Канальная стратегия форекс. Канальная стратегия — простой путь для новичка на Форекс

Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данной статье продолжим тему индикаторных стратегий и на очереди у нас простая мультивалютная канальная стратегия «SHI FX Strategy», отлично работающая на M15 без ограничений по времени суток и дням недели. Система построена на нескольких индикаторах и содержит жестко формализованные правила, простые в применении даже новичками форекс-трейдинга. Итак, приступим к обзору стратегии.

Описание торговой стратегии

Итак, трейдинг по SHI FX Strategy осуществляется внутри ценового канала, который автоматически определяется вспомогательным канальным индикатором, а входы в рынок фильтруются посредством специальных осцилляторов. Как и все остальные скальпинговые стратегии, канальная стратегия SHI FX Strategy требует моментального исполнения приказов трейдера, в связи с чем рекомендуем торговать по стратегии у одного и следующих брокеров , FxOpen.

Индикаторы канальной стратегии

Канальная стратегия использует такие индикаторы, как:

1. SHI Channel – автоматически определяющий канал регрессии по принципу Боришпольца. Индикатор выстраивает канал регрессии в зависимости от количества баров, которые он анализирует на графике котировок. Соответственно, если вы хотите выстраивать каналы для большего участка графика, поменяйте в настройках индикатора количество баров для анализа:

1. i_Trend – осциллятор с двумя сигнальными линиями, построение которых осуществляется на основе модифицированного RSI. Задача указанного индикатора показать трейдеру момент разворота тренда. Как любой другой осциллятор, i_ Trend можно настроить путем изменения его периода и других важных параметров работы:

1. Laguerre – осциллятор, определяющий ценовые импульсы при переходе тренда из роста в снижение и наоборот. Изменить динамику его работы можно за счет настройки параметра « gamma»:

1. PerkyAsctrend – индикатор, в задачи которого входит показывать на графике актива оптимальные уровни входа в торговые позиции. Этот «стрелочный» индикатор дает сигналы согласно встроенному в него осциллятору, поменять чувствительность которого можно за счет изменения параметра « risk». Чем выше его значение – тем лучше чувствительность индикатора:

Разместив все перечисленные индикаторы на графике котировок, вы получите подобное торговое пространство:

Шаблон стратегии с индикаторами вы можете скачать в конце этой статьи.

Правила торговли по стратегии

Первое правило торговли по стратегии SHI FX Strategy – это вход в рынок только в направлении наклона, который нам показывает индикатор SHI Channel. Таким образом, мы будем следовать правилу «тренд наш друг» и торговать исключительно в направлении ценового движения.

И как дополнительный элемент правил фильтрации трейдов – это торговля только в расширенном диапазоне SHI Channel. Если индикатор нарисовал достаточно узкий канал, в таком случае от торговли лучше отказаться и ждать изменений на рынке, и в построении индикатора.

Теперь вернемся к рассмотрению , которые использует канальная стратегия SHI FX:

Условия для сделок на покупку:

1. SHI Channel смотрит вверх, указывая нам на восходящее движение, а цена находится снизу от средней линии указанного канала регрессии.
2. Зеленая скользящая индикатора i_Trend пересекла красную в верхнем направлении.
3. Линия Laguerre пересекла линию 0,15 и находится над ней.
4. PerkyAsctrend разрешает вход на покупки, о чем свидетельствует точка, возникшая под сигнальной свечой.

1. SHI Channel смотрит вниз, указывая нам на нисходящее движение, а цена находится выше средней линии указанного канала регрессии.
2. Зеленая скользящая индикатора i_Trend пересекла красную в нижнем направлении.
3. Линия Laguerre пересекла линию 0,75 и находится под ней.
4. PerkyAsctrend разрешает вход на продажи, о чем свидетельствует точка, возникшая над сигнальной свечей.
5. Сделку заключаем на новой свече, чтобы исключить возможность изменения сигналов индикатора до момента закрытия свечи.

Страхующий стоп обязателен. Его необходимо поставить немного выше/ниже границы канала (противоположной от направления открытой сделки). Или же чуть выше точки индикатора PerkyAsctrend, если образовалась такая ситуация как показана на изображении выше.

Фиксация прибыли осуществляется следующим образом:

1. Все перечисленные индикаторы дали сигнал на заключение сделки в противоположную сторону.
2. Котировки актива достигли края ценового канала SHI Channel.
3. Как меру предосторожности — рекомендуем перенос открытой позиции в безубыток при достижении котировками средней линии SHI Channel. Также можно предусмотреть частичное закрытие позиции после достижения котировками противоположной границы SHI Channel с последующим увеличением профита для оставшейся части сделки в два раза больше от предыдущего.

Напоминаем о необходимости тестирования стратегий торговли перед их применением на реальном счету!! Это поможет вам понять все нюансы трейдинга по системе и оградить себя от возможных рисков!

Канальная стратегия форекс рынка - широко используемая и достаточно привлекательная стратегия торговли и часто используется трейдерами в практической торговле. Это высоко прибыльная стратегия с достаточно низким уровнем потенциального риска.

Для практической торговли, прежде всего, необходимо построить торговый канал. Для этой стратегии можно использовать как наклонные (восходящие и нисходящие), так и горизонтальные каналы. Построенный торговый канал необходимо разделить на три зоны, как показано на рисунке ниже - линия, разделяющая торговый канал на две части, а так же, две линии, на расстоянии приблизительно 10 % от уровня линий сопротивления и поддержки канала, формирующие зоны покупки и продажи.

Торговля проводится не внутри, а строго от границ канала, которые являются уровнями продаж и покупок по направлению к его противоположной границе. Желательно, что бы ширина канала была не менее 30-50 пунктов,

Вход в торговую позицию осуществляется только по достижению ценой зоны продаж или покупок. Открывать позицию можно как рыночным, так и отложенным ордером. При этом, защитный приказ Stop -loss устанавливаем сразу за границей торгового канала, на расстоянии 10-20 пунктов или по вашей стратегии управления риском. Фиксация прибыли проводится по достижении ценой зоны противоположной границы. Можно часть прибыльной позиции закрывать на середине торгового канала, а вторую половину – по достижению ценой противоположной границы.

Ошибки при использовании канальной стратегии на форекс рынке:

• Открытие торговой позиции осуществляется «вдогонку» цены - внутри канала. Необходимо вести торговлю строго от зон продаж и покупок канала и уметь ожидать достижения ценой необходимых уровней.
• Установка Stop-loss ордера на близком расстоянии, что приводит к преждевременному закрытию позиции в случае незначительного выхода цены за границы сопротивления и поддержки.
• Слишком ранний перенос ордера Stop-loss на уровень без убытка. Необходимо дождаться момента закрытия первого встречного фрактала, поскольку цена очень часто повторно тестирует границы канала. При этом подходе, ордер Stop-loss следует переносить по фракталу, а не по без убытку.
• Преждевременное закрытие торговой позиции. Необходимо соблюдать дисциплину или, как вариант, практиковать выход из позиции по частям.
• Лучше закрывать позицию не в ручном режиме, близким стоп ордером в случае приближения цены к границе. В противном случае вас буде часто выбивать из очень выгодных торговых сделок, в случае истинного пробития границ торгового канала.

При использовании канальной стратегии на форекс можно в качестве дополнительных торговых сигналов использовать индикаторы, лучше стохастики, которые генерируют сигналы на разворот. Однако, если стохастик формирует сигнал на разворот, но цена, при этом, находится далеко от зон покупки/продажи, то такой сигнал игнорируем. А если, сигнал формируется в момент приближения цены к границам канала или 10% зоны, то следует считать такой сигнал истинным. Можно использовать и другие индикаторы.

Каналом называется движение стоимости валюты в зоне, которая ограничена снизу и сверху линиями сопротивления и поддержки.

С определенной долей вероятности можно говорить, что все движение стоимости проходит в подобных границах. Ширина зависит от выбранного временного периода, на чем и строится канальная стратегия форекс.

Каналы являются самодостаточными для поиска сигналов входа в рынок и выхода из него, с ними работать можно без каких-либо инструментов, но для повышения эффективности трейдеры используют дополнительные сигналы:

• свечной анализ,
• уровни коррекции Фибоначчи,
• и т.д.

Трейдер может использовать различные виды каналов:

• равноудаленные (наиболее распространенные и часто используемые в графическом анализе этого сайта),
• линейной регрессии,
• Фибоначчи,
• состоящих из скользящих средних,
• а также коридоры со стандартными отклонениями.

В таком случае работа на Forex предполагает только два варианта развития событий при торговле между параллельными линиями:

1) движение отбивается от границ вовнутрь — сделки на отбой ,

2) или пробивает их — сделки на пробой или ретест с отбоем после пробоя.

В разных системах критерии пробоя и отбоя тоже разные, поэтому правила входа в рынок могут отличаться. Немаловажно и то, какой тип канала построен.

В нем можно торговать не только во время господства тренда на рынке, но и во флэте, зарабатывая небольшие суммы на минимальных колебаниях.

Особенности построения канала

Любая стратегия форекс, основанная на этом инструменте требует, в первую очередь, правильного построения границ. Прямые проводят по экстремумам – верхним и нижним точкам максимального и минимального значения цены. Выбирается определенный период, и через минимум 4 точки (по две нижних и верхних) проводятся две прямые.

Если точки постепенно понижаются, получается нисходящий канал и в говорит про соответствующую тенденцию, повышаются – восходящий, в период флэта прямые будут полностью горизонтальными (смотрите рисунок выше). Затем определяется ширина ценового коридора.

Как можно увидеть на любом видео, канальная стратегия очень проста и предполагает минимум правил: покупать дешево, продавать дорого, работая внутри линий:

1) Торговать можно с одним ордером, позиции открывать вовнутрь.

2) Как только движение достигает границы верхней или нижней линии, можно открывать торговую позицию. До самой границы цена доходит не всегда, поэтому можно открыть ордер чуть раньше (но не раньше 10% ширины самого канала).

3) Закрывать позицию можно в момент, когда стоимость оказывается у противоположной линии. Тут работает тот же принцип: не всегда она достигает точно границы, поэтому можно закрыть чуть раньше.

4) Выставлять стоп-лосс желательно вне коридора, минимум на расстоянии 20% от общей ширины канала. Величина может меняться в соответствии с уровнем активности рынка, но нельзя заходить дальше, чем на 40%, так как даже самая прибыльная канальная стратегия в таком случае может принести убытки.

5) Когда стоп-лосс сработал и цена вышла за пределы канала, можно открыть ордер в противоположную сторону. Чаще всего после пробоя стоимость уходит на расстояние, равное ширине ценового коридора.

6) Когда произошел пробой, можно строить новый и работать дальше.

7) Оптимальными считаются таймфреймы Н4 и Н1.

Можно торговать и на пробое – куда тренд выполнил пробой, туда и открывается сделка. Чтобы исключить ложные сигналы, желательно использовать дополнительные технические инструменты – индикаторы, которые помогают лучше увидеть и правильно построить коридор, стратегии, подающие сигналы для заключения сделок.

Ведь описанные выше – элементарные правила работы, сегодня же существует множество систем форекс 2014, 2015, 2016, 2017 годов и дальше, которые можно скачать и протестировать. Так, для построения могут использоваться скользящие средние – если границы задаются МА, то они сдвигаются на графике по оси Y.

Риски и ошибки при данном типе торговли

Практикуя канальный серфинг, трейдер должен помнить о некоторых правилах:

• Открывать сделки вдогонку цены нельзя – позиции открываются исключительно от зон покупок и продаж , в случае необходимости нужно ждать, пока движение не дойдет до нужной отметки
• Ордера стоп-лосс лучше устанавливать не очень близко, так как позиции могут закрыться раньше времени – как только движение выйдет чуть-чуть за границы
• Не рекомендовано очень рано переносить стоп-лосс на уровень безубыточности . Сначала нужно подождать, пока закроется первый встречный фрактал, так как цена нередко повторно тестирует линии. При таком подходе стоп-лосс переносится не по безубытку, а по фракталу
• Ошибкой для вас будет и преждевременное закрытие позиции – канальная стратегия форекс предполагает
• Довольно часто используют Стохастик или другие осцилляторы, который дает сигналы на разворот. Но нужно помнить, что если он генерирует сигнал на разворот, а стоимость далеко от зон продажи/покупки, то его желательно проигнорировать. Но если сигнал генерируется тогда, когда цена подходит к линиям, то он может считаться истинным.

Канальная стратегия Форекс — это одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, подходящая как условным новичкам, так и более продвинутым трейдерам.

Торговля в канале легко формализуется, поэтому на базе данной стратегии пишут роботов. Что бы канал торговать, нужно понимать его природу и сущность.

Необходимо понимать как происходит построение каналов на Форекс и на других рынках, а точнее, нужно понимать кто и как его формирует. В данной статье будет полностью раскрыта технология (алгоритм) канальной стратегии торговли на Форекс. Будут даны как базовые понятия, так и более углубленный материал.

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

Что такое канал на рынке форекс и его виды

Канал – это область графика, где цена валютной пары находящейся в восходящем, нисходящем или боковом тренде условно заключена между двумя параллельными прямыми, которые являются линиями поддержки и сопротивления .

Различают каналы:

• восходящий,
• нисходящий,
• боковой.

Свежий пример восходящего бокового канала на Н4 и D1 таймфреймах, сформированного в паре EUR/USD в течении июля, начала августа текущего 2017 года.

На графике видно, что в течении месяца цена находилась внутри условных параллельных линий, линий канала и неоднократно их касалась.

Аналогичный пример нисходящего канала в паре USD/CAD на Н4 и D1, сформированный в июле текущего года.

Боковой канал пришлось поискать чуть дольше, так как на рынке он реже встречается в силу объективных рыночных механизмов формирования цены.

Пример бокового канала в паре EUR/SEK (SEK – шведская крона).

На приведённых примерах таймфрейм был выбран H4 и D1, но каналы можно найти практически на всех таймфреймих и во всех валютных парах.

Пример канала с пробитием на М15, сформированного на текущей недели в очень интересной сейчас волатильной паре GBP/USD.

Каналы, приведенные выше, еще называют равноудаленными каналами, так как они образованы двумя параллельными прямыми.

Также есть каналы Фибоначчи, каналы линейной регрессии и стандартного отклонения и другие, но в данной статье мы будем разбирать именно равноудаленные каналы.

Как нарисовать канал в терминале МТ4

Изобразить линии равноудаленного канала в МТ4 не составляет труда. Мной используется 2 основных способа.

Первый способ. В панели инструментов выбираем «рисование равноудаленного канала и чертим линии канала на графике.

Второй способ. Ним пользуются большинство трейдеров. В той же панели инструментов выбираем «рисование трендовой линии».

Рисуете трендовую линию на графике. Затем полученную линию выделяете двойным нажатием левой клавиши мыши.

На выделенную трендовую линию ставите курсор удерживая левую клавишу мыши и клавишу ctrl, создаёте копию и перетаскиваете в нужное вам место, рисуя вторую линию канала.

Начертить две независимые линии более удобно, так как это позволяет более точно обозначить границы канала. И соответственно более точно входить в позиции выставлять стоп лосс и тейк профит.

Причина формирования канала на ценовом графике

Изначально разберёмся с более понятным боковым каналом, поэтому начну с небольшого ликбеза.

Как известно, на рынке Форекс есть как частные трейдера, обладающие сравнительно небольшим депозитом, так и институциональные участники рынка, обладающие огромными финансовыми средствами.

В следствие чего частный трейдер может формировать позицию как лимитными ордерами, так и маркет ордерами. Институциональный участник рынка процессы формирования (накопления) позиции и в последствии ее распределения осуществляет исключительно лимитными ордерами.

Крупный лимитный ордер на графике цены формирует уровень, который графически выглядит как линия.

Если цена эмитента (валютной пары) продолжительное время удерживается между двумя горизонтальными прямыми канала, линиями поддержки и сопротивления, это свидетельствует о наличии как крупного покупателя, так и крупного институционального продавца.

Отсюда следует важный вывод: в боковом канале происходит активная смена владельцев денег между институциональными участниками рынка.

Это основное отличие бокового канала от бокового флета (проторговки), где цена вяло скачет около определённой цены при низко ликвидном рынке, так как нет институциональных ни продавцов, ни покупателей.

Наличие крупных участников рынка стоящих в оппозиции друг к другу приводит к тому, что выход из условного канала часто протекает с ускорением.

Если с формированием бокового канала всё более-менее понятно, то с логикой формирования восходящего (нисходящего) канала не всё так гладко, так как тут есть ряд факторов его формирования.

Рынок Форекс имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно условно заключить между двумя параллельными прямыми.

И таким образом получается канал. Но это ещё не всё. Дело в том, что институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию нужно цену двигать в нужном им направлении.

С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением.

Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала и таким образом формируется канал.

Если обобщить всю информацию, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка Форекс.

Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов, к чему сейчас и перейдём.

Стратегии торговли канала

Выше уже было сказано, что канал образован двумя линиями, одна из которых является линией поддержки, вторая – сопротивлением.

Следовательно, стратегии торговли каналов можно условно разделить на:

• отбойные, то есть торговлю внутри канала,
• пробойные, торговлю на пробитии каналов.

По традиции начнём с разбора торговли бокового канала, которая практически идентична торговли уровней.

С той лишь разницей, что выход из канала обычно более стремительный чем пробой уровня и как следствие более высокие риски проскальзывания стоп лосса.

При торговле внутри канала, точки входа ищутся при отбое от линий канала.

Sell ордера (короткие, шортовые позиции) ищем при отбое от верхней линии сопротивления, соответственно Buy ордера (длинные, лонговые позиции) ищем при отбое от нижней линии поддержки.

Целесообразно не просто дождаться подтверждения уровня, а выждать параболического закругления, когда пару начали отжимать от линии канала и только тогда входить в позицию.

Стоп лосс устанавливается за линией канала, тейк профит – за несколько пунктов до противоположной линии канала.

Пример пары GBP/USD на М15 с отмеченными точками входа (ТВХ), а также указанными уровнями стоп лосса и тейк профита как для длинных позиций, так и для коротких.

Торговля внутри канала безусловно должна соблюдать риск менеджмент и соотношение прибыль/риск должна быть не менее 3:1 соответственно. На данном примере данное соотношение выполняется.

Торговля внутри восходящего и нисходящего каналов немного сложнее.

В открытых источниках часто встречается информация что как восходящий, так и нисходящий каналы можно торговать как в шорт, так и в лонг.

Полагаю что данная точка зрения ошибочна и в силу объективных причин восходящий канал следует торговать исключительно в лонг, нисходящий – только в шорт.

Во-первых, соблюдается одно из основных правил трейдинга — торговать по тренду. Как говорится: тренд ваш друг.

Во-вторых, соотношение прибыль/риск значительно выше при торговле в лонг восходящих каналов, нежели при торговле этих же каналов в шорт. И наоборот, для нисходящих каналов, которые значительно выгоднее торговать в шорт, нежели в лонг.

В-третьих, как было уже ранее сказано, нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образуется движением цены крупным, доминирующим на рынке институциональным участником рынка.

Пример торговли восходящего канала пары GBP/USD на М15 с отмеченными точками входа, а также указанными уровнями стоп лосса и тейк профита.

Важно отметить, что при входе в позиции нужно не просто дождаться подтверждения канала, а выждать закругления цены. Стоп лосс ставится за лоу предыдущего сформированного бара (свечи) и за линию канала.

Стоп лосс в таком случае как правило достаточно короткий. Тейк профит выставляется за несколько пунктов до границы верхней линии канала.

При нахождении в позиции целесообразно переставлять стоп лосс выше, переводя позицию в безубыток, но оставляя её ниже линии поддержки.

Аналогично торгуется нисходящий канал в шорт. Приводить пример нет надобности, так как он абсолютно зеркален вышеприведённому примеру.

Теперь рассмотрим канальную стратегию торговли в пробой.

Пробой бокового канала торгуется аналогично торговли уровней. Рассмотрим на примере пары GBP/USD.

На рисунке отчётливо виден канал и отмечено место его пробития в шорт. Далее пара подтверждает пробой неоднократно касаясь линии канала с обратной стороны. На рисунке точки закрепления пробоя отмечены.

Торгуя пробой важно дождаться закрепления цены ниже пробоя и войти в позицию на отходе цены от уровня сопротивления с установкой стоп лосса за локальный хай.

На рисунке точки входа и уровень стоп лосса показаны. Тейк профит можно выставлять перед линиями поддержки или же закрывать позицию вручную при образовании разворотного паттерна.

Пробой восходящего или нисходящего каналов торгуются по схожей алгоритмике. Пробой равноудалённого канала успешно торгует Азиз Халиков.

Пробой восходящего канала торгуется только в шорт, соответственно нисходящего — в лонг.

Чтобы было понятно, приведён пример пробоя в шорт восходящего канала в паре GBP/USD.

При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell ордер). Стоп лосс выставляется выше хая предыдущего сформированного бара (свечи).

Тейк профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже. Или же фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг. Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.

Если кто-то думает, что только сверхсложные методики с использованием могут помочь трейдеру в его деятельности на финансовых рынках, то он сильно заблуждается.

Как показывает практика, в большинстве случаев успешными являются как раз те трейдеры, которые не гонятся за чем-то новомодным, а пользуются простыми, проверенными временем стратегиями. Об одной из таких мы и поговорим сегодня.

Называется эта система торговли «Канальная стратегия». Данная стратегия достойна внимания потому, что освоить ее и с успехом применять в торговле могут трейдеры вне зависимости от их опыта и времени проведенного на рынке.

Кроме того, несомненным достоинством канальной стратегии является ее универсальность, что позволяет использовать ее на разных графиках с различными временными диапазонами.

Канальная стратегия в равной степени подходит как для трейдеров торгующих внутри дня, так и для тех, кто заключает сделки в .

Но обо всем по порядку. В предлагаемом вашему вниманию материале мы попытаемся не только изложить техническую сторону вопроса, связанную с использованием данной стратегии на рынке, но и разберемся в ее сути и особенностях применения.

Постоянное ценовое движение

Как известно, валютный рынок весьма динамичен, о чем свидетельствует постоянное изменение ценовых котировок. Цена может перемещаться вверх, демонстрируя рост, а затем, изменив направление, перейти к фазе снижения, после чего практически остановиться, и опять продолжить расти.

Поэтому, если проанализировать динамику валютного рынка, то можно заметить, что на определенных временных отрезках ценовые перемещения существенно разнятся. Условно можно выделить несколько видов таких перемещений:

Тренд – период, когда ценовые котировки меняются динамично в строго определенном направлении.

Боковое движение цены или флэт . В этой фазе цена практически не меняется или колеблется с незначительной амплитудой в узком диапазоне. Такое состояние рынка можно сравнить со штилем, когда нет очевидных предпосылок к каким-либо резким изменениям цены.

Третий вид ценового движения отличается тем, что в течение продолжительного интервала времени цена как бы зажата определенными границами, в которых происходит ее перемещение. Этот диапазон и считается тем коридором, о котором идет речь при использовании канальной стратегии.