Контакты
Главная / Бизнес в интернете

Индикатор MA Chanels построит динамический ценовой канал. Индикатор Scalper MA облегчит скальпинг новичкам

Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

SMA

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

EMA

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Скользящую среднюю можно уверенно назвать одним из основных технических инструментов , применяемых при торговле на . Если внимательно рассмотреть большинство предлагаемых ныне индикаторов, то окажется, что в их состав в том или ином виде входит скользящая средняя, или, как её называют, «мувинг » (Moving Average (МА)).

Основное предназначение МА – измерение средней цены (или курса актива) за конкретный период времени. Любителям математики скользящую среднюю можно представить, как функцию, значение которой в каждой конкретной точке равняется среднему значению данной функции за какой-либо период.

Как построить скользящую среднюю?

Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?

Простая скользящая средняя (SMA)

Это действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.

Экспоненциальная скользящая средняя не только инструмент для сглаживания цены, ЕМА достаточно быстро реагирует и на её изменение. Поэтому такой вид мувинга наиболее популярен у трейдеров, торгующих внутри дня. Существующие ныне технические индикаторы автоматически вычисляют скользящую среднюю, - вам не надо забивать голову формулами.

На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.

Скользящая средняя взвешенная (WMA)

Этот индикатор также придаёт большее значение новым данным по сравнению со старыми. Рассчитывается, как умножение данных предшествующего дня на какой-то вес. Впрочем, сегодня ничего рассчитывать не надо, - всё делается на «автомате». На рисунке можете видеть 21-дневную WMA, - реакция индикатора очень быстрая, поэтому видно много пробоев.

Практическое применение

1.Использование скользящих средних для определения тренда. Если ценовой график пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться под мувингом долгое время, это означает, что тренд – медвежий. На приведенном графике видно, как он начинается. Для более точного определения тренда можно использовать и два мувинга, как это показано на следующем графике. Здесь видно, что цена выше обоих МА. Вывод из вышесказанного можно сделать простой: покупать следует при нахождении цены выше скользящей средней. Продавать, - когда цена ниже неё.

2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.

Довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.

Использование МА в собственных торговых системах

Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.

1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.

2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.

50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.

3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).

Заключение

Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:

  • краткосрочная торговля: 21, 20, 18, 13, 9;
  • среднесрочная: 89, 55 и 40;
  • долгосрочная: 200, 144 и 100.

Посмотрите видео про скользящую среднюю

Еще записи по теме

Скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА представляют собой один из главных индикаторов базового характера, на идее которых построено множество инструментов технического анализа, например, осцилляторов, индикаторов канала, измерителей волатильности и силы тренда и многое другое. На средних скользящих построен не один десяток торговых стратегий. Поэтому они пользуются огромной популярностью и никогда не утратят своей актуальности.

Идея индикатора Мoving Аverage

МА однозначно считаются трендовыми рыночными аналитическими инструментами. Простейшее толкование положения цены относительно кривой индикатора МА заключается в том, что если цена валютного инструмента движется выше скользящего среднего и оно направлено вверх, то налицо растущий, бычий рынок. Если скользящая средняя, как технический индикатор расположена над графиком цены, и они оба движутся вниз, то на рынке имеет место быть нисходящий тренд.

Математический смысл среднего скользящего заключается в том, что расчет цены финансового актива производится за определенный период, например, за 21 день. В таком случае подсчитываются либо цены закрытия торговых сессий, либо цены их открытия, или минимальные, или максимальные их значения. Возможен также расчет по медианной цене, хотя в целом все эти способы не влияют на поведение кривой МА на графике и относятся в большей степени к личным предпочтениям каждого трейдера.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

В большинстве случаев применяется цена закрытия, которая по умолчанию проставлена в настройках терминала МТ4 для инструмента индикатор Мoving Аverage (скачивать его не нужно).

Разновидности средних скользящих, как разобраться в графике

Итак, если сложить все цены close за двадцать одну торговую сессию, а полученный результат разделить на 21, то есть количество торговых сессий в данном периоде, то полученным результатом станет средняя цена инструмента за 21 сессию торгов. Как видим расчет такого ма, производится по алгоритму среднего арифметического и его принято называть простым скользящим средним. Отличие же его состоит в том, что среднее арифметическое является статичным набором цифр, тогда как в скользящем среднем непрерывно изменяется последнее значение в периоде. При появлении новой ценовой котировки самая старая цена убирается из расчета, а на ее мест подставляется самая новая для подсчета текущего скользящего среднего. Поэтому мувинги «скользят» по графику вслед за ценой и на графике любой из них всегда представляет собой кривую.

Следующим типом мувингов являются экспоненциальные скользящие средние (англ. Еxponential Moving Averages или EMA). Идея этого типа СС состоит в том, что большее значение в них придается более поздним ценовым данным по отношению к более ранним. Мувинги этого типа быстрее отвечают на изменения ценовых значений.

К третьему типу этих индикаторов относятся WMA (англ. weighted moving average или WMA) – взвешенные скользящие средние. Подобно экспоненциальным, они также придают больший весовой смысл последним котировочным данным по отношению к первым, но делают это более простым способом. Так, при подсчете WMA с десятидневным периодом текущей цене индикатора придается десятикратный вес. Поэтому цена вчерашнего дня будет иметь девятикратный вес, позавчерашнего - восьмикратный и так далее. Сумма всех произведений в формуле в итоге делится на суммарное значение добавленного веса.

В целом кривые мувингов всех трех типов на графике меняют свое положение по отношению друг к другу и относительно самого ценового на графике и относительно друг друга в зависимости от ценовой динамики. При этом все они практически одинаково иллюстрируют ценовое движение, незначительно отдаляясь или приближаясь к графику цены.

Десятипериодные МА всех трех типов на графике.

Поэтому не имеет принципиального значения, каким из трех типов СС пользоваться в торговле. Это зависит от личных предпочтений каждого трейдера. Принято считать, что для кратковременных интервалов лучше подходит экспоненциальный мувинг, а для длительных – простой.

Стратегии с применением скользящих средних

Наиболее простым примером торговой системы может служить стратегия с одним МА с периодом 21. Смысл торговли по этому инструменту состоит в том, что следует покупать при пересечении ценой кривой мувинга и последующем ее движении над этой кривой. Наличие тренда, в данном случае бычьего, определяется по расположению ценового графика над кривой скользящего среднего и их совместному движению к новым максимумам. Для медвежьего рынка следует продавать при пересечении ценой кривой мувинга сверху вниз и последующем ее движении под этой кривой.

Пример открытия короткой и длинной позиции для одной МА на недельном графике валютной пары EUR USD.

Стратегия для двух мувингов в составе индикатора MACD

В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных МА, при пересечении которых возникает трендовый сигнал.

По умолчанию индикатор имеет настройки «26,12 и 9», где 26 – количество периодов медленной МА, 12 – быстрой, а 9 равен числу периодов средней, которая рассчитывается как разность между сигнальной линией и линией MACD. Формула расчета для него выглядит так: гистограмма MACD= MACD – signal. На графике мы видим эту среднюю в виде столбцов гистограммы.

Нужно сказать, что красная пунктирная линия на гистограмме представляет собой графическое отображение МА, задачей которой является сглаживание разности между 12-ти и 21-периодными скользящими средними гистограммы, являясь средней для самой гистограммы.

Расчет одного столбика гистограммы представляет собой разность между 12-й и 26-й МА. Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии, если двенадцатипериодная скользящая средняя выше двадцатишестипериодной и, наоборот, если 12-я МА ниже 26-й средней, то столбики гистограммы расположены ниже нулевой линии.

Индикатор MACD генерирует торговый сигнал при пересечении 12-й МА снизу вверх средней с периодом 26. При этом столбик гистограммы тоже пересекает нулевую отметку снизу вверх. При этом, если бычий тренд набирает силу, то обе МА расходятся еще больше и столбики гистограммы также растут вверх. Это и есть расхождение скользящих средних, или их дивергенция. В обратном случае происходит схождение скользящих средних, когда 12-я МА сближается с двадцатишестипериодной скользящей, а гистограмма уменьшается в размере и после пересечения скользящих пересекает нулевой уровень.

Входить в рынок по сигналам MACD следует в момент зарождения трендового движения на рассматриваемом интервале времени. Трендовый сигнал возникает в момент конвергенции мувингов и последующего их пересечения. Подтверждением служит пересечение гистограммой нулевой линии индикатора.

В нашем случае следовало открывать длинную позицию в момент пересечения двух МА и пробое вверх гистограммой нулевого уровня по 1,0777 и стопом на 1,0699.

Польза для трейдера

Скользящие средние представляют собой наиболее оптимальный вариант усреднения ценового движения, выявляя его логику и отметая сомнения относительно его характера. Без мувингов не обходится, пожалуй ни одна из бесчисленных торговых стратегий, большинство из которых принесли немалую прибыль. Являясь ключевым инструментом трейдинга, МА способны сфокусировать внимание рыночного спекулянта на действительном характере текущей тенденции, максимально объективно отображая ее направление и ценовой размах.

Хотя кривые мувингов, как и практически любой рыночный индикатор не предсказывают будущее ценовое движение, а констатируют текущее, да еще и с определенной степенью запаздывания, они весьма эффективно способны отфильтровывать рыночные «шумы» и сглаживать колебания котировок.

По мнению некоторых экспертов, суммарный объем реальной прибыли, полученной при помощи скользящих средних, превышает размер доходов, полученных от применения всех других технических аналитических инструментов вместе взятых.

Суть главы - Скользящее среднее (Moving Averages) - основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Ч.Лебо и Д.Лукас о значении Moving Averages

Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс

Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали - 19 из 20 проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же... скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то "не то", если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.

По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно "что-то изменить и исправить" в скользящих средних таким образом , чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.

Что конкретно нужно "исправить" в Moving Averages для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.

Проверка ноу-хау так же очень проста : новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.

В этой главе я раскрою 7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене "простой" на "экспоненциальную скользящую среднюю", ни в "сглаживании скользящей средней" и прочих "косметических инновациях", а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;

Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы - инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V , в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса.

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги - именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по "скользящим средним", взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.

Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Murphy John и Masterforex-V о Moving Averages

Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на "sell", в такой то - на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.

А реальность почему то иная. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в , ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD - не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.

Masterforex-V о Moving Averages

Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на "buy" и "sell", приводя в убытки трейдеров форекс

«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом» , - учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).

Выводы:

Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.

Выводы:

  • нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
  • Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
  • до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот - тренд переходит во флэт) - не открывайте реальный торговый счёт на форексе - проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних, к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.

Задача (проблема) №2: на каком ТФ ставить индикатор скользящих средних и что делать если на разных ТФ идут сигналы в противоположные стороны?

В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих "рабочих графиках" по которым торгуют и ставят скользящие средние

  • графики Д1 изображены у Демарка и Джона Мэрфи;
  • терминалы Д1 и W1 у Билла Вильямса;
  • практически все таймфремы (ТФ) от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1 у Эрика Наймана.

Но главный вопрос «классики» обходят стороной - что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если

  • на м5 скользящие средние говорят: "вверх",
  • на н1 так же вверх,
  • на w1 вниз?

Задачка из главы книги Masterforex-V о Moving Averages

Практикум Masterforex-V о скользящих средних: "buy" или "sell".

Ответ на данную проблему частично дал в « » Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера... тут не поможет.

Так, "buy" или "sell" вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.

Задача (проблема) №3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда - сессионный.

  1. На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро
  2. На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
  3. На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию)
  4. На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам

Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.

  • «позволить прибыли течь» при сильном тренде
  • суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях

Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average« всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса

Задача (проблема) №4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.

Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Возникают закономерные вопросы:

  1. Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
  2. Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
  3. Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным".

Задача (проблема) №5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку - это пересечение более быстрой МА более медленную.

Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell . Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).

О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.

В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.

  • чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
  • чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Задача (проблема) №6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.

То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.

Вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее - предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:

«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:

«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы - настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога » форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю - всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

EMA


SMA

Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики - оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.

  • МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
  • НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого - затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
  • Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты
Таблица 9.5

вид товарного актива

наилучшая комбинация

чистая аккумулированная прибыль или убытки

максимальная последовательность убытков

общее сделок

кол-во прибыльных сделок

кол-во убыточных сделок

английский фунт

немецкая марка

японская йена

швейцарский франк

Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок - 322 убыточные.

  • Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
  • у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА - для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)

Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)

  • если применяются различные комбинации скользящих - как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
  • если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА - идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
  • При такой ситуации сами оцените вывод Джона.Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи, если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
  • Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».

Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда - чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное - чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог - минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать

  • 8-13?
  • Или 8-21?
  • Или 1-55?
  • Или 1-89?

Или какую МА трейдер не выбрал бы - результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?

Любой реальный трейдер напишет

  • СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
  • Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
  • (впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (???) трейдинга (по словам издательства Альпина).

Задача (проблема) №7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево - продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?

Вывод - надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.

Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)

Обратите внимание на 19.04.2006г.

MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V « фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту)
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »

  • последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 ( Rich рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
  • hawt 19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю - речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро - фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)

Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних

И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.

« ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».

(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2 )

Краткие выводы:

  • скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
  • на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из-за чего использования МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
  • на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы (важны не цифры МА, не их модификации простая это МА, экспоненциальная или линейно-взвешенная) - важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга MasterForex-V http://forum.. И до тех пор пока вы не определите чёткие правила КОГДА работать по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и разворотов скользящих средних на них - не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.

"Веер скользящих средних MF": ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.

1. Так выглядит "веер скользящих средних MF" на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.

  • "правильный веер MF" - тренд
  • "не правильный веер MF" - флет

Веер скользящих средних Masterforex-V

Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.

2. "Веер скользящих средних MF" - лишь один из инструментов анализа рынка из "синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V. Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения

АО Зотика и веер средних Masterforex-V

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.

3. Ответ на задачу №2

Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке.

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2018г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233МА
  • дивергенция на волне В (флет, неправильный веер МА)
  • разворот тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ
  • невозможность закрепиться НАД уровнем 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.

Стандартный индикатор терминала .

Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.

Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.

Главное различие между разными видами индикатора Moving Average : весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.

Сигналы индикатора Moving Average

Чаще всего при использовании Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell) . Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.

По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего , будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

Формула для расчета индикатора Moving Average:

Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N,

где:
— SUM - сумма;
— CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
— N - число периодов расчета.

Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),

где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.

Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:

Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:

SUM1 = SUM(CLOSE, N),

SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,

где:
— SUM - сумма;
— SUM(1) - сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) - SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) - SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
— N - период сглаживания.

Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним - меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.