Метод мартингейла для торговли на форекс. Стратегия мартингейла – прибыльная, но рискованная торговля

Стратегия Мартингейл не была создана специально для биржевого рынка, и уж точно не для рынка Форекс. Стратегия Мартингейл – оригинальная система, пришедшая из мира азартных игр почти триста лет назад. С тех пор она нашла применение во множестве сфер, где дело касается математики и денег. В общем, нет смысла скрывать, что на рынке Форекс данная стратегия отлично прижилась.

Стратегия Мартингейл относится к типу финансовых, а не торговых стратегий . Её суть состоит в том, что в теории торговля по этому методу абсолютно беспроигрышна, однако теория – теорией, а в реальности всё совсем по-другому. Главный недостаток этого метода состоит в том, что для открытия очередной сделки может понадобиться торговый депозит совершенно фантастических размеров. Но это, опять же, в теории. На практике, если до такого и доходит, то требуемая сумма имеет вполне реальные, не очень широкие рамки, которые, впрочем, всё равно оказываются неподъёмными. Не последую роль здесь играет психологический фактор, поскольку постоянное повышение рисков никоим образом не влияет на стабилизацию нервной системы трейдера.

Наверняка, с торговлей на рынке Форекс по методу Мартингейл сталкивались, если не все трейдеры, то многие. Но поскольку это не торговая, а финансовая стратегия, то у неё есть несколько вариантов. Один из них мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Итак, стратегия «Спокойный Мартингейл» предполагает минимальные ставки, с минимальными рисками и минимальным воздействием на нервную систему. Торговать следует, начиная с самых минимальных объёмов типа 0,01 или ещё меньше. Для этого предварительно нужно выбрать брокерскую компанию, которая позволит это сделать, а не будет загонять трейдера, требуя работы с большими объёмами. Что касается выбора валютной пары, то это должны быть валюты с максимальной волатильностью, не из корзины кросс-курсов, с маленьким спрэдом. Это важно. Наилучшим образом тут подойдёт традиционная валютная пара EUR/USD или любая другая, которую можно позиционировать, как пару с высокой волатильностью. Время для торговли также следует выбирать соответствующее: если в объекте торговли присутствует JPY, то торговать нужно в период работы Азиатской биржи. Если присутствует GPB или EUR, то торгуем с началом открытия Лондонской или Франкфуртской биржи соответственно. Длительный флэт в нашем случае крайне нежелателен.

Стратегия «Спокойный Мартингейл» является внутридневной стратегией. Выбор временных рамок следует ограничить в диапазоне от H1 H4. Некоторые, правда, умудряются торговать на графике D1 или даже W1, но тут придётся неизбежно столкнуться с переносом своп-пунктов не только через торговые дни, но и недели. А незакрытая в пятницу сделка становится не просто тёмной лошадкой, а тёмной лошадкой в тёмной конюшне глубокой безлунной ночью. Что касается графиков поменьше чем H1, то здесь, как правило, будет мешать большое количество рыночного шума, а, поскольку, от трейдера, в первую очередь, требуется правильная идентификация зарождающегося тренда, то с этим делом лучше не рисковать.

Итак, к примеру, выбираем EUR/USD, таймфрейм для графика выбираем H4. Теперь нужно добавить индикаторы для определения тренда. Для этого можно воспользоваться тем инструментом, который вы освоили, и которому доверяете, но в данном случае, изобретатель «Спокойного Мартингейла» предусматривает индикатор Moving Average. Данный индикатор займётся прорисовкой двух линий на нашем графике. Одна из линий (цвет вы сможете задать сами) будет показывать текущее направление движения, а вторая должна работать с небольшим опережением. Главная её задача – предсказывать будущее зарождение тренда. Настройки индикатора зависят от выбранного таймфрейма. Далее добавляем на график индикатор RSI, который будет являться дополнительным помощником в деле по определению тренда. В данном случае RSI покажет не только теоретическую возможность наличия тренда, но и силу его импульса. Сделает он это за счёт определения зоны перекупленности/перепроданности. Его диапазон измеряется от 0 до 100. Ключевые уровни – это 30 и 70. Если цена находится ниже уровня 30, следовательно, следует говорить о перепроданности, если выше 70 – о перекупленности. Соответственно, в первом случае следует ждать повышения стоимости объекта торговли, а во втором – понижения.

После того, как мы добавили на график индикаторы RSI и Moving Average, можно приступать к поиску возможностей для открытия сделки. Идеально, если показания обеих индикаторов совпадут, а RSI ещё и покажет сильное влияние одной из зон. При этом оба сигнала должны быть близки во времени друг с другом. Отклонения допускаются, но не большие. К примеру, в нашем случае при работе с графиком типа Н4, разница в подаче сигналов не должна составлять больше пяти минут.

Пока что мы вели речь исключительно о методах технического анализа, однако, если трейдер будет владеть ещё и парой приёмов для графического анализа, типа выявления паттернов, то это вовсе не повредит. Вообще, в оригинале, разработчик «Спокойного Мартингейла» советует принять все возможные методы для уменьшения риска, в первую очередь связанного с верным определением тренда.

Теперь открываемся на сумму, не превышающую 0,5-1% от всего торгового депозита. Помните, что Мартингейл в оригинале – агрессивная, опасная стратегия. Поэтому если отправная точка вам покажется чрезмерно малой, лучше задушить такие мысли на корню, ибо в дальнейшем, при неблагоприятном исходе торговли, трейдер ещё много раз успеет сказать спасибо самому себе, что выбрал такой незначительный стартовый объём. После открытия, тут же выставляем защитные ордера. В нашем случае с торговлей на графике Н4 для StopLoss и для TakeProfit выбираем одинаковое расстояние в 20-30 пунктов. Тут всё зависит от собственной жадности и желании рисковать. Если с трендом не угадали, цена пошла не в ту сторону и сработал StopLoss, то не стоит расстраиваться, ибо для «Спокойного Мартингейла» эта ситуация – родная стихия.

Суть данной стратегии сводится не к постоянному удвоению объёма каждой следующей сделки в случае проигрыша, а к увеличению каждого последующего лота в 1,5 раза. При этом в случае удачи, следующая сумма сделки автоматически возвращается на исходные, заранее обозначенные, рубежи.

Действовать следует по системе отложенных ордеров, закладывая своеобразную программу. Если сделка закрылась с минусом по StopLoss, то заранее на этом участке нужно выставить отложенный ордер в том же самом направлении, которое было утверждено изначально. Иными словами, трейдер должен «догонять» заранее утверждённое направление движения тренда. Если в нашем случае потери составили 30 пунктов от 1% общей суммы депозита, то в следующий отложенный ордер закладываем 1,5% на всё те же 30 пунктов.

Кстати, здесь допускается возможность переноса уровня TakeProfit, ибо, если трейдеру суждено было поймать явный и выгодный тренд, то вряд ли разумно отказываться от такого подарка судьбы. Ордер нужно переносить посредством TrailingStop. Если считаете уместным, то сделку можно частично закрыть по факту достижения зоны безубыточности, хотя в оригинальном варианте «Спокойного Мартингейла» таких действий не было предусмотрено. В случае, если сделка закроется с плюсом, то следующую нужно открывать в том же объёме.

В итоге трейдер получает налаженный механизм по догону, где главное – чётко действовать по заранее установленному плану. «Спокойный Мартингейл» не сможет предложить быстрого увеличения депозита, но и уменьшить быстро он его тоже не сможет, минимизировав риски. В случае если сделка не смогла завершиться самостоятельно, а перенос на следующий торговый день близок, то нужно самостоятельно закрыть сделку, зафиксировав тот момент, который был.

В довершении всего стоит упомянуть, что с торговлей по данному методу могут неплохо справляться некоторые торговые советники , в которые уже заложена система Мартингейла. Её остаётся только немного подредактировать и можно пускать в ход. Такой советник сможет значительно облегчить процесс открытия, закрытия, выставления и переноса ордеров, но он не сможет самостоятельно определить наличие тренда. Поэтому торговать всё равно придётся в полуавтоматическом режиме.

Также заметим, что от классического варианта стратегии Мартингейл, данный метод предусматривает более мягкое повышение суммы следующих сделок. При этом стоит обратить внимание, что ни в коем случае нельзя пытаться восполнить понесённые потери повышением уровня TakeProfit, вместо того, чтобы повысить объём следующей сделки. Данная ошибка – одна из наиболее распространённых ошибок, которую часто допускают трейдеры, которые пытаются самостоятельно доработать финансовую стратегию Мартингейла.

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл - Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается - 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта . А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США - иена и евро - доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия - брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое - желтого, а голова - синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок - это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики - надо торговать минимальным лотом - 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем - тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда - самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения - нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый - не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда - неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке - это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл - стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл - стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно - не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг - это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему - неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл - торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” - выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых - меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка - это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел - ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке - это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 - Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье - величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале , чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.

Обычно, когда говорят о мартингейле и открытии сетки ордеров, то особое внимание на расстояние между ордерами не обращают. Между тем, это важнейший элемент торговли, от него зависит количество ордеров, а значит и нагрузка на депозит.

Если цена прошла не в вашем направлении 200 пунктов, и вы решили открывать новые ордера через каждые 20 пунктов, то вы получите к концу этого движения целых 10 открытых сделок. Если же учесть, что при каждой сделке вы еще и лот увеличивали, то нагрузка на депозит будет мягко говоря большой.

Если же вы ударитесь в другую крайность и будете открывать сделки слишком редко, то и смысла в мартингейле будет маловато. Вы элементарно можете пропустить тот момент, когда цена развернется и пройдет какое-то расстояние в вашем направлении, давая шанс выйти сухим из воды.

Так что расстояние между ордерами крайне важная вещь в мартингейле.

Фиксированное расстояние между ордерами

Обычно фиксированное расстояние между коленами сетки если и применяют, то в основном в советниках. В этом случае все зависит от таймфрейма , но я бы посоветовал сильно не мельчить.

При ручной торговле можно немного поизучать статистику и на основании этой информации выбрать шаг между ордерами сетки. Особенно это полезно для интрадей торговли, поясню на конкретном примере.

Предположим, вы торгуете внутри дня и нужно подобрать фиксированный шаг между ордерами вашей сетки. В этой задачке можно воспользоваться данными по средней дневной волатильности по валютной паре. Есть онлайн-калькуляторы, рассчитывающие этот показатель, на скриншоте показан один из таких сервисов.

Для примера возьмем пару EUR/JPY, видно, что за последние 10 недель среднедневная волатильность составила порядка 125 пунктов (4-значные котировки). Это можно использовать для расчета расстояния между ордерами сетки.

Если исходить из того, что в сетке нежелательно допускать наличия более 5-7 колен, то логичным было бы выбрать расстояние между ними порядка 30-40 пунктов для этой валютной пары. Если взглянуть на дневной график, то видно, что частенько случаются почти безоткатные движения, но внутри дня есть немало коррекционных движений , которые тактику оправдывают.

Расстояние между ордерами при ручной торговле

Если вы торгуете вручную и решили ввести мартингейл в свою стратегию , то лучше отказаться от идеи использования фиксированного шага между ордерами. Оптимальный вариант - просто входить в рынок в том же направлении, что и первая сделка, когда рынок дает такую возможность.

В примере повторные входы были выполнены только после того как рынок дал основания для сделки. Фиксированный шаг не использовался. Как видно, это привело к неплохому результату.

В принципе, для того, чтобы наметить положение ордеров сетки можно даже с помощью уровней Фибоначчи . Ключевые - 38,2%, 61,8%, 123,6%, 161,8%, на них цена частенько если и не разворачивается, то как минимум находит сильное сопротивление .

В этом примере ордера открывались исключительно по Фибо уровням . Как видно, входы получились практически идеальными.

Нельзя сказать, что одна из методик однозначно хуже или лучше, чем остальные. В случае с ручной торговлей, например, рынок не всегда дает возможность для сделок, так что в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее фиксированный шаг между ордерами.

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей — разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну - возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и - как следствие - достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино - Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит - версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель - создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники - не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост - увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

• Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
• «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов - пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко - один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна - реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент - техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков - они считают, что игра на бирже и в казино - это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство - и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого - естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки - брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино - только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже - не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике - определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

• Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
• Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме - оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки - при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное - принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.