Контакты
Главная / Бухгалтерия и кадры

Скользящие средние: теория и практика. Использование скользящих средних в качестве технических индикаторов форекс

Индикатор Moving Average — является одним из самых основных инструментов технического анализа на Форекс. Он представляет собой запаздывающую линию на графике, которая сглаживает ценовое действие. Причина отставания в том, что скользящая средняя усредняет определенное количество периодов на графике.

Основная функция которую даёт Скользящая Средняя, заключается в предоставлении трейдеру смысла полного направления тренда, а также может обеспечить сигналы для предстоящих ценовых движений. Кроме того, Скользящая Средняя может выступать в качестве важной области поддержки и сопротивления. Причина этого заключается в том, что ценовое действие имеет тенденцию соответствовать определенным психологическим уровням на графике.

Расчёт Скользящей Средней

Каждая Скользящая Средняя подлежит расчету, который дает выходной сигнал, который может быть построен на ценовом графике. Представьте, что у вас есть Простая Скользящая Средняя с 5 периодами на графике EUR/USD. Это означает, что каждый период на SMA даст вам среднее число этих 5 предыдущих периодов на графике. Таким образом, если цена EUR/USD начинает увеличиваться, SMA начнет увеличение 5 периодов позже. Если EUR/USD составляет 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 и 1.1400 в течение пяти последовательных периодов, то SMA 5-периода даст нам значение:

  • (1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

Поэтому Скользящая Средняя является запаздывающим индикатором — потому что необходимо определенное количество периодов, чтобы показать значение. Что касается этого, скользящая средняя может быть установлена на любой период который вы хотите.

Вот как выглядит Скользящая Средняя на графике:

Это ценовой график с двумя Простыми Скользящими Средними. Синяя линия представляет собой SMA 5-периода, которая учитывает 5 периодов на графике, чтобы показать значение. Красная линия представляет собой SMA 20-периода, который учитывает 20 периодов на графике, чтобы показать значение.

Обратите внимание на то, что красная SMA 20-периода медленнее, чем синяя SMA 5-периода. Она более гладкая и не реагирует на небольшие колебания цен. Причина этого заключается в том, что SMA 20-периода принимает во внимание большее количество периодов. Таким образом, если у нас есть быстрое изменение цены, которая длится в течение одного периода, а затем цена возвращается в нормальное русло, остальные 19 периодов нейтрализуют это колебание. Смотрите расчет ниже:

Скажем цена зависла на 1,50 в течение 10 периодов. На одиннадцатом периоде цена достигает 1,55 — существенное движение в 500 пипсов. Затем в течение последующих 9 периодов цена возвращается и остается на 1,50. Что покажет SMA 20-периода?

  • (19 х 1,55 + 1,50) / 20 = 1,5025 (значение SMA 20-периода)

Теперь скажем, старт цены на 1,50 в течение первого периода. Затем в течение второго периода цена достигает 1,55. Затем в течение следующих трех периодов цена возвращается и остается на 1,50. Что покажет SMA 5-периода?

  • (4 х 1,55 + 1,50) / 5 = 1,5100 (значение SMA 5-периода)

Таким образом, в первом случае мы имеем значение 1.5025, которое едва дифференцирует от основного диапазона цены в 1,50. Во втором случае мы имеем значение 1.5100, что на 75 пунктов больше. Таким образом, SMA с большим периодом сглаживает цену лучше и меньше реагирует на отдельные барные колебания.

Типы Скользящих Средних

В зависимости от того, как рассчитываются скользящие средние, их существует несколько различных типов. Например, некоторые из линий Moving Average измеряют недавнее ценовое действие в большей степени, чем прошлое ценовое действие, другие рассматривают все ценовое действие одинаково за весь период. Давайте теперь взглянем на самые популярные типы Скользящих Средних:

Простая (Simple Moving Average или SMA)

Выше вы видели структуру наиболее распространенной Скользящей Средней — Простая Скользящая Средняя. Она просто дает среднее арифметическое периодов на графике.

Экспоненциальная (Exponential Moving Average или EMA)

Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) является еще одной скользящей средней, которую часто используют трейдеры. Она выглядит так же, как и простая скользящая средняя на графике. Однако вычисление EMA отличается от расчета SMA. Причина этого заключается в том, что ЕМА делает больший акцент на более поздние периоды.

  • М: множитель
  • P: текущая цена

Предыдущая EMA: предыдущее значение EMA; Если нет предыдущее значение EMA, используется значение того же периода SMA.

Теперь мы должны вычислить множитель. Он относится к другой формуле:

  • М = 2 / n + 1
  • М: множитель
  • n: соответствующие периоды
  • Давайте теперь вычислим EMA 20-периода. Сначала мы вычислим множитель.
  • М = 2/20 + 1
  • М = 2/21
  • M = 0,095 (0,0952380952380952)

Теперь мы будем вычислять текущую EMA. Тем не менее, нам потребуется предыдущее значение EMA. Скажем, предыдущее значение EMA равно 1.40, а текущая цена составляет 1,38. Значения которые мы имеем, мы будем использовать в формуле:

  • EMA = М х Р + (1 — М) х (предыдущая EMA)
  • M = 0,095
  • P = 1,38
  • Предыдущая EMA = 1,40
  • EMA = 0,095 х 1,38 + (1 — 0,095) х 1,40
  • EMA = 0,1311 + 0,905 х 1,40
  • EMA = 0,1311 + 1,267
  • EMA = 1,3981

Множитель, который мы рассчитали определяет акцент на недавние периоды. Таким образом, чем больше существует периодов, тем меньше будет акцент, так как он будет охватывать больше периодов. Теперь позвольте мне показать вам на графике чем ЕМА отличается от SMA:

Это дневной график EUR/USD с красными и синими Скользящими Средними 50-периода. Красная является SMA 50-периода, а синяя является EMA 50-периода. Как мы уже говорили, EMA и SMA отличаются, и они не двигаются вместе, потому что EMA делает акцент на более поздние периоды. Теперь посмотрим на черный эллипс и черную стрелку на графике. Обратите внимание на то, что свечи в эллипсе большие и бычьи, что указывает на сильное повышение цены. Это когда синяя EMA выходит выше красной SMA, потому что акцент ЕМА больше падает на эти свечи.

Взвешенная (Weighted Moving Average или WMA)

Взвешенная Скользящая Средняя имеет аналогичную структуру Экспоненциальной Скользящей Средней. Разница заключается в том, что WMA делает акцент на периоды с более высоким объемом. Вот как вычисляется WMA 5-периода:

  • WMA 5-периода = (P1 х V1) + (P2 х V2) + (P3 х V3) + (P4 х В4) + (P5 х V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)
  • P: цена соответствующего периода
  • V: объем в соответствующем периоде

Таким образом, чем выше объем периода, тем больше акцент будет сделан на этот период. Посмотрите на изображение ниже.

Этот часовой график EUR/USD показывает быстрый рост цен на больших объемах. У нас есть две скользящие средние на графике. Красная линия представляет собой 50-период Простой Скользящей Средней, а розовая линия является 50-периодом Взвешенного Скользящего Среднего Значениея.

В черном эллипсу мы видим стремительный рост цен. В черном квадрате мы видим, что рост цен происходит из-за высоких объемов торгов по паре EUR/USD. Именно поэтому WMA в это время переключается выше SMA — высокие объемы, а WMA делает акцент на более высокие показания объема.

Анализ тренда

Индикаторы Скользящих Средних (МА) могут помочь нам определить начало и конец тренда. Метод торговли включает в себя несколько сигналов, которые говорят нам, когда быть готовым для входа и выхода из рынка. Давайте поговорим о них еще…

  1. Цена пересекает линию МА
  2. Самый основной сигнал состоит в пересечении ценой самой Скользящей Средней.
  3. Когда цена пробивает МА вверх, мы получаем бычий сигнал.
  4. А если на оборот, когда цена пробивает Скользящую Среднюю вниз, мы получаем медвежий сигнал.

Это 4 часовой график USD/JPY с январь по февраль 2016 года, у нас на графике SMA 20-периода. На рисунке показаны четыре сигнала, вызванные ценовым действием и взаимодействия скользящей средней линии.

В первом случае цена пробивает SMA 20-периода в бычьем направлении. Это создает длинный сигнал. И в впоследствии рост цены. Второй сигнал на графике является медвежьим. Тем не менее сигнал — ложный прорыв, и цена быстро возвращается выше SMA. Затем цена пробивает SMA 20-периода в медвежьем направлении, создавая короткий сигнал. Следующее падение является довольно сильным и устойчивым.

Если вы торгуете по этой стратегии, вы должны помнить, что в целом, чем больше периодов, включенных в Скользящее среднее значение, тем надежнее сигнал. И многие трейдеры, которые следуют за простой системой скользящего среднего значения, очень тесно наблюдают за 50-дневной скользящей средней и 200-дневной линией скользящего среднего значения. Тем не менее, при использовании более высокой скользящей средней, отставание скользящей средней линии к действию текущей цены будет также большим. Это означает, что каждый сигнал будет приходить позже, чем когда мы используем Скользящую Среднюю с меньшим количеством периодов.

Это тот же самый график USD/JPY, но на этот раз у нас на графике размещена SMA 30-периода вместе с оригинальной 20-периодной SMA. Обратите внимание на то, что синяя SMA 30-периода изолирует фальшивый сигнал. Тем не менее, сигнал для сильного медвежьего тренда наступает позднее, чем на 20-периодной SMA (красная). Длинный сигнал в конце тренда наступает также позже. Имейте в виду, что не существует оптимального значения скользящей средней линии, которая может использоваться на всех рынках или даже на одном.

Пересечение скользящих средних

Пересекающийся сигнал Скользящего среднего значения включает в себя использование более одной скользящей средней. Для того, чтобы получить пересечение скользящих средних, мы должны видеть, что более быстрое Скользящее среднее значение ломает более медленное скользящее среднее значение. Если переход находится в бычьем направлении, мы получим длинный сигнал. Если переход находится в медвежьем направлении, мы получаем короткий сигнал.

Это месячный график пары EUR/USD за период с 2007 по 2016 год. Синяя линия на графике представляет собой SMA 150-периода. Обратите внимание на то, что пару раз цена EUR/USD тестировала SMA 150-периода в качестве поддержки. Два теста произошли в середине 2010 года и в середине 2012 года. В середине 2014 года цена снизилась до SMA 150-периода для нового теста. Тем не менее, SMA была резко сломана в медвежьем направлении, в результате чего цена EUR/USD упала до 12-летнего минимума.

Это еще один пример Скользящей Средней на дневном графике USD/JPY. Изображение показывает 200 дневную скользящую среднюю линию на графике. Цена пробивает 200-дневный SMA, а затем проверяет его в качестве сопротивления. Это говорит о важности 200-периода SMA на дневном таймфрейме.

Торговля по Фибоначчи и Скользящим Средним

Существует психологическая связь между отношениями Фибоначчи и некоторыми Скользящими средними значениями. Трейдеры могут использовать скользящие средние на основе чисел Фибоначчи, для помощи в обнаружении динамической области поддержки и сопротивления на ценовом графике. Давайте посмотрим на пример:

Изображение выше показывает дневной график GBP/USD с сентября 2013 года по август 2014 года. На графике отображаются три Простых Скользящих Средних, что соответствует следующим числам Фибоначчи:

  • Синий: SMA 8-периода
  • Красный: SMA 21-периода
  • Желтый: SMA 89-периода

Как вы видите, периоды чисел этих SMA взяты из известной последовательности Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

На приведенном выше графике мы используем желтую Простую Скользящую Среднюю 89 периода в качестве поддержки сильного восходящего тренда. В то же время, пересечения синего 8 периода и красного 21 периода SMA могут использоваться для точных точек входа и выхода на потенциальных торговых позициях. На нашем примере, мы имеем 5 потенциально хороших торговых условий на пути вверх. Когда цена тестирует желтый 89 период SMA в качестве поддержки и отскакивает вверх, происходит длинный сигнал, когда синяя и красная SMA пересекаются вверх после отскока (зеленые кружки). Сигнал выхода приходит после того, как происходит пересечение в противоположном направлении (красный круг).

Обратите внимание на то, что после последней длинной сделки, цена уменьшается через желтую SMA 89-периода, что дает сильный сигнал разворота.

Во всех примерах выше мы использовали Простые Скользящие Средние, потому что они являются одними из наиболее часто используемых в торговле на Форекс. Тем не менее, торговые стратегии описанные выше будут работать точно так же и с другими типами скользящих средних — экспоненциальное, Volume Weighted, и т.д.

Во всех примерах выше мы использовали Простые Скользящие средние значения, потому что это — то, обычно используемое в торговле Форекса. Тем не менее, торговые стратегии выше работали бы тот же самый путь с различными скользящими средними значениями – Экспоненциальной, Взвешенной, и т.д.

Заключение

Индикатор Moving Average является одним из наиболее важных инструментов технического анализа на Форекс.

Существуют различные типы скользящих средних на основе критериев для усреднения периодов. Некоторые из наиболее широко используемых скользящих средних:
Простая скользящая средняя (SMA): Это простое среднее арифметическое из выбранных периодов.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Она делает акцент на более поздних периодах.
Взвешенная Скользящая Средняя (WMA): Она делает акцент на периоды с более высокими объемами торгов

Скользящие средние могут быть использованы для получения сигналов входа и выхода. Два основных сигнала Moving Average:

  • Цена пересекает скользящую среднюю
  • Многократное пересечение скользящих средних

Некоторые самые важные уровни Скользящего Среднего Значения:

  • SMA с 50 периодом
  • SMA с 100 периодом
  • SMA с 150 периодом
  • SMA с 200 периодом

Трейдеры могут осуществлять с добавлением Скользящих Средних, которые отвечают на хорошо известную последовательность чисел Фибоначчи. Некоторые наиболее используемые:

  • 8-период SMA
  • 21-период SMA
  • 89-период SMA
Рекомендации трейдеру

День добрый, читатели блога о трейдинге. Я использую скользящие средние как инструмент, который определяет тренд, а также разделяет пространство быков и медведей. Многие трейдеры воспринимают их еще и как поддержку или сопротивление, хотя мне такой подход не очень нравится (об этом написано здесь ). Но должен сказать, что такие широко применяемые скользящие средние, как 200- или 50-периодная, очень часто чувствуются ценой.

В общем, дискуссий вокруг этого инструмента много… но? Он достаточно объективен. Помните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям, которые и представляются в виде скользящей средней. Откройте несколько графиков и убедитесь сами, как часто акция разворачивается возле какой-то одной из этих линий: если не возле 20-периодной, то возле 50- или 200-периодной и т.д.

Одними из самых моих лучших сделок были те, которые я совершил возле 20- , 30- , 50- или 200-периодной скользящей средней. Незаменимым паттерном в таких ситуациях является свеча с длинной верхней или нижней тенью (типа молота или повешенного), что пересекает мувинг (вспомните модель Т-30 ).

Можете посмотреть пример:

10 фактов, которые должен знать трейдер о скользящих средних

  1. Существует три основных мувинга на фондовом рынке. 20-периодный – хорошо работает для краткосрочной торговли. Его чаще всего используют свинг трейдеры (я для поиска торговых возможностей использую зазор между 10- и 30-дневными скользящими средними, что называется активная зона трейдера ).

Для среднесрочной торговли подойдет широко используемый 50-периодный мувинг. И, наконец, 200-периодный – это глобальная граница между быками и медведями, которую лично я никому не рекомендую нарушать. Две последние линии MA очень часто воспринимаются ценой, как уровни поддержки и сопротивления. Почему? Потому что многие трейдера следят за ними и следуют их сигналам.


Средне- и долгосрочные быки любят покупать откаты от этой линии, а медведи – продавать ралли.


Но если купить фундаментально слабую акцию возле этой же линии, то можно «попасть на большие деньги» . Так как она служит границей между быками и медведями, то стоит лишь цене провалиться ниже ее, и покупать будет просто некому. В таких ситуациях проводите свой риск менеджмент более строго.

  1. Некоторые трейдеры используют простую торговую систему по пересечению двух мувингов : если короткий пересекает длинный снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.

Вот вам хороший пример: пионер трендовой торговли, легендарный трейдер Ричард Дончян использовал стратегию пересечений 5- и 20-периодных MA для подачи сигналов.

  1. Есть трейдеры, которые отслеживают угол наклона скользящей средней, и по этому определяют замедление, остановку или ускорение тренда. Для меня, конечно, это звучит, как гадание на кофейной гуще. Но такое есть!

Заключение

В общем, скользящие средние применяются разными трейдерами с разными целями и разными способами (которые описаны на этой странице ). В любом случае, важно помнить одну вещь: все индикаторы мы используем только для идентификации акций с определенными критериями, отвечающим нашим торговым принципам. Решение о покупке или продаже (то есть, об открытии позиции) мы делаем исключительно на основании движения цены. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Среди множества стратегий форекс, наверное, самые распространенные те, которые базируются на построении скользящих средних линий. Как правило, их называют «мувинги» то есть Moving Average. Это самый простой инструмент для анализа сложившейся ситуации на рынке, а потому и самый распространенный. Ведь все знают, что все гениальное – просто. Но давайте остановимся на конкретном вопросе, что из себя представляет стратегия форекс на скользящих средних.

Предположим, что все, как говорят экономисты, прочие равные условия, соблюдены. То есть временной интервал выбран, валютная пара определена, размеры лотов, пределы стопов и даже психологический настрой присутствуют. Самое интересное и не менее важное – сердцевина торговой стратегии на основе мувингов. Мы попробуем изложить два типичных подхода в интернет-трейдинге с использованием мувингов.

Первый. Стратегия форекс на скользящих средних, которые имеют параметры: МА 200 и МА 21. При этом сдвиг МА200-21 и МА 21-8.


На рисунке специально выбран часовой интервал, что бы на ценовом графике проявлялись шумовые движения.

Как видно принцип прост. Когда долгосрочная МА200, находится ниже цены – тренд восходящий. В этом случае, когда ценовой график, пересекает МА 21 снизу вверх, это является сигналом на покупку. При этом МА200 находится ниже МА 21 и цены. Стопы можно подтягивать, ориентируясь по движению ценового графика.

Ниже на рисунке изображены те же сигналы, только на продажу. Ордера открываются при пересечении ценой МА21 сверху вниз. При этом МА200 находится выше МА21 и цены.

Обязательно стоит отметить, очень сильный и долгосрочный сигнал, при котором цена, пробив МА21, сразу же пробивает МА200 и сама МА21 также пересекает МА200. Как в восходящем, так и нисходящем движении, этот сигнал имеет долгосрочный характер. Ниже на рисунке такое пересечение изображено треугольником.


Стратегия форекс на скользящих средних имеет и свой недостаток.


Эту стратегию очень тяжело применить в процессе боковых движений. Так как ценовой график выдает неопределенность в направлении тренда. И это понятно, так как мувинги сами по себе трендовые индикаторы. В таких случаях остается либо ждать, либо воспользоваться другими инструментами.

Второй подход. Стратегия форекс на скользящих средних может быть реализована и следующим образом.

Изображение показывает немного другую тактику использования скользящих средних. Здесь изменены параметры. МА 34 (красная) со сдвигом 13, и МА 13 (зеленая) со сдвигом 5. В этом случае ордер открывается тогда, когда МА 13 пересекает МА 34. На продажу, если сверху вниз. И на покупку, если снизу вверх. Стоит сразу же внести уточнения, что такой метод приемлем даже при боковом движении, но если присутствует движение с достаточно большими максимумами и минимумами, то есть высокой амплитудой движения. Но если после, скажем медвежьего рынка, произошел настоящий перелом тренда, то стоит задуматься о закрытии длинной позиции. Причем не зависимо, или это ордер на продажу, или на покупку. Самое главное выдержать пересечение МА 13 и МА 34.


Но в такой стратегии присутствует также недостаток. Это наличие слишком слабого бокового движения. Причем на столько, что мувинги фиксируют слишком частое пересечение, которое дает слишком узкую ценовую разницу, вследствие чего стратегия становиться не эффективной.


На изображении показан отрывок цены, где торговля по данному принципу сложна.

Таким образом, стратегия форекс на скользящих средних, это, прежде всего, трендовая стратегия, так как торговля на мувингах в боковом движении практически не приемлема. Единственным выходом может быть только смена временного параметра. То, что не возможно было сделать на дневном интервале, вполне можно реализовать на часовом. Во всяком случае торговлю с применением скользящих средних используют очень многие трейдеры не зависимо от того какой финансовый инструмент они анализируют. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Популярное:

  • 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 52758
  • 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49618
  • 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46460
  • 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 38799
  • 12.12.2014 05:36 | Индикаторы опционных уровней – ступени вашего успеха 33712

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:


Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.


К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.


Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.


Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.


3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .

Посмотрите на рисунки ниже:



На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:


Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Скользящая средняя(мувинг от английского moving average, MA) – один из самых старых и простых индикаторов для анализа ценового движения. Это не новое слово в оценке колебаний какой-либо величины, в технический анализ графиков этот инструмент перекочевал из экономики, где применяется очень давно.

Являясь примитивной математической моделью, мувинг всё же достаточно информативен и показывает определённые аспекты текущего состояния рынка, о чём подробно расскажем дальше, рассмотрев конкретные случаи использования. Мувинг является усреднённым значением показателей за определённый промежуток времени. Принято классифицировать как трендовый индикатор.

Итак, на графике скользящая средняя выглядит как линия, которая то приближается к графику, то удаляется. На картинке ниже представлена простая средняя(синего цвета) с периодом 120, применённая на графике евродоллара тайм-фрейма Н1.

На первый взгляд не очень информативно. Но если разобраться в нюансах использования и параметрах вычисления, то можно создавать целые стратегии на основе мувингов.

Рассмотрим вычисление на конкретном примере. Простая скользящая средняя с настройками по умолчанию и периодом 120 показывает нам в данный момент усреднённое значение цены за последние 120 свечей, то есть, в нашем случае, 120 часов. Для расчёта берутся цены закрытия свечи. Сложили цены закрытия 120 часовых баров и поделили на 120. И так с каждой новой часовой свечой – последняя выпадает из расчётов, появляется одна новая. Бывают следующих типов по применяемой цене для вычисления:

1) По цене закрытия. Базовый значение параметра. Для расчётов используются цены закрытия свечи, как показано на картинке выше.

2) По цене открытия. Всё то же самое, только для цен открытия.

3) По значению максимума свечи.

4) По значению минимума свечи.

5) По цене среднего значения между максимумом и минимумом. То есть берутся экстремумы свечи и делятся пополам, итоговое значение идёт для вычислений.

6) По средней цене, вычисленной делением суммы экстремумов и цены закрытия на 3. Такой алгоритм используется при расчёте пивотов.

7) По средневзвешенной цене закрытия. То же самое, что и в предыдущем случае, только берётся удвоенное значение цены закрытия и, соответственно, делится уже не на 3, а на 4.

Тут всё довольно просто и особого значения не имеет, что мы выберем, поэтому по умолчанию и используется цена закрытия. Для отдельных стратегий может понадобиться иной вариант, но это уже детали и обычно чётко прописаны в рекомендациях к системе.

Типы скользящих средних.

Для удобства будем использовать один и тот же отрезок графика, чтобы наглядно видеть отличия. Часовой график евродоллара со скользящей средней периодом 60, применённая к ценам закрытия.

1) SMA

На картинке выше представлена скользящая средняя, вычисленная по среднему арифметическому(SMA). Самый простой вариант, на котором строится большинство стратегий . Удобен, прост, учитывает одинаково как первые числовые значения в последовательности, так и последующие.

2) EMA

Здесь используется взвешенность членов последовательности, экспоненциально убывающая с приближением к её концу. Нас интересует то, что текущие колебания цены имеют меньшее значение на значение скользящей средней в текущий момент. То есть относительно старые события оказывают большее влияние на её значение сейчас, чем происходящие прямо сейчас.

3) WMA

По аналогии с предшествующим вариантом, используется взвешенность по последовательности значений, но теперь уже не экспоненциальная, а линейная. То есть вес каждого последующего члена уменьшается на определённую величину, зависящую от периода. Получается равномерное убывание значимости по всему используемому диапазону.

4) SMMA

Не вникая в математические расчёты, можно сказать, что здесь для расчёта конечного показателя берётся SMA в комбинации с относительным приданием веса предыдущим членам расчётной последовательности в периоде. Характеризуется серьёзным запаздыванием. Для полной наглядности представим на графике все четыре скользящие средние с одинаковым периодом и применением к цене закрытия, но отличающимся по типам вычисления:

Красная –SMA

Жёлтая - EMA

Зелёная – WMA

Синяя– SMMA

Видно, что быстрее всех на изменение тренда реагируют экспоненциально взвешенная и линейно взвешенная, затем простая и, наконец, сглаженная. Для каждой есть своё применение, под некоторые стратегии подходят только определённые виды средних.

Применение скользящих средних

Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов, соответственно, используются в трендовых движениях и при определении бокового движения во флэте. Поскольку индикатор запаздывает, пользы при поиске разворота тренда он не принесёт никакой, поэтому по нему определяем текущий тренд.

Для каждого тайм-фрейма нужно подбирать индивидуально, оценивая, как она реагировала на резкую и не очень смену тренда, каких-то конкретных значений указать нельзя. Стоит присматриваться к определённым значениям и числам, например, для часового графика таковыми будут 24, 48, 60, 72, 96 и 120. Тут всё очень просто, в сутках, как известно, 24 часа, соответственно, скользящая средняя с периодом в 24 будет показывать динамику последних суток, 48 – двух суток и т.д. вплоть до двухнедельного отрезка в 240 часов. Аналогичным образом и для мувингов на Н4: промежуток в 30 свечей – это неделя, 120 – условно месяц.

Вот так на графике выглядят четыре SMA с периодами 24, 60, 120 и 240. Как несложно заметить, чем больше период, тем мягче реагирует индикатор на колебания цены. Если на 24 и 60 это полноценный разворот, то на недельном просто переход в горизонтальное направление и продолжение снижение. На двухнедельной вообще небольшое изменение наклона. Таким образом, используя мувинги разных периодов, можно определять текущий тренд на разных интервалах времени, от краткосрочной перспективы до глобального тренда .

В качестве сигналов рассматриваются следующие комбинации:

1) При общем однонаправленном движении разворот скользящей средней с меньшим периодом и пересечение скользящей средней с большим является сигналом для входа в сделку против тренда. Сразу стоит отметить, что надёжность низкая, таким не следует заниматься, помня о главном правиле для новичков – торговля ведётся только по тренду. А вот последующее повторно пересечение меньшей средней более крупной в направлении тренда следует рассматривать как достаточно надёжный сигнал. Это возможно применять даже во флэте на крупных тайм-фреймах, оценивая ситуация на Н1 или М30, как показано дальше на картинке:

Ещё одним немаловажным аспектом является применение скользящих средних с круглыми числами в периодах: 50, 100, 150, 200 и так далее. Такие средние начинают выступать в роли поддержек при трендовом рынке и в качестве сопротивлений при смене тренда. Эту интересную закономерность можно увидеть на следующей картинке с графиком евродоллара, где представлены все вышеперечисленные скользящие средние:

Каждый раз при подходе цены к обозначенным уровням возникали сложности с его преодолением и цена на некоторое время отбивалась. Конкретно в этой ситуации каждый такой подход можно использовать в качестве сигнала при скальпинговой торговле , три из четырёх отработали бы. При среднесрочной торговле такие моменты можно использовать для наращивания позиции, правда, рассматривать стоит только отбои от более крупных мувингов – 150, 200 и 250. При этом, отслеживая ситуацию на М15, можно зайти с очень коротким стопом при первых признаках отбоя и переворота направления.

Самые известные стратегии с использованием мувингов

1) Стратегия Линды Рашке, описанная в её книге. Для торговли будем использовать дневные графики, как наиболее показательные. В целом же, применение возможно сплоть до часовых. Из индикаторов понадобится лишь экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20, а так же индикатор силы тренды в виде ADX с периодом 14.

Алгоритм действий крайне прост. При сформировавшемся тренде мы с помощью индикаторов ищем откаты, их границы и входим в сделку по уже имебщемуся тренду. Для этого требуется дожидаться увеличения показателя ADX, вместе с его ростом ищем точку, когда график отбивается от скользящей средней и входим по тренду.

Стопы получаются просто минимально возможными, выставляются за локальный минимум на текущем тайм-фрейме, тейки в зависимости от характера сделки – при сеточной торговле можно скапливать такие позиции, так как обычно их возникает далеко не одна при импульсном движении.

Если же это одиночная сделка, то имеет смысл выставить со временем безубыток и далее трейлингом поддерживать стоп на расстоянии пунктов 50-80. Либо дожидаться пробоя линии ЕМА и закрывать вручную. На картинке показаны три возможных входа, но третий совпадает со значительным падением показателя ADX, поэтому в рамках стратегии сомнителен. По факту же принёс бы прибыль при опять же минимальном стопе.

2) Стратегия торговли при пересечениях двух скользящих средних

Основана на просто пересечении двух простых мувингов, с периодами 14 и 28. В качестве тайм-фрейма используем Н1, наиболее подходящая пара евродоллар. Стоит отметить, что фунт достаточно волатилен и может давать очень много ложных сигналов.

Ждём локальной смены тренда и пересечения быстрой средней более медленной и закрепления графика в нашем случае под ними. При бычьем варианте ждём закрепления над средними. После того, как всё вышеперечисленное произошло нужно дождаться возврата цены в канал между этими средними, либо отбоя от быстрой.

Это позволит точнее войти в рынок и выставить совсем маленький стоп, в то время как тейк можно пенести на пробой предыдущего локального минимума(максимума в случае роста). Первой стрелкой указан вход по стратегии, довольно неплохой. Вторая стрелка – тоже в рамках стратегии, но тут сказываются самые главные недостатки скользящих средних – запаздывание и слабая применимость при частых сменах тренда.

В общем, по системе вход, а по логике уже поздновато, поэтому, когда нет большой уверенности, как можно скорее ставим безубыток . Точность входов повышаем переходя на М5 при наблюдении точки потенциального отбоя от малой МА или от канала из них.

3) Всевозможные вариации на тему индикатора Envelops. Представляет из себя канал, образованный смещением одной и той же скользящей средней. Торговля ведётся на больших флэтовых участках М1-М30, при трендовом движении торговля ведётся только по направлению тренда на Н1-Н4.

По стандартной настройке предлагается использовать график М5 и скользящую периода 14 с отклонением в каждую сторону на 0,12%. На флэте торгуем в оба направления, входя от границы канала в противоположном направлении, стопы по 10-15 пунктов, тейки до другой границы канала(можно ставить не доходя 5 пунктов). При трендовом только по тренду с большими тейками. На картинке ниже представлен типичный флэт М5, на котором только один вход закончился бы стопом. В целом, даёт неплохой дневной результат в пунктах.