для чего нужен параметр «Период». Осталось понять то, как он влияет на показания индикатора. Для этого я приведу пример графика с прикрепленными к нему 3 индикаторами RSI с периодами 5, 14 и 25 соответственно:

Какие выводы можно сделать, глядя на этот рисунок? Мы видим, что у RSI (25) линия очень сглаженная, колебания слегка заметны, а индикатор становится малочувствительным к изменениям цены. Уменьшая число периодов, увеличивается чувствительность индикатора к колебаниям цены. Взгляните на RSI (5), его кривая принимает пилообразную форму и реагирует на каждое колебание цены.

Какой же период выбрать? Точного ответа на этот вопрос вы не найдете. Все зависит от инструмента, тайм-фрейма и волатильности этого инструмента.

Так, к примеру, среднедневная волатильность валютной пары USDCAD, составляет 60 пипсов, а валютной пары GBPUSD — 110 пипсов (эти значения волатильности взяты за предыдущие 25 недель на момент написания статьи). Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения. В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов.

Поэкспериментируйте. Откройте несколько графиков различных валютных пар и добавьте к ним несколько индикаторов с разными параметрами. Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике (5, 14, 25).

Но не стоит слишком сильно «заморачиваться» с этим параметром. Есть и другие инструменты, которые позволяют влиять на индикатор RSI. О них мы поговорим ниже.

Уровни перекупленности, перепроданности

Как вы могли заметить на моих графиках, в окне индикатора RSI, присутствуют два уровня: 70 и 30 процентов. Что это за уровни и для чего они нужны на графике?

Эти уровни называются уровнями перекупленности и перепроданности . Расстояние от 70% до 100% и от 0 до 30% соответственно зонам перекупленности и перепроданности.

Перекупленным рынок считают, когда цена выросла очень сильно и слишком быстро, и ожидается последующее понижение цены. Перепроданным рынок считают тога, когда цены падают сильно и быстро, и ожидается ее повышение.

Именно на взаимодействии индикатора RSI с уровнями перекупленности/перепроданности основана стратегия работы с этим инструментом. Но к стратегиям торговли мы еще обязательно вернемся. А сейчас продолжим разговор о наших уровнях.

Значения 70 и 30 не являются обязательными. Они могут быть настроены так, как пожелает трейдер. Еще одним из наиболее часто используемых значений, выбирают 80 и 20, 65 и 35. Все зависит от стратегии и конкретной рыночной ситуации.

Для того чтобы изменить существующие или добавить новые уровни перекупленности/перепроданности в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо открыть окно настроек индикатора RSI, перейти на вкладку «Уровни» и нажать на кнопку «Добавить»

Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14). Можно взять уровни меньше (например, 65−35), но больше не стоит. При значениях 80−20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням.

Думаю, на этом хватит теории, и пора переходить к практике.

Индекс относительной силы дает широкий спектр сигналов. Все их можно разделить на 3 категории:

  • Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI).
  • Графические модели.
  • Определение дивергенции.

Разберем каждую группу сигналов более подробно.

Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI)

  1. Индикатор RSI пересекает уровень 70 снизу вверх — сигнал о том, что рынок перешел в состояние перекупленности.
  2. Индикатор RSI находится продолжительное время выше уровня 70 — сигнализирует о наличии сильного бычьего тренда.
  3. Индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз — сигнализирует о начале нового нисходящего тренда.
  4. Индикатор RSI пересекает уровень 30 сверху вниз — сигнализирует о том, что рынок перешел в состояние перепроданности.
  5. Индикатор RSI находится продолжительное время ниже уровня 30 — сигнализирует о наличии сильного медвежьего тренда.
  6. Индикатор RSI пересекает уровень 30 снизу вверх — сигнализирует о начале нового восходящего тренда.

Проанализировав эти сигналы, можно сделать следующий вывод: открытие позиций рассматривается только после того, как индикатор RSI выйдет за уровень перекупленности или перепроданности (в списке сигналов это пункты 3 и 6). Это очень важно! Индекс относительной силы может находиться в зонах перекупленности/перепроданности значительное время, и цена при этом будет продолжать расти (или падать).

Также важно понимать, что торговля по этим сигналам является контртрендовой. А это всегда несет повышенную степень риска, так как всегда есть вероятность «нарваться» на коррекцию. Об этом не стоит забывать и всегда учитывать.

Сигналы 1 и 4 — это опережающие сигналы. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.

Давайте разберем сигналы индикатора RSI на конкретном примере.

Обратите внимание на участок графика индикатора, который я выделил желтой областью. Здесь кривая индикатора зашла за уровень перекупленности 70%, но цена еще несколько дней продолжала расти. Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит.

После этого индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, а это, как мы уже знаем, сигнал к тому, что цена разворачивается. Но спустя некоторое время, мы видим, что это привело всего лишь к коррекции, и движение вверх продолжилось. И только лишь в конце октября появляется сигнал от индикатора RSI, который оказался верным и принес прибыль.

Особое внимание я хотел обратить на левую часть графика. Здесь мы видим несколько подряд сигналов на покупку, но цена неумолимо продолжает снижаться, формируя все новые и новые минимумы. Наверное, я пишу эту фразу в каждой статье про технические индикаторы, но я не устану ее повторять вновь: для того чтобы остановить тренд, я уж не говорю о его развороте, показаний индикатора, каким бы он хорошим не был, недостаточно.

Уверен, что многие из вас определили на графике дивергенцию, которую я тоже отметил. Но о дивергенциях мы поговорим немного позже.

Проанализировав этот небольшой исторический участок графика, я хотел показать вам, что у индикатора RSI бывают как истинные сигналы, так и ложные . Не стоит зацикливаться лишь на показаниях индикаторов. Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников. Например, у технического анализа или со стороны других индикаторов. Помните, никогда не торгуйте по сигналам только лишь одного индикатора . И это правило относится не только к индикатору RSI, но и ко всем другим индикаторам в том числе.

Помимо контр трендовой стратегии работы с уровнями перекупленности/перепроданности, существует и трендовая методика торговли. Для нее необходимо на график индикатора RSI добавить уровень 50%. Суть состоит в том, что при пересечении кривой индикатора уровень 50, подтверждается наличие тренда на рынке, и торговля ведется в направлении пробоя. Так, при пересечении индикатором RSI уровня 50 снизу вверх, рассматриваются покупки. А при пересечении сверху вниз — продажи.

При этом не следует забывать, что такая система торговли будет плохо работать в боковых движениях, так как индикатор RSI будет давать много ложных сигналов из-за частого пересечения уровня 50%.

Как и большинство осцилляторов, RSI является индикатором дивергенций на Форекс . Я не буду подробно останавливаться сейчас на дивергенциях, так как на блоге есть большая статья, посвященная этой теме. Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке .

Вкратце напомню, что дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора.

На этом графике показаны для примера несколько медвежьих дивергенций. Посмотрите, что в одном из случаев дивергенция не привела к развороту цены и мы можем наблюдать всего лишь небольшую коррекцию.

Для определения дивергенций лично я предпочитаю использовать MACD-подобные индикаторы (MACD-гистограмма , индикатор AO Билла Вильямса). Но это дело вкуса и личных предпочтений.

Бытует мнение, что на индикаторе RSI можно проводить линии тренда, искать уровни поддержки-сопротивления и различные графические модели, такие как двойная вершина (дно), голова-плечи, треугольники и др.

Имеется в виду что-то вот такое:

Это делается для того, что якобы пробой трендовой линии на графике индикатора происходит на некоторое время раньше, чем на ценовом графике. Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.

Поэтому, если вы хотите стать «экспертом» в области поиска ценовых уровней на графике индикатора, то вам понадобится другой «специалист». Я здесь помочь не смогу.

Использование индикатора RSI в режиме реального времени

Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но уверен, что логика в принятии решений у меня есть.

Итак, «подопытным» у нас будет выступать валютная пара NZDUSD. Я специально взял пару, которую не рассматриваю в своих еженедельных обзорах. Посмотрите на рисунок. Справа от графика, к сожалению, ничего нет. 🙂

Мы видим, что на текущий момент цена все еще находится в бычьем тренде и расположена на очень важном уровне поддержки у 0,8100 ценовой фигуры, который появился не из-за того, что на каком-нибудь индикаторе провели пару линий. Это самый важный сигнал. Поищем еще сигналы из других источников.

Рядом с этим уровнем расположен коррекционный уровень Фибоначчи 50%, а также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365. Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться.

Теперь перейдем к показаниям индикатора RSI. Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда.

Заключение

Вот мы и подобрались к завершению этой статьи. Теперь вы знаете об индикаторе RSI если и не все, то очень многое. Мы рассмотрели формулу расчета, настройки, торговые сигналы индекса относительной силы, а также то, как использовать индикатор RSI на практике в «боевых условиях».

Возможно, вам что-то осталось непонятным или у вас остались вопросы? Тогда смело задавайте их в комментариях! Если данная статья вам понравилась, то поделитесь ссылкой на нее в своих любимых соц. сетях. И не забудьте подписаться на обновление блога, чтобы «в первых рядах» узнавать о новых интересных публикациях на блоге.

На этом все. Успехов вам в торговле и не забывайте о том, что вы — самые лучшие!

В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

  • Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны - самое время открывать позицию на повышение.
  • Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:


Сигналы на разных таймфреймах

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

  • период RSI равен 2 барам;
  • границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция RSI

5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Вывод

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Мир трейдинга обязан появлению индекса относительной силы (Relative Strength Index) Дж. Веллсому Вилдеру-младшему. RSI - это типичный осциллятор, который отличается от прочих тем, что не носит в базе своего расчета модели усреднения, в связи с чем является опережающим, а не запаздывающим, как многие другие. RSI определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада.

Логика индикатора RSI

RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг - высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг - вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.

RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.

После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

RSI=100-(100/1+ RS).

В базовых настройках количество периодов выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.

Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих - как 0-20, 60-100.

Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Торговля на основе индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index дает сигналы к осуществлению покупок, когда выходит из зоны перепроданности. В таких случаях следует покупать на открытии следующей свечи после того, как закрылась свеча, в которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитную остановку следует ставить за последним локальным минимумом.

Напротив, продажи по RSI осуществляются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности на открытии свечи, после того как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, осуществив выход из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по RSI

Стоит отметить, что целесообразно использовать RSI в торговых системах совместно с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать совместно с пересечением двух скользящих средних (ЕМА) - быстрой (15) и медленной (30), определяющих своим взаимным положением тренд. Если 15 ЕМА находится выше 30 ЕМА, то тренд растущий, если 15 ЕМА ниже 30 ЕМА - падающий. При растущем тренде по ЕМА следует совершать по RSI только покупки, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. А если ЕМА показывают нисходящий тренд, то по RSI следует осуществлять только продажи, когда индикатор выходит из зон перекупленности.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по RSI при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Поскольку индикатор RSI не носит в своем расчете модели усреднения, он является опережающим. Проще говоря, показания RSI могут на несколько периодов предвещать события по графику цены анализируемого актива. В связи с этим на графике RSI действуют положения классического технического анализа . На графиках RSI также выделяют тренды и фигуры. И в случае их формирования можно совершать сделки, руководствуясь базовой логикой возникающих трендов и фигур.

Рис. 4. Фигура технического анализа на графике RSI

Индикатор RSI также дает сигналы на совершение сделок, когда в теле ценового тренда пик по RSI не способен преодолеть предыдущий пик по индикатору, в то время как ценовой пик обновляется. Сделки совершаются при выходе индикатора из зон п/п на открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В таких случаях говорят, что возникает дивергенция. Такие сигналы являются достаточно сильными, хотя и возникают не так часто. Следует совершать сделки по показаниям индикатора, размещая защитные остановки за ценовыми экстремумами.

Ситуации, когда индикатор Relative Strength Index образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после нисходящего ценового тренда, называют дивергенцией быков. Подобная ситуация - это прекрасная возможность купить.

Напротив, ситуации, когда индикатор RSI образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перекупленности после восходящего ценового тренда, называют медвежьей дивергенцией, и это - отличная возможность продать.

Рис. 5. Дивергенция по RSI

Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Предлагаем вам подробное описание и инструкцию по настройке Relative Strength Index в торговом терминале QUIK . Для начертания графика RSI в программе необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне, в списке доступных индикаторов, следует выбрать Relative Strength Index и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора RSI из списка окна «Добавление графика»

После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100.

Рис. 7. Индикатор RSI в новой области окна графика анализируемого актива

Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор RSI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.

Рис. 8. Изменение параметров цветового отображения индикатора RSI в окне «Редактирование настроек графика»

Для изменения периода, за который берутся минимумы и максимумы цен закрытия для вычисления RS, требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 14 свечам.

Рис. 9. Изменение параметров периода выбора минимумов и максимумов индикатора RSI

Для лучшей визуализации выходов индикатора RSI из зон п/п рекомендуется добавить уровни на графике индикатора. Для их добавления следует перейти на вкладку «Уровни» и поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. Уровней можно добавлять сколько угодно. Но рекомендуемыми считаются следующие уровни: 30 и 70 - для боковика, 20 и 60 - для нисходящего тренда, 40 и 80 - для восходящего. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу - клавишу ОК.

Рис. 10. Добавление уровней на график индикатора RSI во вкладке «Уровни»

Вывод

Индикатор Relative Strength Index можно использовать как осциллятор, причем с помощью него можно предвещать возможные рыночные изменения, поскольку он является опережающим. Как и все осцилляторы, следует использовать RSI в паре с трендовыми индикаторами.

Основные положения, в которых используется форекс индикатор RSI, вывел Дж. Уоллес Уайлдер в начале июня 1978 года. Статья за его авторством была опубликована в известном журнале «Futures».

Книга «Новые концепции технических торговых систем», выпущенная в то же время, подробно описывала действие данного индикатора на финансовых рынках. Вскоре индикатор RSI получил немалую популярность в среде трейдеров, причем его значимость не уменьшилась и в наше время. Суть метода, разработанного Уайлдером – это определение величины ценового подъема за последний срок и его сравнение с величиной ценового падения. Конечная информация будет представлена в виде числа, имеющего диапазон от нуля до сотни. Ниже представлен общий вид формулы расчета индикаторных показателей.

В данном случае CU(n) будет средним значением положительного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n. Аналогичным образом, как показывает RSI индикатор, CD(n) будет средним значением отрицательного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n.

если Сj-Cj-1 >0

если Сj-Cj-1 <0.

Описание представленных формул, которое дает RSI индикатор, показывает, что единственным параметром, определяющим индекс относительной силы, является временной период, который используется в расчете. Во избежание недоразумений необходимо подробно рассмотреть данный факт. В своих статьях для успешного трейдинга Уайлдер рекомендует использовать 14-периодный индикатор. Для внутридневной торговли также подходят значения восьми и девяти периодов. Некоторые торговые стратегии могут использовать нестандартные значения, которые предлагает форекс индикатор RSI, но это, скорее всего, является исключением из правил.

Начинающие трейдеры часто испытывают трудности, сталкиваясь с необходимостью выбора значений параметров при настройке собственного индикатора. Небольшой разброс в показателях индикатора может исказить всю картину, и это нередко выбивает из колеи неопытных пользователей рынка форекс.

Одно из главных преимуществ, которые предоставляет RSI индикатор описание – это высокая точность его современной версии и отсутствие серьезных погрешностей. У некоторых поздних модификаций данного индикатора имеются различия в вычислениях, которые отличаются от формул, показанных выше. В классической версии найденные значения после конца вычислений сглаживает экспоненциальное скользящее среднее с выбранным периодом, и только после этой обработки числа подставляются в финальную формулу расчета.

Стандартная поставка торгового терминала МТ4 включает в себя измененную версию, которая использует не экспоненциальное, а сглаженное скользящее среднее. Данный факт легко проверить, ознакомившись с исходными кодами индикатора, которые находятся в стандартной поставке терминала. При подсчете итогов большой вес дают самые близкие ценовые показатели, и потому та сглаженность данных, которая указана выше, уменьшает значимость величины используемого периода. Первый рисунок демонстрирует индикатор RSI на графиках с тремя разными периодами, где 14 будет черной линией, 8 – синей, а 3 – зеленой. Ознакомившись со схемами, несложно убедиться в сходстве формы всех показанных кривых графиков индикатора. Показатели RSI выглядят быстрыми, но их скорость редко формирует ранние сигналы. В большинстве случаев это приводит только к повышению числа ложных сигналов.

Исходя из результатов исследований форекс индикатор RSI, можно вывести факт, полезный любому трейдеру. Если для расчета периода будет использоваться его классическая величина, за исключением экстремальных значений, то с началом шестого периода при любом выбранном периодном значении кривая графика данного индекса будет иметь устойчивую форму и генерировать одинаковые сигналы. Также необходимо помнить о том, что при больших расчетных периодах график индекса относительной силы будет принимать сжатый вид. Таким образом, если для RSI(8) выгодным уровнем перекупленности (перепроданности) окажется величина 70(30), то для индикатора с периодом 14 хорошим показателем станет величина 40(60). Правильный подбор уровней перекупленности (перепроданности) и определение масштаба, в котором будут отображаться графики, может существенно снизить роль RSI индикатор описание периода в принятии торгового решения. Второй рисунок наглядно иллюстрирует поданный факт – с правильным масштабированием и грамотным заданием уровней сложно найти разницу между графиками двух разных периодов.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Принцип работы индикатора RSI

Дж. Уоллес Уайлдер еще в 1978 году вывел основные положения, которым подчиняется данный индикатор. Если среднее значение роста цены выше среднего значения ценового падения, то RSI индикатор вырастет, ведь его значение будет больше единицы. Аналогичным образом, если среднее значение роста цены меньше среднего значения ценового падения, то данный индикатор упадет, ведь его значение будет меньше единицы.

Проще говоря, график, на котором указан индекс относительной силы, будет повторять собой ценовые графики. Указанные на нем минимумы RSI будут соответствовать ценовым минимумам, а максимумы RSI – ценовым максимумам. Важным преимуществом для пользователей рынка форекс является тот факт, что данный индикатор изменяется в интервале от нуля до сотни. Возможность выделения фиксированных областей перекуплености и перепроданости имеет большое значение в трейдинге. Для определения зон перекуплености и перепроданости автор рекомендует использовать зоны, находящиеся выше 70 и лежащие ниже 30. Высокие зоны будут показывать степень перекупленности рынка (дальнейшее движение вверх будет невыгодным и скоро исчерпает себя). Нижние зоны в таком случае будут считаться перепроданными, показывая, как скоро дальнейшее движение вниз станет невыгодным для заключения сделок. Впрочем, показатели уровней перекуплености и перепроданости в первую очередь зависят от выбранного периода индикатора. В комплект торгового терминала МТ4 входит индикатор RSI, стандартная реализация которого подразумевает значения 70/30 и оптимальна для периода 8.

Применение индикатора RSI в торговле

В процессе применения данный индикатор подает множество сигналов. Внимательный трейдер может рассмотреть их и принять во внимание. Общеизвестные сигналы встречаются часто и подробно описаны в справочной литературе, но даже непопулярные сигналы, которые подает RSI индикатор, могут быть полезными в торговле.

Начинающие пользователи рынка форекс могут не знать об осцилляторной функции RSI, которую можно успешно использовать для определения тренда. Данный материал подробно описывает большинство известных способов, с которыми может применяться индекс относительной силы.

Популярным методом работы, которую предоставляет RSI индикатор, является работа на откат в момент выхода индекса относительной силы из зоны перепокупки или перепродажи. Пользуясь данным способом, необходимо дождаться входа цены в область перекупленности (перепроданости) и ее выхода из данной области. Перед тем, как открыть новую позицию, нужно подождать, пока закроется свеча, сформировавшая такой сигнал. Рисунок ниже изображает участок рынка, к которому можно применить сразу несколько способов отработки сигналов.

Часто происходит так, что цена не входит в область перекупленности или перепроданости, а отскакивает от данных уровней. Можно проанализировать данный участок рынка, и если в прошлом индикатор RSI уже отскакивал от уровня перекупленности или перепроданости, то использование данного сигнала приведет к меньшему риску.

Стоит помнить и о том, что попытка создания механической торговой системы на основании данного метода, скорее всего, приведет только к потере денег. Откатная работа может быть эффективной только для бокового рынка, ведь первый сильный тренд может принести трейдеру серьезные убытки. Подобный случай показан на рисунке ниже.

Для решения данной проблемы Томасом Демарком было выделено два состояния перекупленности (перепроданости), а именно экстремальное и умеренное. Состояние экстремальной перекупленности (перепроданости) возникает, если индикатор RSI находится в зоне перекупленности (перепроданости) более пяти баров.

Умеренное состояние перекупленности (перепроданости) характеризуется нахождением индикатора в зоне перекупленности (перепроданости) менее пяти баров. В тех случаях, когда индикатор фиксирует состояние умеренной перекупленности (перепроданости) и выходит из данной зоны, стоит ожидать резкого ценового разворота. Если же индикатор фиксирует состояние экстремальной перекупленности (перепроданости), и выходит из указанной области, то это не приводит к ценовому развороту. Перед таким разворотом RSI должен еще раз зайти в указанную зону, зафиксировать умеренную перекупленности (перепроданости), бычье расхождение или медвежье схождение, и только после этого покинуть ее. Лишь если достигнуты все описанные условия, тренд может развернуться.

Более очевидный способ подразумевает использование трендовых индикаторов. Это может быть длиннопериодное скользящее среднее, конверт, полосы Боллинджера или каналы Дончиана. Наклон скользящего среднего или границы канала позволит определить наличие тренда или убедиться в его отсутствии. В случае движения бокового рынка можно будет использовать все подходящие сигналы, которые подает RSI индикатор, а при наличии трендов – только сигналы, идущие по их направлениям. Стоит отметить, что индекс может подавать много разных сигналов, но именно этот может быть самым ненадежным.