Mt4 индикатор горизонтальный профиль. Как работать с горизонтальными объемами на форекс и где найти их

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.

Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.

Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.

То есть, чтобы понять, что же сейчас происходит на рынке, нам необходимо посмотреть картину за некий промежуток времени, дабы мы действительно могли понять, что же сейчас происходит на рынке, и как нам действовать в таких условиях.

Стоит ли использовать тиковые объемы на форексе

Я очень часто вижу, что трейдеры спорят о том, а есть ли смысл вообще на рынке форекс использовать объемы. Они мотивируют это тем, что на рынке форекс для анализа доступен только тиковый объем, то есть, мы не оцениваем качественный показатель, а оцениваем только количественный. Если для вас этот вопрос не стоит, то вот интересный инструмент можно . Если иначе, продолжим.

То есть, мы с вами не можем знать, сколько реально денег было вложено в то или иное рыночное движение, мы просто знаем, сколько тиков было за некий промежуток времени. Я могу сказать, что лично я сравнивал и реальные, и тиковые показания объема.

Могу сказать, что в глобальном контексте лично мне не удалось заметить каких-то сильных отличий. Потому, я сам лично считаю, что при грамотном использовании, даже тиковые объемы могут сыграть свою службу. Конечно, вы должны понимать, что анализ объема является не самой простой задачей.

Это не какая-то индикаторная система, которая вам просигналит о том, что у нас появился вход в рынок. Анализ объемов – это очень сложный вопрос и весьма обширный. Есть целая методика VSA, которая как раз занимается анализом объемов.

Что о тиковом объеме говорит мэтр Том Уильямс и один полезный пример

Кстати, касательно целесообразности использования тикового объема, сам основатель VSA Том Уильямс сказал, что где нам не доступен объем, там нам поможет тиковый объем.

То есть, он сам говорит, что тиковый объем нельзя отметать и он действительно поможет нам в трудную минуту. Как я уже говорил, объем является неким топливом для цены. Большой объем, вложенный в движение, говорит о том, что это движение будет достаточно сильным и затяжным.

Смотреть

Чтобы вы больше поняли, я попытаюсь объяснить вам это на простом жизненном примере. Представьте себе, что вы жмете на газ и ваш автомобиль разгоняется, но вы вдруг отпускаете газ и машина все равно продолжает ехать под действием инерции.

Так вот цена инертна по отношению к объему, то есть, если после вливания крупного объема в то или иное движение, цена сильно двигается, то после затухания объема она еще продолжит движение в первичную сторону.

О показаниях индикатора

Стандартный индикатор тикового объема выглядит как гистограмма, которая меняет свою величину в зависимости от того, сколько тиков было в тот или иной момент времени.

Повышение или понижение объема может нам говорить о том, силу или слабость сейчас проявляет приоритетное движение цены. Давайте мы с вами рассмотрим пример!

Посмотрите, здесь мы видим, что у нас развивается нисходящее движение, но посмотрите, что происходило с объемом в этот момент. Мы видим, что объем планомерно снижался. Я не стал всматриваться в каждый столбик, а увидел глобально, что объем снижается, следовательно, данное движение проявляет свою слабость.

Опять же, оценивать картину нужно в глобальном контексте, так как один конкретный объем ничего вам не даст. Сам по себе объем может быть крайне высоким, высоким, средним и низким.

Как понять, что к чему относится? Тут все весьма субъективно, вы должны понимать это визуально. Хочу особенно отметить один важный момент касательно сверх высокого объема.

О некоторых закономерностях

На самом деле, рынок не любит проявление сверх большого объема. По логике, если в рынке появляется большой объем, то значит это хорошо и цена должна двигаться в сторону объема, верно? Тем не менее, если говорить про сверх большой объем, то здесь такой принцип не работает. Тут, скорее, если вы увидели подобный объем, то, скорее всего, текущая тенденция может развернуться и я вам сейчас это покажу. Кстати, подробнее о можно прочитать тут.

Посмотрите, у нас было восходящее движение и появился очень высокий объем, намного выше, чем за большой промежуток времени. Но вот незадача, вместо того, чтобы двинуться дальше вверх, цена предательски устремилась вниз. Таким образом, проявилась кульминация покупок, что и привело к развороту.

Всегда стоит действовать по принципу усилие к результату. Усилие – это объем, а результат – это непосредственное движение рынка к объему. Бывает так, что тенденция нисходящая, к примеру, и появляется высокий объем, при этом цена разворачивается.

Какой мы могли сделать вывод, это значит, что данный объем был со стороны покупателей и рынок может развернуться. Здесь все стоит оценивать с логической точки зрения.

Выводы

Объем является основой движения, не может зародиться тот или иной тренд без вливания в него крупного объема. Если участники рынка не будут заинтересованы в движении, то они перестанут вливать в него объем, соответственно, это движение ослабеет и изживет себя.

Как вы видите, все нужно оценивать логически. Это обширная сфера, и если вы захотите изучить ее, то вам понадобится много времени!

Объем сделок по активу определяет ликвидность рынка и помогает сориентироваться в прогнозе на ближайшее движение графика. Говоря проще, от того, сколько и в какую сторону торгуют сейчас, вы сможете сказать, куда рынок пойдет после. Индикаторы объема для МТ4 или МТ5 позволяют ориентироваться в этих цифрах.

Что такое объем? По сути, это общее количество операций и денег в них, проведенные по определенному активу в течении отрезка времени. Если мы говорим про Форекс, то таким активом является валютная пара. Если про фондовую биржу, то здесь изучается акция, облигация или фьючерс. Для криптовалют, учитывая текущее развитие этого вида торговли, модель также применима.

Виды объема

Теория трейдинга подразумевает разделение объема операций на два критерия. Для них существуют собственные индикаторы и изучать эти параметры необходимо по-разному:

• Вертикальные индикаторы объема. Этот параметр вы можете найти в базовой настройке терминала или на криптовалютной бирже. Также графики от порталов TradingView и Investing также «выкатывают» эту информацию. Это столбцы, расположенные под графиком и показывающие, какой капитал прошел через актив в определенное время. Обычно цветом указывается, в каком направлении этот самый капитал перетекал. Зеленый означает покупки, а красный - продажи
• Горизонтальные объемы несколько сложнее в понимании. Они тоже ориентированы на изучение спроса и предложения по активу. В некотором роде, они помогают понять настроение трейдерской массы, желает ли большинство покупать актив или продавать. Но самое главное - на каком уровне они хотят это сделать. Горизонтальная графа как раз и выделяет тот ценовой уровень, который пользуется максимальным интересом

Горизонталь

Приведем простой пример, для понимания принципов горизонтального индикатора. Представьте себе торт в несколько уровней, этажей. Такие часто появляются на свадьбах. Предположим, в нем 7 слоев. А у каждого гостя есть ложка, которой он может черпать себе кусочек прямо из торта.

Все 7 слоев имеют разную начинку. Нижний - банальный крем. Сверху вообще только сахарная присыпка. А вот третий и четвертый слои интереснее. Там у нас, допустим, шоколад и оригинальные фрукты. Гости пробуют торт в разных местах, но самые большие куски отламывают именно в середине, где шоколад.

Вы приходите позже всех и не знаете, в каком слое какая начинка. Но вы видите, что третий и четвертый слои самые популярные. Это и есть ваш индикатор горизонтального объема. Заметив такое положение, вы можете принять решение:

• Попробовать верхушку, в надежде что до туда большинство не добралось
• Отведать нижнюю часть, так как она не тронута
• Либо присоединиться к остальным и вкусить наиболее интересное

А самое главное - вы видите, какая начинка пользуется наибольшим спросом. Значит, для своего личного торта вы можете выбрать только ее и порадовать всех.

Применение индикатора

Хорошо, но как применить это понимание в торговле? Здесь все довольно просто. Вы изучаете, какой ценовой уровень (начинка) пользуется наибольшим спросом. Вы стараетесь понять, за сколько рынок готов покупать, а за сколько не продаст.

Теперь вы открываете свои позиции:

• Покупаем мы тогда, когда цен выше, чем самый максимальный уровень на вашем индикаторе
• Продаем, когда стоимость актива ниже, чем чем самый низкий уровень на показателях

Гистограмма

Важно лишь то, чтобы выбрать правильный уровень объема. Он должен быть предыдущим вашей позиции и самым высоким/низким на гистограмме. Гистограмма - это метод отображения баров, который применяется в горизонтали. Обычно она располагается слева или справа от графика. Следовательно, нужный бар будет ближе всех или дальше всех от котировки в вашем терминале MT4.

Задача такого помощника в том, чтобы снабжать вас информацией об открытых сделках на определенном ценовом положении. Но, стоит отметить, что на могут быть ощутимые отклонения от действительности, ведь просчитать позиции на валютном рынке несколько сложнее, чем на фондовом. На бирже ценных бумаг он работает намного точнее. Учитывайте эти факторы в своем торговом процессе.

Внедрение в стратегию

Такой тип анализа считается довольно точным и работающим быстро. Поэтому он подходит для трейдеров, предпочитающих большое количество краткосрочных сделок. Для скальперов и дейтрейдеров.

Для более длительных торговцев, применять его сложно, да и не особо нужно. Ведь данные отображаются по текущему рынку, в то время как вам нужно знать, где будет рынок завтра. Или вовсе через неделю.

Хорошо применять его вкупе с вертикальным индикатором. Тогда вы сможете получать информацию как о массе сделок, так и по их критериям. В некотором роде, это позволяет вам увидеть, какие конкретно сделки проворачивает трейдерское большинство. А здесь уже решаете вы. Если принцип о том, что большинство проигрывает, верен, то вам нужно просто идти вразрез с общественным мнением. Статистически эту информацию подтвердить можно, но будет ли правило работать внутри одного торгового дня? Далеко не всегда.

Устанавливается как тот, так другой индикатор в терминал также, как и любой другой. Загружаете в корневую папку профиля терминала, активируете в настройках, подбираете таймфрейм, который вам нужен и работаете.

Список горизонтальных индикаторов

В Интернете предлагается не так много подобных программных помощников. Большинство из них имеют платное значение. Без встраивания в терминал вы можете попробовать то, что дает портал TradingView. Другие же модели такие:

• WK2 Sensors. Довольно простой помощник, пользоваться удобно. Он показывает торговый объем на выбранном историческом периоде. Сократиться до рассмотрения одного конкретного дня, к сожалению, нельзя. Показания выдает в виде гистограммы, расположенной в стороне от основного графика, на границе окна. Среди настроек цвет показаний, сдвиг и цветовое выделение точек Пивота. Отметим, что настройки по Пивоту здесь весьма обширные и применять их можно как отдельный индикатор
• MP. Так и называется. Здесь мы уже можем сократиться до дня и подогнать показания по предпочитаемый таймфрейм. Максимальные объемы подчеркивает отдельной линией, а значит искать точки для входа в позицию намного проще. Его аналогом можно назвать другой индикатор, TPO. Здесь все различия ограничены лишь внешним видом и не более. Но есть и PriceStep, позволяющий определить шаг цены. Поможет в более углубленном детальном осмотре. Идеален для скальперов. База данных хранится только за два последних дня. Для широких контрактов, следовательно, не подходит

Сложные модели

• MarketProfile. Уже более интересный набор, название которого отображает модель. С его помощью вы можете составить профайл рынка на выбранный вами момент. Опять таки, не ограничен довольно узким таймфреймом и выгружает базу данных за пару месяцев. Покопавшись в настройках можно выбрать недельный фрейм или месячный. Подойдет тем, кто предпочитает играть в длительные позиции
• HighVolume. Практически идентичный функционал в другой обертке. Автоматически меняет цвет выдаваемой гистограммы в соответствии с настроением рынка. По умолчанию, бычий тренд выделяется серовато-синим, а медвежий - коричневым
• Blantech Market Profile. Самый широкий функционал из всех описанных. Но и платный. В среднем стоит 240-250 долларов за копию. Позволяет исследовать маркет вдоль и поперек, начиная от вертикальных и горизонтальных объемов, заканчивая дневной и часовой проторговкой. Хотя есть отзывы, что есть копии дешевле, без такой углубленной аналитики. Обширный объем настроек, можно менять цвет, таймфрейм, сохранение базы данных и кучу других параметров. Многими из которых вы никогда и не воспользуетесь

Резюме

Итак, горизонтальные и вертикальные индикаторы это отличный способ оценить настроение рынка и оттолкнуться в принятии собственных решений. Широкий функционал многих платных моделей позволит существенно разнообразить торговлю и сделать ее интуитивно понятной и приятной глазу. Порой очень важно, в многочасовом марафоне.

Любую модель, как и сам принцип оценки, мы рекомендуем плотно протестировать на своем демо-счету. Четко записывать получаемые результаты и процент прибыли, полученный именно от работы с индикатором.

Перед тем как принять решение по открытию позиции, трейдеры разбирают рыночные ситуации на основе стандартного теханализа. Помогает им в этом деле, наличие целого комплекта всторенных в Meta Trader 4 вспомогательных индикаторов. Для ознакомления можно взять индикатор профиля объема Форекс.

Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных . Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок. Для нахождения таких зон хорошо использовать индикатор профиля объема для МТ4.

Понятие профиля рынка

Данный инструмент можно разъединить и получить две составляющее: профиль цены и объема.

Если рассматривать данный индикатор как классический инструмент, то профиль цены представлен в виде горизонтальной гистограммы. Она рисуется чередующимися столбиками, высота которых, указывает на время пребывания цены на определенном участке.

Профильный объем имеет существенное отличие, хотя на он отображается так же как ценовой. В торговом терминале он показывает гистограмму отторгованных объемов за определенный интервал времени. Индикатор профиля объема для своего построения использует объемы на фьючерсах и никак не тиковые.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на тиковых данных.

Можно сказать, что графически оба профиля очень сильно переплетаются и, наверное, лучше было бы, если их объединить вместе.

Объёмы торгов, взятые с биржевых инструментов, являются самыми правдивыми и информативными. На основании их данных можно более точно выявить зоны явной борьбы сильных покупателей и продавцов. Таким образом, возникают сильные , которые можно брать за основу для нахождения точек входа.

Кстати, если Вы хотите внедрить в свою торговую систему индикатор профиля объема для МТ4, то можете обратиться на портал Cluster Delta. Здесь можно приобрести уже полноценный индикатор со всеми примочками, основанный на реальных данных, получаемых из финансовых бирж. Данный индикатор привязан к платному источнику, поэтому за него предлагают 4,5$ в месяц. На этом портале в демонстративных целях предоставлена версия для браузера, разумеется, с ограничениями для ознакомления.

Рисунок 2. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки инструмента

Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы - эти настройки являются наиболее подходящими.

Следует упомянуть, что нет необходимости масштабно менять настройки, достаточно будет изменить некоторые параметры в индикаторе профиля объема:

• Параметр Update Time по умолчанию равен 30, чтобы поступала более новая информация, нужно указать 2.
• По стандарту параметр Amount of Profiles равен одному. Для получения более полной картины, необходимо выставлять не менее 10.
• Forex Auto Shift - параметр, который влияет на показатель Forward Point (FP) . FP - это значение разницы цены фьючерса и цены базового актива. Чтобы получить нормальное отображение индикатора профиля объема нужно произвести данную корректировку. Проделать все нужно вручную, чтобы на импульсных движениях цен профиль рисовался корректно.
• Forex Shift - здесь необходимо указать число, имеющее FP. Чтобы получить доступ к этим значениям, необходимо зарегистрироваться на сайте cme-equotes.com . После регистрации, на Ваш мейл придут параметры доступа, используя которые, окончательно пройдете регистрацию. Наконец, значения FP станут доступны. Способы применения этих данных описаны ниже.

Так как мы анализируем профиль объема внутри дня, то значение Profile Period менять нет необходимости. Оставшиеся настройки оставим без изменений.

Рисунок 3. Параметры настроек индикатора.

Как применяется Forward Point (FP)?

Необходимо правильно вводить значение FP, чтобы корректно отображался профиль рынка. Для начала выполните вход в свой аккаунт на сайте cme-equotes.com . Далее посмотрите на значение в правой колонке, которое на рисунке помечено как 1.

Данные значения не являются постоянными и могут подвергаться изменениям. Сейчас мы понимаем, какова важность данных FP для индикатора профиля объема. Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись. Следовательно, для правильной работы индикатора, вносить изменения в параметр FP необходимо не более чем 1 раз в 2 дня.

Рисунок 4. Использование значения Forward Point.

Глядя на скриншот сверху, можно увидеть актуальные значения FP. Наиболее корректными они будут для основных валютных пар. Здесь видно 2 значения: для bid и offer . Нам необходимо только значение bid .

Для лучшего понимания профиля объема для МТ4, приведен случай с EUR. Значение FP для bid эквивалентно 8 points . Другими словами, FP равно 8 пунктов по четырехзнаку. Если ваш брокер использует в котировках пятизнак, то оно будет равно 8 х 10 = 80 .

Далее надо решить, как поступить с этим значением: прибавить к спот-цене на Форекс или отнять . Здесь ничего сложного нет. Если полученное значение FP имеет плюсовое значение, то это значит, что от текущей цены следует отнять содержимое FP. Поскольку профиль объема для МТ4 должен выводить правильные рыночные данные, то перепутать «-» с «+» является недопустимой ошибкой.

К примеру, пускай пара EUR/USD имеет котировку 1.0552 по 4-знаку. Вычитаем от нашей цены 8, получим цифру 1.0544. Только необходимо не забыть ввести значение «-8» в параметр Forex Shift .

Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Приведем пример на японской иене. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно - 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус. Если следовать этим правилам индикатор профиля объема для МТ4 должен показывать достоверную информацию.

Что такое Point Of Control?

На рисунке ниже приведен пример часового графика пары EUR/USD с профилем. Он отображен тремя цветами. Но больше всего надо обращать внимание на красный цвет, потому, что это зоны с большими объемами.

Данная зона в терминологии Форекс именуется как Point Of Control (POC) или зона контроля. Кто широко использует профиль объема, тот хорошо знаком с этими точками. Именно в этих областях мы будем находить точки для открытия . И входить в рынок желательно по .

Рисунок 5. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Обратите внимание на рисунок 5. Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней . В данном диапазоне цена находилась длительное время. Это зона борьбы продавцов и покупателей, где первые оказались сильнее, и рынок спустился вниз.

Мы отметили прямоугольную зону сопротивления, где входят обе зоны POC, отмеченные числами 1 и 2. Именно здесь следует находить точки для открытия коротких позиций.

Если хотите знать больше о профиле объема для МТ4, советуем посетить эту страницу .