VSA анализ — основы и метод торговли. Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Как трейдеру провести анализ рынка, чтобы сделать торговлю на бирже прибыльной? Научиться использовать эффективных помощников – торговые сигналы, а еще эти элементы стратегии трейдинга необходимы для принятия собственных осознанных решений. Для понимания происходящего на рынке обучение трейдингу непременно должно затрагивать эту важную тему. Анализировать движений цены, чтобы определить момент покупки или продажи на любом рынке, помогает и его торговые сигналы. Универсальная стратегия оценки рынка включает около 200 сигналов, один из них – сигнал SOT. О чем он говорит?

Три переменные VSA

Трейдинг для начинающих представляется интересным и перспективным занятием, которое обещает неплохие доходы. Мало кто задумывается о вложениях, помимо денежных, или понимает масштабы торговли на бирже. А это важно, потому что дает понимание: с чего начать трейдинг.

На первом этапе – это багаж знаний, который можно приобрести самостоятельно либо под руководством профессионала, выбирая курсы трейдинга. В чем необходимость? Чтобы сделать торговлю на бирже успешной и прибыльной. Для этого стоит освоить анализ VSA (volume spread analysis), который учитывает объем торгов, диапазон спрэда и движение цены, и еще следует научиться определять торговые сигналы на графиках.

Получить хорошие результаты торговли на небольшом таймфрейме (временном отрезке до 10 минут) помогают два сигнала – и SOT (Shorting of Thrust). Достоинств у этих торговых сигналов немало: они хорошо заметны на графике, удобны в использовании, с ними легко работать. Если говорить о сравнении, то по характеристике эти торговые сигналы противоположны друг другу. Например, покупая на SA – следует продавать на SOT, верно и обратное, продавая на SA – покупать на SOT. Такую стратегию можно отнести к категории простейшей, и пусть она не обещает сверхприбыли, зато не занимает много времени и не требует детальной оценки графика.

Получается, что новичок, который еще не знает, куда лучше инвестировать, не подозревает о подводных камнях биржевой торговли, может овладеть готовым инструментом и получить свои первые доходы, занимаясь трейдингом. Но так ли все просто?

Сбивающий с толку

Что такое трейдинг с точки зрения профессионала? Если кратко – осознанный подход к покупке или продаже и определение момента, когда это можно сделать с максимальной выгодой. Как действовать, когда цена пошла вверх и пытается преодолеть какой-то уровень? Посмотреть на график и попытаться определить: не продает ли кто-то эту попытку? Если разница объемов текущего и предыдущего баров в левой части графика едва заметна, а сами бары примерно равны, то это указывает на торговый сигнал SOT (Shorting of Thrust) или в переводе с английского языка «продажа попытки».

Индикаторы VSA служат подсказкой, а данный сигнал указывает трейдеру на то, что следует хорошо подумать. Расшифровка SOT в рамках биржевой торговли и оценки происходящего на рынке указывает на останавливающее действие профессионалов, задача которых – это продать незаметно, чтобы не спугнуть толпу. Поэтому, в зависимости от ситуации, Shorting of Thrust способен быть как плохим, так и хорошим сигналом для трейдера.

При анализе придется сравнивать силу продаж и покупок, не заострять внимание только на одном сигнале, а смотреть и анализировать всю левую часть графика. Для профи SOT – это реализация стратегии, чтобы сбить с толку продавцов, и воспринимать этот торговый сигнал как разворотный тоже неверно.

Вне контекста – нет успеха, и как бы легко не был заметен SOT на графике или как бы часто не попадался на глаза этот торговый сигнал, все же не каждый будет указывать на вход в рынок. Мало видеть Shorting of Thrust на графике, надо знать нюансы, например, как отрабатывает себя SOT при BTI или каким еще сигналом он может являться одновременно. Задача начинающего трейдера – сделать собственную торговлю на рынке осознанной, используя преимущества торговых сигналов VSA.

В прошлой теме "VSA-трейдер" мы с вами рассмотрели основные определения (из которых в дальнейшем составили правила) Volume Spread Analysis и фигуры слабости рынка. Предвещающие разворот бычьего тренда или же продолжение медвежьего. В любом случае, в VSA слабость обозначает понижательные настроения пары, а сила - готовящийся рост инструмента. Также мы поняли, что требуется комплексный подход к изучению сложившейся ситуации, важное значение имеет как спред бара, расположение его тела так и вид объема, который сопутствует ценовой формации. В серии статей про свечи форекс мы многократно упоминали о необходимости подтверждения подобных сигналов с помощью рыночного объема, сегодня мы подробно рассмотрим как именно это делать. Ведь в профессиональной торговле методы изучения цены и объема тесно взаимосвязаны. Каким бы крупным или слабым он не был, понимание того, куда именно он направлен, в какую сторону действует сильная рука, нам может дать только изучение реакции цены на эти вливания. Поэтому рассматривать VSA только как метод торговли по объемам в корне не верно.

Сила на восходящих барах. Бычьи паттерны VSA.

Сетап VSA "Сила А" . Идентификация: средний или широкий спред + средний или высокий объем. Данный паттерн всегда подразумевает бычий бар, закрытие в верхней трети бара. Объем, сопровождающий его, должен быть выше предыдущего.

Сетап VSA "Перевернутый АпТраст" . Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Может являться как бычьим, так и медвежьим баром, однако сигнал обладает большей силой, если свеча направлена в вверх. Закрытие должно произойти в верхней трети бара, особенно важное условие: аптраст должен обновить своей тенью предыдущий локальный минимум. В примере ниже не совсем корректный пример, в виду того, что закрытие свечи лишь условно можно считать совершенным в верхней трети ее апмлитуды. Однако, в остальном классический пример перевернутого аптраста. Так же существует паттерн "перевернутый псевдо аптраст", идентификация та же, с той лишь разницей, что объем бара низкий. Требует дополнительного подтверждения для открытия позиции.

Сила на нисходящих барах. Бычьи паттерны VSA.

Считается, что лучшие сигналы в лонга поступают именно при медвежьем рынке (то же и в обратном случае), так как здесь покупает "элита крупных игроков" у которых чаще всего бывает самая достоверная информация. Поэтому поиск и использование нижеописанных паттернов является в VSA чем то вроде, виртуозной способности прогнозировать рынки. Требующей от применяющего их трейдера постоянной практики и четкого применения правил идентификации сетапов. Не лишним будет напомнить, что все классификации и виды спреда с объемами баров рассчитываются на основе предшествующих им 20-30 барам. А это значит, что сегодняшний широкий спред, завтра может оказаться средним или даже низким, а вчерашний средний объем, сегодня стать крайне высоким. Перед тем, как начинать поиск VSA сигналов, убедитесь в правильном выборе среднего спреда и объема, в нашем случае это золотой стандарт меры и дальнейшей классификации всех рыночных сетапов.

Сетап VSA "Сила Б" . Идентификация: медвежий бар с узким спредом + высокий объем. Закрытие в середине, однако чем выше - тем лучше. Требует подтверждения.

Сетап VSA "Отсутствие предложения" . Идентификация: медвежий бар с узким спредом + низкий объем. Закрытие свечи в данном случае значения не имеет. Важно, чтобы появлялся он на откате (коррекции) от основного бычьего тренда, сообщает нам о слабости медведей и скором продолжении повышательной тенденции.

Сетап VSA "Останавливающий объем" . Идентификация: медвежий бар со средним или широким спредом + крайне высокий объем (желательно самый высокий). Обязательные условия: обновление минимума и дополнительное подтверждение, так как крайне высокий объем бара всегда может повлечь за собой широкие амплитуды движения перед отработкой сигнала. Закрытие бара в середине или в верхней трети.

Теперь мы с вами знаем основы анализа цены и объемов по методу Volume Spread Analysis, это достаточно мощный инструмент в ваших руках, однако для полноценного понимания рынка и использования всех описанных сетапов VSA требуется нечто большее, чем просто поиск и идентификация свечи и сопутствующего ей объема. Нам важно сложить все эти знания в более общую и полноценную картинку. Научиться применять их в комплексе с вашими индикаторными стратегиями или известными паттернами price action, а также фигурами форекс. Область применения анализа объема слишком широка, чтобы ее можно было завершить простым изучением силы и слабости рыночного инструмента. Наша задача состоит в профессиональном подходе к торговле, а значит остановиться на начальной базе VSA было бы непростительно для трейдера, желающего сделать эффективный трейдинг своей профессией. Итак, давайте продолжим данный обзор использованием Volume Spread Analysis в свечных паттернах, которые мы с вами подробно изучали в соответствующей статье нашего портала.

Свечной анализ и методики VSA. Комплексный подход профессионалов.

Если вы уже изучали свечные паттерны, то наверняка заметили множество сходств с изучаемыми нами в Volume Spread Analysis. И действительно, это так. Плохо ли это? Конечно же нет, это лишь подтверждает близость VSA к точному изучению действий маркетмейкера, ведь как мы знаем из курса "свечи форекс", все они являются следствием действий сильной руки на бирже. А значит изучение их вкупе с объемами, как это происходит в описываемых нами в данном обзоре методами, является ещё более точной наукой спекулянта. И позволяет иметь перед собой полную картину происходящего, а не отдельные детали лишенные смысла. Если перед началом изучения VSA вы уже успели ознакомиться с нашими статьями посвященными price action, свечным сетапам и построению уровней, значит по завершению нашего курса VSA-трейдер вы несомненно будете обладать профессиональными навыками следования на крупным игроком и сможете наблюдать валютную биржу с точки зрения маркетмейкера, толпы, спроса и предложения. А это главные столпы эффективного трейдинга. Больше никаких пересечений мувингов и зеленых/красных лампочек индикаторов - вы видите истинную суть происходящего и можете успешно зарабатывать на этой информации. Рынки меняются, принципы следования за ММ могут разве что улучшаться, но остаются неизменны.

Большинство сигналов price action и свечных формаций по типу: медвежьего и бычьего поглощения, падающей звезды и их производных имеют внутри себя или же после их выявления сетапы Volume Spread Analysis. Способность трейдера их интерпретировать и своевременно подтверждать сетапами VSA свои решения (пусть это даже будет индикаторная стратегия) позволяет практически на 100% отфильтровать любые ложные сигналы, ведь благодаря такому комплексному подходу к рынку вы начинаете понимать, почему рынок должен падать или расти. Почему ваш стоп приказ должен стоять именно там, где вы его ставите. Соответственно вы уверены и в том, что сделка отменяется по его достижению и нет смысла перезаходить или передвигать stop loss. Это избавляет вас от массы психологических факторов, когда рынок начинает пугать своей неопределенностью. Ведь каждая ваша сделка обоснована истинными, фундаментальными факторами рынка.

И все же для многих остается неясным вопрос, где же ставить стоп приказ. По правилам PA, свечных формаций или же VSA? На наш взгляд наиболее эффективным подходом будет выставление stop loss по локальным минимумам и максимумам, расположенным рядом с подтверждающими VSA сетапами. В случаях, когда вы интерпретировали сигнал VSA требующий дополнительного подтверждения (к примеру, псевдо аптраст), то выставление стопа следует производить по локальным значениям подтверждающих паттернов price action или свечных сетапов. Чтобы подробно разобрать этот вопрос требуется опять же вернуться к фундаменту зарождения изучаемых нами формаций. Все они являются своеобразными следами маркетмейкера (если вы подтвердили их методами VSA естественно), а значит локальные min и max предшествующего сетапу Volume Spread Analysis являются точками, с которых маркетмейкер закупал свои активы. Разумеется, что он будет защищать свои позиции, если вы обратили свое внимание, то многие паттерны VSA в своем определении включают обязательное обновление локального минимума или максимума цены валютного инструмента. Это лишний раз подтверждает, что с этой точки произошла активная закупка продукта (в нашем случае валюты). Маркетмейкер на рынке не один, поэтому VSA конечно же не даст 100%-ой гарантии прибыльности каждой сделки, но мы можем уверенно утверждать следующее: грамотно выставленный стоп приказ сможет сбить только другой более крупный участник биржи. Однако, следуя за ММ мы прекрасно понимаем, что тот основывается на глубоком анализе экономических, социальных и политических данных, чего нам никогда не достичь используя тех.анализ в классическом его виде. В дальнейших статьях, посвященных Volume Spread Analysis мы рассмотрим с вами принципы накопления и распределения активов, принципы зарождения тренда и его завершения. Это позволит нам фильтровать сигналы направленные на снос стоп ордеров обычных спекулянтов и значительно сократить любые ложные сигналы. Ведь как мы упоминали в самом начале серии обзоров о VSA, мы не имеем полного представления что именно происходило внутри свечи, не всегда ММ производит свои действия внутри минутных или часовых свечей. Часто на это требуется много большее время. Умение комплексно изучать все рыночные колебания вкупе с сетапами VSA и price action позволяет максимально приблизиться к идеальной грации трейдинга.

3 (60%) 2 votes

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.

1. Что такое VSA анализ

VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

• Накопление - период флэта , в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
• Рост/Падение - трендовая стадия, в которой рынок просто растет
• Распределение - период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чем суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Примечание

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

Приведем пример

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объем

По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема . К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи . Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Понимание секторов.

Есть девять - двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка - оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.



Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

1. Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
2. Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
3. Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
4. Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
5. Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
6. Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
7. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

• Японские свечи (или бары);
• Крестики-нолики;
• График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики » он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах » отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

1. Фаза накопления;
2. Восходящий тренд;
3. Фаза распределения;
4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

• Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
• Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
• Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
• Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти ;
• Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка - отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты - заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 - 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 - 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

Торговые сигналы VSA способны в существенной мере улучшить стратегию трейдера и усовершенствовать его мастерство. Лучшие технические анализаторы современности непременно включают в себя обзор объёмов. Наиболее распространённой и доступной среди этих технологий является техника VSA. Эти сигналы были изобретены Р. Вайкоффом, после чего Том Вильямс доработал и усовершенствовал их. В настоящее время торговые сигналы VSA Вайкоффа являются одним из наиболее распространённых способов получения точных сведений для входа на рынок.

Технология считается универсальной и без проблем применяется на абсолютно любых торговых площадках. Предлагаем рассмотреть основную логику команд и способ их анализа. Это позволит лучше проникнуть в механизм функционирования программы и разобраться в ней.

Если говорить обобщённо, VSA нельзя отнести к стратегиям в прямом смысле данного понятия. Это методика обозревания рынка, которая позволяет осознавать его внутренние механизмы и основные факторы, влияющие на ценовые колебания. Самой важной функцией считается интерпретация действий крупных игроков, что даёт возможность следовать за их тактикой и выигрывать.

Основой VSA является механизм спроса и предложения. В зависимости от реального объёма открытых и отложенных ордеров, система определяет действия глобальных специалистов. Как правило, такие игроки оказываются правы в своём выборе. Они владеют более достоверной информацией о состоянии площадки и могут предсказывать, или даже формировать, рыночное движение. Способ Вайкоффа даёт возможность понимать логику ведущих торговцев и следовать за ними.

VSA анализ не требует установки дополнительных программ. Трейдеру будет вполне достаточно обычных показателей объёма и ценового графика.

Предлагаем наглядно ознакомиться с VSA Методом Вайкоффа (торговые сигналы). Видео покажет главные особенности:

Главные принципы VSA

Методика имеет в своей основе три важных принципа. Понимая их, можно грамотно овладеть торговыми сигналами VSA и зарабатывать благодаря им:

1. Определить предложение и спрос на актив. Стоит учитывать, что главной задачей является не просто ознакомление с рыночными объёмами, но анализ величины ордеров на покупку и продажу. Внимание уделяется по большей части лишь крупным участникам, которые используют объёмные позиции и владеют опытом работы. Когда преобладает спрос на приобретение, стоимость увеличится. В обратной ситуации – при увеличении количества ордеров на сбыт – цена упадёт. Такой анализ даёт возможность быстро и точно определить, кто преобладает: покупатели или продавцы.
2. Обозначение причины и эффекта. Любое движение происходит по определенным причинам. Анализируя и определяя их, можно с достаточной точностью предсказать будущее направление и его скорость. В ситуациях, когда объемы недостаточны для удовлетворения торговых потребностей, ценовое движение будет коротким. Также необходимо обратить внимание на фон, ведь недостаточная численность на предыдущих барах может негативно отразиться на настоящем.
3. Анализ усилий и результата. Если на площадке присутствует большое количество ордеров, должно быть и соответствующее движение. В зависимости от того, какие приказы выставляются ведущими трейдерами, цена может снижаться или повышаться. Если результат усилий не соответствует логике, вероятнее всего, участника обманывают.

Суть техники проста – определить тип рынка, на котором происходит деятельность. Если преобладают покупатели, он называется сильным, если продавцы – слабым. В первом случае цена поднимается, и трейдеру будет выгодно идти за трендом (покупать для последующей продажи), во втором она станет падать, торговцу стоит продавать.

Какими бывают торговые сигналы VSA?

Существует два противоположных типа торговых сигналов VSA: SOT и SA. Они возникают в зависимости от ситуации и помогают принять верное решение о моменте выхода и выставлении позиции.

SOT обозначает продажу попытки. Когда ценность начинает своё движение вверх, но усилия не дают результат и попытка купить продана. При этом слева на графике разность объёмов предыдущего и настоящего бара почти незаметна для человеческого глаза.

SA – «зеркальный» сигнал SOT. Он указывает покупку попытки, момент, когда стоимость по прогнозу должна была опуститься, но прекратила своё движение. Специалисты не советуют воспринимать эти сигналы как чёткое руководство к действию. При их появлении стоит тщательно обдумать свою стратегию.

SOT является действиями профессионального игрока, который продаёт так незаметно, что почти не меняет состояние рынка. Сигнал может служить хорошим показателем, однако, лишь в случае его грамотного применения. Новичка, который недостаточно разобрался в системе, он только запутает. Во время анализа сравните силу реализации и приобретения. Не стоит привязываться к одному бару, осматривайте всю левую сторону графика.

С помощью SOT специалисты сбивают с толку менее обученных продавцов, а сами зарабатывают на выгодном ценовом движении. SOT может часто появляться на графике, однако не каждый из них должен считаться торговым.

Используя методику VSA, трейдер быстро научится определять настроение торговцев и сможет предсказать будущую стоимость актива. Новичку, который только начинает свою деятельность на Форекс, стоит получить хотя бы основополагающие знания о сигналах к торговле.

Вконтакте